Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meneliti kointegrasi dan dinamika jangka pendek, dan untuk mencari portofolio optimal antara indeks saham gabungan pada enam negara emerging market di ASEAN pada rentang waktu penelitian 1 Januari 2011- 31 Desember 2013 untuk mengetahui apakah masih terdapat peluang diversifikasi internasional. Setelah dilakukan uji unit root terhadap data time series index harga saham harian menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Phillips-Perron (PP), kemudian dilanjutkan dengan uji kointegrasi menggunakan model Johansen dan Juselius, penelitian ini menemukan bahwa terdapat satu kointegrasi antara indeks saham gabungan pada enam negara ASEAN, hal ini menunjukan adanya peluang diversifikasi portofolio internasional. Selain itu, dengan menggunakan metode mean-variance dengan mean-lower partial moment untuk mencari portofolio optimal, didapatkan bahwa berinvestasi pada kawasan ASEAN pada ketiga periode di atas masih memiliki daya tarik karena dapat memberikan return yang lebih besar dari risk free assets pada tingkat risiko tertentu.

---

The general objective of this study is to examine cointegration and shortterm dynamics, and to find the optimal portfolio between composite stock index among six emerging market countries in ASEAN during the period of January 1, 2011 to December 31, 2013 to determine whether there is chance for international diversification. After testing the unit root problem on daily stock price index time series data using Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP), and then proceed with the cointegration test using Johansen and Juselius models, the study find that there is a cointegration between composite stock index among six ASEAN countries, which indicate the chance of international portfolio diversification. And, by using the mean-variance and mean-lower partial moment method to find the optimal portfolio, the result shows that investing in the ASEAN region during the research period still attractive, because it provides larger return compare to invest in risk free assets at a certain level of risk."

"Penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh portofolio investasi industri asuransi Indonesia terhadap perekonomian nasional. Lebih jauh lagi juga untuk mengetahui besaran pengaruhnya kepada perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan adalah data produk domestik bruto (PDB), portofolio investasi industri asuransi Indonesia yang berupa saham yang tercatat di bursa efek, tanah dan bangunan dengan bak strata dan portofolio investasi penyertaan modal langsung yang tidak tercatat di bursa efek pada tahun 2000 - 2008. Dari penelitian ini ditemukan bahwa portofoiio investasi industri asuransi Indonesia berpengaruh positif dan signifikan dengan besaran angka yang cukup baik terhadap perekonomian nasional, dimana portofolio investasi penyertaan langsung yang tidak tercatat di bursa efek memiliki pengaruh yang paling besar.

---

This study was to investigate the effect of Indonesian insurance industry investment portfolio to the national economy. Furthermore also to measure the amount of influence to the national economy. This study uses multiple regression method called Ordinary least square (OLS). The datas used are gross domestic product (GDP), insurance industry investment portfolio in the form of shares listed on stock exchanges, land and buildings with strata title and direct equity investment portfolio that is not listed on stock exchanges, within the period ofthe year 2000 - 2008. From this study it was found that the investment portfolio of Indonesian insurance industry has a positive and significant, with the magnitude of numbers which is good enough to the national economy. Where direct equity investment portfolio in the fomi of shares that is not listed on stock exchanges have the greatest influence."

"Financial analysts must have a broad understanding of the financial markets from structure, organization, and efficiency to portfolio management, risk and return, and planning and construction."

"Nilai aset pemerintah pusat mencapai 2,188 triliun Rupiah pada tahun 2017, namun pemanfaatan yang dapat dilakukan hanya sebesar 430 miliyar Rupiah. Hal ini mendorong pemerintah untuk merancang portofolio aset untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan kinerja aset tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan indikator dan sub-indikator pada portofolio pemerintah pusat dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process AHP. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa indikator dan sub-indikator portofolio aset pemerintah pusat memiliki tingkat prioritas yang berbeda berdasarkan jenis aset pemerintah pusat.

---

Central government assets rsquo value hes reached 2.188 trillion Rupiah in 2017, but only 430 milliyar Rupiah is being exploited. This urges the government to design an asset portfolio to optimize the utilization and performance of the assets. This study aims to identify the relationship between indicators and sub indicators on the central government portfolio using the Analytical Hierarchy Process AHP method. The results show that central government asset portfolio indicators and sub indicators have different priority levels based on the type of its assets."