Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tugas Akhir (Skripsi) ini membahas tentang metoda-metoda perhitungan jumlah surplus yang dapat dibagi pada perusahaan asuransi jiwa. Akan dibahas tiga metoda pendistribusian untuk surplus yang dapat dibagi, yaitu metoda penetapan distribusi (methods of determining distributions), metoda kontribusi (contribution method) dan metoda premi dari pengalaman (experience premium method). Beberapa asumsi-asumsi seperti tingkat mortalita, biaya dan bunga, baik yang dipcrgunakan dalam perhitungan tarif premi maupun berdasarkan pengalaman perusahaan serta realisasinya akan digunakan untuk mcnghitung distribusi surplus yang dapat dibagikan. Ketiga metoda ini akan diterapkan pada laporan keuangan sebuah perusahaan asuransi jiwa untuk menentukan besamya dividen bagi pemegang polis.

Abstrak :
Skripsi ini menggunakan metode Transformasi Bahaya Proporsional Non-parametrik menghitung premi yang memperhitungkan pemuatan risiko dari asuransi pertanian tradisional. Pendekatan non-parametrik digunakan karena tidak semua data kerugian pertanian tersedia dapat diasumsikan mengikuti distribusi tertentu karena karakteristik data yang hilang tambak yang digunakan tidak sesuai dengan distribusi yang ada. Premi dihasilkan melalui metode Transformasi Bahaya Proporsional disebut sebagai penyesuaian risiko premium. Perhitungan premi yang disesuaikan dengan risiko dibedakan berdasarkan jenis data yang digunakan, yaitu data kerugian individu atau kelompok. Pada data kerugian individu, Penghitungan premi yang disesuaikan dengan risiko dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan fungsi kelangsungan hidup empiris dan fungsi kelangsungan hidup empiris yang disempurnakan. Nilai premi yang disesuaikan dengan risiko yang dihitung berdasarkan fungsi survival empiris akan lebih besar di bandingkan dengan nilai premi yang disesuaikan dengan risiko dihitung berdasarkan fungsi kelangsungan hidup empiris yang dimurnikan. Perhitungan premi yang disesuaikan dengan risiko akan diterapkan pada data kerugian pertanian padi di Indonesia dari 2015 hingga 2017. ......This thesis uses the Non-parametric Proportional Hazard Transformation method to calculate the premium that takes into account the risk loading of traditional agricultural insurance. A non-parametric approach is used because not all available agricultural loss data can be assumed to follow a certain distribution due to the characteristics of the missing data the pond used is not in accordance with the existing distribution. The premium generated through the Proportional Hazard Transformation method is referred to as the risk adjustment premium. The calculation of premiums adjusted for risk is differentiated based on the type of data used, namely data on individual or group losses. For individual loss data, the calculation of the risk-adjusted premium can be done in two ways, namely by using the empirical survival function and the enhanced empirical survival function. The risk-adjusted premium value calculated based on the empirical survival function would be greater than the risk-adjusted premium value calculated based on the empirically refined survival function. The calculation of the risk-adjusted premium will be applied to the rice agricultural loss data in Indonesia from 2015 to 2017.

Abstrak :
Asuransi merupakan suatu kebutuhan yang penting di kehidupan manusia, bahkan asuransi termasuk dalam tingkatan kedua pada piramida perencanaan keuangan. Hal ini menunjukkan pentingnya asuransi sebagai salah satu produk yang dapat mengalihkan risiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Dua komponen penting dari asuransi adalah premi dan besar klaim. Besaran dua komponen itulah yang menjadi dasar untuk memodelkan kerugian yang mungkin dihadapi oleh perusahaan asuransi di masa yang akan datang. Secara umum, premi dan besar klaim dianggap saling bebas, tetapi dalam praktiknya hal ini kurang tepat karena mungkin kedua komponen tersebut dependen satu dengan yang lainnya. Dependensi ini menjadi perhatian karena pada praktiknya premi yang besar menghasilkan klaim yang besar dan premi yang kecil menghasilkan premi yang kecil. Dependensi antara premi dan besar klaim dimodelkan dengan distribusi bivariat, yaitu distribusi bivariat Sarmanov. Distribusi tersebut digunakan untuk membangun model Cramér-Lundberg yang memodelkan surplus yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan asuransi agar tidak mengalami rutin. Model Cramér-Lundberg melibatkan tiga komponen utama, yaitu initial surplus, besar premi, dan besar klaim. Setelah mempertimbangkan dependensi antara premi dan besar klaim, dilakukan perhitungan probabilitas terjadinya ruin dan Value-at-Risk (VaR). Hasil yang didapatkan adalah bahwa distribusi bivariat Sarmanov dapat menjadi salah satu alternatif untuk memodelkan dependensi antara premi dan besar klaim. Nilai probabilitas ruin dan Value-at-Risk (VaR) dapat memberikan informasi bagi perusahaan asuransi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan asuransi bangkrut dan uang yang harus disediakan agar kondisi ruin memiliki probabilitas yang sangat kecil untuk terjadi. ......Insurance is an important need in human life, it is considered the second basic need in the financial planning pyramid. This shows how important insurance is as a product to transfer risks that someone might face in the future. Two important components in insurance are the amount of premium and the size of a claim. That two components is the basic concept to model the losses of the insurance company that may take place in the future. In general, the amount of premium and the size of claim are considered to be independent of each other, but in practice, this might not be true. Dependency between the amount of premium and size of claim is more reliable because large premiums result to high claim and so for the small premium result to small claims. Dependency among the amount of premium and the size of claim is be modeled through a bivariate distribution, specifically Sarmanov’s bivariate distribution. Implementation of dependency between the amount of premium and size of claim is implemented to Cramér-Lundberg model which shows how much surplus is needed so the insurance company doesn’t encounter ruin. The Cramér-Lundberg model involves three main component, such as initial surplus, the amount of premium and the size of claim. After considering the dependency among premiums and claims, the probability of ruin and Value-at-Risk (VaR) is calculated. In result, Sarmanov’s bivariate distribution can become one of the alternatives to consider the dependency between the amount of premium and the size of claim. The value of ruin probability and Value-at-Risk (VaR) can give information to insurance company to predict chances it becomes ruin and money needed to be secured so the ruin probability can be minimalized.

