Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pertumbuhan kredit abnormal terhadap risiko kredit dan profitabilitas bank umum di Indonesia periode 2008-2012, dengan menggunakan model data cross section dan time series. Hasil estimasi dari penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan kredit mampu mendorong peningkatan cadangan kerugian kredit untuk menurunkan risiko kredit. Sehubungan dengan adanya pengaruh dari pertumbuhan kredit maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kredit memiliki peran penting dalam risiko sebuah bank.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effects of abnormal loan growth on credit risk and profitability of banks in Indonesia for period 2008-2012 by using crossection and time series data. The estimation results of this study found that loan growth leads to an increase in loan losses provision to reduce credit risk on banks in Indonesia. With respect to the impact of the loan growth, it can be concluded that loan growth has an important driver of the riskiness of a bank."

"Menggunakan data dari 89 Bank Umum Konvensional di Indonesia dari periode 2006 hingga 2012, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan kredit abnormal terhadap risiko kredit, profitabilitas dan solvabilitas bank. Hasil penelitian dengan menggunakan teknik estimasi Fixed Effect Model menunjukan bahwa pertumbuhan kredit abnormal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit, sedangkan pertumbuhan kredit abnormal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan solvabilitas Bank Umum Konvensional di Indonesia.

---

Using data from 89 Conventional Banks in Indonesia from period 2006 to 2012, this reasearch examines how abnormal loan growth affects credit risk, bank profitability and bank solvability. Estimation results from Fixed Effect Model show that abnormal loan growth has a negative significant impact on credit risk, while abnormal loan growth has a positive significant impact on profitability and solvability of Conventional Banks in Indonesia."

"Penelitian ini menguji pengaruh konsentrasi portofolio kredit bank terhadap profitabilitas efisiensi dan risiko kredit bank yang masing masing menggunakan proksi ROA BOPO serta NPL dan LLP selama periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan rasio Herfindahl Hirshmann Index HHI dan Absolute Distance Measure AD sebagai proksi konsentrasi kredit. Dengan menggunakan metode Fixed Effect Model dan sampel sebanyak 29 bank umum konvensional selama 5 periode ditemukan bahwa konsentrasi portofolio kredit berpengaruh signifikasn positif terhadap ROA bank dan berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL LLP dan BOPO.

---

This research intend to examine the effect of loan portfolio concentration on Indonesian banks profitability efficiency and credit risk using banks ROA Cost Efficiency BOPO also NPL and LLP as the proxy for each variable over the period 2010-2014. This research incorporating the Herfindahl Hirshmann Index HHI and Absolute Distance Measure AD to measure loan concentration. Using Fixed Effect Model with sample size of 29 banks over the period of 5 years it is found that loan portfolio concentration is significantly positive affecting banks ROA and significantly negative affecting banks NPL LLP and Cost Efficiency."

"ABSTRAKSkipsi ini membahas bagaimana pengaruh antara pertumbuhan kredit, profitabilitas dan stabilitas bank pada Bank umum di Indonesia dengan periode penelitian 2011-2015. Terdapat faktor kontrol yang diikutsertakan dalam penelitian, yaitu faktor spesifik bank, faktor industri dan faktor makroekonomi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pertumbuhan kredit dan stabilitas bank tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank. Namun bank dengan profit yang tinggi dan pertumbuhan kredit yang rendah cenderung lebih stabil. Terkait pertumbuhan kredit, bank yang memiliki stabilitas yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk penyaluran kredit.

---

ABSTRACTThis paper investigates the relationship between credit growth, profitability, and bank stability of listed public banks in Indonesia over the period 2011 to 2015. Following the literature there are factor controls included in this paper, bank specific, industry and macroeconomic indicators. The results show credit growth and bank stability did not seem to affect bank profitability. However bank with higher level of profit and lower level of credit growth becomes more stable. The results also show there is significant impact of banking stability to credit growth."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh risiko kredit yang ditunjukkan oleh pinjaman berisiko, yaitu pinjaman diberikan oleh pihak bank yang tidak dapat dibayarkan kembali oleh pihak peminjam, terhadap profitabilitas dan likuiditas bank yang ditunjukkan oleh nilai-nilai rasio kinerja pada bank, yaitu Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, dan Cash Flow to Total Assets. Risiko kredit menjadi salah satu masalah utama yang terjadi yang pada krisis keuangan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut pengaruh risiko kredit terhadap kinerja perbankan dalam menghadapi krisis keuangan di masa mendatang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pada laporan keuangan dari perusahaan perbankan konvensional yang terdapat di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014. Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi data panel model Fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari pinjaman berisiko yang diberikan oleh perusahaan perbankan terhadap profitabilitas dan likuiditas perusahaan tersebut.

