Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Belum ada peraturan yang mengharuskan perusahaan di luar industri keuangan dan perbankan untuk menerapkan manajemen risiko, karenanya saat ini PT XYZ belum memiliki pengukuran risiko khususnya risiko operasional. Namun perusahaan menyadari bahwa retail minimarket modern yang dikelolanya memiliki potensi risiko operasional yang besar yang mungkin dihadapinya di kemudian hari, maka ada keinginan kuat dari perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur cadangan kerugian risiko operasional (operational Value at Risk), dan memitigasi risiko operasional yang mungkin dialami oleh PT. XYZ. Dari proses indentifikasi ditemukan bahwa risiko operasional yang paling signifikan terhadap bisnis perusahaan adalah risiko hilangnya persediaan barang dagangan di toko ritel minimarket. Pengukuran OpVaR dilakukan dengan menggunakan metode loss distribution approach menghasilkan angka sebesar Rp. 11.885.041.054 dan dinyatakan valid setelah dilakukan backtesting.

---

ABSTRACT
There are no regulations requiring companies outside the financial and banking industry to implement risk management, hence the current PT. XYZ does not have a particular risk measurement of operational risk. However, the company realized that retail modern minimarket has great potential operational risks that may be encountered in the future, then there is a strong desire of companies to implement risk management. This study was conducted to identify, measure operational risk loss reserves or Operational Value at Risk, and mitigate operational risks that may be experienced by PT. XYZ. From the identification process, this study finds that the most significant operational risks to the company?s business is the risk of loss of merchandise supply in a retail minimarket store. OpVaR measurements performed using the loss distribution approach amounted to IDR 11,885,041,054 and declared valid after backtesting.

Abstrak :
Karya akhir ini menyajikan tentang bagaimana tren likuiditas obligasi pada obligasi negara emerging markets selama pandemi Covid-19. Keterbatasan penelitian sebelumnya tentang respon likuiditas obligasi korporasi di negara-negara berkembang dan obligasi negara adalah tujuan dari makalah ini. Dengan menggunakan data bid/offer spread obligasi negara emerging markets, penelitian ini dilakukan dengan metode analisis statistik deskriptif yang menggunakan data berupa penyajian, frekuensi, nilai rata-rata yang diolah menjadi rumus statistik dengan sampel obligasi pemerintah yang tercatat di seluruh negara emerging markets dunia. Penelitian ini menunjukkan bahwa Covid-19 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas obligasi negara emerging market. Sedangkan, ratings dan outstanding amount obligasi berpengaruh positif terhadap likuiditas obligasi. ...... This paper presents the response of bond liquidity on emerging markets during the Covid19 pandemic. The limited previous research on the response of corporate bond liquidity in emerging countries and the government bond are the purpose of this paper. Using the bid/offer spread data on emerging market bonds, this research was conducted with a descriptive quantitative method which uses data in the form of presentation, frequency, average value which are processed into statistical formula with samples from the government bonds listed in emerging markets worldwide. This study shows that Covid-19 does not significantly affect the liquidity of emerging market bonds. Meanwhile, ratings and outstanding amount of bonds have a significant positive effect on bond liquidity.

Abstrak :
[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan sistem deposit insurance sebagai salah satu opsi financial safety net yang dilakukan pemerintah terhadap tingkat stabilitas perbankan yang diukur dengan menggunakan pengambilan risiko bank. Dengan menggunakan 48 sampel bank yang berada di negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura), penulis menemukan bahwa adanya sistem deposit insurance menurunkan tingkat pengambilan risiko yang diambil oleh bank dan meningkatkan tingkat pengambilan risiko bank pada saat terjadi krisis., The purpose of this study is to know the effect on deposit insurance system implementation, as one of the financial safety net option by government, to the banking stability which measured by the level of bank risk taking. Using 48 bank sample in ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippine, and Singapore), researcher find evidence that the deposit insurance system implementation decreased the level of bank risk taking and increased the level of bank risk taking in crisis period.]