Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menginvestigasi pengaruh faktor-faktor pendorong utama Manajemen Risiko Likuiditas (MRL), yaitu aset tak ikuid, core deposit, modal ekuitas, dan komitmen pinjaman perbankan di Indonesia terhadap aset likuid, pinjaman, dan credit line yang merupakan proksi untuk mengukur likuiditas perbankan dengan menggunakan kontrol ukuran bank. Penelitian ini mengambil sampel 99 bank umum di Indonesia pada periode 2006 ? 2011 dan menggunakan metode Ordinary Least Square dalam pengestimasiannya. Dengan adanya krisis keuangan global pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009, penelitian ini menjelaskan dua hasil, yaitu hasil pada kondisi normal dan krisis. Aset tak likuid mempengaruhi aset likuid pada saat normal dan krisis, serta pinjaman bank pada saat normal. Core deposit mempengaruhi aset likuid bank dan pinjaman pada saat normal dan krisis, serta credit line pada saat normal. Modal mempengaruhi aset likuid pada saat normal, pinjaman dan credit line pada saat normal dan krisis. Komitmen pinjaman mempengaruhi pinjaman pada saat krisis dan credit line pada saat normal dan krisis. Bank besar cenderung memiliki aset likuid terbatas dan memberikan pinjaman dan credit line pada saat normal, tetapi cenderung mengurangi pinjaman dan meningkatkan liquid buffer pada saat krisis.

---

This research investigates the impact of four key drivers of Liquidity Risk Management, which are illiquid assets, core deposits, equity capital, and loan commitments of banking in Indonesia towards liquid assets, loans, and credit line as proxies for bank liquidity measurement with bank size as control. Using 99 samples of commercial bank in Indonesia within 2006 - 2011 and also using Ordinary Least Square method for estimating, this research results some conclusions. Since there is global financial crisis in the last quarter of 2008 and the first quarter of 2009, this research generates two results, which are in normal and crisis condition. Illiquid asset affects liquid asset in normal and crisis condition and loan in normal condition. Core deposit affects liquid asset and loan in normal and crisis condition, and also credit line only in normal condition. Equity capital affects liquid asset in normal condition, loan and credit line in normal and crisis condition. Loan commitment affects loan in crisis condition and credit line in normal and crisis condition. Large bank tends to hold liquid asset in small amount and gives loan and credit line more relative to other banks in normal condition, but tends to reduce loan and increase liquid buffer in crisis condition."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari liquidity creation perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan periodeobservasi tahun 2006-2014 dengan menggunakan metode regresi berganda (ordinary least square). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengaruh liquidity creationperbankan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah positif dan signifikan, di mana semakin besar liquidty creation yang diciptakan oleh perbankan maka akanmeningkatkan pertumbuhan ekonomi IndonesiaThe objective of this study is to investigate whether bank liquidity creation fosters economic growth in Indonesia. This study used observation period from 2006 till 2014 and used ordinary least square method. The estimation results that bank liquidity creation has positive and significant effect to economic growth, which a growing number of bank liquidity creation, will encourage Indonesia economic growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas perbankan pada masa pandemi COVID-19 pada periode penelitian tahun 2018-2021 dengan sampel penelitian 35 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda dan uji parsial (uji-t) dengan rasio ROA, ROE, dan NIM sebagai variabel dependen, kemudian risiko kredit (NPL) dan risiko likuiditas (LDR) sebagai variabel independen dan rasio Equity to Asset, dan Diversification sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat sebelum dan selama pandemi, risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan, kemudian risiko likuiditas (LDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan.