---

This study aims to investigate the effect of credit risk indicated by risky loans, the loans granted by the bank which cannot be repaid by the borrower, on the profitability and liquidity of banks indicated by the performance ratio on banks, which are Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, and Cash Flow to Total Assets. Credit risk becomes one of the main problems that occurred were in a financial crisis, so it needs to be further investigated the effect of credit risk on bank performance to face the financial crisis in the future. The data used in this study is data on the financial statements of the conventional banking firm located in Indonesia in 2010 to 2014. In this study used regression analysis of panel data models Fixed Effect. Results of this study indicate that there are negative effects of risky loans granted by the banking company to profitability and liquidity."

"Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan indikator penting untuk menentukan kesehatan bank. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel pada 21 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan 2021 dengan data yang bersumber dari laporan tahunan keuangan pada masing – masing bank. Hasil analisis data memperlihatkan pertumbuhan kredit berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit namun tidak berpegaruh signifikan terhadap risiko likuiditas. Penelitian ini dapat memberikan informasi pengaruh fenomena pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang menjadi dasar informasi dan pertimbangan kebijakan dalam mengoptimalkan tingkat kredit maupun gambaran risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah.

---

Credit risk and liquidity risk are important indicators to determine the health of banks. This research aims to investigate the influence of credit growth on credit risk and liquidity risk at Regional Development Banks in Indonesia. The study utilizes a panel data regression method on 21 Regional Development Banks in Indonesia during the period from 2011 to 2021, using data sourced from the annual financial reports of each bank. The results of the data analysis show that credit growth has a significant effect on credit risk but does not have a significant effect on liquidity risk. This research provides information on the influence of credit growth on credit risk and liquidity risk at Regional Development Banks in Indonesia, which serves as the basis for information and policy considerations in optimizing the level of credit as well as the overview of credit risk and liquidity risk in Regional Development Banks."

"Sektor perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, dimana kinerja perbankan menjadi faktor yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu tolak ukur kinerja perbankan adalah profitabilitas, yang dalam upaya pencapaiannya tidak terlepas dari risiko seperti risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuditas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh risiko kredit (yang diwakilkan oleh rasio NPL), risiko operasional (yang diwakilkan oleh rasio BOPO) dan risiko likuditas (yang diwakilkan oleh rasio LDR) terhadap profitabilitas bank. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 19 bank umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 – 2019. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank yang diwakilkan oleh return on asset (ROA) dan return on equity (ROE), sedangkan variabel independennya adalah risiko kredit (diwakilkan oleh rasio NPL), risiko operasional (yang diwakilkan oleh rasio BOPO) dan risiko likuditas (diwakilkan oleh rasio LDR). Penelitian juga mempertimbangkan tiga variabel kontrol yakni ukuran bank, umur bank dan perubahan manajemen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit dan risiko operasional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank, sedangkan risiko likuditas memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA dan negatif signifikan terhadap ROE. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa ukuran bank memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan positif signifikan terhadap ROE. Umur bank memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA dan positif tidak signifikan terhadap ROE. Terakhir, perubahan manajemen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan positif tidak signifikan terhadap ROE. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuditas berakibat pada penurunan profitabilitas bank. Kemudian, dengan meningkatnya ukuran bank berarti ROE juga semakin meningkat, namun ROA menurun. Semakin besar umur bank, atau semakin lama bank beroperasi, maka profitabilitasnya akan meningkat. Terakhir perubahan manajemen menyebabkan peningkatan profitabilitas bank.

