Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penetapan premi asuransi yang wajar harus dibuat dengan melakukan evaluasi data Pengalaman masa lalu. Salah salu 1ata peqgaJatnn mna lalu yang perlu dievaluasi dalah data Pengalaman klaim. Penghitungan yang tepat dan total klaim yang terjadi, yang terdiri dan kiaim yang telah dibayar dan cadangan klaim, perlu dilakukan sebagsi dasar dan pembuatan tarif untuk penode yang akan datang. Di sini peran aktuaris sangat penting yaitu dalam hal penghitungan cadangan klaim/kerugian (loss reservlng) dan pembuatan tarif (ratemaklng). Dalam penetapan cadangan, perlu diperhatikan keterlamban dari pembayaran klaim. Keterlambatan pelaporan dan pembayaran klaim merupakan salah satu sebab perluya ketersediaan cadangan kiaim IBNR (Incurred But Not Reported) yang cukup memadai untuk memenuhi kewajiban di masa datang. Salah satu cara untuk mengestimasi cadangan kiaim IBNR adalah dengan menggunakan credibility theory. Credibility merupakan suatu konsep yang mendasari berkembangnya ilmu aktuaria dalam industri asuransi kerugian. Dalam perkembangannya, credibility untuk cadangan kiaim IBNR menjadi penting karena beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Cadangan yang cukup tinggi akan menyulitkan pembuatan tarif, oleh bagian produkdi (product pricing), tarif yang tinggi akan susah dijual; oleh CEO, profit yang diharapkan tidak akan tercapai; oleh pemerintah, pajak yang kecil akan dipertanyakan. Sebaliknya jika dibuat rendah, maka dikhawatirkan tidak akan cukup memenuhi kewajiban di masa datang. Dalam karya akhir ini, penentuan estimasi cadangan klaim IBNR dengan credibility theory dilakukan dengan metode yang dikemukakan oleh De Vylder [1982]. Penelitian dilakukan pada PT Asuransi Kerugian XYZ yang merupakan salah satu market leader di industri asurasi kerugian Indonesia. Dengan menggunakan credibility theory, dapat diperoleh hasil estimasi cadangan klaim IBNR dengan tingkat kewajaran yang lebih baik dibandingkan dengan metode pencadangan lainnya sehingga dapat digunakan untuk kepentingan strategis perusahaan di masa yang akan datang.

Abstrak :
Incurred But Not Reported (IBNR) adalah salah satu bagian dari cadangan klaim yang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi di Indonesia umumnya menggunakan metode Chain Ladder dalam membentuk cadangan IBNR. Hal ini juga berlaku di perusahaan asuransi jiwa ABC. Namun dikarenakan metode Chain Ladder hanya bergantung pada nilai klaim, maka nilai yang ekstrim akan sangat memengaruhi ketepatan dari estimasi. Maka dari itu, metode Cape Cod dirancang untuk mengatasi kekurangan dari metode Chain Ladder dengan menambahkan pertimbangan ekspektasi klaim melalui pendapatan premi. Metode Cape Cod juga dinilai sebagai best practice dalam melakukan estimasi cadangan IBNR. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melihat penerapan metode Cape Cod di perusahaan asuransi jiwa ABC dan apakah metode tersebut dapat menghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai sebenarnya. Dengan menggunakan data dari perusahaan asuransi jiwa ABC dengan tahun pengamatan 2016-2018, didapatkan nilai deviasi dan eror yang lebih rendah pada metode Cape Cod dibandingkan dengan metode Chain Ladder untuk masing-masing tahun pengujian. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa metode Cape Cod akan menghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai sebenarnya dibandingkan dengan metode Chain Ladder. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa metode Cape Cod dapat diterapkan pada perusahaan asuransi jiwa ABC untuk mendapatkan nilai cadangan IBNR yang lebih mendekati nilai sebenarnya ......Incurred But Not Reported (IBNR) is a part of the claim reserve that must be prepared by insurance companies. In general, insurance companies in Indonesia adopt Chain Ladder method to determine the IBNR reserves. This also applies to the ABC life insurance company. However, because the Chain Ladder method only depends on the value of the claim, the extreme value will greatly affect the accuracy of the estimate. Therefore, the Cape Cod method is designed to overcome the shortcomings of the Chain Ladder method by adding consideration of expected claims through premium income. Cape Cod methos is considered as the best practice for estimating IBNR reserves. This research was conducted at ABC life insurance company with the aim of seeing the application of the Cape Cod method and if the method can obtain a value closer to the true value. The results obtained were lower error values in the Cape Cod method compared to the Chain Ladder method for each testing year. The results of this study are consistent with previous research which revealed that the accuracy of the Cape Cod method is better than the Chain Ladder method. This study also concludes that the Cape Cod method can be applied to ABC life insurance companies to obtain an IBNR reserve value that is closer to its true value.

