Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap risiko sistemik pada perbankan di ASEAN-4. Penelitian ini menggunakan dua ukuran risiko sistemik, yakni dCoVaR (Girardi dan Ergun, 2013) dan MES (Acharya, 2010) agar dapat melihat perbedaan pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap risiko sistemik dengan dua ukuran yang berbeda. Hasilnya, diketahui bahwa risiko kredit dan risiko likuiditas memengaruhi risiko sistemik pada saat distres pasar, akan tetapi risiko kredit dan risiko likuiditas tidak memengaruhi risiko sistemik individual bank. Adapun persamaan temuan pada kedua regresi tersebut adalah bahwa risiko sistemik dipengaruhi oleh kondisi krisis. Temuan ini menarik mengingat pada saat dilakukan analisis untuk setiap negara, hanya risiko sistemik di Filipina dan Thailand saja yang dipengaruhi oleh krisis, sedangkan Indonesia dan Malaysia tidak. Akan tetapi, jika analisis dilakukan serempak ternyata krisis memberi dampak positif signifikan terhadap risiko sistemik individual bank. Kemudian, pada analisis terhadap risiko sistemik saat pasar dalam kondisi distres, risiko kredit dan risiko likuiditas hanya memengaruhi risiko sistemik di Filipina saja. Akan tetapi, jika analisis dilakukan secara serempak, maka risiko kredit dan risiko likuiditas memengaruhi risiko sistemik secara positif signifikan di ASEAN-4.

---

This study examines the effect of credit risk dan liquidity risk on the potential increases in systemic risk of the banking sector in ASEAN-4. Two systemic risk measures, namely dCoVaR (Girardi and Ergun, 2013) and MES (Acharya, 2010) are used in order to evaluate the effect of credit risk and liquidity risk on systemic risk of individual bank and systemic risk when the market is in distress. Result from the regressions show that credit risk and liquidity risk affect systemic risk at the market distress, meanwhile, credit risk and liquidity risk do not affect systemic risk individual bank. That crisis affects systemic risk is found by the two regressions in ASEAN-4.

The result is interesting because when the regression analysis between credit risk and liquidity risk against systemic risk for each country is conducted, only banks in the Philippines and Thailand show the influence of credit risk on systemic risk, but not in Indonesia and Malaysia. However, when the analysis is conducted for all the countries, there is a positive and significant effect of crisis on systemic risk in ASEAN-4. The second analysis is conducted to examine the effect of credit risk and liquidity risk against on systemic risk when the market is in distress. The results show that credit risk and liquidity risk are significantly effects systemic risk at the market distress. However, we do not find this effect in the regression for each country, except in the Philippines."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh risiko kredit yang ditunjukkan oleh pinjaman berisiko, yaitu pinjaman diberikan oleh pihak bank yang tidak dapat dibayarkan kembali oleh pihak peminjam, terhadap profitabilitas dan likuiditas bank yang ditunjukkan oleh nilai-nilai rasio kinerja pada bank, yaitu Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, dan Cash Flow to Total Assets. Risiko kredit menjadi salah satu masalah utama yang terjadi yang pada krisis keuangan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut pengaruh risiko kredit terhadap kinerja perbankan dalam menghadapi krisis keuangan di masa mendatang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pada laporan keuangan dari perusahaan perbankan konvensional yang terdapat di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014. Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi data panel model Fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari pinjaman berisiko yang diberikan oleh perusahaan perbankan terhadap profitabilitas dan likuiditas perusahaan tersebut.

---

This study aims to investigate the effect of credit risk indicated by risky loans, the loans granted by the bank which cannot be repaid by the borrower, on the profitability and liquidity of banks indicated by the performance ratio on banks, which are Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, and Cash Flow to Total Assets. Credit risk becomes one of the main problems that occurred were in a financial crisis, so it needs to be further investigated the effect of credit risk on bank performance to face the financial crisis in the future. The data used in this study is data on the financial statements of the conventional banking firm located in Indonesia in 2010 to 2014. In this study used regression analysis of panel data models Fixed Effect. Results of this study indicate that there are negative effects of risky loans granted by the banking company to profitability and liquidity."