---

This study aims to see the effect of credit risk and liquidity risk on banking profitability during the COVID-19 pandemic in the 2018-2021 research period with a research sample of 35 banks listed on the Indonesia Stock Exchange. This research uses multiple linear analysis methods and a partial test (t-test) with ROA, ROE, and NIM ratios as dependent variables, credit risk (NPL) and liquidity risk (LDR) as independent variables, and Equity to Asset, and Diversification ratios as control variables. The results showed that before and during the pandemic, credit risk (NPL) had a negative and significant effect on banking profitability, then liquidity risk (LDR) had a positive and insignificant effect on banking profitability."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Permodalan (CAR) bank terhadap pertumbuhan kredit bank di Indonesia. Krisis keuangan global pada tahun 2007-2008 yang menyebabkan kegagalan beberapa bank menunjukkan bahwa selain ketahanan modal, aspek likuiditas merupakan hal penting bagi suatu bank. Basel Committee on Banking Supervision/BCBS) pada tahun 2010 (disempurnakan pada tahun 2013) mengeluarkan standar ketahanan likuiditas berupa LCR, sebuah alat ukur ketahanan likuiditas sebuah bank dengan persyaratan LCR minimal 100%. Terdapat dampak pemenuhan LCR terhadap pertumbuhan kredit bank, karena saat bank menyalurkan kredit maka bank tidak hanya terekspose risiko kredit (yang mempengaruhi juga permodalan), namun juga risiko likuiditas karena dana yang telah tersalurkan kepada kredit membutuhkan periode waktu pengembalian yang lebih lama dibandingkan kebutuhan arus kas keluar bank dalam membayar kewajiban jatuh temponya. Peneliti memasukan faktor makro ekonomi (PDB dan BI Rate) sebagai variabel kontrol dan ukuran bank (kategori modal inti) untuk mendukung pengujian penelitian. Pengaruh LCR dan CAR terhadap pertumbuhan kredit bank dengan kategori KBMI 2, 3, dan 4 selama periode triwulanan (Tw IV 2018 – Tw II 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank yang meningkatkan manajemen likuiditas dengan meningkatkan LCR dapat menyebabkan penurunan distribusi kredit. Namun, CAR tidak memiliki pengaruh pada pertumbuhan kredit, hal ini karena modal bank di Indonesia sudah sangat kuat. Hubungan antara LCR terhadap pertumbuhan kredit tidak secara signifikan dipengaruhi oleh kategori modal inti bank. Selain itu, KBMI memiliki sedikit dampak pada pengaruh antara CAR terhadap pertumbuhan kredit di bank KBMI 2 dan 3, tetapi memiliki efek moderasi pada bank KBMI 4.

---

The objective of this study is to analyse the extent to which the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and bank capitalization (Capital Adequacy Ratio or CAR) are met, and their impact on the development of bank lending in Indonesia. The 2007-2008 global financial crisis, which resulted in the collapse of multiple banks, highlighted the need of liquidity as a critical factor for a bank, in addition to capital resilience. In 2010, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) introduced liquidity resilience criteria, which were further improved in 2013. These standards are measured using the Liquidity Coverage Ratio (LCR), which assesses a bank's ability to withstand liquidity stress. The minimum criterion for the LCR is set at 100%. The implementation of the LCR has a significant effect on the growth of bank credit. This is because when a bank provides credit, it faces not only the risk of the borrower defaulting (which also affects the bank's capital), but also the risk of not having enough liquid funds to meet its own financial obligations, as the funds disbursed for credit have a longer repayment period compared to the bank's immediate cash outflow needs. The researcher incorporates macroeconomic parameters, specifically GDP and BI Rate, as control variables, and bank size, specifically the core capital category, to bolster the research testing. This study investigates the influence of LCR and CAR on the credit expansion of banks in the KBMI 2, 3, and 4 classifications across the quarterly timeframe spanning from Q4 2018 to Q2 2023. The study findings indicate that banks that enhance liquidity management by increasing the LCR can lead to a reduction in credit distribution. However, the CAR does not have a major influence on credit growth. This is because bank capital in Indonesia is very robust. The relationship between LCR and credit growth is unaffected by the bank's core capital category. Moreover, KBMI has minimal impact on the relationship between CAR and credit growth in KBMI 2 and 3 banks, but it does have a moderating effect on KBMI 4 banks.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tingkat risiko likuiditas terhadap pertumbuhan asset likuid, pertumbuhan pinjaman serta kemampuan pemberian kredit baru pada bank umum komersial di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan bank dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model-FEM) data panel, ditemukan bahwa bank-bank umum di Indonesia yang memiliki banyak portofolio aset tidak likuid ketika terjadi krisis likuiditas mengalami kesulitan dalam menggalang capital inflow. Selain itu, karena tingginya biaya dana (cost of fund) saat krisis likuiditas, bank tidak ada pilihan selain memotong laba usaha mereka yang kemudian berdampak pada berkurangnya kas dan aset likuid yang mereka pegang sehingga bank tidak bisa melakukan penimbunan likuiditas (liquidity hoarding). Selanjutnya, ditemukan juga bahwa krisis likuiditas mendorong bank untuk meningkatkan pembentukan pinjaman baru dengan suku bunga lebih tinggi walau bank memiliki banyak komitmen belum ditarik. Terakhir, ditemukan bahwa dana pihak ketiga memegang peranan penting dalam keputusan bank untuk menimbun aset likuid dan memberikan pinjaman. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin kecil keterbatasan yang dihadapi bank saat terjadi krisis likuiditas.

