Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi-kondisi di Pasar PerbankanIndonesia yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga yang ditawarkan olehkelompok bank badan usaha milik negara (BUMN) dan bank pembangunandaerah (BPD) serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat sukubunga deposito yang ditawarkan perbankan tidak responsif terhadap perubahan BIrate yang selama ini menjadi acuan perbankan dalam menetapkan suku bunga.Kondisi-kondisi yang diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi tingkatsuku bunga deposito yang ditawarkan perbankan adalah terkonsentrasinya asetperbankan, keberadaan bank-bank multipasar, tingkat inflasi, kondisi likuiditas dikantor bank serta cadangan likuditas bank. Selain itu, ketergantungan perbankanIndonesia terhadap sumber dana masyarakat menimbulkan suasana persainganyang tinggi dalam upaya meningkatkan dana pihak ketiga. Kondisi tersebutmenyebabkan bank-bank sulit untuk menurunkan suku bunga simpanan terutamasuku bunga deposito. Untuk itu, perbankan agar didorong untuk mencari alternatifsumber-sumber pendanaan lainnya, antara lain melalui pasar modal.

---

ABSTRACTThis research aims to recognize the banking market conditions that affectIndonesian Stated Owned Bank and regional development bank’s which influencedeposit interest rate they offer to the customers. Also, to examine theirresponsiveness of the state-owned and regional development bank’s time depositinterest rate to BI-rate’s changes. Conditions identified that affect the depositinterest rate are high concentration in bank market, existence of multimarketbanks, inflation, bank branches’s liquidity condition and bank’s liquidity reserveposition. Indonesian banking industry has a highly dependent to time deposit astheir main source of fund. This condition has raise a higher competition amongbanks in raising their fund through deposit in which result a reluctancy of interestrate to go down. Indonesian bank industry need to seek another source of fund,such as from capital market."

"Tesis ini menguji secara empiris pengukuran volatilitas saham saham perbankan terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia SBI Penelitian ini dilakukan terhadap 20 sampel saham saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI dengan menggunakan return bulanan dari bulan Juli 2005 hingga Desember 2012 Terdapat 4 saham perbankan yang tergolong saham tidur sehingga tidak dimasukkan kedalam analisis pemodelan model ARCH GARCH untuk mengukur volatilitas Model variasi ARCH GARCH dipilih untuk mengukur volatilitas karena pergerakan return saham perbankan yang volatile dan SBI sebagai estimator pada mean process Hasil penelitian ini adalah 1 tingkat suku bunga tidak signifikan 5 mempengaruhi return saham 2 terdapat 5 saham perbankan yang menghasilkan model ARCH GARCH yang optimal yaitu model GARCH M 1 1 untuk saham BEKS dan PNBN dan model EGARCH 1 1 1 untuk saham BBCA BBNI dan BVIC 1 saham yaitu INPC tidak dapat dimodelkan karena residual belum bersifat acak dan 10 saham lainnya sudah memiliki volatilitas yang homoskedatisitas pada conditional mean dan 3 rata rata volatilitas semua saham sebesar 11 89 dengan volatilitas tertinggi 17 96 terdapat pada saham BABP.

---

This research empirically tests volatility of Bank rsquo Stock Returns to Interest Rate of Bank Indonesia Certificates SBI This research uses 20 samples of bank stocks listed in Indonesian Stock Excange BEI using monthly return from July 2005 until December 2012 There are 4 bank stocks belonging to non trading stocks so it is not included in the modelling model ARCH GARCH to measure volatility Variation models of ARCH GARCH are choosen to measure the movement of the stock return volatility because movement of return are volatile and SBI is as estimator of mean process

The result of this study is 1 interest rate was not significant 5 affect stock returns 2 there are 5 banks that generate optimal ARCH GARCH models model GARCH M 1 1 for BEKS and PNBN and EGARCH 1 1 1 model for BBCA BBNI and BVIC 1 stock INPC is not be modeled because the residuals are not random and 11 other stocks already have homoskedaticity on conditional mean and 3 the average volatility of all stocks by 11 89 and BABP getting the highest volatility is 17 96."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), inflasi dan exchange rate terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai likuiditas perbankan. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kemampuan rasio kinerja bank dalam mempengaruhi likuiditas perbankan serta memberikan perhatian terhadap likuiditas bagi industri perbankan agar kebutuhan-kebutuhan jangka pendek juga dapat terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika pengujian tanpa menggunakan sampel yang bersifat outlier, NIM memiliki pengaruh positif signifikan dan EPS negatif signifikan terhadap LDR. Namun jika pengujian menggunakan sampel outlier, CAR berubah menjadi negatif signifikan terhadap LDR serta kelayakan model penelitian menjadi berkurang.

