Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi cadangan klaim terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani usaha tani padi yang berpotensi mengalami gagal panen. Jangka waktu polis Program AUTP terhitung singkat karena periode polis berlaku 4 bulan (musim tanam) dan memperoleh subsidi premi 80% dari pemerintah. Pada penelitian cadangan klaim AUTP periode 2017 – 2021, analisa menggunakan konsep bulanan dan triwulanan pada Run-Off Triangle (ROT) (Bulanan 60x60 dan Triwulanan 20x20) karena memiliki variasi periode Accident Year dan Development Year. Selanjutnya, metode Chain Ladder (CL) merupakan metode yang paling dasar, umum dan sederhana pada asuransai umum mempertimbangkan Age-to-Age Factor (LDF), serta metode Bonrhuetter-Ferguson (BF) menambah pertimbangan Estimated Ultimate Losses (EUL) dari CL dan earned premium. Penelitian memperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai Estimated Loss Reserve dan EUL pada kedua metode berdasarkan nilai MAD dan RMSE, tidak terdapatnya pembayaran klaim di beberapa periode kejadian dan periode penundaan, serta terdapatnya pembayaran klaim yang baru diselesaikan lebih dari 1 tahun sehingga terdapat perbedaan signifikan pada analisa. Selain itu, program asuransi AUTP merupakan program baru dari pemerintah bagi petani padi, sehingga manfaat program asuransi ini masih dipelajari oleh calon pemegang polis atas manfaat yang akan diterima. ......This research aims to estimate the claim reserves the Rice Farmer Business Insurance Program (RFBI) for rice farmers who have the potential to experience crop failure. Therefore, the policy RFBI program period is valid for 4 months (growing season) and with an 80% premium subsidy from the government. The analysis of RFBI claim reserve (2017-2021) used the concept of monthly (60x60) and quarterly (20x20) in the Run-Off Triangle (ROT) because it has variations in period analysis, Chain Ladder (CL) method is the most basic, common, and simple method used in general insurance, as well Bonrhuetter-Ferguson (BF) method adds to the consideration of Estimated Ultimate Losses (EUL) of CL and earned premium. There was no significant difference between the value of estimated loss reserve and EUL in both methods based on MAD and RMSE values, no payment of claims in some periods of events and delay periods, and the existence of new claim payments completed more than 1 year so that there are significant differences in the analysis. In addition, the RFBI is a new program from the government for rice farmers, so the benefits of this insurance program are still studied by prospective policyholders for the benefits to be received.

