Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seperti telah disebutkan dalam Pendahuluan, suatu wacana, bail( wacana tertulis maupun wacana lisan, merupakan jalinan sekelompok ujaran atau kalimat yang berkoherensi. Jalinan ujaran ini mempunyai pola-pola yang seringkali menjadi ciri khas suatu jenis wacana tertentu. Untuk wacana lisan, pola-pola yang muncul dalam kelas (antara murid dan guru), di rumah sakit (antara dokter dan pasien) ataupun di pasar (antara pembeli dan penjual) ternyata ber4fat khusus. Hal inilah yang telah menarik perhatian penulis untuk melihat apakah ada pola-pola serupa yang muncul dalam wacana lisan yang terjadi dalam persidangan. Untuk menyelidiki struktur percakapan dalam persidangan, penulis menggunakan teori Willis Edmonson tahun 1981 sebagai model analisis. Menurut Edmonson, setiap wacana mempunyai dua jenis struktur, yaitu struktur interaksional yang merupakan struktur dasar setiap percakapan dan struktur ilokusioner yang merupakan manifestasi struktur interaksional. Di dalam hal ini, penulis menyelidiki kedua jenis struktur tersebut yang ada pada sebuah data yang diambil dari persidangan..."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan lanjutan yang muncul dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen adalah penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi). Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN sehubungan dengan penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli, terdapat perbedaan pendapat antara DJP di satu sisi dengan kreditur selaku Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. Analisis perlakuan PPN atas transaksi penjualan AYDA dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf a khususnya Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu dari hasil analisis juga diketahui bahwa peraturan PPN yang ada belum efektif dalam menjaring potensi transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli.

---

ABSTRACTOne of the follow-up in a consumer finance transaction is the sale of collateral foreclosed (repossessed collateral) that were carried out by the creditor in case the debtor fails to pay (default). From the case studies of several Tax Court Decision; VAT dispute relating to the sale of repossessed collateral from the creditor to the buyer, there are differences of opinions between the Directorate General of Taxation (DGT) on one side with the Taxpayers as creditors and the Judges on the other side. DGT found that the sales of repossessed collateral by creditors are owed submission of VAT but the creditors (banks and finance companies) as well as the Judges thought that the sale of AYDA is not a VAT payable. Analysis treatment of VAT on the sale of AYDA is done by analyzing the opinions expressed in each of the third party case which is taken in this thesis. The results of the analysis indicate that the sale of repossessed collateral from creditors to the buyers are owed VAT pursuant to Article 4 letter (a) particular paragraph of Article 1A (1) letter (a) VAT Law Number 18 Year 2000 concerning the Second Amendment Act Number 8 of 1983 on VAT Value of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods. In addition, from the results of the analysis is also found out that the existing of VAT regulations have not been effective in attracting the potential sale of repossessed collateral from the creditors to the buyers.

---

"

"Setiap investor memiliki karakteristik tersendiri dalam melakukan investasi untuk perencanaan finansialnya. Faktor-faktor utama dalam perencanaan finansial pribadi adalah toleransi risiko dan kemampuan finansial dalam berinvestasi. Dengan mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh dalam perencanaan finansial maka dapat disusun portofolio investasi yang optimal sesuai dengan karakteristik investor. Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) maka dapat dibuat sebuah model rating yang berguna untuk mengetahui toleransi risiko dalam berinvestasi. Model rating tingkat risiko berguna untuk mengetahui batas tingkat risiko dalam menyusun portofolio investasi. Performa dari portofolio investasi dapat disimulasikan dengan menggunakan metode monte carlo, dengan menggunakan metode tersebut dapat diketahui performa portofolio sesuai dengan kemampuan finansial investor. Kedua metode tersebut tergabung dalam sebuah model portofolio investasi. Dari hasil simulasi model portofolio investasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, didapatkan bahwa semakin tinggi toleransi risiko investor maka semakin tinggi tingkat pengembalian portofolio investasi yang didapatkan. Dari simulasi juga dapat diketahui bahwa investor yang memiliki batas tingkat risiko yang tinggi dengan kemampuan finansial rendah memiliki kemungkinan tinggi untuk mendapatkan nilai akhir investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan investor yang memiliki batas tingkat risiko yang rendah dengan kemampuan finansial tinggi.