---

The purpose of this study is to examine the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), inflation and exchange rate towards Loan to Deposit ratio (LDR) as the banking liquidity. The benefit of this study is to illustrate the ability of bank performance ratios affecting banking liquidity and to give attention to the liquidity of bank industry so that short-term needs can also be met. The results showed that if the test without using samples that are outliers, NIM has a significant positive effect and significant negative EPS towards LDR. If the test using sample outliers, CAR turned into a significant negative to LDR and feasibility of the research model is reduced."

"Bank merupakan lembaga keuangan dengan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Mayoritas sumber pendanaan masih berasal dari bank. Oleh karena itulah bank memiliki peran yang penting dalam transmisi kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa struktur pasar yang terbentuk dalam industri perbankan Indonesia serta hubungannya terhadap efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui bank lending channel. Penelitian ini akan menggunakan dua model, model pertama digunakan untuk mengukur nilai kompetisi yang kemudian menggambarkan struktur pasar yang terbentuk dalam industri perbankan. Model kedua menggunakan informasi yang didapat dari model pertama untuk dapat mengetahui penaruh struktur pasar terhadap efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui bank lending channel. Dengan menggunakan metode cross-section untuk model pertama dan data panel untuk model kedua, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa struktur pasar dalam industri perbankan Indonesia berbentuk persaingan monopolistik, dan struktur pasar ini berpengaruh melemahkan efek dari kebijakan moneter.

---

Banks in Indonesia are one among all financial institution with crucial role while most of economic funding are provided by Banks. Therefore, Banks has an important role in monetary policy transmission that is applied by the central bank. This research is intended to analyze the market structure which is formed in Banking Sector Industry in Indonesia and its relation to the effectivity of monetary policy transmission through Bank Lending Channel by using two models; first is used to measure competition value which will portray the market structure formed in Banking Sector Industry, and will be developed further to be able to get the effect on monetary policy transmission through bank lending channel. By using cross-section method for the first model, and data panelling for the second model, this research came to conclusion that the market structure in Banking Sector Industryhave the form of monopolistic competition and that this market structure weakens the effect of monetary policy."

"ABSTRAKPenelitian ini melakukan pengujian terhadap 86 bank umum konvensional di Indonesia periode 2005-2011 untuk membuktikan pengaruh ekspansi layanan perbankan pada aktivitas non-bunga terhadap interest margin dan loan pricing. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode data panel dengan fixed effect model. Peningkatan porsi pendapatan non-bunga pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2005-2011 menunjukkan adanya diversifikasi produk bank. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa bank yang semakin terdiversifikasi akan memiliki interest margin dan tingkat bunga kredit yang lebih rendah relatif terhadap bank yang kurang terdiversifikasi. Hubungan negatif ini berkaitan dengan strategi cross-selling bank antara aktivitas kredit dengan aktivitas non-tradisional. Pendapatan komisi dan fee serta pendapatan trading memberikan penjelasan lebih jauh tentang efek diversifikasi produk terhadap nilai interest margin dan loan pricing bank.

---

ABSTRACTThis study observed 86 commercial banks in Indonesia over 2005-2011 period to investigate how the expansion of banking services into non-interest activities has effected their interest margins and loan pricing. We use panel data methodology with fixed effect model to estimate econometric models. The increase of banks? non-interest income during 2005-2011 shows there is diversification in their products. This study find that more diversified bank is associated with lower interest margin and lending rate, relative to less diversified bank. This negative relationship come up as a result of cross-selling strategy between credit activity and non-traditional activities. The commission and fee income share and trading income provide further explanation of the effect of product diversification for interest margins and bank loan pricing."

