Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Incurred But Not Reported (IBNR) adalah salah satu bagian dari cadangan klaim yang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi di Indonesia umumnya menggunakan metode Chain Ladder dalam membentuk cadangan IBNR. Hal ini juga berlaku di perusahaan asuransi jiwa ABC. Namun dikarenakan metode Chain Ladder hanya bergantung pada nilai klaim, maka nilai yang ekstrim akan sangat memengaruhi ketepatan dari estimasi. Maka dari itu, metode Cape Cod dirancang untuk mengatasi kekurangan dari metode Chain Ladder dengan menambahkan pertimbangan ekspektasi klaim melalui pendapatan premi. Metode Cape Cod juga dinilai sebagai best practice dalam melakukan estimasi cadangan IBNR. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melihat penerapan metode Cape Cod di perusahaan asuransi jiwa ABC dan apakah metode tersebut dapat menghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai sebenarnya. Dengan menggunakan data dari perusahaan asuransi jiwa ABC dengan tahun pengamatan 2016-2018, didapatkan nilai deviasi dan eror yang lebih rendah pada metode Cape Cod dibandingkan dengan metode Chain Ladder untuk masing-masing tahun pengujian. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa metode Cape Cod akan menghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai sebenarnya dibandingkan dengan metode Chain Ladder. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa metode Cape Cod dapat diterapkan pada perusahaan asuransi jiwa ABC untuk mendapatkan nilai cadangan IBNR yang lebih mendekati nilai sebenarnya ......Incurred But Not Reported (IBNR) is a part of the claim reserve that must be prepared by insurance companies. In general, insurance companies in Indonesia adopt Chain Ladder method to determine the IBNR reserves. This also applies to the ABC life insurance company. However, because the Chain Ladder method only depends on the value of the claim, the extreme value will greatly affect the accuracy of the estimate. Therefore, the Cape Cod method is designed to overcome the shortcomings of the Chain Ladder method by adding consideration of expected claims through premium income. Cape Cod methos is considered as the best practice for estimating IBNR reserves. This research was conducted at ABC life insurance company with the aim of seeing the application of the Cape Cod method and if the method can obtain a value closer to the true value. The results obtained were lower error values in the Cape Cod method compared to the Chain Ladder method for each testing year. The results of this study are consistent with previous research which revealed that the accuracy of the Cape Cod method is better than the Chain Ladder method. This study also concludes that the Cape Cod method can be applied to ABC life insurance companies to obtain an IBNR reserve value that is closer to its true value.

Abstrak :
ABSTRAK
Perusahaan asuransi wajib menyiapkan cadangan klaim untuk membayar klaim yang diajukan pemegang polis. Cadangan klaim terdiri dari cadangan untuk klaim-klaim yang sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian reported claims disebut juga cadangan klaim RBNS Reported but Not Settled, dan cadangan untuk klaim-klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan unreported claims disebut juga cadangan klaim IBNR Incurred but Not Reported. Perusahaan asuransi memprediksi cadangan klaim menggunakan data run-off triangle. Terdapat dua jenis data run-off triangle yaitu data besar klaim dan data banyak klaim. Metode Chain Ladder CL merupakan metode yang sering digunakan untuk mengestimasi besarnya cadangan klaim. Pada metode CL, cadangan klaim diestimasi menggunakan run-off triangle data besar klaim dengan cara memprediksi pola pembayaran dari data yang digunakan kemudian menggunakan pola tersebut untuk memprediksi cadangan klaim. Namun cadangan klaim yang dihasilkan metode CL tidak terpisah antara cadangan klaim RBNS dan cadangan klaim IBNR. Oleh karena itu, pada skripsi ini digunakan metode Double Chain Ladder DCL, dimana metode ini berhubungan dengan metode CL. Metode DCL menerapkan metode CL pada dua run-off triangle, masing-masing berisi data besar klaim dan data banyak klaim. Adanya informasi tambahan dari run-off triangle data banyak klaim mengakibatkan cadangan klaim RBNS dan cadangan klaim IBNR dapat diprediksi terpisah.

