Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh risiko kredit secara independen terhadap profitabilitas bank tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta peran income diversification sebagai moderator hubungan tersebut. Dengan menggunakan data dari 36 bank konvensional selama periode 2009-2021, ditemukan bahwa risiko kredit (NPL) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank (ROA). Terlebih, penelitian ini menemukan adanya peran moderasi dari income diversification terhadap hubungan tersebut yang secara signifikan melemahkan pengaruh negatif risiko kredit terhadap profitabilitas bank. Implikasi penelitian ini memberikan pandangan baru bagi praktisi, regulator, dan akademisi, mengenai mitigasi kerugian dari pengambilan risiko kredit yang tinggi melalui income diversification.

---

This study aims to understand the independent influence of credit risk on the profitability of banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), as well as exploring income diversification as a moderator of the relationship. Using data from 36 conventional banks during the 2009-2021 period, it was found that credit risk (NPL) has a significant negative effect on bank profitability (ROA). Most importantly, this study finds that there is a moderating role of income diversification on the relationship, which significantly weakens credit risk's negative effect on bank profitability. The implications of this study provide a new perspective for practitioners, regulators, and academics, regarding mitigating losses from taking high credit risk through income diversification."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh diversifikasi kredit terhadap risiko kredit, efisiensi, dan kapitalisasi bank. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari 20 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Metode penelitian menggunakan Fixed-Effect Model dan Random-Effect Model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi kredit secara signifikan berpengaruh positif terhadap risiko kredit dan efisiensi serta berpengaruh negatif terhadap kapitalisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi kredit meningkatkan risiko kredit, meningkatkan efisiensi bank, dan menurunkan kapitalisasi bank.

---

The aim of this paper is to analyze how loan diversification affects credit risk, efficiency, and capitalization of commercial banks. Employing panel data from 20 conventional commercial banks listed in Indonesia Stock Exchange during year 2007-2011, this research was conducted using Fixed-Effect Model and Random- Effect Model. Result obtained from the research showed that loan diversification positively significant affects credit risk and bank efficiency, and negatively significant affects bank capitalization. It implies that loan diversification increase the risk faced by banks, increase bank efficiency, and decrease bank capitalization."

"Sektor perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, dimana kinerja perbankan menjadi faktor yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu tolak ukur kinerja perbankan adalah profitabilitas, yang dalam upaya pencapaiannya tidak terlepas dari risiko seperti risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuditas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh risiko kredit (yang diwakilkan oleh rasio NPL), risiko operasional (yang diwakilkan oleh rasio BOPO) dan risiko likuditas (yang diwakilkan oleh rasio LDR) terhadap profitabilitas bank. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 19 bank umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 – 2019. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank yang diwakilkan oleh return on asset (ROA) dan return on equity (ROE), sedangkan variabel independennya adalah risiko kredit (diwakilkan oleh rasio NPL), risiko operasional (yang diwakilkan oleh rasio BOPO) dan risiko likuditas (diwakilkan oleh rasio LDR). Penelitian juga mempertimbangkan tiga variabel kontrol yakni ukuran bank, umur bank dan perubahan manajemen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit dan risiko operasional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank, sedangkan risiko likuditas memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA dan negatif signifikan terhadap ROE. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa ukuran bank memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan positif signifikan terhadap ROE. Umur bank memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA dan positif tidak signifikan terhadap ROE. Terakhir, perubahan manajemen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan positif tidak signifikan terhadap ROE. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuditas berakibat pada penurunan profitabilitas bank. Kemudian, dengan meningkatnya ukuran bank berarti ROE juga semakin meningkat, namun ROA menurun. Semakin besar umur bank, atau semakin lama bank beroperasi, maka profitabilitasnya akan meningkat. Terakhir perubahan manajemen menyebabkan peningkatan profitabilitas bank.

