Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan ini terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dampak dari aktivitas intermediasi bank ini akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sumber dana untuk pembiayaan investasi dan modal kerja kepada sektor swasta. Dengan kata lain, efek dari pembiayaan bank ini akan mendorong kegiatan sektor rill melalui interaksi berbagai pelaku ekonomi sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan input produksi yang pada akhimya akan mendorong terjadinya peningkatan output produksi nasional.Namun fungsi intermediasi perbankan terganggu sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah yang berkepanjangan telah menimbulkan kesulitan likuiditas perbankan yang sangat besar. Depresiasi rupiah yang kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga sebagai konsekuensi upaya menstabilkan harga dan nilai tukar rupiah telah memperburuk kinerja debitur sehingga kredit bermasalah semakin menumpuk. Bank-bank mengaami negative spread sebagai akibat peningkatan suku bunga dana (borrowing rate) yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan suku bunga pinjaman (lending rate). Situasi tersebut telah menggerogoti permodalan bank sehingga banyak bank yang mengalami kekurangan modal (under capitalized).Dalam upaya menyehatkan sistem perbankan dan meningkatkan peran intermediasi bank, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan peningkatan permodalan bank atau yang dikenal dengan istilah "rekapitalisasi perbankan" yang dimulai pada tahun 1998 dan selesai tahun 2000 yang menelan biaya sebesar Rp431,1 triliun.Berdasarkan kondisi diatas, menjadi menarik untuk mengkaji fungsi intermediasi perbankan setelah program rekapitalisasi. Kajian dibatasi pada enam bank besar di Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN , Bank BCA dan Bank Danamon (BDI) yang menerima 89% dari total dana rekapitalisasi dan menguasai lebih kurang 65% dari total aset perbankan nasional. Kajian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh rekapitalisasi terhadap intermediasi bank serta untuk melihat faktor-faktor internal dan eksternal perbankan yang mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan.Data yang digunakan adalah laporan neraca publikasi bank dan data sekunder dari Bank Indonesia secara series bulanan dari September 2000 (setelah program rekapitalisasi berakhir) sd September 2003 dengan sampel enam bank besar tersebut diatas. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan Cara (1) menghitung rasio keuangan yang terkait dengan tujuan penulisan yaitu rasio CAR, LDR, BOPO, NPLs, pertumbuhan kredit, pertumbuhan dana, pertumbuhan aktiva produktif non kredit dan rasio kredit terhadap aktiva produktif, (2) melakukan estimasi fungsi kredit menggunakan model regresi linear berganda dengan dua persamaan tunggal (single equation) dan enam persamaan sistem (system equation) melalui metode pooled least square dan seemingly unrelated regression estimation dan (3) melakukan uji statistik Wald-test dan F-test untuk rnelihat pengaruh faktor internal dan eksternal secara bersama-sama terhadap kredit perbankan serta uji statistik T-test untuk melihat pengaruh parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel terikat adalah kredit, sedangkan variabel bebas, untuk faktor internal adalah modal, dana pihak ketiga (DPK), aktiva produktif non kredit (APNK) dan non performing loans (NPLs). Sedangkan variabel bebas faktor eksternal adalah pertumbuhan produk domestik bruto, suku bunga SBI dan perubahan wholesales price index.Dari hasil pengujian statistik memperlihatkan rekapitalisasi perbankan berpengaruh dalam meningkatkan pemberian kredit. Hasil yang sama juga terIihat dari pengujian statistik secara individual (T-tets) dimana masing-masing variabel bebas juga berpengaruh terhadap pemberian kredit. Sementara dari hasil pengujian Wald-tets dan F-test, faktor internal dan faktor eksternal secara bersama-sama juga berpengaruh terhadap pemberian kredit.Untuk mendorong intermediasi perbankan, kiranya perlu dilakukan kebijakan yang dapat menjadi stimulus bagi peningkatan pemberian kredit perbankan seperti aturan yang bersifat mandatori bagi bank untuk menyalurkan UKM, menerapkan good corporate governance pada usaha bank, relaksasi aturan kualitas kredit oleh Bank Indonesia, restrukturisasi kredit dan tidak melakukan reprofiling terhadap seluruh obligasi rekap yang jatuh tempo."