---

Every investor has their own characteristics in doing investment for their financial planning. Main factors in personal financial are risk tolerance and financial capability in doing investment. By knowing how the factors affect in financial planning, the constructing of the optimal investment portfolio based on the investor's characteristics can be done. By using Analytical Hierarchy Process (AHP), the rating model that can be used to identify the risk tolerance in doing investment can be made. The function of risk level model rating is to identify the risk level limit in constructing investment portfolio. The performance of investment portfolio can be simulated by using monte carlo method, by using that method the performance of portfoli based on the capability of investor's financial can be identified. Both of the methods are included into an investment portfolio model. From the simulation result of investment portfolio model which has been done in this research, the higher the investor's risk tolerance, the higher the return of investment portfolio. The other result from the simulation is investor which has high risk level limit with low financial capability has higher probability to get: high investment end value than investor which has low risk level limit with high financial capability."

"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah model moneter harga fleksibel di Indonesia dalam tahun 1997:8-2005:12 dalam jangka pendek dan jangka panjang. Terdapat tiga variabel fundamental dalam model moneter harga fleksibel yaitu jumlah uang beredar, pendapatan, dan suku bunga. Dengan melihat pengaruh masing-masing variabel tersebut balk dalam negeri (Indonesia) maupun luar negeri'(Amerika Serikat) dapat diketahui variabel mans yang paling berperan atau paling dominan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Teknis analisis yang digunakan adalah uji kointegrasi prosedur Johansen untuk melihat hubungan jangka panjang dan Error Correction Model (ECM) untuk mengestimasi hubungan jangka pendek.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang semua variabel dalam model moneter harga fleksibel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah, kecuali Fed Fund rate. Dapat juga disimpulkan bahwa dalam jangka panjang PDB Amerika Serikat memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah dalam periode free floating exchange rate di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka penentuan kebijakan nilai tukar rupiah yang reiatif kuat dan stabil dalam jangka panjang, perkembangan variabel PDB Amerika Serikat harus menjadi salah satu bahan pertimbangan.Sementara itu, dalam jangka pendek semua variabel yang digunakan dalam ECM memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Namun, jumlah uang beredar Amerika Serikat (M1) dua bulan sebelumnya menunjukan signifikansi yang paling besar terhadap variasi nilai tukar rupiah. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah dan Bank Indonesia harus terus memantau perkembangan aliran dolar Amerika Serikat di dalam negeri dengan tetap melakukan intervensi dan sterilisasi serta mengurangi unsur spekulasi dalam transaksi valuta asing."

"Tuberkulosis adalah penyakit menular yang termasuk kedalam sepuluh peringkat penyebab kematian tertinggi di dunia, sebagai contoh di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi jumlah kasus tuberkulosis. Jumlah kasus tuberkulosis sebagai variabel dependen merupakan data cacah yang umumnya dianalisis menggunakan Regresi Poisson. Namun, adanya asumsi equidispersi yang harus dipenuhi pada Regresi Poisson maka Regresi Generalized Poisson dan Regresi binomial negatif dapat digunakan sebagai alternatif apabila asumsi equidispersi tidak terpenuhi. Aspek spasial dapat diperhatikan, sehingga pemodelan Geographically Weighted Generalized Poisson Regression dan Geographically Weighted Negative Binomial Regression juga dilakukan. Keempat model itu dibangun untuk mengetahui apakah ada hubungan jumlah kasus tuberkulosis di Pulau Jawa pada tahun 2020 dengan faktor-faktor yang diperkirakan memengaruhinya. Variabel independen yang digunakan adalah kepadatan penduduk, persentase balita diberikan imunisasi BCG, persentase penduduk miskin, persentase sarana air minum memenuhi syarat, persentase kartu keluarga dengan akses sanitasi layak, persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan, dan persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat higienis. Dari penelitian ini, diketahui bahwa model terbaik untuk memodelkan data adalah GWNBR dengan diperoleh 2 kelompok variabel independen signifikan. Sebanyak 7 variabel independen signifikan secara statistik di 88 kabupaten/Kota dan 6 variabel independen signifikan secara statistik di 12 kabupaten/Kota.

