Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengelolaan arus kas (cash management) bagi suatu perusahaan merupakan aktivitas yang sangat penting. Pengelolaan arus kas yang efektif dapat membuat perusahaan bergerak tumbuh dengan lebih cepat dan memenangkan persaingan. Seiring perkembangan teknologi, pengelolaan arus kas perusahaan perlu dilakukan secara otomasi, bekerja sama dengan pihak yang menyediakan jasa pengelolaan arus kas yaitu perbankan. Langkah otomasi ini membuat proses pengelolaan arus kas menjadi semakin efektif dan efisien secara signifikan, karena tereliminirnya aktivitas manual yang membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya. Otomasi cash management tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan pengguna jasa, tetapi juga bagi perbankan sebagai penyedia jasa. Otomasi ini menyebabkan transaksi nasabah perbankan dapat berjalan lebih mudah, cepat dan aman, sehingga terjadi peningkatan aktivitas transaksi melalui bank tersebut. Peningkatan transaksi membuat pengendapan dana operasional yang dipergunakan untuk bertransaksi menjadi semakin tinggi, dan hal ini merupakan sumber dana murah bagi perbankan di samping adanya pendapatan berbasis fee. Peralihan transaksi dari konvensional menjadi elektronis melalui e-channel juga menguntungkan bank karena dapat beroperasi lebih efisien serta menjadikan nasabah semakin lekat dan loyal. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) sebagai perbankan penyedia jasa cash management, telah berhasil mengembangkan bisnis ini sebagai kontributor penting yang menghasilkan beragam manfaat dan keuntungan finansial untuk menopang kelangsungan usaha menerus di masa mendatang. Dari hasil pengujian terhadap parameter-parameter kinerja, diperoleh hasil bahwa pengembangan cash management di BNI membawa hasil yang positif bagi peningkatan profit perusahaan. Cash management secara kuat memberikan hubungan pada peningkatan dana murah giro yang berdampak pada perbaikan struktur dana pihak ketiga dan menyebabkan penurunan beban bunga. Hal ini membuat keuntungan bunga bersih meningkat. Bisnis ini juga membawa hasil berupa fee based income, namun di BNI belum memberi hubungan signifikan karena belum cukup dominan terhadap struktur fee based income secara keseluruhan. Dampak lain terhadap peningkatan kinerja operasional dan layanan semakin berkembang untuk meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan.

---

ABSTRACTCash management is a key activity in company’s business process. The effective cash management will drive the company to grow faster and win the competition. In line with current technology, cash management should be automated, to be more effective and efficient significantly since the manual processes that highly costing have been eliminated. The cash management services are well provided by banking industry, which the automation process have been embedded already. The automation is also benefiting bank as service provider that improving the transaction processes become faster, easier and safer. It will increase the transaction volume, which will be floated in client’s operating account as low-cost source of fund for the bank, beside fee based income potentials. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk as a cash management services provider also get benefit from many transaction efficiencies and get very profitable businesses from these services. Based on a set of testings to several business performance indicators, we found that cash management resulted improvement of third party liabilities structure. The interest expense rate went lower and increased the net interest income. The business also generated fee based income, but due to minimum proporsion of the total bank’s fee based income, cash management has not significantly influencing yet. Other influences to operational and service performance were also increasing to improve overall banking performance."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan kendala pada proses manajemen risiko teknologi informasi pada kasus skimming ATM sesuai dengan Risk IT Framework agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam proses manajemen risiko dan kendala yang dihadapi Bank X sesuai dengan best practice Risk IT Framework dengan mempertimbangkan ketiga domain yakni Risk Governance, Risk Evaluation, and Risk Response. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Bank X telah menjalankan proses manajemen risiko yang meliputi tata kelola risiko, evaluasi risiko dan respon atas risiko dengan baik pada kasus skimming ATM, namun masih terdapat beberapa kendala yaitu lemahnya independensi dan objektivitas Fungsi MR pada unit kerja, kurangnya risk awareness dari setiap individu, data pada perangkat Manajemen Risiko Operasional (MRO) yang belum optimal, belum terintegrasinya data audit, data kepatuhan dan data pada perangkat MRO serta hambatan dalam migrasi kartu berteknologi chip.

---

This study aims to analyze the application and constraints of the information technology risk management process in cases of ATM skimming in accordance with the Risk ITFramework so that similar incidents do not recur. The method used in this study is qualitative with a case study approach to explore deeply the risk management process and the constraints faced by Bank X in accordance with the best practice Risk IT Frameworkby considering the three domains, namely risk governance, risk evaluation, and risk response. The conclusion in this study is that Bank X has carried out a risk management process that includes risk governance, risk evaluation, and response to risk in ATM skimming cases, but there are still some obstacles, namely the weak independence and objectivity of the function of work units, lack of risk awareness of each individual, data on operational risk management (ORM) devices that have not been optimal, lack of integration of audit data, compliance data and data on ORM devices and obstacles in chip technology card migration.