---

Banking sector has an important role in the economic development of a country, in which banking performance becomes an important factor to keep the national economic stability. One of the benchmarks for banking performance is profitability, which in order to achieve, cannot be separated from risks such as credit risk, operational risk and liquidity risk. The purpose of this research is to analyse the impact of credit risk, operational risk, and liquidity risk to commercial bank profitability in Indonesia. The research used secondary data from 19 commercial banks that were listed on Indonesia Stock Exchange for the period 2010 – 2019. The dependent variable of this research is profitability based on return on asset (ROA) and return on equity (ROE), while the independent variables are credit risk (based on non-performing loan ratio), operational risk (based on operational expense to operational income ratio) and liquidity risk (based on loan-to-deposit ratio). In addition, this research also considers the impact of three control variables namely, bank size, bank age, and management change. The analysis method of this research are descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results show that credit risk and operational risk have a negative significant impact on commercial bank profitability, while liquidity risk has a negative impact on commercial bank profitability. The impact is insignificant to profitability based on ROA, while it is significant to profitability based on ROE. Also, this research discovers that bank size has a negative significant impact on commercial bank profitability based on ROA, but the impact is positive insignificant to profitability based on ROE. Bank age has a positive significant impact on commercial bank profitability based on ROA, and a positive insignificant impact on commercial bank profitability based on ROE. Lastly, management change has a positive significant impact on commercial bank profitability. In conclusion, the rise of credit risk, operational risk and liquidity risk will result in the decline of bank profitability. The increase of bank size will result in the decrease of ROA and raise of ROE. The longer bank operates, or the higher bank age is, the profitability will also increase, while the change in management will result in the rise of profitability"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh diversifikasi kredit dalam sektor ekonomi terhadap return dan resiko bank. Peneliti menggunakan data panel yang terdiri dari 24 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Model yang digunakan dalam melihat diversifikasi yaitu model Hirshmann-Herfindahl Index HHI dan Shanon Entropy SE. Sedangkan, untuk melihat return dan resiko digunakan ROA dan NPL bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi kredit tidak berpengaruh terhadap return dan tidak berpengaruh terhadap resiko. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi bank tidak mempengaruhi return dan resiko.

---

The purpose of this research to see the effect of credit diversification in the economic sector on the bank return and risk. This research used panel data consist of 24 conventional commercial bank listed on Indonesia Stock Exchange period 2011 2015. The main models used in the diversification view are Hirshmann Herfindahl Index HHI and Shanon Entropy SE . Meanwhile, to see the return and risk used ROA and NPL. The result showed that credit diversification did not affect return and risk. This show that credit diversification does not affect returns and risks."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah diversifikasi dapat meningkatkan risiko sistemik perbankan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 21 bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 hingga 2018. Risiko sistemik bank diukur dengan menggunakan metode Conditional Value at Risk (CoVaR) dan diuji dengan metode regresi data panel firm-year fixed effect menggunakan variabel instrumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi pendanaan bank secara signifikan dapat memperparah risiko sistemik, sedangkan diversifikasi aktivitas bank yang diukur melalui diversifikasi aset dan pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko sistemik.

---

This study aims to determine the impact of diversification on the systemic risk of banks. The sample of the study consists of 21 conventional banks listed in Indonesia Stock Exchange for the period from 2009 to 2018. To gauge the systemic risk, the Conditional Value-at-Risk (CoVaR) methodology is applied. The firm year fixed effect panel regression with instrumental variables approach is used to examine how firm-specific variables determine the level of systemic risk. The empirical findings suggest that funding diversification exacerbates the level of systemic risk, whereas asset diversification and revenue diversification do not have significant effects on the level of systemic risk.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan yang signifikan antara tingkat leverage dengan tingkat profitabilitas pada bank komersial di Indonesia. Periode sampel yang digunakan adalah bank-bank komersial di Indonesia yang melaporkan laporan keuangannya pada tahun 2011-2015, dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengaruh atau signifikansi dilihat secara simultan dan juga parsial dengan menggunakan bantuan aplikasi statistik yaitu eviews8. Variabel independen pada penelitian ini adalah tingkat leverage yang diwakilkan dengan equity ratio EQTA, bank characteristic X, dan Country level CE serta 17 variabel pendukung lainnya yang membentuk variabel independen X, dan CE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode random effect yang diketahui melalui uji hausman. Terdapat hubungan yang cukup signifikan antara variabel independen leverage terhadap variabel dependen yaitu tingkat profitabilitas bank.

---

The purpoe of this study is to analyze the impact of leverage on profitability by residual income on Indonesian commercial rsquo s banks. This study used a sample of Indonesian commercial rsquo s banks which regularly reported the financial report period 2011 2015, and listed in Indonesian Stock Exchange. The impact of those variables seen simultaneously and partially with an application for statistics calculation, eviews 8. In this study, we used equity ratio EQTA as the independent variable, represents leverage ratio on commercial rsquo s banks. We used Bank Characteristics X and Country level CE as the control variable. The method used in this research is random effect model by a hausman test. The conclusion of this study shows us that there is a significant relationship between independent variable leverage and dependent variable profitability."