Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemantauan aktivitas gunungapi dapat di lakukan dengan berbagai metode,dimana salah satunya adalah metode deformasi....."

"Penelitian tentang risiko strategik merupakan topik baru yang masih berkembang dalam bidang ilmu strategik perusahaan. Risiko strategik dapat digambarkan sebagai risiko yang berhubungan dengan keputusan jangka panjang yang diambil oleh manajemen tingkat atas. Kegagalan perusahaan dalam pemilihan serta penerapan kebijakan strategik merupakan salah satu dari kejadian yang tercangkup dalam risiko strategik. Terkait dengan perkemhangan manajemen risiko pada industri perbankan, Basel 11 Accord menyebutkan secara spesifik mengenai `other risk' atau risiko lain-lain, GARP menyatakan bahwa risiko strategik merupakan salah satu bagiannya. Bank Indonesia menyebutkan bahwa risiko strategik merupakan salah satu jenis risiko yang termasuk dalam 8 risiko yang menjadi menjadi perhatian manajemen risiko pada bank.Tujuan penelitian ini adalah uniuk memberikan wacana baru bagi pengukuran risiko, khususnva risiko strategik perusahaan Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka melakukan rating terhadap bank menurut risiko strategiknya sesuai dengan masing-masing kriteria kelompok perbankan menurut Bank Indonesia.Penelitian ini akan mengukur risiko strategik dengan metode Generalized Information-based Ordinal Time Series yang menggambarkan risiko strategik sebagai peluang terjadinya loss pada posisi relatif terhadap perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu. Posisi yang akan digunakan sebagai perbandingan adalah posisi kinerja keuangan ROA (Return On Asset).Pengukuran risiko ini akan dipusatkan pada sub industri perbankan periode 2002 hingga 2005 berdasarkan kriteria kelompok perbankan yang dibual oleh Bank Indonesia yaitu kelompok Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), Bank Asing dan Bank Joint Venture. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling berdasarkan hasil analisis Morgan Stanley untuk bank berkinerja baik di Indonesia pada tahun 2004.Selain membandingkan risiko strategik antar kelompok bank sesuai dengan kriteria, penelitian ini juga melakukan pengukuran terhadap risiko strategik masing-niasing bank sesuai dengan kriteria dan perbandingan tren risiko strategik berdasarkan kriteria. Sumber data penelitian merupakan data sckunder yang diambil dari laporan keuangan bank menurut Bank Indonesia periode 2002 - 2005. Data tersebut diperoleh dari situs Bank Indonesia.Berikut ini hasil dari penelitian berdasarkan perhitungan risiko strategik dengan pendckatan ordinal terhadap posisi ROA terhadap perusahaan dalam sub industri perbankan di Indonesia selama jangka waktu periode 2002 - 2005:1. Pada perbandingan antar kelompok perbankan sesuai dcngan kriteria ditemukan bahwa Bank Asing secara relatif memperoleh nilai risiko strategik terendah, sebaliknya BUSN secara relatif memperoleh nilai risiko strategik tertinggi2. Pada perbandingan antar bank dalam sistem berdasarkan kriteria:a. Bank Persero, ditemukan bahwa Bank Mandiri secara relatif memperoleh nilai risiko strategik tcrendah, sedangkan BM secara relatif memperoleh nilai risiko strategik tertinggi.b. BUSN, ditemukan bahwa BII secara relatif memperoleh nilai risiko strategik tercndah, sedangkan Bank Lippo secara relatif memperoleh risiko strategik tertinggi.c. Bank Asing, ditemukan bahwa Citibank secara relatif memperoleh nilai risiko strategik terendah, kebalikannya Bank ABN Amro secara relatif memperoleh nilai risiko strategik tertinggi.d. Bank Joint Venture, ditemukan bahwa ANZ Panin secara relatif memperoleh nilai risiko strategik terendah, sedangkan Rabobank secara relatif memperolch nilai risiko strategik tcrtinggi.3. Pada perbandingan tren risiko strategik, ditinjau dari setiap kejadian, dapat diamati bahwa pada tahun 2002 - 2005:a. Hanya sebagian kecil bank dalam kategori Bank Persero mengalami posisi loss.b. Sebagian besar bank dalam kategori BUSN mengalami posisi loss.c. Sebagian bank dalam kategori Bank Asing dan Bank Joint Venture mengalami posisi loss.