---

This study aims to analyze the effect of liquidity risk exposure on the growth of liquid assets, loan, and credit origination for Indonesia’s commercial banks. Furthermore, by using Fixed Effect Model for data panel from 2004 to 2010 the result shows that Indonesia’s commercial banks with high illiquid asset portofolios when exposed to liquidity risk will face difficulties in raising capital. Moreover, the high cost of fund during liquidity crisis will give banks no choice but to cut profit which will lead to the reduction of cash and liquid assets, making it unable for banks to hoard liquidity. Findings also show that liquidity crisis encourages banks to increase new lending with higher interest rates even when they have high undrawn commitments. Finally, the results indicate that core deposits played an important role in banks’ decision to hoard liquidity and distribute loans. The more core deposits, the fewer drawbacks on banks during a liquidity crisis."

"Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas merupakan bagian dari jenis-jenis risiko yang harus diantisipasi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) supaya tidak menyebabkan BPR tersebut ditutup oleh regulator. Peraturan terkait dengan Risiko Kredit sudah berkembang cukup baik dalam memitigasi risiko yang akan terjadi, sedangkan peraturan tentang Risiko Likuiditas baru mulai dibicarakan secara lebih intensif setelah terjadinya krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat. Penelitian ini menghitung pengaruh dari Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan terhadap penutupan BPR di Indonesia.

---

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) should anticipate Credit Risk and Liquidity Risk since those risks are crucial which can lead the banks to bankruptcy or being closed by the regulator. Regulation on Credit Risk has been developing quite well in mitigating the risks while the regulation on Liquidity Risk is about to discuss more intensively after the sub-prime mortgage crisis happened in the United States. This research calculates the effect of Credit Risk and Liquidity Risk either individually or simultaneously to the closure of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in Indonesia"

"Keberhasilan kebijakan moneter bergantung terhadap penciptaan likuiditas bank. Namun, penelitian yang ada tidak menemukan bukti yang jelas bahwa kebijakan moneter memengaruhi penciptaan likuiditas bank agregat. Penelitian ini menunjukan bukti bahwa ilikuiditas pasar obligasi yang memicu terjadinya pengaturan portofolio memberikan pengaruh terhadap penciptaan likuiditas bank. Ditemukan bahwa: 1 kebijakan moneter kontraktif memberikan dampak negatif terhadap ilikuiditas pasar obligasi melalui jalur perubahan tingkat suku bunga 2 ilikuiditas pasar obligasi memberikan dampak positif terhadap penciptaan likuiditas bank akibat perubahan komposisi portofolio bank 3 Kebijakan moneter kontraktif memberikan dampak negatif terhadap penciptaan likuiditas akibat terserapnya dana yang tersedia pada bank ke pasar obligasi.

---

The success of monetary policy depends on bank liquidity creation. However, existing research found no clear evidence that monetary policy affects aggregate bank liquidity creation. This study shows evidence that bond market liquidity stimulates portfolio switching that affects aggregate bank liquidity creation. And find that 1 Tight monetary policy negatively impacts bond market illiquidity through interest rate change 2 Bond market illiquidity positively impacts bank liquidity creation through the bank portfolio switching 3 Tight monetary policy negatively impacts bank liquidity creation due to the absorption of loanable fund to the bond market."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak faktor likuiditas terhadap laba bank. Hal ini dilakukan dengan menganalisis dampak faktor likuiditas berupa kas dan giro pada bank Indonesia, dana pihak ketiga, kesenjangan likuiditas, dan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap laba bank. Sampel penelitian yang digunakan adalah semua bank buku IV dan buku III yang berjumlah 20 bank di akhir tahun 2015 selama periode 2011 ndash; 2015 dengan menggunakan data laporan keuangan tahunan bank tersebut. Metodologi yang dipakai menggunakan analisis regresi data panel dengan melihat dampak faktor ndash; faktor tersebut terhadap laba bank. Hasil dari penelitian ini adalah dana pihak ketiga, kesenjangan likuiditas, dan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai memiliki hubungan yang signifikan terhadap laba bank di Indonesia.