Abstrak :
ABSTRAK
Perusahaan asuransi wajib menyiapkan cadangan klaim untuk membayar klaim yang diajukan pemegang polis. Cadangan klaim terdiri dari cadangan untuk klaim-klaim yang sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian reported claims disebut juga cadangan klaim RBNS Reported but Not Settled, dan cadangan untuk klaim-klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan unreported claims disebut juga cadangan klaim IBNR Incurred but Not Reported. Perusahaan asuransi memprediksi cadangan klaim menggunakan data run-off triangle. Terdapat dua jenis data run-off triangle yaitu data besar klaim dan data banyak klaim. Metode Chain Ladder CL merupakan metode yang sering digunakan untuk mengestimasi besarnya cadangan klaim. Pada metode CL, cadangan klaim diestimasi menggunakan run-off triangle data besar klaim dengan cara memprediksi pola pembayaran dari data yang digunakan kemudian menggunakan pola tersebut untuk memprediksi cadangan klaim. Namun cadangan klaim yang dihasilkan metode CL tidak terpisah antara cadangan klaim RBNS dan cadangan klaim IBNR. Oleh karena itu, pada skripsi ini digunakan metode Double Chain Ladder DCL, dimana metode ini berhubungan dengan metode CL. Metode DCL menerapkan metode CL pada dua run-off triangle, masing-masing berisi data besar klaim dan data banyak klaim. Adanya informasi tambahan dari run-off triangle data banyak klaim mengakibatkan cadangan klaim RBNS dan cadangan klaim IBNR dapat diprediksi terpisah.

---

ABSTRACT
An insurance company is required to set up a claims reserve to pay claims reported by the policyholders. There are two types of claims reserve Reported but Not Settled RBNS claims reserve and Incurred but Not Reported IBNR claims reserve. Insurance company predict a claims reserve using run off triangle data. There are two types of data in a run off triangle claims amount and number of claims. The Chain Ladder Method CLM is often used to estimate the claims reserve. In CLM, the estimate of the claims reserve may be determined using the run off triangle claims amount by calculated development pattern from the data and then calculated a predictive value of the claims reserve using that development pattern. But CLM unable to estimate the RBNS and IBNR reserves separately. The method used in this thesis is closely related to CLM and is called a Double Chain Ladder DCL method. The DCL method applies the Chain Ladder algorithm to two run off triangles, the run off triangle of claims amount and number of claims. The additional information from the run off triangle of the number of claims enable the DCL method to estimate the RBNS and IBNR reserves separately.