---

Research for Strategic Risk is a new emerging topic in strategic management field. Strategic risk can be described as risk that involved with long term decision taken by the top managers. One example that can be classified as strategic risk event is the failure to formulate and implement company's strategy. In relation with the banking risk management development, Basel 11 Accord has mentioned specific about 'other risk', which GARP described strategic risk is one of the part. Bank Indonesia also mentioned that strategic risk is one of their eight risks that the bank should concern.This research has two objectives, those are giving new word or perspectives on risk measurement and the second is helping every interest parties to do strategic risk rating for banks, according to the criteria made by Bank Indonesia.This research will measure strategic risk using generalized information-haled ordinal time series method. This method describes strategic risk as a change of loss position relative with other players or companies at specified time. The loss position refers to the loss position of ROA (Return On Assets) Ratio on financial performance.The research will focus on the Banking sub industry for the period of 2002-2005, based on the criteria group as explained before. And those groups are government banks, private national banks, foreign banks, and joint venture banks. The sampling method is purposive sampling referred from the Morgan Stanley Analysis for Indonesian performing banks in 2004.Besides comparing the strategic risk of bank from different criteria, we also compared each bank from each criteria as well as the trend of strategic risk for each criteria group. The source of secondary data was taken from Bank Indonesia's website which are the financial report available announced for the period of 2002-2005. The result of strategic risk measurement using ordinal approach on the basis of' ROA position ratio for Banking sub industry in Indonesia in the period of 2002-2005 are described below:1. In the comparison of' groups with different criteria, we found that the foreign banks relatively have the lowest strategic risk, on the contrary the private national banks have the highest strategic risk,2, In comparison of each bank in each the criteria made by Bank Indonesia, we found thata. (Government banks) Bank Mandiri relatively has the lowest strategic risk, while BNI relatively has the highest strategic risk.b. (Private national banks) B11 relatively has the lowest strategic risk, while Lippo Bank relatively has the highest strategic risk.c. (Foreign banks) Citibank relatively has the lowest strategic risk, while ABN Amro relatively has the highest strategic risk.d. (Joint venture banks) ANZ Panin relatively has the lowest strategic risk, while Rabobank relatively has the highest strategic risk.In the comparison of strategic risk trend for the period of 2002-20U5. We found.a. Only few banks from government bank group criteria that experience loss position.b. More than half banks from private nation banks that experience loss position.c. Around half banks which classified as foreign and join venture banks experience loss position."

"ABSTRACTThere are many non-survey method that estimate 1-0 Coefficient e. i : RAS, RECRAS and LAGRANGIAN. In this study, the author would like to introduce a new methode to estimate non-survey Coefficient of I-4, namely AHP. Using 1985 1-0 Table of publication, this study introduces the estimation 1990 1-0 coefficient using some instruments such as : MAPS MAD, PEOM and PEG. These instruments have been used to evaluate how fit the result is. The conclusion of this study shows that the technical coefficient matrix estimated by AHP and RAS may perform relative well. But, when converted to its associated Leontief Inverse, in term of such measures as it output multiplier or sectoral gross output that it does not produce look very much like an associated full-survey matrix."

"Penelitian yang manggunakan beberapa sample kawat baja karbnn rendah tipa K5 1005 Q C = 0,08 1 ], K5 1008 ( C = 0,10 i ) dan K5 1015 ( 0 = 0,10 % ), bertujuan untuk menyelidiki pangarun aifat deformasi Ferrit dan pearlit yang tarkandung dalam material (sample) sehagai akibat dari proaes penarikan dingin (cold drawing). Untuk mengindentifikasi sifat deformasi tersehut diatas, dilakukan beherapa pengujian terhadap berbagai ukuran diameter kawat haail penarikan. Pengujian-pengujian tersebut adalah : Uji metallografi, Uji Kekerasan dan Uji Tarik.Dari hasil panelitian tarlihatbahwa besarnya kadar karbon sangat berpengaruh terhadp sifat-sifat mekanis dari material yang diuji, karena kawat baja tipa KS 1015 (C= 0,18 %) mempunyai kekuatan dan kekerasan yang lebih besar dibandingkan dengan kawat baja tipe lain. Dan juga terlihat bahwa semakin_besar tingkat drawing strain (reduksi), maka semakin tinggi pula kekuatan tariknya. Sebaliknya, keliatan (ductility) akan manurun seiring dengan kanaikan drawing strain. Selain itu juga didapatkan hubungan antara deformasi makroskopik d) clan mikroakopik (Ed ), dima-na terlihat bahwa dangan meningkatnya e;d akan mengakibatkan harga (Ed)candarung mendekati kaadaan deformasi humogan. Sementara, dari uji kekaraaan nampak bahwa aemakin besar drawing strain, make makin bartambah nilai kakerasannya. Terlihat pula bahwa fasa P adalah yang paling keras, kemudian berturut-turut disusul oleh fase (alpha) + P dan fase (alpha).Dan akhirnya, akibat meningkatnya drawing strain, maka ratio kekerasan fase P terhadap fase (alpha) cenderung mendekati harga yang sama (H p/h (alpha)=1). Dengan kata lain kecepatan kenaikan kekerasan fase (alpha) lebih tinggi dari fase P)."