Abstrak :
Dinamika ekonomi yang terjadi di Indonesia pada periode 2015-2021 berdampak pada beberapa sektor salah satunya adalah perusahaan asuransi. Dampak yang terjadi yaitu peningkatan jumlah klaim dari pemegang polis terutama pada asuransi kredit akibat peningkatan kredit dengan kolektibilitas Non Performing Loan (NPL). Penelitian ini bertujuan untuk estimasi cadangan klaim pada asuransi kredit untuk mengantisipasi munculnya klaim pada saat proses atau klaim yang akan muncul di masa depan. Penggunaan metode estimasi yang sesuai akan menghasilkan cadangan klaim yang lebih efisien sehingga perusahaan asuransi lebih tepat dalam mengelola kinerja keuangan. Pada penelitian estimasi cadangan klaim IBNR asuransi kredit PT XYZ periode 2017 – 2021, digunakan pengembangan dari metode Chain Ladder, yaitu metode Munich Chain Ladder dan metode Bornhuetter-Ferguson. Pada metode Munich Chain Ladder, estimasi cadangan klaim menggunakan korelasi antara klaim yang dibayarkan (paid) dan klaim yang dilaporkan (incurred) dalam bentuk parameter development factor untuk menentukan proyeksi klaim. Pada metode Bornhuetter-Ferguson digunakan parameter tambahan berupa premi yang diperoleh dari pemegang polis untuk menghitung expected ultimate claim dalam menentukan cadangan klaim. Penelitian memperoleh hasil bahwa berdasarkan kriteria nilai MAD dan RMSE penggunaan metode Bornhuetter-Ferguson memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan metode Munich Chain Ladder. ......The economic dynamics that occurred in Indonesia in the 2015-2021 period had an impact on several sectors, one of which was insurance companies. The impact that occurred was an increase in the number of claims from customers, especially on credit insurance due to an increase in credit with the collectability of Non Performing Loans (NPL). This research aims to estimate the claim reserve on credit insurance to anticipate the emergence of claims during processing or claims that will appear in the future. The use of an appropriate estimation method will result in a more efficient claim reserve so that insurance companies are more precise in managing financial performance. In the research on the estimation of IBNR reserves for credit insurance claims for PT XYZ for the period 2017 – 2021, the development of the Chain Ladder method is used, namely the Munich Chain Ladder (MCL) method and the Bornhuetter-Ferguson (BF) method. In the Munich Chain Ladder method, the estimated reserve of claims uses the correlation between paid claims and incurred claims in the form of development factor parameters to determine the projected claims. In the Bornhuetter-Ferguson method, additional parameters are used in the form of premiums obtained from customers to calculate the expected ultimate claim in determining claim reserves. The research found that based on the criteria for MAD and RMSE values, the use of the Bornhuetter-Ferguson method gave lower results than the Munich Chain Ladder method.

Abstrak :
Perusahaan asuransi memerlukan perhitungan cadangan klaim dengan tepat karena karena cadangan klaim merupakan ukuran kesehatan keuangan perusahaan dan merupakan salah satu komponen yang wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menghitung cadangan klaim, aktuaris harus memperhatikan waktu penundaan (delay time) dalam pelaporan klaim. Adanya waktu penundaan dari terjadinya klaim sampai pelaporan klaim, mengharuskan perusahaan asuransi menghitung cadangan klaim Incurred but Not Reported (IBNR). Cadangan klaim IBNR adalah cadangan klaim yang mengestimasi nilai klaim yang sudah terjadi tetapi dilaporkan di periode berikutnya. Penelitian pada tesis ini dilakukan pada PT Asuransi Jiwa XYZ yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa lokal yang berdiri pada tahun 2017 dan memiliki data historis yang masih terbatas dengan pelaporan klaim yang singkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung cadangan klaim IBNR dengan metode Bornhuetter-Ferguson dan metode Cape Cod yang dianggap sebagai metode yang best practice dan well-established. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil estimasi dari kedua metode tersebut, sehingga diketahui metode mana yang memberikan hasil yang lebih mendekati klaim aktual dan lebih cocok dengan karakteristik data PT Asuransi Jiwa XYZ. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data klaim dan data premi PT Asuransi Jiwa XYZ dengan periode 2018 sampai dengan 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode Bornhuetter-Ferguson memberikan nilai IBNR yang lebih mendekati nilai klaim aktual dibandingkan dengan metode Cape Cod. Penelitian ini juga menyarankan bahwa metode Bornhuetter-Ferguson dapat diterapkan pada PT Asuransi Jiwa XYZ dengan historis data klaim yang masih terbatas dan periode pelaporan klaim yang singkat. ......Insurance companies need to calculate claim reserves accurately because claim reserves are the measure of the companies’ financial health and become one of the components that must be reported to Indonesia Financial Services Authority. In calculating claims reserves, actuaries must pay attention to the delay time in reporting claim. There is a delay time from the occurrence of claims to the claim is reported, requiring insurance companies to calculate IBNR claim reserves. IBNR claims reserves are claims reserves that estimate the value of claims that have already occurred but reported in the next period. This research was conducted at PT Asuransi Jiwa XYZ, which is a local life insurance company that was established in 2017 and has limited historical data with short period of claim reporting. The purpose of this study is to calculate the IBNR claim reserves using Bornhuetter-Ferguson method and Cape Cod method which are considered as best practice and well-established methods. In this study, the researcher compares the performance of the two methods and evaluate the results of the IBNR claim reserves estimation, so that it is known which method gives IBNR result that is closer to the actual claim and which method more suitable with the characteristics of PT Asuransi Jiwa XYZ’s data. The data used in this study is PT Asuransi Jiwa XYZ's claims and premium data for the period from 2018 to 2020. The results of this study indicate that Bornhuetter-Ferguson method has IBNR value that is closer to the actual claim value compared to Cape Cod method. This studyalso suggests that Bornhuetter-Ferguson method can be applied to PT Asuransi Jiwa XYZ with a short period of observation and limited claim data.