---

ABSTRACT
An insurance company is required to set up a claims reserve to pay claims reported by the policyholders. There are two types of claims reserve Reported but Not Settled RBNS claims reserve and Incurred but Not Reported IBNR claims reserve. Insurance company predict a claims reserve using run off triangle data. There are two types of data in a run off triangle claims amount and number of claims. The Chain Ladder Method CLM is often used to estimate the claims reserve. In CLM, the estimate of the claims reserve may be determined using the run off triangle claims amount by calculated development pattern from the data and then calculated a predictive value of the claims reserve using that development pattern. But CLM unable to estimate the RBNS and IBNR reserves separately. The method used in this thesis is closely related to CLM and is called a Double Chain Ladder DCL method. The DCL method applies the Chain Ladder algorithm to two run off triangles, the run off triangle of claims amount and number of claims. The additional information from the run off triangle of the number of claims enable the DCL method to estimate the RBNS and IBNR reserves separately.

Abstrak :
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam perhitungan cadangan klaim pada perusahaan asuransi adalah teori kredibilitas, yang memungkinkan perhitungan cadangan klaim dilakukan dengan mengombinasikan data pembayaran klaim pada portfolio terkait dengan informasi lainnya, contohnya adalah data pembayaran klaim dari porfolio lain yang similar. Pada tugas akhir ini, digunakan model kredibilitas Bühlmann-Straub untuk perhitungan cadangan klaim. Lebih jauh lagi, pada umumnya perhitungan total cadangan klaim pada suatu perusahaan dilakukan dengan menghitung cadangan klaim pada masing-masing lini bisnis yang ada di perusahaan tersebut, kemudian cadangan klaim untuk perusahaan tersebut (aggregate reserve) diperoleh dengan menjumlahkan cadangan klaim pada masing-masing lini bisnis. Dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya korelasi antara lini bisnis yang ada pada perusahaan asuransi, nilai aggregate reserve sesungguhnya dapat bernilai lebih kecil dari penjumlahan cadangan klaim pada masing-masing lini bisnis yang ada. Karenanya, penelitian mengenai perhitungan cadangan klaim kemudian berkembang dengan mempertimbangkan data pembayaran klaim dari berbagai lini bisnis pada suatu perusahaan, atau disebut juga dengan perhitungan cadangan klaim dalam konteks multivariat. Pada tugas akhir ini, dilakukan penelitian mengenai pembentukan model kredibilitas Bühlmann-Straub multivariat untuk perhitungan cadangan klaim beserta dengan estimasi parameter-parameter model tersebut. Model yang telah terbentuk kemudian digunakan untuk menghitung cadangan klaim pada tiga lini bisnis di perusahaan asuransi. Error prediksi pada masing-masing lini bisnis dengan menggunakan model kredibilitas BA¼hlmann--Straub multivariat adalah sebesar 0,7899%, 2,9286%, and 0,8239%, sedangkan error prediksi pada masing-masing lini bisnis dengan menggunakan model kredibilitas B¼hlmann-Straub standar adalah sebesar 0,7954%, 2,9438%, and 0,8726%. Tampak bahwa error prediksi dengan model kredibilitas B¼hlmann-Straub multivariat lebih kecil dibanding error prediksi dengan model kredibilitas BA¼hlmann-Straub standar.

---

One of the approaches that can be used in the calculation of claim reserve in insurance companies is A credibility theory, which allows the calculation of claim reserve by combining claim payment data from related run-off triangle with other information, for example, claim payment data from the other run-off triangles that is similar. In this thesis, the A BA¼hlmann-Straub credibility model is used in the calculation of claim reserve. Furthermore, in general, the calculation of claim reserve in a company is done by calculating the claim reserve in each line of business in the company, then the total claim reserve for the company (aggregate reserve) is obtained by adding up the claim reserve in each line of business. Taking into account the possibility that there is correlation between the existing lines of business in insurance companies, the value of A aggregate reserve can actually be less than the sum of the claim reserve in each of the existing line of business. Therefore, research on the calculation of claim reserve then evolves by considering claim payment data from various lines of business in a company, or also called claim reserve calculation in multivariate context. In this thesis, a research is conducted on the development of multivariateA BA¼hlmann-Straub credibility model for claim reserving along with estimation for parameters of the model. The model is used to calculate claim reserve for three lines of business in insurance company. The error of predictions for each line of business by using multivariateA BA¼hlmann-Straub credibility model are 0,7899%, 2,9286%, and 0,8239%, meanwhile the error of predictions for each line of business by using standardA BA¼hlmann-Straub credibility model are 0,7954%, 2,9438%, and 0,8726%. It appears that the error of multivariateA BA¼hlmann-Straub credibility model is lower than the error of standardA BA¼hlmann-Straub credibility model.