"Marjin intermediasi bank dikenal dengan sebutan net interest margin (NIM) yaitu selisih pendapatan bunga pinjaman dan bunga tabungan. NIM masih merupakan sumber utama pendapatan bank di kawasan ASEAN. Marjin yang tinggi akan berdampak pada tingginya biaya sosial bagi masyarakat, bahkan bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya marjin bunga yang rendah diharapkan memberikan efek positif bagi semua pihak, namun marjin bunga juga merupakan sumber pendapatan yang menjadi buffer bagi bank dalam menghadapi risiko. Kecendrungan penurunan marjin bunga dikawasan ASEAN-4 paralel dengan peningkatan market power bank, peningkatan aktifitas diversifikasi income dan peningkatan penetrasi bank asing. Untuk mengkaji fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari diversifikasi pendapatan, diversifikasi portofolio kredit, tingkat kompetisi dan penetrasi bank asing terhadap marjin bunga perbankan di kawasan ASEAN-4. Model bank sebagai dealer dari Ho dan Saunders (1981) dan pengembangan terakhir dari Maudos dan Solis (2009) di aplikasikan dalam kajian ini. Selanjutnya juga dilakukan investigasi pengaruh penurunan marjin intermediasi yang dipengaruhi oleh kompetisi pasar, diversifikasi, terhadap risiko kegagalan bank atau stabilitas perbankan seperti teori yang diajukan oleh Martinez-Miera & Repullo (2008, 2010). Estimasi model menggunakan panel data statis dan juga panel data dinamis dengan System Generalized Method of Moment (GMM). Hasil estimasi model NIM menunjukkan bahwa kecendrungan penurunan marjin intermediasi pada perbankan konsisten dengan peningkatan penjualan produk tradisional berbasis fee income, yang memberikan indikasi bahwa terdapat subsidi silang dari pendapatan produk non-tradisonal terhadap penurunan pendapatan dari produk tradisional. Penetrasi bank asing secara langsung ikut meningkatkan kompetisi dan berkontribusi pada penurunan marjin bunga. Namun laju penurunan NIM diperlambat oleh meningkatnya market power perbankan dan kecendrungan bank untuk menjadi spesialis (less diversified) dalam pemberian kredit pada sektor bisnis. Hasil estimasi model risiko menunjukkan bahwa tingginya marjin bunga merupakan buffer bagi perbankan dalam peningkatan stabilitas. Penetrasi bank asing, strategi diversifikasi bank pada penjualan produk non tradisional dan fokusnya (less diversified) perbankan dalam penyaluran kredit pada jenis kredit tertentu berkontribusi pada peningkatan stabilitas. Estimasi dampak kompetisi terhadap risiko menunjukkan bahwa semakin tinggi market power (less competitive) semakin meningkatkan stabilitas perbankan (competition fragility). Berbeda dengan MMR (2008, 2010), hasil estimasi regressi tidak memberikan bukti adanya hubungan yang tidak linear antara tingkat kompetisi dan risiko. Sementara itu agresivitas bank besar dalam pengambilan risiko untuk berekspansi dan merasa nyaman dengan garansi too big to fail diduga kuat berdampak pada penurunan stabilitas perbankan di kawasan ini.

---

Bank intermediation margin, well known as net interest margin (NIM) is the main source of bank?s revenue in the ASEAN region. On the positive side, high NIM will increase income that would provide a buffer for risk of bank failure. However, higher intermediation margin also cause bigger impacts on the social costs to society, even worse slower economic growth of a country. Decreasing trend in bank interest margin in ASEAN-4 is parallel with the increase in the market power of banks, the rise of revenue diversification as well as high penetration of foreign banks.

To examine this phenomenon, this study aims to analyze the effect of income diversification, loan portfolios diversification, market competition and the penetration of foreign banks on banks' interest margins in ASEAN-4. The diversification of the credit portfolio is divided into lending to the business sector and the types of credit financing. This study models bank as a risk averse dealer (Ho and Saunders, 981) and the latest development of Maudos and Solis (2009). It also investigates the impact of intermediation margins affected by market competition and diversification on the risk of bank failure as proposed by Martinez- Miera & Repullo - MMR (2008, 2010). The models are estimated using static panel data as well as dynamic panel data applying the System of Generalized Method of Moment (GMM).