Abstrak :
ABSTRAK
Prediksi dari besar klaim yang belum terselesaikan (outstanding claims) memegang peranan penting, mengingat perusahaan asuransi selalu dituntut untuk dapat menyediakan cadangan yang cukup guna menutupi pembayaran klaim di masa yang akan datang. Salah satu metode prediksi yang sering digunakan adalah metode Bornhuetter-Ferguson. Metode Bornhuetter-Ferguson termasuk ke dalam metode yang bersifat tradisional. Saat ini, metode prediksi yang bersifat tradisional telah banyak dikembangkan. Dalam hal ini, perhitungan cadangan klaim tidak dilakukan untuk menunjukkan kegagalan perhitungan cadangan klaim secara tradisional, melainkan lebih memberikan penekanan pada ketersediaan ukuran kesalahan prediksi dan distribusi prediksi dari cadangan klaim. Oleh karena itu, prediksi cadangan klaim dilakukan dengan menerapkan bootstrap pada metode Bornhuetter-Ferguson agar diperoleh informasi dari kesalahan prediksi dan distribusi prediksi dari cadangan klaim.

---

ABSTRACT
Prediction of outstanding claims has an important roles considering insurance companies are required to allocate sufficient reserves for future payment of claims. One of the prediction methods that can be used is Bornhuetter Ferguson method. Bornhuetter Ferguson method is a traditional method to predict the outstanding claims. Nowadays, the traditional method has many been developed. In this case, the calculation of claim reserves are not done to show the failure of calculation in traditional way, but more to give an emphasis on the error availability and predictive distribution from the claim reserves. Therefore, claim reserves prediction is performed by applying bootstrap on the Bornhuetter Ferguson method to obtain the information about error and predictive distribution from the claim reserves.

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan lama proses penyelesaian klaim, perusahaan asuransi terdiri dari dua kelas bisnis, yakni short-tail business penyelesaian klaim. Dalam bisnis long tail, penting bagi perusahaan asuransi untuk memiliki cadangan klaim untuk menyelesaikan klaim di kemudian hari. Prediksi pemesanan klaim diharapkan akurat. Secara umum, pemesanan klaim dilakukan dengan metode chain ladder yang didasarkan pada tren klaim berbayar. Cara lain yang sering digunakan adalah Bornhuetter Ferguson yang didasarkan pada klaim berbayar dan juga premi. Dalam makalah ini, diperkenalkan metode yang disebut Benktander yang menggabungkan tangga rantai dan Bornhuetter Ferguson menggunakan kredibilitas optimal. Kredibilitas optimal diperoleh melalui minimum mean squared error dan minimum variance. Oleh karena itu, pemesanan klaim dengan metode Benktander diharapkan lebih akurat bagi perusahaan. Pada akhir makalah ini, ketiga metode tersebut dibandingkan berdasarkan mean squared errornya sehingga akan ditentukan metode terbaik di antara ketiga metode tersebut.