Abstrak :
Hingga saat ini terdapat banyak produk asuransi yang menyediakan manfaat yang bergantung pada kelangsungan hidup tertanggung, salah satunya adalah produk anuitas berdasarkan dua orang tertanggung. Pada praktiknya, estimasi kelangsungan hidup dari kedua individu diasumsikan saling bebas. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat dependensi antara kelangsungan hidup kedua individu. Pada penelitian ini akan diinvestigasi penggunaan model mortalitas dependen untuk menilai kontrak anuitas berdasarkan dua orang tertanggung. Salah satu model mortalitas dependen yang sering digunakan adalah common shock. Namun model common shock hanya meninjau tipe dependensi yang diakibatkan oleh kematian secara simultan, sehingga tipe dependensi lainnya diabaikan. Pada skripsi ini akan digunakan model dynamic bivariate common shock dengan efek kumulatif. Dengan menggunakan model tersebut, akan dipertimbangkan keadaan dinamis yang mungkin terjadi akibat shock dan efek kumulatif pada mortality rate saat individu survive dari shock. Model diharapkan dapat mempertimbangkan tipe dependensi lainnya yang tidak dapat ditangkap oleh model common shock. Di bawah model tersebut, akan diestimasi probabilitas kelangsungan hidup dari distribusi bivariat dan dipelajari beberapa sifat seperti bivariate ageing property dan dependence structure. Selanjutnya akan dilakukan penilaian kontrak anuitas berdasarkan dua orang tertanggung dengan membentuk perumusan actuarial present value (APV) anuitas. Selain itu, akan dianalisa pengaruh penggunaan asumsi dengan nilai yang berbeda terhadap perhitungan APV anuitas joint life. ......Now, there are many insurance products that provide benefits that depend on the survival of the insured, one of them is an annuity product based on two insured persons. In practice, the estimated survival of both individuals are assumed to be independent. However, some studies have shown that there is a dependency between the survival of the two individuals. This study investigates the use of dependent mortality models to evaluate annuity contracts based on two insured persons. One of the most popular dependent mortality models is the common shock. However, the common shock model only considers dependencies caused by simultaneous deaths and other types of dependencies are neglected. In this study, a dynamic bivariate common shock model with cumulative effects will be used. Using the model, we will consider the dynamic condition that may occur due to shocks and the cumulative effect on the mortality rate when they survive the shocks. This model is expected to consider other types of dependencies that cannot be captured by the common shock model. Under the model, the survival probability of the bivariate distribution is estimated and some properties such as bivariate ageing property and dependence structure are studied. Furthermore, an annuity contract valuation will be executed based on two insured persons by formulating the actuarial present value (APV) of the annuity. Then, we will discuss the effect of using assumptions with different values on the calculation of APV joint life annuities.