"Seiring dengan berkembangnya investasi di pasar modal khususnya di Bursa Efek Jakarta, informasi mengenai arah pergerakan harga-harga saham menjadi sesuatu yang sangat diminati oleh investor. Dengan mengetahui informasi tersebut investor dapat memutuskan kapan saat yang tepat dalam melakukan transaksi saham. Banyak ditemukan baik investor maupun manajer investasi mencoba melakukan peramalan arah pergerakan harga-harga saham dengan beberapa metode seperti analisis fundamental maupun teknikal. Namun menurut konsep Efficient Market Hypothesis (EMH) apabila pasar efisien maka sulit bagi investor dalam menentukan arah pergerakan harga saham karena harga saham berjalan acak (random walk). Walaupun hipotesis tersebut masih menjadi salah satu acuan bagi pelaku pasar, namun hingga kini pertentangan akan konsep tersebut masih ramai diperdebatkan oleh para peneliti yang menemukan adanya anomali-anomali di pasar modal.Salah satu anomali atau geja!a yang cukup populer ialah anomali overreaction yang ditemukan oleh penelitian De Bondt dan Thaler (1985). Berdasarkan penelitian yang menggunakan data pasar modal Amerika Serikat (NYSE), mereka menemukan suatu anomali baru yang bertentangan dengan teori pasar efisiensi yang dikenal fenomena reaksi yang berlebihan (overreaction phenomenon). De Bondt dan Thaler menemukan bahwa saham-saham yang menunjukkan tingkat pengembalian ekstrim positif (winner) atau negatif (loser) selama suatu periode akan mengalami pembalikan tingkat pengembalian (return) pada periode berikutnya atau return dari saham loser akan mengungguli saham winner.Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mencoba mengamati apakah keberadaan anomali overreaction terdapat di Bursa Efek Jakarta khususnya pada saham-saham yang tergabung dalam perhitungan indeks LQ 45 selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 serta melihat apakah anomali overreaction yang terdapat di BEJ memiliki ciri-ciri yang sama dengan anomali overreaction yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya oleh De Bandt-Thaler.Penelitian ini menggunakan data return saham yang terdapat pada indeks LQ 45 sesuai dengan periode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan saham-saham winner dan loser yaitu dengan menggunakan metode market adjusted excess returns dimana Ujt - Rjt - Rmt, dimana winner dan loser portofolio dibentuk berdasarkan penerimaan return yang berlebihan dimasa lampau. Penulis membagi periode penelitian menjadi tiga yaitu periode tiga bulanan, enam bulanan dan periode tahunan untuk setiap periode pembentukan portofolio dan periode observasi portofolio. Kemudian untuk membuktikan apakah teijadi gejala overreaction, penulis, penguji tingkat pengembalian yang diamati dengan uji signifaksi t-student.Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan periode tiga bulanan menunjukan beberapa kali teijadi gejala overreaction. Berdasarkan pengamatan penulis gejala overreaction tersebut terjadi pada observasi periode bulan ke tiga. Walaupun faktanya demikian, uji signifikansi gejala overreaction pada ACAR winner< 0, ACAR loser> 0 dan selisih ACAR loser winner > 0 tidak terbukti secara statistik dan tingkat konsistensi anomali overreaction sangat rendah.Pengamatan pada replikasi periode enam bulanan pun mendapatkan hasil yang relatif sama dengan periode replikasi 3 bulanan dimana terdapat beberapa kali gejala overreaction namun dengan tingkat konsistensi yang rendah. Beberapa gejala overreaction yang terjadi kemudian dilakukan uji statistik pada seluruh ACAR winner, ACAR loser dan nilai selisih ACAR loser winner yang menunjukan nilai dihitung 0.553 (bulan 1), 0,07723 (bulan 3) dan 0.338 (bulan 4) tidak masuk dalam area penerimaan altematif hipotesis sehingga overreaction tidak terjadi pada penelitian periode replikasi enam bulanan.Observasi dilanjutkan pada replikasi tahunan yang juga ditemukan beberapa gejala overreaction. Pada periode observasi ini terbukti apa yang dikemukakan De Bondt dan Thaler bahwa efek dari overreaction sangat berpengaruh pada portofolio loser. Hal ini tergambar dalam grafik pergerakan ACAR periode tahunan yang menunjukan lonjakan pembalikan arah yang ekstrim pada ACAR loser. Observasi ini pun memiliki tingkat konsistensi gejala overreaction yang relatif tinggi. Namun hasil pengujian statistik pada nilai ACAR winner, ACAR loser dan ACAR loser winner pada periode obseryasi ini masih memiliki t-hitung yang tidak masuk ke dalam tingkat signifikansi uji statistik sehingga gejala overreaction tidak terbukti.Dengan tidak terjadinya anomali overreaction pada penelitian ini khususnya pada saham-saham LQ 45, maka dapat disimpulkan bahwa pasar modal di Indonesia memiliki bentuk pasar yang efisien.Walaupun ditemukan beberapa kali gejala overreaction dalam penelitian ini, strategi kontrarian belum dapat sepenuhnya dilakukan untuk mendapatkan abnormal return. Hal ini disebabkan tingkat konsistensi gejala overreaction pada penelitian ini sangat rendah sehingga sulit bagi investor dalam memprediksi kapan saat yang tepat menentukan pembelian atau penjualan portofolio winner-loser."