---

Tuberculosis is an infectious disease and one of the world's top 10 highest causes of mortality, for example, in Indonesia. Based on this fact, it’s necessary to know what factors influence number of tuberculosis cases. The number of tuberculosis cases as dependent variable is a count data that generally analyzed using Poisson regression. However, equidispersion assumption must be met, so Generalized Poisson Regression and Negative Binomial Regression are applied if the assumption is not met. Spatial aspects can be considered so Geographically Weighted Generalized Poisson Regression and Geographically Weighted Negative Binomial Regression were also conducted. Four models were built to evaluate relationship between number of tuberculosis cases and factors affecting it in Java in 2020. The explanatory variables are population density, percentage of children receiving BCG immunization, percentage of poor people, percentage of eligible drinking water facilities, percentage of family cards with access to proper sanitation, percentage of public places meet health requirements, and percentage of food management places meet hygienic requirements. This study shows that the best model for modeling the data is GWNBR with 2 groups of significant explanatory variables. Seven explanatory variables are statistically significant in 88 districts and six explanatory variables statistically significant in 12 districts."

"ABSTRAKSkripsi ini terdiri dari empat bab. Bab pertama berisi penjelasan tentang latar belakang tema, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, batasan penelitian, sumber data, prosedur kerja dan sistematika penyajian. Pada bab dua dikemukakan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu teori pragmatik dari Levinson, teori tindak tutur dari J.L. Austin, teori tindak tutur tidak langsung dari J.R. Searle, teori implikatur percakapan dari. H.P. Grice dan teori mengenai kalimat ironi dari G. Leech. Analisis data ditempatkan pada bab tiga. Bab terakhir berisi simpulan dari hasil analisis data."

"Investasi pada instrumen reksa dana yang berbasis saham mengandung tingkat risiko yang relatif lebih besar daripada investasi lain seperti deposito, tabungan dan obligasi. Hal ini dikarenakan penghasilan dari saham yaitu berupa deviden dan capital gain bersifat tidak pasti, dimana deviden ini dapat dibayarkan oleh perusahaan jika ada kelebihan kas. Di lain sisi capital gain ditentukan naik turunnya harga saham di bursa. Risiko tersebut muncul karena adanya volatilitas (fluktuasi) harga sekuritas dari waktu ke waktu. Penelitian karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui profil volatilitas imbal hasil Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana saham. Model yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan untuk memprediksi tingkat volatilitas di masa yang akan datang, yang berguna dalam penentuan keputusan investasi. Pembentukan model adalah dengan menggunakan metode ARCH/GARCH. Penelitian ini menggunakan pendekatan single index dimana indeks pasar digunakan sebagai variabel independen yang memprediksi NAB. Pembentukan model ARCH/GARCH diawali dengan proses mean lalu kemudian dilanjutkan proses conditional variance dimana kemudian baru bisa ditentukan profil volatilitas dari masing-masing reksa dana saham yang dijadikan sampel. Pemodelan dengan menggunakan ARCH/GARCH baru bisa dilakukan apabila didapatkan adanya volatilitas yang tidak konstan atau ada masalah heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya ada 3 reksa dana yang dapat dimodelkan dengan menggunakan ARCH/GARCH, hal ini berarti volatilitas imbal hasil reksa dana saham secara umum relatif konstan. Volatilitas yang konstan diduga karena efek dari diversifikasi, dimana terjadi pengurangan unsystematic risk. Model GARCH(1,1) dan GARCH(1,0) merupakan model yang paling cocok digunakan untuk menggambarkan volatilitas portofolio reksa dana saham. Kesimpulan ini berdasarkan temuan hasil penelitian yang menyatakan bahwa model GARCH(1,1) adalah model yang paling optimal untuk dua reksa dana yang volatilitasnya tidak konstan, kecuali Reksa Dana Mawar yang model terbaiknya adalah GARCH(1,0). "