Abstrak :
Beberapa perusahaan asuransi jiwa Indonesia mengalami permasalahan keuangan karena rendahnya premi dan terlampau idealnya ekspektasi imbal hasil investasi. Hal ini tergolong semakin berisiko jika premi yang sama diberikan pula kepada calon nasabah baru tanpa melalui proses seleksi risiko. Tabel mortalitas saat ini dan asumsi keuntungan investasi terlalu ideal, sehingga asumsi yang lebih konservatif dibutuhkan untuk memeroleh rentang premi murni tahunan yang lebih realistis. Dalam penelitian ini, tabel mortalitas lengkap diestimasi dari tabel mortalitas ringkas dengan model Heligman- Pollard terpancung dan Makeham. Parameter model mortalitas diestimasi dengan metode Bayesian melalui algoritma Metropolis-Hastings. Terhadap data pada tabel mortalitas ringkas, dilakukan proses bootstrap karena ketidakcukupan jumlah untuk proses pemodelan statistika parametrik. Diperoleh akurasi baik untuk estimasi tingkat mortalitas ringkas dengan metrik koefisien korelasi Pearson dan Mean Absolute Percentage Error. Parameter yang diperoleh juga memadai untuk mengestimasi tingkat mortalitas pada tabel mortalitas lengkap dan diekstrapolasi hingga usia 99 tahun. Tingkat imbal hasil investasi diasumsikan mendekati tingkat inflasi dan tingkat inflasi bulanan diasumsikan mengikuti proses stokastik lognormal. Hasil penelitian berbasis model normal Bayesian menunjukkan bahwa terdapat peluang baik untuk terjadinya keuntungan maupun kerugian investasi. Informasi tabel mortalitas lengkap dan rentang keuntungan investasi yang diperoleh kemudian digabungkan untuk membentuk rentang premi murni tahunan yang wajar. ......Several Indonesian life insurance companies faced financial problems due to inadequate pricing and idealistic investment expectation. This condition goes riskier when equal premium rate is generalized for new customers without being underwritten. Current mortality table and investment return assumption are too ideal, so conservative assumptions are needed to get a more reasonable annual pure premium range. In this research, complete life tables are estimated from abridged life tables by truncated Heligman-Pollard and Makeham model. Parameters for mortality models are estimated by Bayesian method using Metropolis-Hastings algorithm. Data from abridged life table will be bootstrapped because of insufficient number for statistical parametric modelling. Good accuracy for estimated abridged mortality rates was reached based on Pearson correlation coefficient and Mean Absolute Percentage Error metrics. The estimated parameters were adequate to extrapolate yearly mortality rates calculation until age 99. Investment return is assumed to be close to inflation rates and monthly inflation rates are assumed to follow lognormal stochastic process. Based on Bayesian normal model, it is possible to have profitable or losing investment. Information of the complete life table and investment return range obtained are combined to form fair annual pure premium range.

Abstrak :
Focusing on what actuaries need in practice, this introductory account provides readers with essential tools for handling complex problems and explains how simulation models can be created, used and re-used (with modifications) in related situations. The book begins by outlining the basic tools of modelling and simulation, including a discussion of the Monte Carlo method and its use. Part II deals with general insurance and Part III with life insurance and financial risk. Algorithms that can be implemented on any programming platform are spread throughout and a program library written in R is included. Numerous figures and experiments with R-code illustrate the text. The author's non-technical approach is ideal for graduate students, the only prerequisites being introductory courses in calculus and linear algebra, probability and statistics. The book will also be of value to actuaries and other analysts in the industry looking to update their skills.

Abstrak :
Kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi umum semakin meningkat setiap tahunnya. Pada asuransi umum, nasabah membayarkan premi kepada perusahaan asuransi umum dengan imbalan berupa manfaat atau pertanggungan apabila terjadi kehilangan, kerusakan, kehilangan keuntungan, dan lain-lain atas barang atau aset yang diasuransikan. Akibat semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan asuransi umum, perusahaan harus bisa menenentukan besaran premi yang tepat. Perlu adanya metode perhitungan premi optimal yang dapat memberikan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Salah satu cara untuk menentukan premi yang sesuai adalah dengan menggunakan teori permainan. Teori permainan adalah strategi untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan lebih dari satu pembuat keputusan (pemain). Dalam hal penentuan premi pada asuransi umum, teori permainan merupakan strategi dalam menentukan premi dalam pasar asuransi dengan lebih dari satu perusahaan. Premi pada skripsi ini akan dicari dengan menggunakan Stackelberg equilibrium, dimana terdapat satu perusahaan yang disebut sebagai pemimpin, bertugas untuk menentukan nilai premi terlebih dahulu untuk produk yang mereka jual, lalu perusahaan lain akan menentukan harga premi setelah mengetahui harga yang ditetapkan oleh perusahaan pemimpin. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai konstruksi premi Stackelberg Equilibrium pada dua perusahaan asuransi umum dengan mempertimbangkan adanya diferensiasi produk berupa deductible. Pada Stackelberg equilibrium, dapat ditunjukkan pula bahwa kedua perusahaan akan memiliki jumlah nasabah yang sama. Selain itu, premi Stackelberg equilibrium memiliki hubungan yang searah dengan severitas klaim dan frekuensi klaim. ......Public awareness of the importance of general insurance is increasing every year. In general insurance, customers pay premiums to general insurance companies in exchange for benefits or coverage in the event of loss, damage, loss of profits, etc. for the insured goods or assets. Due to the tougher competition among general insurance companies, companies must be able to determine the right amount of premiums. It is necessary to have an optimal premium calculation method that can provide maximum profit for the company. One way to determine the appropriate premium is to use game theory. Game theory is a strategy to achieve a specific goal that involves more than one decision maker (player). In terms of determining premiums in general insurance, game theory is a strategy in determining premiums in the insurance market with more than one company. The premium on this thesis will be found using Stackelberg equilibrium, where there is one company called the leader, tasked with determining the premium value first for the products they sell, then other companies will determine the premium price after knowing the price set by the leader company. In this thesis, we will discuss the construction of Stackelberg Equilibrium premiums in two general insurance companies by considering the differentiation of products in the form of deductibles. The expected result is that both companies can find a Stackelberg Equilibrium premium that can maximize profits. In Stackelberg equilibrium, it can also be shown that both companies will have the same number of customers. In addition, the Stackelberg equilibrium premium has a unidirectional relationship with the severity of claims and the frequency of claims.