"Penelitian ini memperlihatkan pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit terhadap stabilitas bank umum di Indonesia. Dalam melihat pengaruh kedua risiko tersebut juga terhadap stabilitas bank akan ditinjau juga aspek kepemilikan bank dan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Arah pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas bank ini sangat dipengaruhi oleh kepemilikan bank. Faktor kepemilikan bank memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank baik kepemilikan pemerintah maupun asing. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa risiko kredit dan kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum di Indonesia.

---

This paper shows the effect of liquidity risk and credit risk to bank stability in Indonesia. In explaining their relationship, we will take bank ownership and economy condition to the account. Using panel data estimation, we find that liquidity risk is significantly affect bank stability. However the direction of the influence is depended on the ownership of the bank. Ownership of bank whether by government or foreign entities has significant effect on bank stability. On the other hand, this paper find no significant impact of credit risk and economy condition on bank stability in Indonesia."

"Penelitian ini memperlihatkan pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit terhadap stabilitas bank umum di Indonesia. Dalam melihat pengaruh kedua risiko tersebutjuga terhadap stabilitas bank akan ditinjau juga aspek kepemilikan bank dan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Arah pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas bank ini sangat dipengaruhi oleh kepemilikan bank. Faktor kepemilikan bank memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank baik kepemilikan pemerintah maupun asing. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa risiko kredit dan kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum di Indonesia.

---

This paper shows the effect of liquidity risk and credit risk to bank stability in Indonesia. In explaining their relationship, we will take bank ownership and

economy condition to the account. Using panel data estimation, we find that

liquidity risk is significantly affect bank stability. However the direction of the influence is depended on the ownership of the bank. Ownership of bank whether by government or foreign entities has significant effect on bank stability. On the other hand, this paper find no significant impact of credit risk and economy condition on bank stability in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap stabilitas pada bank syariah serta hubungan pengaruh antara risiko kredit dan risiko likuiditas. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 bank syariah yang berada di 10 negara anggota OIC Organization of Islamic Cooperation pada tahun 2005-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah panel data. Hasilnya ditemukan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank syariah. Hal ini diduga karena bank syariah mengalokasikan pembiayaan yang cukup besar dalam struktur asetnya. Bank syariah mengimbangi portofolio risiko kredit tersebut dengan menghimpun tingkat permodalan yang tinggi sebagai buffer. Risiko likuiditas juga signifikan mempengaruhi stabilitas dengan arah pengaruh positif. Karena risiko likuiditas yang tinggi mendisinsentif bank untuk mengambil risiko lain sehingga stabilitas bank tetap terjaga. Sementara itu, tidak ditemukan hubungan pengaruh antara risiko kredit dan risiko likuiditas.

---

The aim of this research is to investigate the influence of credit risk and liquidity risk to stability of Islamic banks and the relationship between both risks. This research employs 32 sample of Islamic banks in 10 OIC Organisation of Islamic Cooperation countries from 2005 2015. Using panel data method, researcher found evidences that credit risk negatively influences stability of Islamic banks. This is because Islamic banks allocated a greater share of their assets structure for financing activities. Islamic banks offset their portfolio of credit risk with a high capitalization rate as a buffer. Liquidity risk is also found significantly influence the stability of Islamic banks but with positive direction. Because high liquidity risk will disincentive Islamic banks to take another risk to maintain the stability. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko oleh bank umum konvensional di Indonesia periode 2006 ndash; 2015. Risiko likuiditas pendanaan bank tercermin dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh bank, sedangkan pengambilan risiko tercermin dari jumlah likuiditas yang diciptakan oleh bank Liquidity Creation. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko likuiditas pendanaan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko oleh bank. Tingkat risiko pendanaan yang rendah akan menyebabkan pengambilan risiko yang lebih tinggi oleh bank. Sementara itu, tidak ditemukan bukti yang mendukung perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.