"Kebijakan rekapitalisasi perbankan nasional dilaksanakan pemerintah dengan tujuan agar bank-bank tersebut kembali sehat dan diharapkan bisa menjadi motor penggerak keluar dari krisis perekonomian nasional.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari Pangsa Aset, Pangsa Dana, Pangsa Kredit, CAR, LDR terhadap ROA perbankan Indonesia dengan studi kasus bank peserta program rekapitalisasi. Penelitian ini juga untuk mengetahui apakah perbedaan cakupan wilayah operasional bank, dan perbedaan waktu/tahun berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank rekapitalisasi.Penelitian dilakukan dengan menggunakan polling data tahun 2000 sampai tahun 2003, dianalisis dengan metode OLS menggunakan program EVIEWS 3.1 selanjutnya dilakukan pengujian ekonometrika dan uji statistik.Hasil penelitian : secara bersama-sama variabel Pangsa Aset, Pangsa Kredit, Pangsa Dana, CAR dan LDR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank rekapitalisasi. Perbedaan cakupan wilayah operasional, yakni yang beroperasi secara nasional (BUMN dan BUSN), dan yang beroperasi secara regional (BPD) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank rekapitalisasi.Terdapat multikolinieritas yang sangat tinggi antara pangsa asset, pangsa kredit dan pangsa dana, dua dari tiga variable tersebut dikeluarkan dari observasi. Secara bersama-sama (Pangsa Kredit, CAR., LDR) punya pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank rekapitalisasi, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima.Perbedaan tahun tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank nasional peserta rekapitalisasi, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Perbedaan tahun berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank BPD peserta rekapitalisasi, sehingga hipotesis yang diajukan diterima.Dan penelitian ini terlihat bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi profitabilitas bank rekapitalisasi adalah Pangsa Kredit, selanjutnya faktor lainnya yang dominan adalah CAR dan LDR.

---

Bank recapitalization policy executed by government in purpose to banks recovery and its influence to national economic recovery.

This research tend to discover the effects of the asset section, loan section, funding section, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) factors on Return on Asset of Indonesian Banking along with case study of recapitalized banks. This research also tends to discover the difference of bank operational region scoop, and period difference influence against profitability of recapitalized banks.

The researches were done by data polling from 2000 to 2003, analyzed by the OLS method using EVIEWS 3.1 for econometric testing and statistic evaluation.

As the result together, those asset section, loan section, funding section, capital adequacy ratio (CAR), and loan to deposit ratio (LDR) variables are influencing significantly to profitability of recapitalized banks. Operational region scoop difference, which are nationally (BUMN and BUSN) and regionally (BPD) has significantly influencing the profitability of recapitalized banks. Multicolinearity is existing among asset section, loan section, and funding section, two of those three variables were obtained through observation. After all the existing variables (loan section, capital adequacy ratio (CAR), and loan to deposit ratio (LDR) variables) are influencing significantly to profitability of recapitalized banks, thus the proposed hypothesis has been accepted.

Period difference has significantly influencing to profitability of recapitalized BPD bank, so the hypothesis was accepted. Opposite with this result, period difference has insignicantly influencing to profitability of nationally recapitalized banks (BUMN and BUSN), the hypothesis has been rejected.

Come from this research, the dominant factor to profitability of recapitalized banks is loan section; others followed Capital Adequacy Ratio (CAR) and Loan to Deposit Ratio (LDR)."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), inflasi dan exchange rate terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai likuiditas perbankan. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kemampuan rasio kinerja bank dalam mempengaruhi likuiditas perbankan serta memberikan perhatian terhadap likuiditas bagi industri perbankan agar kebutuhan-kebutuhan jangka pendek juga dapat terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika pengujian tanpa menggunakan sampel yang bersifat outlier, NIM memiliki pengaruh positif signifikan dan EPS negatif signifikan terhadap LDR. Namun jika pengujian menggunakan sampel outlier, CAR berubah menjadi negatif signifikan terhadap LDR serta kelayakan model penelitian menjadi berkurang.

---

The purpose of this study is to examine the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), inflation and exchange rate towards Loan to Deposit ratio (LDR) as the banking liquidity. The benefit of this study is to illustrate the ability of bank performance ratios affecting banking liquidity and to give attention to the liquidity of bank industry so that short-term needs can also be met. The results showed that if the test without using samples that are outliers, NIM has a significant positive effect and significant negative EPS towards LDR. If the test using sample outliers, CAR turned into a significant negative to LDR and feasibility of the research model is reduced."

