Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Optimasi bertujuan memperoleh keputusan terbaik dengan memaksimalkan atau memini- malkan fungsi objektif. Metode gradien konjugat merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Penelitian ini membahas metode gradien konjugat hybrid three-term Hestenes-Stiefel–Polak-Ribi`ere-Polyak (HTHP) yang merupakan hasil hibridasi dari arah pencarian three-term metode gradien konjugat Hestenes-Stiefel (HS) dan Polak-Ribi`ere-Polyak (PRP). Kondisi sufficient descent dan konvergensi global metode gradien konjugat HTHP dibuktikan menggunakan weak Wolfe line search. Uji numerik menggunakan 273 fungsi uji menunjukkan bahwa metode gradien konjugat HTHP menghasilkan jumlah iterasi dan waktu komputasi yang lebih sedikit dibanding dua metode hybrid three-term lain, yaitu metode gradien konjugat hybrid three-term Fletcher-Reeves–Dai-Yuan (HTT) dan metode gradien konjugat hybrid three-term Conjugate Descent–Dai-Yuan (TTCDDY). Selanjutnya, metode gradien konjugat HTHP diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pada low-carbon supply chain (LCSC) dan hasil numerik menunjukkan bahwa metode gradien konjugat HTHP memiliki performa yang lebih baik dibandingkan metode gradien konjugat HTT dan TTCDDY. Selain itu, hasil numerik yang dihasilkan tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan hasil analitik.

---

Optimization aims to obtain the best decision by maximizing or minimizing an objective function. The conjugate gradient method is a numerical method used to solve optimization problems. This study discusses the hybrid three-term Hestenes-Stiefel–Polak-Ribière-Polyak (HTHP) conjugate gradient method; a hybridization of the three-term search directions from the Hestenes-Stiefel (HS) and Polak-Ribière-Polyak (PRP) conjugate gradient methods. The sufficient descent condition and global convergence of the HTHP conjugate gradient method are proven under the weak Wolfe line search. Numerical tests using 273 test functions show that the HTHP conjugate gradient method requires fewer iterations and shorter computation time compared to two other hybrid three-term methods: the hybrid three-term Fletcher-Reeves–Dai-Yuan (HTT) and the hybrid three-term Conjugate Descent–Dai-Yuan (TTCDDY) conjugate gradient methods. Furthermore, the HTHP conjugate gradient method is applied to solve unconstrained optimization problem in the low-carbon supply chain (LCSC) and the numerical results show that the HTHP conjugate gradient method outperforms the HTT and TTCDDY conjugate gradient methods."

"Dalam memasuki pasar reasuransi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi mencari kontrak reasuransi menguntungkan masing-masing perusahaan. Hal ini melahirkan konsep reasuransi optimal, yaitu optimisasi kontrak reasuransi berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi kontrak reasuransi quota-share yang menguntungkan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan menggunakan kendala utilitas serta mempertimbangkan pengeluaran perusahaan. Untuk suatu harga premi, dapat ditentukan batas retensi yang memastikan kedua perusahaan memperoleh keuntungan dari kontrak reasuransi. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan total pengeluaran perusahaan, yaitu selisih antara klaim yang dibayarkan dan premi yang diterima perusahaan. Kontrak reasuransi yang ideal dianggap mampu menekan total pengeluaran perusahaan untuk meningkatkan perolehan profit. Total pengeluaran bergantung pada ketidakpastian klaim sehingga dibutuhkan suatu ukuran risiko untuk mengestimasi nilainya. Penelitian ini memperkenalkan ukuran risiko baru, yaitu generalised Dutch type I yang terbukti koheren dan sesuai dengan pandangan regulator. Perhitungan total pengeluaran bergantung pada tingkat kepercayaan yang digunakan oleh kedua perusahaan. Berdasarkan retensi kontrak reasuransi yang diperoleh menggunakan kendala utilitas, dapat dipilih retensi optimal yang meminimalkan total pengeluaran yang bergantung pada harga premi reasuransi, tingkat kepercayaan perusahaan asuransi, dan tingkat kepercayaan perusahaan reasuransi.

---

In entering the reinsurance market, insurance companies and reinsurance companies seek reinsurance contracts that benefit each company. This gave birth to the concept of optimal reinsurance, which is the optimization of reinsurance contracts based on certain criteria. This study aims to construct a quota-share reinsurance contract that benefits both companies by using utility constraints and considering expenses. For a given premium price, a retention limit can be determined that ensures both companies benefit from the contract. In addition, this study considers the total expenditure of the company, which is the difference between claims paid and premiums received. The ideal reinsurance contract is considered to reduce the total expenditure to increase profitability. Total expenditure depends on the uncertainty of claims, so a risk measure is needed to estimate its value. This study introduces a new risk measure, the generalized Dutch type I, which is shown to be coherent and aligned with regulatory views. The calculation of total expenditure depends on the confidence level used by both companies. Based on the retention obtained using the utility constraint, the optimal retention that minimizes total expenditure can be selected depending on the reinsurance premium price and the companies’ confidence levels."