---

This paper aimed to analyze the effect of funding liquidity risk on the risk taking behavior of conventional banks in Indonesia from 2006 ndash 2015. Funding Liquidity risk is reflected in the level of bank rsquo s deposits, meanwhile bank risk taking is reflected in the level of bank rsquo s liquidity creation. In addition, this paper would like to see the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk.

This study concluded that funding liquidity risk significantly affect bank risk taking. Bank having lower funding liquidity risk proven to have higher risk taking behavior. Meanwhile, there is no evidence to support the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk."

"Menggunakan data dari 89 Bank Umum Konvensional di Indonesia dari periode 2006 hingga 2012, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan kredit abnormal terhadap risiko kredit, profitabilitas dan solvabilitas bank. Hasil penelitian dengan menggunakan teknik estimasi Fixed Effect Model menunjukan bahwa pertumbuhan kredit abnormal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit, sedangkan pertumbuhan kredit abnormal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan solvabilitas Bank Umum Konvensional di Indonesia.

---

Using data from 89 Conventional Banks in Indonesia from period 2006 to 2012, this reasearch examines how abnormal loan growth affects credit risk, bank profitability and bank solvability. Estimation results from Fixed Effect Model show that abnormal loan growth has a negative significant impact on credit risk, while abnormal loan growth has a positive significant impact on profitability and solvability of Conventional Banks in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tingkat risiko likuiditas terhadap pertumbuhan asset likuid, pertumbuhan pinjaman serta kemampuan pemberian kredit baru pada bank umum komersial di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan bank dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model-FEM) data panel, ditemukan bahwa bank-bank umum di Indonesia yang memiliki banyak portofolio aset tidak likuid ketika terjadi krisis likuiditas mengalami kesulitan dalam menggalang capital inflow. Selain itu, karena tingginya biaya dana (cost of fund) saat krisis likuiditas, bank tidak ada pilihan selain memotong laba usaha mereka yang kemudian berdampak pada berkurangnya kas dan aset likuid yang mereka pegang sehingga bank tidak bisa melakukan penimbunan likuiditas (liquidity hoarding). Selanjutnya, ditemukan juga bahwa krisis likuiditas mendorong bank untuk meningkatkan pembentukan pinjaman baru dengan suku bunga lebih tinggi walau bank memiliki banyak komitmen belum ditarik. Terakhir, ditemukan bahwa dana pihak ketiga memegang peranan penting dalam keputusan bank untuk menimbun aset likuid dan memberikan pinjaman. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin kecil keterbatasan yang dihadapi bank saat terjadi krisis likuiditas.

---

This study aims to analyze the effect of liquidity risk exposure on the growth of liquid assets, loan, and credit origination for Indonesia’s commercial banks. Furthermore, by using Fixed Effect Model for data panel from 2004 to 2010 the result shows that Indonesia’s commercial banks with high illiquid asset portofolios when exposed to liquidity risk will face difficulties in raising capital. Moreover, the high cost of fund during liquidity crisis will give banks no choice but to cut profit which will lead to the reduction of cash and liquid assets, making it unable for banks to hoard liquidity. Findings also show that liquidity crisis encourages banks to increase new lending with higher interest rates even when they have high undrawn commitments. Finally, the results indicate that core deposits played an important role in banks’ decision to hoard liquidity and distribute loans. The more core deposits, the fewer drawbacks on banks during a liquidity crisis."

"Sektor perbankan memberikan kontribusi yang penting dalam perekonomian nasional. Sistem perbankan yang tangguh sangat penting dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Risiko likuiditas merupakan salah satu ancaman signifikan terhadap ketahanan bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator lembaga keuangan di Indonesia, telah menetapkan acuan manajemen risiko guna memastikan kelangsungan usaha Bank. Basel III juga mengeluarkan 2 (dua) standar minimum untuk memperkuat kerangka likuiditas bank, yaitu LCR dan NSFR. Praktik penerapan manajemen risiko yang baik secara positif mempengaruhi resiliensi (ketahanan) perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan bentuk studi kasus terhadap Bank XYZ di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi praktik manajemen risiko likuiditas yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap resiliensi bank. Penelitian menggunakan analisis dokumen dan wawancara dengan orang kunci yang terlibat dalam proses manajemen risiko likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank XYZ telah menerapkan praktik manajemen risiko likuiditas sesuai ketentuan OJK, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapat perhatian manajemen agar Bank XYZ menjadi lebih resilien. Penelitian ini dapat menambah literatur tentang praktik manajemen risiko di industri perbankan di negara berkembang, terutama kaitannya dengan resiliensi. Penelitian ini juga dapat menjadi tolak ukur dewan direksi bank lain dalam praktik manajemen risiko likuiditas.