Abstrak :
Data klaim asuransi kesehatan pada prakteknya memiliki karakter nominal klaim yang tidak selalu sama dengan manfaat yang tertera di polis, sehingga membuat nilai klaimnya menjadi fluktuatif dan mengakibatkan tidak mudah untuk memprediksi nilai klaim. Klaim untuk kejadian yang belum dilaporkan, termasuk klaim yang harus diprediksi nilainya dan dicadangkan. Klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan ke perusahaan atau dikenal dengan nama Incured But Not Reported (IBNR) dilakukan agar mencukupi untuk kewajiban pembayaran klaim dimasa depan. Besar atau kecilnya pembayaran klaim akan mempengaruhi hasil pendapatan yang dibukukan pada laporan pendapatan pada periode berjalan, sehingga pada akhirnya mempengaruhi laba rugi suatu perusahaan asuransi. Metode pencadangan Chain Ladder Klasik (CL) merupakan metode yang saat ini digunakan untuk mengestimasi cadangan klaim IBNR di PT. XYZ. Dalam karya akhir ini, akan digunakan metode Generalized Linear Model Smoothing Effect (GLMSE) sebagai pembanding metode CL untuk mengestimasi cadangan klaim. Hasil penelitian menunjukan model GLMSE mendapatkan hasil cadangan klaim dengan rata-rata yang lebih stabil dengan rata-rata lebih rendah 3.5% dari data akhir dibandingkan dengan metode Chain Ladder Klasik. ......Health insurance claim data in practice has a nominal character of a claim that is not always paid same as the benefits listed on the policy, it's depend the fee from medical provider under the benefit limits, thus making the value of claim amount to be fluctuating and the result is not easy to predict the real value of claim. Claims for unreported events, are claims to be predicted and to reserved. Claims that have been incurred but not yet reported to the company or otherwise known as Incured But Not Reported (IBNR) are made in order to be sufficient for the obligation to pay claims in the future. The large or small payment of claims will affect the revenue results which posted on the income statement in the current period, thus ultimately affect the profit and loss of an insurance company. The Classic Chain Ladder reserving method (CL) is current method to estimate IBNR claim reserving at PT. XYZ. In this final paper, we will use the Generalized Linear Model Smoothing Effect (GLMSE) method as a comparison of the CL method to estimate the claim reserve. The results show the GLMSE model obtains a claimed yield with a more stable average with 3.5% lower than the data compared to the Classic Chain Ladder method.

Abstrak :
Perhitungan cadangan klaim merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap perusahaan asuransi agar dapat memenuhi kewajibannya untuk menutup kerugian akibat terjadinya loss. Umumnya, prediksi cadangan klaim dilakukan dengan menggunakan metode Chain-Ladder. Tetapi, karena metode ini tidak memerlukan asumsi distribusi, nilai prediksi hanya bergantung pada besar klaim sebelumnya dan besar development factor saja sehingga apabila terdapat outlier pada data sebelumnya maka, hasil prediksi menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, pada penulisan tugas akhir ini, diusulkan dua model perhitungan prediksi cadangan klaim dengan pendekatan Generalized Linear Model (GLM). Kedua model tersebut dibedakan berdasarkan distribusi yang akan digunakan yaitu distribusi log normal dan distribusi Over-dispersed Poisson (ODP). Pada Generalized Linear Model ini, variabel dependen yaitu cadangan klaim diasumsikan berdistribusi log normal dan Over-dispersed Poisson (ODP) serta perhitungannya didasarkan pada waktu terjadinya loss (accident year) dan waktu jeda (development year) sebagai variabel eksplanatori. Pada penulisan tugas akhir ini, data yang digunakan adalah incurred but not reported (IBNR) dari laporan Statistical Compilation of Annual Statement Information for Property/Casualty Insurance Companies in 2019 yang kemudian diubah bentuknya menjadi bentuk run-off triangle. Hasil prediksi cadangan klaim kemudian akan dibandingkan menggunakan Mean Squared Error (MSE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Dari nilai MSE dan MAPE yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa perhitungan prediksi cadangan klaim menggunakan pendekatan Generalized Linear Model (GLM) dengan distribusi log normal lebih baik daripada dengan distribusi Over-dispersed Poisson. Hal ini dikarenakan nilai MAPE untuk Generalized Linear Model (GLM) dengan distribusi log normal lebih rendah yaitu sebesar 6,22%. ...... The calculation of claim reserves is one of the important elements in fulfilling each insurance company’s obligation to cover losses. Claim reserves are generally predicted using the Chain-Ladder method. However, the expected value can only be determined by the value of the previous claims and by the development factor, as this method is a non-distribution method. This means that if there are outliers in the previous data, the prediction results will be less accurate. Therefore, in this final paper, claim reserves predictions will be calculated using two models of the Generalized Linear Model (GLM) approach, namely the log normal distribution and the Overdispersed Poisson (ODP) distribution. It is assumed that both distributions predict the value of claims reserve as a dependent variable and the calculations is based on the accident year and the development year as explanatory variables. The Incurred but Not Reported (IBNR) data from “Statistical Compilation of Annual Statement Information for Property/Casualty Insurance Companies” in 2019 will be used in the calculation, which will then be converted into a run-off triangle form. The prediction of claim reserves results will then be compared by Mean Squared Error (MSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and it showed that the Generalized Linear Model with log normal distribution approach is better than the Over-dispersed Poisson approach with the MAPE value is 6,22.