---

ABSTRACT
Based on the settlement period for insurance claim, insurance is divided into 2 types of business which are short tail business settlement period 1 year and long tail business settlement period ge 1 year. In long tail business, it is important for insurance company to have claim reserve in order to settle claims in the future. Claim reserving prediction is expected to be accurate. In general, claim reserving is done using chain ladder method that is based on the trend of paid claims. Another method that is often used is Bornhuetter Ferguson which is based on paid claims and also premium. In this paper, a method called Benktander that combines chain ladder and Bornhuetter Ferguson using optimal credibility is introduced. Optimal credibility is obtained through minimum mean squared error and minimum variance. Therefore, claim reserving based on Benktander method is expected to be more accurate for company. In the end of this paper, those three methods are compared based on their mean squared errors hence the best method among those three methods will be determined.

Abstrak :
Perusahaan Penjaminan Kredit adalah perusahaan jasa keuangan nonbank yang menyediakan jaminan terhadap risiko gagal bayar (default risk). Penyelenggaraan kegiatan usaha penjaminan di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.05/2017 tentang penyelenggaraan usaha penjaminan. Pada POJK No. 2/POJK.05/2017 pasal 21 tertulis bahwa lembaga penjamin wajib memiliki cadangan klaim dan cadangan umum. Sejauh ini perhitungan cadangan klaim pada perusahaan penjaminan telah diatur dalam POJK No. 2/POJK.05/2017 pasal 22 yang ditetapkan sebagai standar minimal nilai cadangan klaim perusahaan. Akan tetapi di dalam ilmu aktuaria, prediksi cadangan klaim biasanya dihitung menggunakan beberapa metode aktuaria seperti metode Chain Ladder (CL), metode Bornhuetter-Ferguson (BF), dan metode Benktander yang sering digunakan oleh perusahaan asuransi. Pada skripsi ini, dilakukan perbandingan prediksi cadangan klaim salah satu perusahaan penjaminan kredit di Indonesia dengan metode CL dan BF serta metode Benktander yang merupakan perbaikan dari metode CL dan BF. Hasil perhitungan yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan berdasarkan POJK No. 2/POJK.05/2017. Didapatkan bahwa hasil prediksi cadangan klaim menggunakan metode aktuaria lebih besar dari hasil cadangan klaim berdasarkan POJK. ......Credit Guarantee Company is a nonbank financial services company that provides guarantees for default risk. The implementation of guarantee business activities in Indonesia is regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 2/POJK.05/2017 about the implementation of the guarantee business. In POJK No. 2/POJK.05/2017 article 21 states that the guarantor institution is required to prepare claims reserves and general reserves. So far, the rules for calculating claims reserves at guarantee companies have been regulated in POJK No. 2/POJK.05/2017 article 22 which is set as the minimum standard for the company's claim reserve value. However, in actuarial science, the prediction of claim reserves is usually calculated using several actuarial methods, like the Chain Ladder method (CL), the Bornhuetter-Ferguson (BF) method, and Benktander method which are often used by insurance companies. The main focus in this writing is to calculate the prediction of the guarantee company's claim reserves with the CL and BF methods and also the Benktander method which is the improvement from CL and BF method. Then this calculation results will be compared with the results of calculations based on POJK No. 2/POJK.05/2017. It is found that the prediction results for claims reserves using the actuarial methods are more than the claims reserves based on POJK.

Abstrak :
ABSTRAK
Sesuai peraturan BAPEPAMLK Nomor: PER-09/BL/2012 Pasal 11 bahwa nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan IBNR dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik best estimate dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga run-off triangle method . Metode Chain-Ladder dan Bornhuetter-Ferguson adalah metode berbasis triangle yang banyak dijadikan standar oleh auditor dan perusahaan asuransi dalam mengestimasi cadangan IBNR.Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis daya estimasi metode cadangan klaim IBNR yang berbasis metode triangle. Dengan ukuran statistik MAD dan RMSE diketahui eror pada Metode Bornhuetter-Ferguson lebih kecil dalam mengestimasi cadangan klaim IBNR dibandingkan dengan Metode Chain-Ladder