"Material beton sebagai salah satu bahan yang sangat umum dipakai dalam dunia teknik sipil telah banyak mengalami berbagai kemajuan baik dalam pendekatan-pendekatan teorinya maupun kualitas yang dapat dihasilkannya. Pendekatan teori terhadap beton dilakukan meliputi berbagai hal seperti: hubungan tegangan-regangan, modulus elastisitas, rangkak dan susut dengan faktor-faktomya, beton pratekan, beton komposit dan sebagainya. Kemajuan kualitas beton terutama peningkatan kuat tekan beton yang disebabkan oleh pengenalan lebih mendalam terhadap material pembentuknya, metode-metode yang semakin baik, perkembangan teknologi terutama bahan-bahan baru dan alat-alat yang semakin canggih. Model Fxs merupakan salah satu model dari pengembangan teori terhadap tegangan dan regangan yang terjadi pada beton, di mana bagian dari model yang akan digunakan terutama pada kondisi pembebanan sesaat. Dengan menggunakan model Fxs maka akan dicari besar dan perilaku dari kapasitas momen suatu balok pratekan yang mempunyai posisi gaya pada titik berat penampang. Hal ini untuk menghindari keadaan penambahan kapasitas momen akibat adanya efek load balancing dari gaya pratekan. Analisis secara fiber digunakan untuk membagi penampang balok menjadi suatu elemen-elemen kecil, untuk kemudian dilanjutkan perhitungannya dengan hubungan tegangan-regangan pada model Fxs. Hasil simulasi yang didapat menunjukan adanya penambahan kapasitas momen dan balok pratekan walaupun balok telah mengalami keretakan.

---

Concrete as building material is widely used in civil engineering has been progressing both in theoretical approach and quality product. Theoretical approach covers: stress strain relationship, elasticity modulus, creep and shrinkage with their affecting factors, pre-stressed beam, composite beam etc. Progress in concrete quality mainly increase in compression strength which has been obtained through deeper knowledge regarding aggregate material, better methods, technology development particularly new material and sophisticated equipment. Fxs model is one of theoretical development model regarding stress strain relationship which occurred in concrete mainly on rapid loading. By using Fxs model, quantity and behavior of moment capacity on pre-stressed beam which has external force position on its center of weight could be obtained. This case is to avoid increment of moment capacity due to the effect of load balancing from the pre-stressed force. Fiber analysis is being used to divide cross section of the beam into finite elements, later followed by its calculation and its stress strain relationship on Fxs model. The simulation results obtained, shows incremental moment capacity pre-stressed beam even though the beam is cracking."

"Dengan menggunakan data return 13 indek harian yang didapat dari buzsa dapat digunakan _untuk menghitung suatu ukuran dari volatilitas time-varying. Andersen dan Bollerslev (1998) menyatakan bahwa model-model volatilitas menycdiakan forecast yang baik dari suatu variansi yang terkondisi (the conditional variance). Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yang sama dengan Bollerslev (1998) dan menggunakan data return 13 indck harian untuk mengestimasi pengukumn volatilitas yang kemudian dibandingkan dengan model-model volatilitas. Tujuan penulisan adalah untuk mengevaluasi apakah evolusi dari model-model volatilitas (dalam hal ini model-model GARCHfamib=) telah membawa hasil forecast volatilitas menjadi lebih baik dali model volatilitas yang lebih sederhana (ARMA). Penulis menggunakan 7 model dari GARCH famibv pada .13 indek yang terdailar di Bursa Efek Jakarta dengan jumlah pengamatan sebanyak 317 pengamatan. Hasil analisis penulis memmjukan bahwa tidak satupun model dari GARCH#1mi(y yang lebih superior dari model GARCHj21mib» lainnya untuk setiap indek, namun beberapa model volatilitas dari GARCH family jelas menunjukkan aproksimasi volatilitas yang Iebih baik jika dibandingkan dengan apa yang didapat dari model ARMA (sebagai bench mark).

---

Within data from 13 daily index which listing on Bursa Efek Jakarta (BEJ) can be measured one important measuring, that is volatility in time series. Andersen and Bollerslev (1986) said that volatility models are specially usetirl when the goal of study to analyze and forecast the conditional variance (volatility).

In this paper, the writer use approximation the same as with Bollerslev (1998), and use retum data of 13 daily index in BEJ to estimate measuring volatility and then make comparison among volatility models. This paper focuses on the performance of various GARCH models in terms of their ability of delivering volatility forecast for stock return data compared to the simple volatility model, that is ARMA.

This paper using 7 models of GARCH family on 13 index which is listing on BFJ with 317 observation daily data. Finally, out of sample tests indicate that no one of GARCH models (in this paper) superior among themselves for every index, but some of GARCH models clearly show that they better than ARMA models as forecaster in volatility. "