Abstrak :
ABSTRAK
Sesuai peraturan BAPEPAMLK Nomor: PER-09/BL/2012 Pasal 11 bahwa nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan IBNR dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik best estimate dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga run-off triangle method . Metode Chain-Ladder dan Bornhuetter-Ferguson adalah metode berbasis triangle yang banyak dijadikan standar oleh auditor dan perusahaan asuransi dalam mengestimasi cadangan IBNR.Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis daya estimasi metode cadangan klaim IBNR yang berbasis metode triangle. Dengan ukuran statistik MAD dan RMSE diketahui eror pada Metode Bornhuetter-Ferguson lebih kecil dalam mengestimasi cadangan klaim IBNR dibandingkan dengan Metode Chain-Ladder

---

ABSTRACT
According to regulations BAPEPAMLK Number PER 09 BL 2012 Article 11, the estimated value of claims incurred but not reported IBNR is calculated based on the estimated central or best estimate best estimate using the ratio of claims or one of the triangle method run off triangle method . Chain Ladder method and Bornhuetter Ferguson is a triangle based method that is used as a standard by the auditor and insurance companies. The aim of this study is to compare the predictive power of triangle methods in IBNR claims reserves estimation. Base on statistical measure MAD and RMSE, error on Bornhuetter Ferguson method is smaller in estimating the IBNR claims reserve compared with the Chain Ladder method.

Abstrak :
ABSTRAK
Cadangan klaim adalah cadangan yang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi long-tail business untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dimasa yang akan datang. Salah satu metode yang paling populer untuk memprediksi cadangan klaim adalah metode Chain Ladder. Metode ini menggunakan development factor dan run-off triangle dalam bentuk cumulative untuk memprediksi cadangan klaim. Run-off triangle menyatakan ringkasan data klaim secara keseluruhan, sedangkan development factor menyatakan perkembangan besar klaim pada setiap periode pembayaran. Namun, pada metode Chain Ladder, prediksi cadangan klaim hanya didasarkan informasi masa lalu individual perusahaan saja. Apabila informasi masa lalu individual perusahaan kurang, seorang aktuaris perlu mempertimbangkan informasi lain yaitu informasi kolektif. Penggabungan kedua informasi tersebut dilakukan dengan menerapkan teori kredibilitas B hlmann-Straub pada metode Chain Ladder. Pada skripsi ini diberikan contoh pengaplikasian prediksi cadangan klaim dengan menggunakan teori kredibilitas dalam metode Chain Ladder. Data yang digunakan adalah data yang diterbitkan National Association of Insurance Commissioners NAIC mengenai data asuransi private passanger autoliability/medical pada tahun 1998-2007.

---

ABSTRACT
A claim reserve is a reserve that must be prepared by a long tail business insurance company to fulfill its obligations to future policyholders. One of the most popular methods for predicting claim reserves is the Chain Ladder method. However, on the Chain Ladder method, the claim reserve is predicted solely based on insurance rsquo s individual past information only. If the insurance rsquo s individual past information is lacking, an actuary needs to consider other information that is collective information. Merging the two information is done by applying the theory of credibility B hlmann Straub on Chain Ladder method. This paper provides an example of applying prediction of claim reserves by using the theory of credibility in the Chain Ladder method. The data used are data published by National Association of Insurance Commissioners NAIC on the data of private passanger autoliability medical insurance in 1998 2007.