"ABSTRAKBank BNI merupakan salah satu BUMN yang tidak termasuk dalamkategori Bank dilikuidasi, sehingga masih memiliki peluang untuk dapatberkembang dalam industri jasa perbankan di Indonesia.Masalah utama yang dihadapi oleh Bank BNI, yaitu adanyaperubahan lingkungan strategi perusahaan. Kondisi politik dan ekonomiyang relatif stabil sebelum pertengahan tahun 1997, kini telah berubahtotal. Oleh karena itu dalam kondisi Iingkungan strategis perusahaansedang berubah dan dengan sumber daya yang terbatas, agar dapatmelaksanakan misinya diperlukan suatu strategi yang tepat.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi (kaji ulang)strategi yang sedang dijalankan oleh Bank BNI dan menjelaskan strategialternatif yang dapat digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan dayasaing pada masa mendatang.Penelitian ini diawali dengan menganalisis kondisi Iingkunganinternal dan eksternal perusahaan. Dalam menganalisis tersebut digunakanmetode Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk membobot derajat kepentingansetiap faktor. Sedang untuk menentukan posisi bersaing Bank BNIdigunakan General Electric Matrix.Dari uji PHA dan GE Matrix diperoleh posisi bersaing Bank BNIpada kuadran Il GE Matrix yang artinya Bank BNI berada di area usahagrowth and build (tumbuh dan bangun). Berdasarkan posisi bersaingtersebut dengan melihat , kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamanserta tujuan perusahaan maka alternatif strategi yang cocok adalahstrategi penetrasi pasar.Setelah strategi ditetapkan, untuk menyusun program ataupenjabaran strategi yang lebih detil diberikan usulan strategi fungsionalnya.yaitu strategi untuk memperkuat setiap fungsi dalam perusahan.

---

"

"Since year 1997 up to 1999, 64 banks in Indonesia have been liquidated/closed by Central Bank and numbers of bank have followed banking re-capitalization program or under control of Indonesian Banking Restructuring Agency/OKRA. It brings Indonesia into a big economic problem because Bank's role in Indonesian economy was very important. Indonesia becomes a country which has a big burden and very hard to recover from the crisis. That is the reason that the author intends to explore more precisely the condition of Indonesian Banking.This research is designed to make a model that can be used to predict Bank Failure with case study in Indonesian Banking 1997 - 1999. This research purpose is to differentiate good bank and failure bank, so the result of this research will contribute to banking knowledge in Indonesia and will help the Indonesian to select a good bank.This research uses Multiple Logistic Regression Model as a methodology with more than 2 (two) independent variables. The model had been chosen since the type of dependent variable is binary (Good bank or Failure bank) and allows us to use 'dummy data' that can not be possible in conventional model.The numbers of data sample in this research were 144 banks : 81 failure banks and 63 good bank. Data used in the model was the last published financial statement before the bank failure. The dependent variable is failure/good bank and there are 16 independent variables related to Capital, Asset Quality, Earning/ Profitability, Liquidity and Efficiency.The model was tested by determination coefficient Cox & Snell R Squared and Nagelkerke R Squared. The test shows that the model is significant (0.6 & 0.8). it means that independent variable used in the model has significant correlation to dependent variable. Kolmogorov Smimov Test shows that the model be able to differentiate failure bank and good bank. Hosmer & Lemeshow Test proves that the prediction of the model is fit with the actual data. The above tests summarize that the model can be used to predict and differentiate between failure bank and good bank."

"Tesis ini menguji secara empiris pengukuran volatilitas saham saham perbankan terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia SBI Penelitian ini dilakukan terhadap 20 sampel saham saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI dengan menggunakan return bulanan dari bulan Juli 2005 hingga Desember 2012 Terdapat 4 saham perbankan yang tergolong saham tidur sehingga tidak dimasukkan kedalam analisis pemodelan model ARCH GARCH untuk mengukur volatilitas Model variasi ARCH GARCH dipilih untuk mengukur volatilitas karena pergerakan return saham perbankan yang volatile dan SBI sebagai estimator pada mean process Hasil penelitian ini adalah 1 tingkat suku bunga tidak signifikan 5 mempengaruhi return saham 2 terdapat 5 saham perbankan yang menghasilkan model ARCH GARCH yang optimal yaitu model GARCH M 1 1 untuk saham BEKS dan PNBN dan model EGARCH 1 1 1 untuk saham BBCA BBNI dan BVIC 1 saham yaitu INPC tidak dapat dimodelkan karena residual belum bersifat acak dan 10 saham lainnya sudah memiliki volatilitas yang homoskedatisitas pada conditional mean dan 3 rata rata volatilitas semua saham sebesar 11 89 dengan volatilitas tertinggi 17 96 terdapat pada saham BABP.