---

This research is conducted to find out the impact of liquidity factors on bank rsquo s income. It was done by analyzing the impact of Cash Current Accounts with Bank Indonesia, Deposits, Liquidity gap, and provision on bank rsquo s income. The data are the annual financial reports of all banks in book III book IV group which contain 20 banks by the end of 2015 within period of 2011 to 2015. Multiple regression method was used to find out the impact among these factors on bank rsquo s income. The study reveals that deposits, liquidity gap and allowance for impairment losses have significant impact on bank rsquo s income in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kinerja bank umum konvensional go public di Indonesia. Objek penelitian adalah seluruh bank umum konvensional go public yang ada di Indonesia selama periode penelitian pada tahun 2009-2013. Variabel yang mewakili pengukuran kinerja bank dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan net interest margin (NIM). Faktor likuiditas yang diuji pengaruhnya terhadap ketiga rasio profitabilitas tersebut adalah giro wajib minimum primer (GWMP), giro wajib minimum sekunder (GWMS), dan loan to deposit ratio (LDR). Variabel lainnya yang diikutsertakan dalam pengujian ini adalah capital adequacy ratio (CAR), government ownership (GOOWN), dan foreign ownership (FOOWN). Metode yang digunakan adalah dengan model regresi data panel random effect untuk model regresi ROA dan NIM, serta model regresi PLS untuk model regresi ROE. Dari hasil regresi yang dilakukan, menemukan bahwa GWMP berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, ROE dan NIM, variabel GWMS berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, variabel LDR dan GOOWN berpengaruh positif signifikan masing-masing terhadap NIM dan ROA. CAR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan ROE, sedangkan terhadap NIM berpengaruh positif namun tidak signifikan. Selanjutnya variabel FOOWN tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, sedangkan terhadap ROA dan NIM memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan Variabel terakhir yaitu GOOWN hanya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA.

---

This study focuses on the liquidity effect to public commercial banks performance in Indonesia. Object of the research is all commercial banks in Indonesia from 2009 to 2013. Variables representing bank performance measurement in this study are profitability ratio: return on assets (ROA), return on equity (ROE), and net interest margin (NIM). Variables representing bank liquidity in this study are primary statutory reserve ( GWMP ), secondary statutory reserves (GWMS), and loan-to deposit ratio (LDR). Other variables included in this test are capital adequacy ratio (CAR), government ownership (GOOWN), and foreign ownership (FOOWN). The methods used in this study are a panel data regression model with random effects regression models for ROA and NIM, and PLS model for ROE regression model.

The results are (1) GWMP has a negative and significant effect on ROA, ROE and NIM, while the GWMS has a negative and significant effect only on ROE, (2) LDR and GOOWN variables have a positive and significant effect on each of the NIM and ROA, (3) CAR has a positive but not significant effect on NIM, (4) FOOWN variable has positive but not significant effect on ROA and NIM, (5) GOOWN as the last variable has a significant positive effect on ROA."

"Penelitian ini mempelajari pengaruh tingkat likuiditas aset perusahaan terhadap likuiditas saham yang diwakili oleh dua alternatif ukuran likuiditas yaitu zero return dan ukuran Illiquid dari Amihud. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2000 sampai 2010. Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh tingkat likuiditas aset terhadap likuiditas saham. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat likuiditas aset perusahaan mempengaruhi secara positif terhadap likuiditas saham yang diwakili oleh zerro return tapi tidak berpengaruh secara signifikan jika likuiditas aset perusahaan diukur oleh WAL1 dan likuiditas saham diwakili oleh ukuran Illiq. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas aset perusahaan maka semakin tinggi tingkat likuiditas saham.

---

The purpose of this study is to evaluate the effect of asset liquiidty company level on stock liquidity. This study use two alternative stock liquidity measure, zerro return and Illiquid measure. This anlysis use all company listing on BEI at periode 2000-2010. This study uses regression data panel analysis to evaluate the effect of asset liquidity company level on stock liquidity.

This study provide empirical evidences to support the effect of asset liquidity level to stock liquidity. This study finds that firm with higher level of asset liquidity resulting high stock liquidity."