Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas eksistensi konvergensi inllasi antar daerah di Indonesia dan mengidentifikasi peranan efek spasial dalam proses tersebut. Pengujian konvergensi terdiri dari tiga jenis yaitu stokastik, sigm4 dan beta. Pengaplikasian teori Phillips Curve pada model konvergensi beta kondisional bertujuan menghindari substantial overestimation. Sementara model Spatial Durbin bertujuan memperhitungkan hubungan spasial yang tidak hanya terdapat pada variabel dependen, tetapi juga terdapat pada variable bebas. Hasil penelitian menunjukkan efek spasial berpengaruh terhadap konvergensi antar propinsi di Indonesia. oleh sebab itu, penyusun menyarankan bahwa efek spasial perlu diikutsertakan dalam perumusan kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat.

---

The focus of this study is the existence of inflation convergence between regions in Indonesia and identiff the role of spatial effects in the process. Three types of convergence to be discussed were stochastic, sigma, and beta. Applied Phillips Curve in conditional beta convergence model aims to avoid substantial overestimation. While Spatial Durbin Model aims to estimate the dependencies in the spatial relationships not only occur in the dependent variable, but also on the independent variable. The result shows that the spatial effects have a vital role in determining the rate of convergence between the provinces in Indonesia. Therefore, the study results suggest that spatial effects should be included in policy formulation at both the local and central level."

"ABSTRAKBeberapa model dan analisa mengenai hubungan price-accounting earnings telah dikembangkan khususnya yang dikembangkan oleh para peneliti seperti BMS yang mengembangkan model sistem persamaan simultan dan D.E. Allen yang menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM) dalam sistem Vector Auto Regression (VAR) namun gagal menggunakan pendekatan VECM karena tidak terbukti ada hubungan kointegrasi antara variabel price dan earning yang diteliti.Kajian karya akhir ini berusaha membuat model hubungan price-accounting earning 30 emiten dari berbagai kelompok industri yang terdaftar di BEJ dengan menggunakan data statistic bulanan dari bulan Januari 1994 sampai Mei 2003. Kajian ini berusaha menangkap sifat-sifat penting time-series dari data dan hubungan endogeneity variable price-earning dan berusaha menggali lebih dalam keterkaitan hubungan jangka pendek dan jangka panjang price-accounting earnings dengan menggunakan pendekatan VECM dalam sistem bivariate VAR.Dari 30 emiten yang dijadikan objek kajian ini ada 8 emiten yang seri price dan seri earningnya mempunyai hubungan kointegrasi order I, I, C1(1, 1). Hubungan kointegrasi mengindikasikan adanya kesetimbangan jangka panjang antara kedua seri. Dengan demikian, hubungan price-accounting earnings 8 emiten tersebut dapat dimodelkan dengan menggunakan pendekatan vector error correction model (VECM). Test out of sample dengan menggunakan model selama 4 bulan, menunjukan kesa18han relatif kecil, rata-rata sekitar 50% siandard deviasi, sehingga model tersebut cukup teliti untuk digunakan oleh investor, analyst pasar modal untuk meramalkan price dan earning emiten tersebut.Emiten-emiten yang tidak berkointegrasi mempunyai karakteristik dinamika respons hubungan price-accounting earnmg berbeda-beda. Namun, sebagian besar emiten menunjukan bahwa kejutan terhadap pnce mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap earnmg, namun tidak terjadi sebaliknya. Variabel pnce emiten ini relative exogeneous sedangkan variable earrung relative endogeneous. Beberapa emiten menunjukan bahwa kejutan terhadap price mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap earning, demikian juga sebaliknya. Karakteristik hubungan price-earning mi cukup membantu investor, analyst pasar modal dalam memperkirakan trend pergerakan price dan earning."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi hubungan antara nilai tukar riil, pertumbuhan ekonomi, dan investasi langsung dengan ekspor non migas Indonesia ke Jepang dengan mengadaptasi model Goldberg-Klein (1997). Pendekatan yang dilakukan untuk mengestimasi model ini adalah pendekatan ekonometrika dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Sedangkan rancangan model yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi linear dengan lima peubah bebas. Studi kasusnya diterapkan pada negara Indonesia, dengan menggunakan data time series kuartalan dari periode 1998 hingga 2006. Variabel yang digunakan adalahpertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jepang, FDI dari Jepang dan negara-negara lain, nilai tukar, dan ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ekspor yang dikembangkan oleh Goldberg dan Klein menghasilkan hasil yang berbeda jika diaplikasikan pada kasus Indonesia. Masih terdapat faktor-faktor di luar model tersebut yang mempengaruhi ekspor sehingga model Goldberg dan Klein tidak baik digunakan untuk memprediksi jumlah ekspor non migas Indonesia ke Jepang."