---

This research empirically tests volatility of Bank rsquo Stock Returns to Interest Rate of Bank Indonesia Certificates SBI This research uses 20 samples of bank stocks listed in Indonesian Stock Excange BEI using monthly return from July 2005 until December 2012 There are 4 bank stocks belonging to non trading stocks so it is not included in the modelling model ARCH GARCH to measure volatility Variation models of ARCH GARCH are choosen to measure the movement of the stock return volatility because movement of return are volatile and SBI is as estimator of mean process

The result of this study is 1 interest rate was not significant 5 affect stock returns 2 there are 5 banks that generate optimal ARCH GARCH models model GARCH M 1 1 for BEKS and PNBN and EGARCH 1 1 1 model for BBCA BBNI and BVIC 1 stock INPC is not be modeled because the residuals are not random and 11 other stocks already have homoskedaticity on conditional mean and 3 the average volatility of all stocks by 11 89 and BABP getting the highest volatility is 17 96."

"Dalam rangka menghadapi persaingan dalam dunia usaha, setiappelaku ekonomi dituntut untuk menjawab terhadap perubahan-perubahan lingkungan, guna meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (sustainable competition advantages).Untuk menjawab terhadap perubahan-perubahan ini, perlu tersedianyainstitutional arrangement (rule) yang baru bagi perbankan oleh Bank Sentral(Bank Indonesia). Sejalan dengan hal ini, dikeluarkannya Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai kelanjutan dari Paket Kebijaksanaan Deregulasi Juni 1983, Pakto 1988, Pakjan 1990, Pakpeb 1991 dan Pakmei 1993 serta beberapa paket kebijaksanaan lainnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian Bank Indonesia sebagai otoritas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter.Hal ini tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Bank Indonesiaperiode 1994/95 - 1998/99 yang merupakan serangkaian sasaran Bank Indonesia yang perlu direalisasikan untuk jangka waktu 5 tahun Serta strategi yang tepat yang perlu ditempuh untuk merealisasikan sasaran tersebut. Penyusunan Renstra Bank Indonesia tersebut telah didasarkan pada suatu Strategic Trusts yang menggambarkan arah yang dituju Bank Indonesia dalam 20 - 25 tahun yang akan datang serta prasyarat pencapaiannya. Salah satu aspek yang dicakup dalam strategic trusts adalah visi Bank Indonesia untuk 20 - 25 tahun yang akan datang yaitu menjadi centre of excellence dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yaitu dalam bidang pengendalian monster, bidang pengaturan, pembinaan dan pengawasan bank dan bidang sistem pembayaran.Sejalan dengan Renstra Bank Indonesia, maka pokok permasalahanyang akan dibahas dalam tesis ini adalah sampai sejauh mana Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 dapat memberikan intensif pola kerja perbankan.Untuk mempermudah dalam membahas pokok permasalahan ini,maka digunakan pendekatan: 1. Sikap perbankan terhadap Peranan Nasabah;2. Sikap perbankan terhadap Persaingan Dalam Bidang Jasa Perbankan;3. Sikap perbankan terhadap Proses Bisnis Perbankan.Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahProbability Random Sampling, yaitu penarikan sampel di mana setiap bankumum merupakan anggota populasi dan diberi kesempatan yang sama. Teknikpengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (kumpulan laporan),kuestioner dan wawancara terhadap 15 (lima belas) Bank Umum sebagaisampel yang cukup mewakili keseluruhan anggota populasi sebesar 75 BankUmum, di samping menghemat biaya dan waktu penelitian. Sedangkan pendekaian analisis yang adalah deskriptif dan kualitatif dibantu denganmenggunakan tabel frekuensi."

"BPRS merupakan lembaga perbankan yang sangat penting berperan dalam fungsi intermediasi perbankan. Dengan keunggulan karakteristik BPRS yang beroperasi di daerah-daerah terpencil bahkan pada daerah remote area, sehingga mampu dalam memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat.Penelitian ini membahas mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas BPRS selama kurun Triwulan II 2011 - Triwulan IV 2012. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Credit, Liquidity, Capital Adequacy Ratio CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Operating Efficiency (OE), Debt to Total Assets Ratio (DTAR). Sedangkan variabel terikat terdiri dari Return On Assets (ROA) dan Financing Income (FI).Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pada model ROA, secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan. Variabel bebas yang berpengaruh signifikan antara lain Credit, DTAR, dan OE. Sedangkan pada model FI, seluruh variabel berpengaruh tidak signifikan

---

BPRS is a very important banking institutions that play a role in the functioning of the banking intermediation. With the advantage characteristics of BPRS that operating even in remote areas, thus capable of providing services to a wider range to the public.