Abstrak :
Metode Bornhuetter-Ferguson merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam menentukan estimasi cadangan klaim. Metode ini tidak hanya memanfaatkan data historis perusahaan, melainkan juga data eksternal, seperti besar premi, yang disebut sebagai prior information. Dalam tugas akhir ini, prior information yang dimaksud adalah rata-rata klaim. Pada metode Bornhuetter-Ferguson klasik, estimasi prior dari rata-rata klaim diperoleh berdasarkan pengamatan aktuaris terhadap data historis perusahaan. Akan tetapi, apabila terjadi kekeliruan dalam pemilihan estimasi prior, maka akan dihasilkan error yang besar antara prediksi cadangan klaim dengan besar klaim sebenarnya. Maka dari itu, perlu dibangun model Bayesian dalam menentukan estimasi prior untuk rata-rata klaim. Namun pada praktiknya, cukup sulit untuk menentukan distribusi prior dari rata-rata klaim yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, akan digunakan model kredibilitas Buhlmann-Straub untuk mengestimasi rata-rata klaim. Selain itu, dilakukan pula estimasi untuk parameter-parameter yang akan digunakan dalam membangun model kredibilitas Buhlmann-Straub. Setelah estimasi rata-rata klaim didapatkan, maka estimasi dari cadangan klaim pada metode Bornhuetter-Feguson dapat diperoleh. Hasil estimasi tersebut akan dibandingkan dengan hasil estimasi metode Chain Ladder klasik dan metode Bornhuetter-Ferguson klasik. Hasil pada simulasi numerik menunjukkan bahwa, metode Bornhuetter-Ferguson dengan rata-rata klaim yang kredibel memberikan persentase error yang lebih kecil dibandingkan dengan kedua metode lainnya. ...... Bornhuetter-Ferguson is one of the most widely used method in predicting claim reserve. This method considers not only historical data but also external data, for example, premium data, which is called as prior information. In this thesis, the claim means are used as the prior information. In traditional Bornhuetter-Ferguson method, prior estimate of claim means are obtained by actuary based on his personal experience or observation of the historical data. However, if these prior estimates are wrongly chosen, then greater error is brought to the claim reserve prediction. Therefore, it is necessary to construct Bayesian model in determining the prior estimate of claim means. Nevertheless in practice, it is still very difficult how to choose the appropriate prior distribution for claim means. Therefore, the Buhlmann-Straub credibility model will be introduced and a research is conducted to estimate the claim means along with estimation of parameters in the model. The estimate of claim means are then used to calculate the claim reserve in Bornhuetter-Ferguson method. The result of the estimation will be compared to the estimate from the traditional Chain Ladder method and traditional Bornhuetter-Ferguson method. In numerical simulation, it is found that Bornhuetter-Ferguson method with credible claim means obtained less error percentage than that of the other two methods.

Abstrak :
Perhitungan cadangan klaim merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap perusahaan asuransi agar dapat memenuhi kewajibannya untuk menutup kerugian akibat terjadinya loss. Umumnya, prediksi cadangan klaim dilakukan dengan menggunakan metode Chain-Ladder. Tetapi, karena metode ini tidak memerlukan asumsi distribusi, nilai prediksi hanya bergantung pada besar klaim sebelumnya dan besar development factor saja sehingga apabila terdapat outlier pada data sebelumnya maka, hasil prediksi menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, pada penulisan tugas akhir ini, diusulkan dua model perhitungan prediksi cadangan klaim dengan pendekatan Generalized Linear Model (GLM). Kedua model tersebut dibedakan berdasarkan distribusi yang akan digunakan yaitu distribusi log normal dan distribusi Over-dispersed Poisson (ODP). Pada Generalized Linear Model ini, variabel dependen yaitu cadangan klaim diasumsikan berdistribusi log normal dan Over-dispersed Poisson (ODP) serta perhitungannya didasarkan pada waktu terjadinya loss (accident year) dan waktu jeda (development year) sebagai variabel eksplanatori. Pada penulisan tugas akhir ini, data yang digunakan adalah incurred but not reported (IBNR) dari laporan Statistical Compilation of Annual Statement Information for Property/Casualty Insurance Companies in 2019 yang kemudian diubah bentuknya menjadi bentuk run-off triangle. Hasil prediksi cadangan klaim kemudian akan dibandingkan menggunakan Mean Squared Error (MSE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Dari nilai MSE dan MAPE yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa perhitungan prediksi cadangan klaim menggunakan pendekatan Generalized Linear Model (GLM) dengan distribusi log normal lebih baik daripada dengan distribusi Over-dispersed Poisson. Hal ini dikarenakan nilai MAPE untuk Generalized Linear Model (GLM) dengan distribusi log normal lebih rendah yaitu sebesar 6,22%. ...... The calculation of claim reserves is one of the important elements in fulfilling each insurance company’s obligation to cover losses. Claim reserves are generally predicted using the Chain-Ladder method. However, the expected value can only be determined by the value of the previous claims and by the development factor, as this method is a non-distribution method. This means that if there are outliers in the previous data, the prediction results will be less accurate. Therefore, in this final paper, claim reserves predictions will be calculated using two models of the Generalized Linear Model (GLM) approach, namely the log normal distribution and the Overdispersed Poisson (ODP) distribution. It is assumed that both distributions predict the value of claims reserve as a dependent variable and the calculations is based on the accident year and the development year as explanatory variables. The Incurred but Not Reported (IBNR) data from “Statistical Compilation of Annual Statement Information for Property/Casualty Insurance Companies” in 2019 will be used in the calculation, which will then be converted into a run-off triangle form. The prediction of claim reserves results will then be compared by Mean Squared Error (MSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and it showed that the Generalized Linear Model with log normal distribution approach is better than the Over-dispersed Poisson approach with the MAPE value is 6,22.