---

Banking sector has an important role in the economic development of a country, in which banking performance becomes an important factor to keep the national economic stability. One of the benchmarks for banking performance is profitability, which in order to achieve, cannot be separated from risks such as credit risk, operational risk and liquidity risk. The purpose of this research is to analyse the impact of credit risk, operational risk, and liquidity risk to commercial bank profitability in Indonesia. The research used secondary data from 19 commercial banks that were listed on Indonesia Stock Exchange for the period 2010 – 2019. The dependent variable of this research is profitability based on return on asset (ROA) and return on equity (ROE), while the independent variables are credit risk (based on non-performing loan ratio), operational risk (based on operational expense to operational income ratio) and liquidity risk (based on loan-to-deposit ratio). In addition, this research also considers the impact of three control variables namely, bank size, bank age, and management change. The analysis method of this research are descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results show that credit risk and operational risk have a negative significant impact on commercial bank profitability, while liquidity risk has a negative impact on commercial bank profitability. The impact is insignificant to profitability based on ROA, while it is significant to profitability based on ROE. Also, this research discovers that bank size has a negative significant impact on commercial bank profitability based on ROA, but the impact is positive insignificant to profitability based on ROE. Bank age has a positive significant impact on commercial bank profitability based on ROA, and a positive insignificant impact on commercial bank profitability based on ROE. Lastly, management change has a positive significant impact on commercial bank profitability. In conclusion, the rise of credit risk, operational risk and liquidity risk will result in the decline of bank profitability. The increase of bank size will result in the decrease of ROA and raise of ROE. The longer bank operates, or the higher bank age is, the profitability will also increase, while the change in management will result in the rise of profitability"

"Tesis ini membahas tentang pengaruh tingkat ukuran konsentrasi portofolio kredit terhadap kinerja bank di masa Pandemi COVID-19, yang menjadi penting karena bank harus mengambil kebijakan yang tepat untuk menghindari risiko gagal bayar akibat guncangan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Sifat penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan metode estimasi EGLS pada data panel dari 47 bank umum yang go public di Indonesia selama tahun 2016–2021. Dalam penelitian ini, Hirschman-Herfindahl Index (HHI) berdasarkan sektor ekonomi digunakan sebagai ukuran konsentrasi portofolio kredit. Riset ini mengungkapkan bahwa konsentrasi portofolio kredit akan mengurangi risiko kredit yang diukur dengan proksi rasio kredit bermasalah (non performing loan/ non performing financing) sebelum pandemi COVID-19. Sebaliknya, saat pandemi COVID-19 konsentrasi portofolio kredit akan meningkatkan risiko kredit. Di sisi lain, portofolio kredit yang terkonsentrasi akan membuat profitabilitas bank yang diukur dengan return on equity (ROE) semakin menurun sebelum pandemi COVID-19, namun sesudah pandemi COVID-19 konsentrasi portfolio justru meningkatkan profitabilitas bank. Hasil penelitian menyarankan bank untuk melakukan strategi diversifikasi agar dapat mengurangi risiko kredit.

---

This research discusses the effect of the level of concentration of credit portfolios on bank performance during the COVID-19 pandemic, which is important because banks must take appropriate policies to avoid the risk of default due to economic shocks during the COVID-19 pandemic. The nature of this research is quantitative, using the EGLS estimation method on panel data from 47 commercial banks that went public in Indonesia during 2016–2021. In this study, the Hirschman-Herfindahl Index (HHI) based on economic sector is used as a measure of the concentration of the credit portfolio. This research reveals that the concentration of the credit portfolio will reduce credit risk as measured by the ratio of non-performing loans (non-performing financing) before the COVID-19 pandemic. On the other hand, after the COVID-19 pandemic, the concentration of the credit portfolio will increase credit risk. On the other hand, a concentrated credit portfolio will reduce bank profitability as measured by return on equity (ROE) before the COVID-19 pandemic, but after the COVID-19 pandemic, portfolio concentration actually increases bank profitability. The results suggest that banks should carry out a diversification strategy in order to reduce credit risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara modal bank, likuiditas bank, risiko kredit, dan leverage terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari data panel dari 66 bank umum di Indonesia selama periode 2019-2023. Data dianalisis menggunakan metode Two-Step System Generalized Method of Moments (GMM), yang dipilih untuk mengatasi masalah endogenitas dan heteroskedastisitas. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa modal bank memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas bank. Likuiditas bank memiliki efek positif yang signifikan terhadap NIM, tetapi tidak signifikan untuk ROA dan ROE. Risiko kredit ditemukan memiliki dampak negatif terhadap semua model profitabilitas bank, tetapi hanya signifikan untuk ROE. Leverage memiliki efek positif pada ROE dan NIM. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi perusahaan perbankan, regulator, dan stakeholder lainnya untuk mengelola faktor-faktor tersebut guna meningkatkan profitabilitas bank. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi literatur akademis mengenai determinan profitabilitas bank di negara berkembang seperti Indonesia.

