Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Return saham-saham pertambangan di Indonesia masih cukup menjanjikan bagi investor. Hal ini dikarenakan masih adanya potensial growth di sektor pertambangan. Di luar potensial growth ini, ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi return saham tersebut yaitu faktor internal perusahaan itu sendiri dan faktor eksternal. Faktor eksternal disini adalah variabel-variabel makroekonomi. Variabel makroekonomi yang mempengaruhi return sahamsaham pertambangan dengan menggunakan metode multifactor model menarik untuk diteliti. Diharapkan dari penelitian ini dapat dibentuk juga model saham yang dapat menggambarkan return saham. Kesimpulan yang didapat adalah hanya variabel return pasar ( IHSG ) yang signifikan berpengaruh terhadap return saham. Variabel makroekonomi lainnya seperti inflasi, nilai tukar, uang beredar, SBI, Federal Rate dan kredit masih belum dapat menjelaskan perubahan return saham pertambangan. Dan model saham yang dibentuk tidak dapat menunjukkan signifikansi pengaruh variabel independen yang memadai. ......Mining stock's return still have good prospect for investor because there is potential growth in this sector. Beside that, there are others factors impact mining stock's return as below : internal and external factors. Macroeconomy is part of external factor. It's attractive to look for the relationship between macroeconomic variables to mining stock's return using multifactor model methods. Besides that, hopefully there will be representative stock's return model after this research. Conclusions obtained that only market return which give signficantly impact to mining stock's return. Other macroeconomics variables such as inflation, exchange rate, money supply, SBI, Federal Rate, and credit couldn't explain mining stock's return. And the established model showed no significance influence of independent variables adequately.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengembangan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan kasus Indonesia dan data yang diperoleh dari Bank Indonesia dan menggunakan data kuartalan dari 2005-2014 Dalam tulisan ini akan ditemukan pengembangan keuangan lebih terpengaruh dibandingkan dengan pembangunan non-keuangan. Dengan menggunakan STATA dan melalui beberapa metode menggunakan VAR (Vector Autoregressive) akan mengukur peran pengembangan keuangan. Pengembangan keuangan terdiri dari M1, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Namun, pengembangan non-keuangan terdiri dari belanja pemerintah, belanja konsumen dan total ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengembangan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan kasus Indonesia dan data yang diperoleh dari Bank Indonesia dan menggunakan data kuartalan dari 2005-2014 ABSTRACT
This study aims to analyze the role of financial development to the economic growth using case of Indonesia and the data was obtained from Bank Indonesia and used quarterly data from 2005-2014 In this paper will found the financial development is more affected compare to the non-financial development. By using STATA and through some method using VAR ( Vector Autoregressive) it will measure the role of financial development. Financial Development consists of M1, Inflation rate, and exchange rate. However, the non-financial development consists of government spending, consumer spending and total exports.;This study aims to analyze the role of financial development to the economic growth using case of Indonesia and the data was obtained from Bank Indonesia and used quarterly data from 2005-2014 In this paper will found the financial development is more affected compare to the non-financial development. By using STATA and through some method using VAR ( Vector Autoregressive) it will measure the role of financial development. Financial Development consists of M1, Inflation rate, and exchange rate. However, the non-financial development consists of government spending, consumer spending and total exports. , This study aims to analyze the role of financial development to the economic growth using case of Indonesia and the data was obtained from Bank Indonesia and used quarterly data from 2005-2014 In this paper will found the financial development is more affected compare to the non-financial development. By using STATA and through some method using VAR ( Vector Autoregressive) it will measure the role of financial development. Financial Development consists of M1, Inflation rate, and exchange rate. However, the non-financial development consists of government spending, consumer spending and total exports. ]

Abstrak :
ABSTRAK
Perubahan Makroekonomi akan mempengaruhi perekonomian suatu negara dan seluruh industri yang ada. Pasar modal menjadi penggerak ekonomi nasional melalui perannya sebagai sumber pembiayaan perusahaan dan alternatif bagi investor untuk berinvestasi. Didalam pasar modal, Indeks Pasar Saham sangat berperan penting karena indeks ini bisa menjadi barometer kesehatan ekonomi di suatu negara. Perubahan pada inflasi, nilai tukar, aktivitas ekonomi dan tingkat suku bungaakan mempengaruhi harga saham yang pada akhirnya akan berdampak pada pengembaliannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan faktor makroekonomi dan Imbal Hasil Indeks Saham di negara Brazil, Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat. Metode analisis menggunakan pendekatan kausalitas dan kointegrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan periode 2009 - 2015. Hasil pengujian menyatakan semua variabel makroekonomi memiliki hubungan jangka panjang dengan Imbal Hasil Indeks Saham.

---

ABSTRACT
Macroeconomic changes will affect the economy of a country and the rest of the existing industries. Capital markets pushed the national economy through its role as an alternative source of financing for companies and investors to invest. In the capital market, The Stock Market Index is a very important role because this index can be a barometer of economic health in a country. The movement of inflation, exchange rates, economic activity and interest rate will affect the price of shares that will ultimately have an impact on its return. This study aims to examine the relationship of macroeconomic factors with stock market return in Brazil, Indonesia, Japan and the United States. The method of analysis is using the approach of causality and cointegration and the data used in this study is the monthly data from 2009 2015. The test results stated all macroeconomic variables have a long term relationship with the return of stock index.

Abstrak :
Di pasar modal Indonesia, IHSG sangat penting karena bisa menjadi tolak ukur kesehatan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel makroekonomi terhadap indeks harga saham digabungkan di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2009-2018. Variabel makroekonomi yang diuji dalam penelitian ini adalah suku bunga Bank Indonesia, tingkat inflasi, jumlah uang beredar dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS. Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif dan diuji menggunakan analisis kointegrasi dan pendekatan kausalitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data periode bulanan 2009-2018. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan antara semua variabel makroekonomi memiliki hubungan jangka panjang dengan Indeks Harga Saham Gabungan periode 2009-2018. ......In the Indonesian capital market, the JCI is very important because it can be a measure of economic health in Indonesia. This study aims to determine the relationship between macroeconomic variables on the stock price index combined in the Indonesia Stock Exchange for the period 2009-2018. The macroeconomic variables tested in this study are the Bank Indonesia interest rate, the inflation rate, the money supply and the rupiah exchange rate against the US Dollar. This study used quantitative secondary data and was tested using cointegration analysis and a causality approach. The data used in this study are the 2009-2018 monthly data. The results obtained indicate that all macroeconomic variables have a long-term relationship with the Composite Stock Price Index for the 2009-2018 period.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi yang terdiri dari inflasi (INF) nilai tukar (KURS),tingkat bunga(IR) jumah uang yang beredar (JUB) dan pertumbuhan ekonomi terhadap return saham (AR) pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek jakarta.....

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh variabel makro ekoomi seperti suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan harga minyak dunia terhadap perilaku investor khususnya herding. Pada penelitian ini, perilaku herding diukur menggunakan Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD) untuk data time series selama tahun 2017 hingga 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku herding investor di pasar modal Indonesia tidak terjadi selama masa penelitian. ......This study aims to analyze the influence macroeconomics variables such as interest rate, inflation, exchange rate, and oil price on investor herding behaviour in Indonesia. In this study, investor herding behaviour measured using Cross- Sectional Absolute Deviation (CSAD) for time series data from 2017 until 2021. This study found that macroeconomics variables have no significant effect on investor herding behaviour in capital market Indonesia during 2017-2021.