"

"Tujuan tesis ini adalah untuk mendapatkan indikator awal dalam memprediksi nasabah pembiayaan konsumsi bermasalah pada Unit Syariah Bank X, dengan pendekatan model logit. Penelitian menggunakan 906 sampel nasabah Unit Syariah Bank X dengan kondisi dimana 84 nasabah masuk dalam kategori nasabah bermasalah dan 822 nasabah dalam kategori nasabah tidak bermasalah. Dengan pendekatan model logit diperoleh variabel yang secara signifikan dapat dijadikan indikator awal dalam mendeteksi nasabah pembiayaan konsumsi pada Unit Syariah Bank X akan bermasalah yaitu variabel usia, variabel jumlah tanggungan, variabel kategori perusahaan, variabel kekayaan dan variabel penghasilan. Ditinjau dari ketepatan klasifikasi pendekatan dengan menggunakan model logit memberikan ketepatan klasifikasi 97.10%.

---

The objective of this thesis is to obtain initial indicators in predicting non-performing debtors in financing in Sharia' Unit of Bank X using the logit analysis approach. There are 906 costumers of Sharia' Unit of Bank X who were taken as samples in this research, out of which 84 were categorized as non-performing debtors and the remaining 822 were considered as performing debtors. The use of logit analysis has resulted in acquiring significant variables, which can be identified as initial indicators to predict non-performing debtor in financing in Sharia' Unit of Bank X. These are age, number of dependants, company category, asset and earning variables. In term of classification accuracy, the logit analysis approach can provide up to 97,10% exactitude."

"Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan. Seperti dalam ketentuan pasal 8 Undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Dalam hal tersebut, pihak bank telah mensyaratkan adanya jaminan yang mempunyai bentuk yang baik yang biasanya berbentuk agunan, ini dilakukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Tetapi saat ini beberapa bank telah berani untuk memberikan kredit tanpa menggunakan agunan. Keadaan ini dipicu oleh situasi perekonomian di Indonesia yang hingga kini belum menentu, sehingga perbankan kini mulai melirik ke sektor konsumsi. Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar di indonesia juga mengeluarkan produk kredit individual tanpa agunan yang dikhususkan kepada para pegawai yang berpenghasilan tetap yang bernama KRETAP (Kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap). Walaupun dalam pemberian kredit semacam ini mengandung resiko yang cukup besar, tetapi bank BRI telah mempersiapkan pagar-pagar hukum yang cukup kuat untuk diberikan kepada nasabahnya dengan penyeleksian yang ketat terhadap calon nasabahnya dengan berpedoman pada prinsip 2P dari prinsip 5P yaitu character dan capacity dan salah satunya dengan diasuransikannya kredit tersebut dalam hal nasabah tersebut meninggal. Dengan demikian dapat diminimalisir resiko terjadinya kredit macet dari pemberian kredit individual tanpa agunan."