---

This study aims to investigate the relationship between bank capital, bank liquidity, credit risk, and leverage on the profitability of commercial banks in Indonesia. The sample comprises panel data from 66 commercial banks in Indonesia over the period 2019-2023. The data were analyzed using the Two-Step System Generalized Method of Moments (GMM) method, chosen to address issues of endogeneity and heteroskedasticity. The findings of this study reveal that bank capital has a negative impact on bank profitability. Bank liquidity has a significant positive effect on NIM but is not significant for ROA and ROE. Credit risk is found to have a negative impact on all models of bank profitability, but is only significant for ROE. Leverage has a positive effect on ROE and NIM. These results provide important insights for bank, regulator, and any other stakeholders to manage these factors to enhance bank profitability. Additionally, this study contributes to the academic literature on the determinants of bank profitability in developing countries like Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan metode perhitungan kualitas kredit berpengaruh terhadap profitabilitas bank di Indonesia. Indikator Profitabiltas yang digunakan adalah Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) sedangkan kualitas kredit dibedakan berdasarkan empat metode, yaitu 1) rasio Non-Performing Loan, 2) rasio NPL dengan kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus, 3) rasio NPL yang memperhitungkan hapus buku, dan 4) rasio NPL ditambah kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus dan hapus buku. Penelitian ini menggunakan analisis data panel model fixed effect. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbedaan perhitungan kualitas kredit yang berbeda memiliki pengaruh signifikan secara statistic pada ROA, kecuali untuk metode kedua.Selain itu, variable penjelas yang memiliki pengaruh signifikan secara statistic pada ROA adalah gearing ratio, ukuran aset dan ROA periode sebelumnya. Selanjutnya, perbedaan perhitungan kualitas kredit juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ROE dengan pengecualian untuk metode ketiga. Rasio kecukupan modal (CAR) dan ROE periode sebelumnya adalah variabel independen lain yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas ROE. Namun, untuk kasus model ROE dengan perhitungan kualitas kredit metode ketiga menyebabkan gearing ratio menjadi signifikan secara statistik.

---

This study aims at examining whether different calculation methods in credit quality have influenced the profitability of the banking businesses in Indonesia. While we used return on asset (ROA) and return on equity (ROE) as profitability indicators, we differentiated the credit quality based on the way we treated the bad loans in the calculation of the non-performing loan (NPL) ratio. We thus have four approaches, namely 1) common NPL ratio, 2) NPL ratio which included the credits with current and special mention collectability resulted from debt restructuring programs as bad loans, 3) NPL ratio which took into account the bad loans that have been written off, and 4) NPL ratio which combined the second and the third methods.

Following panel data procedures of analysis, we found that different NPL ratios have statistically significant effect on profitability, ROA, except for the second method of NPL ratio. Besides, other explanatory variables that have statistically significant influence on the ROA are gearing ratio, the size of the assets and the previous period of ROA itself. Furthermore, the various NPL ratios have also significant impact on ROE profitability with the exception for the third methods. Capital adequacy ratio (CAR) and the first lag of ROE are the other independent variables that showed significant effect on ROE profitability. However, for the case of the ROE model with the third NPL ratio method, gearing ratio is found to be negative and statistically significant."