The estimations of NIM model indicate that the declining trend of banking intermediation margin is consistent with an increase in sales of traditional products that generate fee-based income. It suggests that there is cross-subsidization of revenues from non-traditional products to the decline in revenues from traditional products. Penetration of foreign banks is directly boosted competition and contributed to the decline in interest margin. However, the rate of decline of NIM is slowed down by increased of market power and bank tendency to become specialists (less diversified) in lending to the business sector. Meanwhile, the estimation of risk model shows that higher interest margin is a buffer for banks to increase stability.

In addition, penetration of foreign banks, bank diversification strategy on the sale of non-traditional products and focused bank (less diversified) in lending to certain types of credit contribute to banking stability. The impact of competition on the risk indicates that more market power (less competitive) may result in higher banking stability (competition fragility view). Unlike MMR (2008, 2010), the results do not provide evidence of a non-linear relationship between the level of competition and risk. While the aggressiveness of bigger banks in taking risks to expand their market and feel comfortable with the warranty too big to fail allegedly impact on banking instability in the region."

"Skripsi ini membahas mengenai pengenaan pajak penghasilan atas deposito mudharabah yang dipersamakan dengan deposito bank konvensional. Bank syariah menggunakan prinsip syariah dan menggunakan akad-akad sesuai syariah dalam produk bank dan proses bisnis. Deposito mudharabah memiliki karakteristik yang berbeda dengan deposito bank konvensional. Deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah dan pengembalian berupa bagi hasil sesuai hasil penyaluran dana bank. Sedangkan, deposito bank konvensional pengembalian berupa bunga yang tetap. Perbedaan ini yang menjadi topik dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan kombinasi dari studi literatur dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan pajak penghasilan untuk deposito mudharabah seharusnya tidak dipersamakan dengan pengenaan pajak penghasilan untuk deposito bank konvensional.

---

This study discusses the imposition of income tax on the mudharabah deposits equivalent to conventional bank deposits. Islamic banks use Islamic principles and use the sharia contract-agreement in their banking products and business processes. Mudharabah deposits have different characteristics with conventional bank deposits. Mudharabah deposits using mudharabah contract-agreement and the form of return is bagi hasil. Meanwhile, the form of return conventional bank deposits is a fixed interest rate. These differences are the subject of this study. This study is a combination of literature review and interviews. The results of this study is imposition income tax for mudharabah deposits should not be equated with the imposition of income tax for conventional bank deposits."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel makro ekonomi yaitu GDP, Inflasi, dan tingkat suku bunga SBI terhadap return indeks saham, ROA rata-rata, dan ROE rata-rata sektor perbankan, serta pengaruh variabel karakteristik bank seperti total aset, rasio CAR, dan rasio manajemen aset terhadap profitabilitas sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Uji hipotesis dari penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan periode observasi triwulan dari tahun 2002-2011 untuk model 1, serta tahunan dari tahun 2007-2011 untuk model 2 terhadap 25 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa untuk model 1, variabel makro ekonomi secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return indeks saham, namun variabel SBI dan inflasi secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pergerakan nilai ROA rata-rata dan ROE rata-rata sektor perbankan, Untuk model 2, hanya variabel total aset secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan sektor perbankan.

---

This research aim to prove if there is any effect from the change of macro economic variables, such as GDP, Inflation, and interest rate on banking index return, average ROA and average ROE. And also to prove the change of bank spesific, such as total asset, CAR, and asset management to the profitability of banking sector listed on Indonesian Stock Exchange. Hypothesis of this research is tested using multiple regression linear with quarterly observation periode during year 2002-2011 for model 1, and annually observation period during year 2007-2011 for model 2, towards 25 banking sector listed on Indonesian Stock Exchange.

From the research, we concluded that for model 1, all of these macro economic variables partially does not have a significant effect on banking index return, but SBI and inflation variables does have a significant effect on average ROA and average ROE. For model 2, only total asset variables that partially have a significant effect on profitability of banking sector."

"Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan dan pembuat kebijakan di bidang jasa keuangan, mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menggantikan PBI 9/16/PBI/2007 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. POJK tersebut diantaranya mengatur ketentuan mengenai Modal Inti Minimum Bank Pembangunan Daerah (BPD) paling sedikit Rp 3.000.000.000.000,00 dan untuk pemenuhan modal inti tersebut paling lambat pada 31 Desember 2024. Kebijakan ini menjadi isu besar bagi bank-bank milik pemerintah daerah di Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat 11 (sebelas) Bank Pembangunan Daerah dengan modal inti berada di bawah Rp. 3.000.000.000.000,00 diantaranya adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Saat ini modal Inti yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp1.753.964.000.000,00. Modal inti tersebut masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya BPD dalam memenuhi ketentuan modal inti minimum dan akibat hukumnya apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu doktrinal dengan tipologi deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini diketahui upaya yang dapat dilakukan manajemen BPD dalam mengupayakan pemenuhan modal inti bank, dengan skema penambahan modal disetor dari pemegang saham existing, melakukan skema merger, konsolidasi, akuisisi dan pembentukan kelompok usaha bank (KUB). Adapun akibat hukum bagi BPD apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut yaitu pemberian surat teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan jaringan kantor, perubahan kelas bank menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation dan penilaian kembali pihak utama. Saran yang diberikan kepada BPD yang belum memenuhi ketentuan modal inti agar segera menentukan rencana tindak yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi banknya saat ini dan kepada BPD Jambi agar dapat mempertimbangkan skema merger, akuisisi, konsolidasi, dan pembentukan KUB sebagai upaya alternatif yang dapat dipilih mengingat jangka waktu pemenuhan modal inti minimum ini sudah semakin dekat.

---

The Financial Service Authority, that acts as a banking supervisor and policy maker in financial service, issued a PJOK Number 12/POJK.03/2020 concerning the Consolidation of Commercial Banks to replace PBI 9/16/PBI/2007 concerning the Total of Minimum Core Capital of Commercial Banks. POJK includes stipulation about the Minimum Core Capital of Regional Development Banks (BPD) of at least IDR 3,000,000,000,000.00 and to fulfill this core capital no later than December 31, 2024. This policy becomes a big issue for regional banks that are owned by the government. Until today, there are still 11 (eleven) Regional Development Banks (BPD) with the core capital under Rp. 3,000,000,000,000.00, one of which is Jambi Regional Development Bank. As for now, the core capital owned by Jambi Regional Development Bank is Rp1,753,964,000,000.00. The core capital is still far from the provisions stipulated by OJK. There are also issues raised in this study, that is the BPD's efforts in meeting the requirement of minimum core capital and the legal consequences if these stipulations are not met. A normative juridical with a descriptive analysis was implemented as the method of this study. Based on the result of the study, it was found that what the BPD management could do was finding a way to complete the bank's core capital in a form of adding paid- in capital from existing shares, doing merger scheme, consolidation, acquisition, and forming a Bank Business Community (KUB). As for the legal consequences for BPD, if they do not comply with these provisions in a form of written warnings, the they will be getting a restriction of business activities and office networks, a change of bank class to Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation, and also a reassessment. It is suggested that BPD that has not yet met the requirement of the core capital should immediately determine a plan of an action that can be done in accordance with the current condition of the bank. As for BPD Jambi, it is suggested that the institution should consider merger scheme, acquisition, consolidation, and forming KUB as the alternatives solution to be chosen as the time for completing minimum core capital is getting closer."

"Kelompok kepemilikan bank dan masuknya pihak asing pada sistem perbankan di suatu negara merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menangkap perbedaan antara kelompok kepemilikan bank seperti yag di definisikan oleh Bank Indonesia pada kelompok bank persero, bank campuran dan bank asing dalam hal prilaku kehati-hatian dan tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh kelompok bank tersebut pada periode 2002-2011. Dengan menggunakan model berupa pooled least square dummy varible, penulis ingin menangkap setiap hubungan yang terjadi antar variable yang digunakan dalam penelitian dan ditemukan adanya perbedaan antar kelompok bank dalam hal tingkat kehati-hatian dan profitabilitas, dan juga ditemukan adanya trade off diantara kedua hal tersebut.

---

Bank ownership and the effect of foreign interference into the banking system within the country is a very interesting topic for empirical study. This research examines the effect of bank ownership on prudential behavior and profitability on Indonesian state owned, joint venture and foreign bank in 2002-2011 period. The categorization of bank follows Indonesian central bank definition. Using estimation model of pooled least square dummy variable, the writer aims to capture specific relationship between each variable used in the study. The study found a significant effect on bank ownership towards its prudential behavior and profitability. It is also found a trade-off between those two indicators."