---

The banking sector provides an essential contribution to the national economy. A resilient banking system is essential in achieving economic stability and growth. Liquidity risk is one of the significant threats to bank resilience. OJK, as the regulator of financial institutions in Indonesia, has established risk management guidelines to ensure the Bank's business continuity. Basel III also issued two (2) minimum standards to strengthen banks' liquidity framework: LCR and NSFR. The research aims to evaluate the liquidity risk management practices at Bank XYZ and their impact on its resilience. This research uses a descriptive qualitative method with a case study. The research used document analysis and semi-structured interviews with key persons involved in the liquidity risk management process. The results showed that Bank XYZ has implemented liquidity risk management practices in accordance with OJK regulations, but some shortcomings need to be considered by management attention so that Bank XYZ becomes more resilient. This research could enrich the literature on risk management practices in the Banking industry in emerging economies, especially concerning resilience. The findings could also provide other banks’ boards of directors as a benchmark of liquidity risk management practices."

"Perbankan sebagai lembaga imtermediasi memiliki kecenderungan untuk melakukan maturity transformation dengan mengambil funding dalam jangka pendek dan melakukan financing dalam jangka panjang dan menimbulkan risiko likuiditas. Hal ini membuat otoritas melakukan tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak berubah menjadi krisis yang dapat membahayakan perekonomian. Akan tetapi, terutama perbankan di Indonesia, menjadi terlalu nyaman dalam menaruh dana mereka pada aset berisiko rendah sehingga fungsi intermediasi mereka belum berjalan secara optimal. Kebijakan Makroprudensial atau dalam hal ini Placement Composition Ratio (PCR) diusulkan untuk membatasi penempatan pada aset berisiko rendah bagi perbankan, di sisi lain, perbankan didorong agar lebih disiplin dalam menyelaraskan funding dan financing nya sehingga risiko likuiditas mereka dapat tetap terjaga. Penelitian ini kemudian mencoba untuk melihat potensi dampak dari Kebijakan PCR terhadap CFG di bank syariah dan konvensional melalui data historis secara kuartal dari tahun 2014 – 2023. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik, tetapi apabila diterapkan sementara perbankan belum siap justru akan menjadi boomerang. Selain itu, bank syariah dengan segala keunikan produknya seperti SRIA dan CWLD berpotensi untuk meningkatkan fungsi intermediasi sekaligus menurunkan risiko likuiditas atau dengan kata lain dapat comply dengan Kebijakan PCR.

---

Banks as financial intermediaries institutions intend to do maturity transformation, which gains short-term funding and lends it for a long-term financing project. Hence, they will be exposed to the liquidity risk. This issue made the authority to take some preventive actions, so this issue would not spread and create another crisis in the economy. But, especially for the banks in Indonesia, they become too much joy to put their money into the less risky assets, hence their intermediation function becomes sub-optimum. Macroprudential Policy or in this case the Placement Composition Ratio (PCR), is being introduced to limit the placement to the less risky assets. On the other hand, it will push the banks to become more disciplined to synchronize their funding and financing maturities. So, the risk can be still manageable. This research tries to see the potential impact of the PCR Policy on the CFG in the Sharia and conventional banks quarterly from 2014 to 2023. This research suggests that this policy is good, but if the banks are not ready yet to implement this policy, it can be a boomerang. Other than that, Sharia banks with all of their product uniqueness such as SRIA and CWLD have the potential to enhance the intermediation function while lowering the liquidity risk of the banks. In short, that will help the Sharia banks to comply with the PCR Policy."