Abstrak :
Model permainan non-kooperatif satu periode dikonstruksi untuk menetapkan premi yang kompetitif di pasar asuransi umum. Pada skripsi ini, konstruksi model permainan nonkooperatif satu periode dengan multiple pemain melibatkan empat komponen penting, yaitu lapse model, loss model, fungsi objektif, dan fungsi kendala solvabilitas. Di bawah perilaku rasional, setiap pemain memilih strategi premi yang akan menghasilkan memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dari polis periode selanjutnya. Strategi yang dipilih juga harus memperhatikan aturan solvabilitas yang ditetapkan oleh regulator. Premi yang kompetitif didapatkan dengan mencari solusi dari model permainan, yaitu Nash equilibrium. Nash equilibrium didapatkan dengan mencari solusi dari kondisi Karush-Kuhn-Tucker yang diperluas dan direformulasi menggunakan fungsi komplementaritas. Premi Nash equilibrium selanjutnya digunakan dalam perhitungan probabilitas lapse pemegang polis dan banyaknya pemegang polis periode selanjutnya. Hasil perhitungan tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk melihat kecenderungan perilaku pemegang polis terhadap premi Nash equilibrium, hubungan premi Nash equilibrium dan pemegang polis baru, serta hubungan premi Nash equilibrium dan tingkat biaya. Berdasarkan parameter referensi untuk asuransi mobil di Jerman tahun 2020, untuk model permainan dengan empat pemain didapatkan bahwa pada tingkat premi Nash equilibrium, pemegang polis cenderung tetap pada perusahaan asuransinya saat ini dan tidak berpindah ke perusahaan asuransi mobil dengan premi yang lebih murah secepat yang diantisipasi oleh model ekonomi. Perusahaan asuransi mobil dengan premi Nash equilibrium terendah mendapatkan pemegang polis baru terbanyak, dan berlaku sebaliknya. Premi Nash equilibrium dan tingkat biaya memiliki hubungan yang searah. ......The one-period non-cooperative game model is constructed to set competitive premiums in the general insurance market. In this thesis, the construction of a one-period noncooperative game model with multiple players involves four important components, namely the lapse model, the loss model, the objective function, and the solvency constraint function. Under rational behavior, each player chooses a premium strategy that will maximize the expected profit from the policy for the next period. The strategy chosen must also pay attention to the solvency rules set by the regulator. A competitive premium is obtained by finding a solution from the game model, namely the Nash equilibrium. Nash equilibrium is obtained by finding the solution of the Karush-Kuhn-Tucker condition which is extended and reformulated using the complementarity function. The Nash equilibrium is then used in calculating the probability lapse and the number of policyholders for the next period. The results of these calculations are analyzed and interpreted to see the behavioral tendencies of policyholders towards the Nash equilibrium premium, the relationship between the Nash equilibrium and new policyholders, as well as the relationship between the Nash equilibrium and the expense rate. Based on the reference parameters for car insurance in Germany in 2020, for a fourplayer game model, it is found that at the Nash equilibrium, policyholders tend to stay with their current insurance companies and do not switch to car insurance companies with lower premiums as quickly as anticipated by economic model. The car insurance company with the lowest Nash equilibrium premium gets the most new policyholders, and vice versa. The Nash equilibrium premium and the expense rate have a unidirectional relationship.

Abstrak :
The book provides a sound mathematical base for life insurance mathematics and applies the underlying concepts to concrete examples. Moreover the models presented make it possible to model life insurance policies by means of Markov chains. Two chapters covering ALM and abstract valuation concepts on the background of Solvency II complete this volume. Numerous examples and a parallel treatment of discrete and continuous approaches help the reader to implement the theory directly in practice.