Abstrak :
ABSTRAK
Asuransi Kesehatan merupakan salah satu produk perlindungan asuransi yang memiliki manfaat menggantikan biaya atau kerugian yang sudah dikeluarkan oleh seorang tertanggung karena mengalami sakit. Sebagai kewajiban terhadap perusahaan asuransi, seorang tertanggung harus membayar premi kepada perusahaan asuransi. Penetapan premi asuransi yang wajar dihitung dengan melakukan evaluasi data pengalaman klaim yang sudah terjadi di periode lalu. Tugas utama seorang aktuaris di dalam perusahaan asuransi adalah melakukan perhitungan cadangan klaim (Loss Reserving) dan pembuatan tarif premi (ratemaking). Perhitungan cadangan klaim yang tepat perlu dilakukan sebagai dasar untuk melakukan pembuatan tarif premi. Dalam melakukan estimasi cadangan klaim, seorang aktuaris harus memperhatikan keterlambatan dalam melakukan pembayaran klaim (delay time). Adanya keterlambatan pelaporan dan pembayaran klaim menjadi penyebab utama mengapa perusahaan asuransi perlu menyediakan cadangan klaim IBNR (Incurred But Not Reported) yang memadai untuk memenuhi kewajiban perusahaan asuransi di periode yang akan datang. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan penaksiran cadangan klaim IBNR adalah klasik chain ladder dan metode Bornhuetter ? Ferguson. Cadangan klaim yang terlalu besar akan membuat tarif premi asuransi cenderung mahal sehingga akan susah untuk dijual ke pasar dan dapat menyebabkan profit perusahaan yang diharapkan tidak tercapai. Sedangkan jika jumlah cadangan klaim terlalu kecil dikhawatirkan tidak akan cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim di periode yang akan datang. Dengan menggunakan metode klasik chain-ladder dan metode Bornhuetter ? Ferguson dapat diperoleh hasil estimasi cadangan klaim IBNR dengan tingkat kewajaran yang lebih baik.

---

ABSTRACT
Health insurance is one of many insurance products that have benefit to cover the cost of incurred losses by an insured because of an illness. As the liabilities to the insurer, insured must pay the premiums to the company. The determination of a reasonable premium is calculated by evaluating the data of experience claims incurred in previous periods. The main task of an actuary in the insurance company is estimating claims reserves (Loss Reserving) and calculating of premium rates (ratemaking). In order to calculate premium rates, the right method of estimation claims reserves needs to be done. While estimating of claims reserves, an actuary should put consideration the delay time in payment of claims. Due to delay in reporting and payment of claims, is the main reason why insurance companies need to provide a sufficient IBNR reserves to fulfill the obligation of insurance company in the coming period. There are some loss reserving methods insurance companies can use such as classic chain-ladder and Bornhuetter ? Ferguson. If the result estimation of claims reserves is over the realization amount of claims payment then it could be affected to premium, pricing tends to be expensive, and resulted declining in sales performance. Meanwhile, if the number of claims reserves are below than the realization amount of claims payment, feared that insurance companies would not be sufficient to meet the obligations in the coming period. By using the classic chain-ladder and Bornhuetter ? Ferguson method, the result of reserves estimation can be obtained with reasonable levels of IBNR. ;