---

ABSTRACT
According to regulations BAPEPAMLK Number PER 09 BL 2012 Article 11, the estimated value of claims incurred but not reported IBNR is calculated based on the estimated central or best estimate best estimate using the ratio of claims or one of the triangle method run off triangle method . Chain Ladder method and Bornhuetter Ferguson is a triangle based method that is used as a standard by the auditor and insurance companies. The aim of this study is to compare the predictive power of triangle methods in IBNR claims reserves estimation. Base on statistical measure MAD and RMSE, error on Bornhuetter Ferguson method is smaller in estimating the IBNR claims reserve compared with the Chain Ladder method.

Abstrak :
ABSTRAK
Asuransi Kesehatan merupakan salah satu produk perlindungan asuransi yang memiliki manfaat menggantikan biaya atau kerugian yang sudah dikeluarkan oleh seorang tertanggung karena mengalami sakit. Sebagai kewajiban terhadap perusahaan asuransi, seorang tertanggung harus membayar premi kepada perusahaan asuransi. Penetapan premi asuransi yang wajar dihitung dengan melakukan evaluasi data pengalaman klaim yang sudah terjadi di periode lalu. Tugas utama seorang aktuaris di dalam perusahaan asuransi adalah melakukan perhitungan cadangan klaim (Loss Reserving) dan pembuatan tarif premi (ratemaking). Perhitungan cadangan klaim yang tepat perlu dilakukan sebagai dasar untuk melakukan pembuatan tarif premi. Dalam melakukan estimasi cadangan klaim, seorang aktuaris harus memperhatikan keterlambatan dalam melakukan pembayaran klaim (delay time). Adanya keterlambatan pelaporan dan pembayaran klaim menjadi penyebab utama mengapa perusahaan asuransi perlu menyediakan cadangan klaim IBNR (Incurred But Not Reported) yang memadai untuk memenuhi kewajiban perusahaan asuransi di periode yang akan datang. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan penaksiran cadangan klaim IBNR adalah klasik chain ladder dan metode Bornhuetter ? Ferguson. Cadangan klaim yang terlalu besar akan membuat tarif premi asuransi cenderung mahal sehingga akan susah untuk dijual ke pasar dan dapat menyebabkan profit perusahaan yang diharapkan tidak tercapai. Sedangkan jika jumlah cadangan klaim terlalu kecil dikhawatirkan tidak akan cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim di periode yang akan datang. Dengan menggunakan metode klasik chain-ladder dan metode Bornhuetter ? Ferguson dapat diperoleh hasil estimasi cadangan klaim IBNR dengan tingkat kewajaran yang lebih baik.

---

ABSTRACT
Health insurance is one of many insurance products that have benefit to cover the cost of incurred losses by an insured because of an illness. As the liabilities to the insurer, insured must pay the premiums to the company. The determination of a reasonable premium is calculated by evaluating the data of experience claims incurred in previous periods. The main task of an actuary in the insurance company is estimating claims reserves (Loss Reserving) and calculating of premium rates (ratemaking). In order to calculate premium rates, the right method of estimation claims reserves needs to be done. While estimating of claims reserves, an actuary should put consideration the delay time in payment of claims. Due to delay in reporting and payment of claims, is the main reason why insurance companies need to provide a sufficient IBNR reserves to fulfill the obligation of insurance company in the coming period. There are some loss reserving methods insurance companies can use such as classic chain-ladder and Bornhuetter ? Ferguson. If the result estimation of claims reserves is over the realization amount of claims payment then it could be affected to premium, pricing tends to be expensive, and resulted declining in sales performance. Meanwhile, if the number of claims reserves are below than the realization amount of claims payment, feared that insurance companies would not be sufficient to meet the obligations in the coming period. By using the classic chain-ladder and Bornhuetter ? Ferguson method, the result of reserves estimation can be obtained with reasonable levels of IBNR. ;