Abstrak :
ABSTRAK
Asuransi Kesehatan merupakan salah satu produk perlindungan asuransi yang memiliki manfaat menggantikan biaya atau kerugian yang sudah dikeluarkan oleh seorang tertanggung karena mengalami sakit. Sebagai kewajiban terhadap perusahaan asuransi, seorang tertanggung harus membayar premi kepada perusahaan asuransi. Penetapan premi asuransi yang wajar dihitung dengan melakukan evaluasi data pengalaman klaim yang sudah terjadi di periode lalu. Tugas utama seorang aktuaris di dalam perusahaan asuransi adalah melakukan perhitungan cadangan klaim (Loss Reserving) dan pembuatan tarif premi (ratemaking). Perhitungan cadangan klaim yang tepat perlu dilakukan sebagai dasar untuk melakukan pembuatan tarif premi. Dalam melakukan estimasi cadangan klaim, seorang aktuaris harus memperhatikan keterlambatan dalam melakukan pembayaran klaim (delay time). Adanya keterlambatan pelaporan dan pembayaran klaim menjadi penyebab utama mengapa perusahaan asuransi perlu menyediakan cadangan klaim IBNR (Incurred But Not Reported) yang memadai untuk memenuhi kewajiban perusahaan asuransi di periode yang akan datang. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan penaksiran cadangan klaim IBNR adalah klasik chain ladder dan metode Bornhuetter ? Ferguson. Cadangan klaim yang terlalu besar akan membuat tarif premi asuransi cenderung mahal sehingga akan susah untuk dijual ke pasar dan dapat menyebabkan profit perusahaan yang diharapkan tidak tercapai. Sedangkan jika jumlah cadangan klaim terlalu kecil dikhawatirkan tidak akan cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim di periode yang akan datang. Dengan menggunakan metode klasik chain-ladder dan metode Bornhuetter ? Ferguson dapat diperoleh hasil estimasi cadangan klaim IBNR dengan tingkat kewajaran yang lebih baik.

---

ABSTRACT
Health insurance is one of many insurance products that have benefit to cover the cost of incurred losses by an insured because of an illness. As the liabilities to the insurer, insured must pay the premiums to the company. The determination of a reasonable premium is calculated by evaluating the data of experience claims incurred in previous periods. The main task of an actuary in the insurance company is estimating claims reserves (Loss Reserving) and calculating of premium rates (ratemaking). In order to calculate premium rates, the right method of estimation claims reserves needs to be done. While estimating of claims reserves, an actuary should put consideration the delay time in payment of claims. Due to delay in reporting and payment of claims, is the main reason why insurance companies need to provide a sufficient IBNR reserves to fulfill the obligation of insurance company in the coming period. There are some loss reserving methods insurance companies can use such as classic chain-ladder and Bornhuetter ? Ferguson. If the result estimation of claims reserves is over the realization amount of claims payment then it could be affected to premium, pricing tends to be expensive, and resulted declining in sales performance. Meanwhile, if the number of claims reserves are below than the realization amount of claims payment, feared that insurance companies would not be sufficient to meet the obligations in the coming period. By using the classic chain-ladder and Bornhuetter ? Ferguson method, the result of reserves estimation can be obtained with reasonable levels of IBNR. ;