"ABSTRAKEfek globalisasi telah mengakibatkan perkembangan industri jasa keuangan menjadi semakin kompleks.. Hal terse but diperburuk dengan efek psikologis pasca krisis keuangan tahun 1997 lalu yang berakibat pada volatilitas pasar yang cenderung tidak stabil. Untuk kondisi di Indonesia, salah satu eksposur risiko terpenting yang dihadapi oleh suatu Bank adalah eksposur terhadap rh:iko nilai tukar . Eksposur inilah yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 di Indonesia. Eksposur terhadap nilai tukar merupakan salah satu jenis risiko pasar yang dihadapi oleh Bank.Dalam implementasinya di perbankan Indonesia, konsep perhitungan modal untuk risiko pasar. ini akan mulai diterapkan pada tahun 2004 ol.eh Bank Indonesia. Hal yang menarik berkaitan dengan implementasi pengenaan modal untuk risiko pasar ini adalah bagaimana Bank melakukan manajemen portfolio eksposur yang terkait dengan risiko pasar sehingga modal yang digunakan untuk mengcovernya bisa seefisien mungkin. Dalam thesis ini akan diperbandingkan dua metode perhitungan risiko pasar yaitu : Standardised dan Internal Model approach untuk melihat sampai seberapa efektif pengenaan kedua model tersebut untuk menghitung capital charge yang terkait dengan risiko pasar yaitu foreign exchange portfolio dari suatu bank.Hasil pengujian dengan kedua metode tersebut memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:1. Pengujian dengan menggunakan standardized approach memberikan capital charges yang paling besar dibandingkan dengan pengujian dengan menggunakan metode internal yaitu Variance Covariance dan Historical Simulation2. Pengujian dengan menggunakan Internal j\tfodel memberikan hasil yang berbeda untuk koridisi Confidence level yang berbeda. Untuk kondisi 99% Cofidence level, pengujian dengan menggunakan Historical Simulation memberikan nilai VaR yang lebih besar dibandingkan pengujian dengan menggunakan Variance Covariance. Sedangkan pada kondisi 95% Confidence level pengujian dengan menggunakan Variance Covariance memberikan nilai VaR yang lebih bcsar dibandingkan pengujian dengan menggunakan Historical Simulation. Hal :i.ni disebabkan adanya pengaruh negative skewness dan leptokurtic pada distribusi aktual yang merupakan dasar perhitungan dari metode Historical Simulation. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu metode tidak bisa selalu menghasilkan nilai VaR yang lebih besar dibandingkan met ode yang lain. Nilai V aR dipengaruhi oleh distribusi return aktual dan confidence level3. Dalam pengujian dengan menggunakan Variance Covariance, jumlah data historis yang berbeda akan diperoleh Decay Factor optimal yang berbeda pula. Dalam pengujian ini, data historis 500 titik data mendapatkan Decay Factor optimal sebesar 0.97. Sedangkan untuk 250 titik data didapatkan Decay Factor optimal sebesar 0.964. Pengujian Back Testing dengan menggunakan Variance Covariance diperoleh hasil bahwa untuk confidence level 99%, jumlah kcgagalan yang terjadi melebihi batas non rejection region dari Kupiec. Sedangkan untuk confidence level 95% , jumlah kegagalan yang terjadi belum melewati batas non rejection region dari Kupiec. Pengujian Back Testing dengan menggunakan metode Basel untuk kondisi 250 titik data dan 99% Confidence level diperoleh hasil bahwa jumlah kegagalan yang terjadi dapat dikategorikan pada daerah yellow sehingga capital charges yang terjadi harus dikalikan dengan 3.65. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa untuk pengujian dengan metode Variance Covariance dari JP Morgan , Confidence level 95% memberikan model data yang lebih valid dibandingkan model pengujian dengan menggunakan 99% Confidence level.5. Pengujian terhadap Expected Tail Losses memberikan hasil nilai kerugian yang lebih besar dari nilai VaR. Oleh karena itu, pengujian dengan ETL dapat. Digunakan untuk mengatasi kelemahan dari V aR yaitu tidak diketahuinya nilai kerugian apabila terjadi suatu kejadian yang melebihi confidence level yang ditetapkan.6. Pengujian dengan menggunakan stress testing memberikan hasil capital charges yang dibebankan lebih besar dibandingkan perhitungan VaR dengan menggunakan Historical Simulation dan Variance Covariance. Hal ini membuktikan kelemahan VAR yang tidak bisa menangkap suatu kondis1 stress yang terjadi.7. Kecilnya capital charges untuk risiko pasar dalam karya akhir ini tidak berarti bahwa risiko pasar tidak diperlukan dalam perhitungan rasio modal. Hal ini disebabkan karena :.. Jumlah Portfolio yang ada tidak mence1minkan portfolio yang sebenarnya dibandingkan saat sebelum krisis. Bank cenderung konservatif dalam eksposur valas yang ditunjukkan dengan kecilnya Posisi Devisa Neto Bank. Padahal untuk mengantisipasi penerapan risiko pasar dan kesiapan modal Bank, Bank Indonesia telah menaikkan posisi rasio PDN dari 20% menjadi 30%...Apabila kondisi pasar dan portfolio Bank telah kembali pada posisi sebelum krisis, maka informasi risiko pasar menjadi sangat krusial dan berdampak material pada tambahan modal...Komponen yang dihitung dalam karya akhir ini yaitu PDN hanya merupakan salah satu komponen risiko pasar. Belum dilakukan perhilungan secara menyeluruh mengenai eksposur risiko pasar Bank. Misa1nya, eksposur yang terkait dengan perubahan suku bunga pasar dan transaksi-transaksi derivatif"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kegiatan non tradisional bank terhadap profitabilitas dan risiko pada bank umum di Indonesia pada periode 2006 – 2013. Kegiatan non tradisional bank diduga dapat mempengaruhi profitabilitas dan risiko dengan adanya kontrol dari faktor lainnya yaitu faktor internal (capital adequacy ratio, loan to asset, non performing loan), faktor eksternal (HHI Index) dan faktor makroekonomi (pertumbuhan GDP dan Inflasi). Estimasi model dilakukan dengan menggunakan regresi panel Fixed Effect Model. Kegiatan non tradisional diduga memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas dan negatif untuk risiko bank, namun penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda untuk profitabilitas, sementara pengaruhnya terhadap risiko menunjukkan hasil yang sesuai dengan prediksi.

---

The aim of this study is to analyze the effect of non traditional bank activity on profitability and risk of commercial bank in Indonesia during 2006 – 2013. Non traditional bank activity affects the profitability and risk with other control variable such as internal factor (capital adequacy ratio, loan to asset, non performing loan), external factor (HHI Index) and macroeconomic factor (growth of GDP and inflation). The fixed effect model of panel regression is employed in the model estimation. Non traditional bank activity shows positive effect on profitability and negative effect on risk. However, it shows different result for bank profitability, while its effect on bank risk display the same result as predicted."