"Dalam skripsi ini akan dianalisis hubungan antara beberapa karakteristik yang berhubungan dengan fertilitas ibu yaitu jumlah anak lahir hidup, umur ibu waktu disurvei, pendidikan tertinggi ibu, dan umur perkawinan pertama ibu. Untuk mendapatkan hubungan tersebut, digunakan pendekatan metode Log-linier. Dari model log-linier yang terbaik, kita dapat melihat hubungan antara pasangan variabel secara keseluruhan, maupun hubungan interaksi 3 faktor atau yang lebih tinggi. Data yang dipakai adalah data Survei Prevalensi Kontrasepsi di Indonesia tahun 1987."

"Ancaman gempa M3,3 dari aktivitas Sesar Lembang yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2011 telah menyebabkan rusaknya sekitar 384 rumah di Kampung Muril, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dari riwayat kegempaan ini, diperlukan adanya suatu metode pengukuran untuk mengamati deformasi permukaan bumi. Salah satu yang bisa digunakan adalah metode pengukuran Global Positioning System (GPS) yang dipasang pada tempat yang dianggap mengalami pergeseran. GPS mempunyai orde ketelitian yang lebih tinggi karena dirancang untuk menghasilkan posisi dan kecepatan tiga dimensi serta berisi informasi mengenai waktu secara kontinu tanpa bergantung pada waktu dan cuaca. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik deformasi yang terjadi di sesar Lembang dengan mempelajari kecepatan dan regangan di permukaan tanah sebagai salah satu indikasi tektonik untuk mitigasi gempa bumi di masa depan. Hasil pengolahan data menunjukan bahwa stasiunstasiun pengamatan bergerak ke arah timur dengan nilai kecepatan horizontal di utara sesar lembang stasiun CPDA sebesar 2.54 mm/tahun dan CLBG sebesar 2.67 mm/tahun serta di selatan sesar stasiun KBBA sebesar 4.33 mm/tahun. Sedangkan dari analisis regangan Sesar Lembang mengalami fenomena kompresi karena adanya efek interseismic yang diakibatkan oleh locking ketika lempeng Indo-Australia mensubduksi lempeng Eurasia dengan nilai kompresinya yaitu -2.033 µstrain.

---

The threat of a M3.3 earthquake from the activity of the Lembang Fault on August 28, 2011, caused damage to around 384 houses in Kampung Muril, Jambudipa Village, Cisarua District, West Bandung Regency. Due to this earthquake history, a measurement method is needed to observe surface deformation. One method that can be used is the Global Positioning System (GPS) measurement method, which is installed in places considered to be experiencing displacement. GPS has a higher order of accuracy because it is designed to provide three-dimensional position and velocity, as well as continuous time information, without depending on time and weather conditions. This study aims to understand the characteristics of deformation occurring in the Lembang Fault by studying surface velocity and strain as one of the tectonic indicators for future earthquake mitigation. The data processing results show that the observation stations move eastward with horizontal velocity values north of the Lembang fault at CPDA station of 2.54 mm/year and CLBG of 2.67 mm/year, and south of the fault at KBBA station of 4.33 mm/year. From the strain analysis, the Lembang Fault experiences compression due to interseismic effects caused by locking when the Indo-Australian plate subducts the Eurasian plate, with a compression value of -2.033 µstrain."