This study discusses the effect of the ratio of bank risk in financing to financial performance of BPRS during the Second Quarter 2011 - Fourth Quarter 2012. This study uses a quantitative approach in testing the data where variables of the study consists of independent variables and dependent variables. The independent variables include Credit, Liquidity, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Operating Efficiency, Debt to Total Assets Ratio. The dependent variables consisted of Return on Assets and Financing Income.

The results of this study is that in the ROA models, variables have a significant effect simultaneously. Variables that have significant effect include Credit, DTAR, and OE. While in the FI models, all the variables do not affect significantly."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari hubungan faktor karakteristik spesifik bank dan faktor makro ekonomi terhadap financial distress yang terjadi pada sektor perbankan di Indonesia. Faktor-faktor karakteristik spesifik bank tersebut antara lain adalah profit efficiency, market power, diversifikasi pendapatan, risiko kredit, likuiditas, dan ukuran aset bank, serta faktor makro ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan PDB. Dengan menggunakan sampel bank umum yang ada di Indonesia pada periode 2006 sampai 2010, penelitian ini menggunakan metode regresi panel. Ternyata penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari profit efficiency, market share, diversifikasi pendapatan dan likuiditas terhadap financial distress yang terjadi pada sektor perbankan di Indonesia.

---

This study aims to examine the correlation between specific characteristics of bank and macroeconomics factors to financial distress that occurs in the banking sector in Indonesia. Factors specific characteristics of bank include the profit efficiency, market power, income diversification, credit risk, liquidity, and bank asset size, and level of GDP growth as macroeconomics factor. This research using a sample of commercial banks in Indonesia in the period 2006-2010 and uses panel regression method. Surprisingly, from the factors have been mentioned, profit efficiency, market share, income diversification, and liquidity does not influence significantly to financial distress that occurs in the banking sector in Indonesia."

"Pasar keuangan dunia yang terintegrasi telah mempertegas visi industri perbankan Indonesia yang dituangkan pada Arsitektur Perbankan Indonasia (API). API merupakan visi industri perbankan Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonaia (BI) untuk mempersiapkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong perlumbuhan ekonomi nasional. Guna menunjang visi API maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui Pilar API yang diantaranya menciptakan sistem pengawasan bank yang mengacu pada standard internasional dan menciptakan industri perbankan yang kuat serta memiliki ketahanan menghadapi risiko. Mengacu pada visi ini maka Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum yang salah satu pasalnya mewajibkan Bank untuk mengendalikan dan mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.Pertimbangan utama dalam mengendalikan dan mengelola risiko adalah karena bank merupakan institusi keuangan yang mengelola dana masyarakat sehingga harus dikelola secara prudent. Salah satu indikator dalam menentukan pengelolaan secara prudent adalah penilaian kesehatan melalui Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Konsep KPMM yang diterapkan di Indonesia pada saat ini adalah konsep Capital Accord 1988 dimana metode perhitungan risiko dalam menghitung KPMM berdasarkan risiko kredit (compliance) sedangkan pendekatan yang dilakukan perbankan internasional adalah Risk Based Approach (pendekatan risiko). Pendekatan risiko pasar sebagai salah satu komponen risiko mulai diimplementasikan oleh perbankan internasional setelah amandemen Capital Accord 1996 yang berisi tentang perhitungan KPMM risiko pasar.Metode yang digunakan dalam menghitung KPMM risiko pasar adalah melode standar dan direkomendasikan oleh Basic Committee on Banking Supervision (BCBS) dari Bank for Internasional Settlement (BIS). Bl telah mengeluarkan kebijakan kewajiban menghitung KPMM risiko pasar bagi Bank Umum dengan kategori systematic important bank atau bank yang memiliki asset diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) dan transaksi derivatif suku bunga dalam trading book. Jenis risiko pasar yang akan dihitung dalam KPMM adalah risiko suku bunga, ekuitas, komoditas, nilai tukar dan perubahan harga option yang tercatat pada posisi bank."