Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengukur tingkat risiko kredit dan menganalisis faktor yang memengaruhi default pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan KPR Murabahah di Bank Syariah ABC periode Januari 2012 ? Februari 2016. Pengukuran tingkat risiko kredit dilakukan menggunakan metode Credit Risk+. Analisis faktor yang memengaruhi default KPR dengan menggunakan metode Regresi Logistik. Hasil penelitian menunjukan tingkat risiko kredit yang meningkat selama periode penelitian dan terdapat perbedaan tingkat risiko kredit antara KPR MMQ dan KPR Murabahah. Tingkat risiko kredit KPR MMQ lebih tinggi dibandingkan KPR Murabahah. Faktor yang signifikan memengaruhi default pembiayaan KPR Bank Syariah ABC berbeda untuk KPR MMQ dan KPR Murabahah, kecuali faktor rasio Financing to Value (FTV) yang berpengaruh signifikan pada kedua akad tersebut

---

ABSTRACTThis study to measure level of credit risk and to analyze factors that influence mortgage default based on Musharaka Mutanaqisah (MMQ) and Murabaha contract at ABC Islamic Bank in the period January 2012-February 2016. Credit risk measurements using CreditRisk+. To analyze factors that influence mortgage default using Logistic Regression. The results showed that level of credit risk has increased and there is a difference between the level of credit risk mortgage based on MMQ and Murabaha contract. Credit risk in mortgage based on MMQ contract is higher than Murabaha contract. Factors that significantly influence on those mortgage default are different, except Financing to Value (FTV) ratio that has significant influence on both contract"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis risiko harga komoditas yang mempengaruhi performa finansial perusahaan. Institusi non-finansial menggunakan metode Cash-Flow-at-Risk yang merupakan jenis pengukuran Value-at-Risk dengan variabel cash flow operasional keuangan pada perhitungannya. Pada penelitan ini dilakukan analisis terhadap performa keuangan LPG Plant pada periode operasional tahun 2011-2015 dikarenakan harga jual dipengaruhi oleh risiko harga komoditas yang mengikuti perubahan harga LPG Saudi Aramco. Perusahaan perlu mengukur besarnya risiko perubahan harga komoditas LPG Saudi Aramco pada cash flow untuk menjaga performa finansial sesuai dengan target perencanaan. Penelitian ini menunjukkan risiko harga komoditas mempengaruhi performa finansial LPG pada cash flow perusahaan. Berdasarkan analisis sensitivitas, variabel yang paling memengaruhi performa finansial cash flow pada posisi revenue stream adalah pendapatan penjualan LPG sedangkan pada posisi cost structure adalah biaya pembelian gas terproses.

---

ABSTRACTThis study apply to analyse commodity price risk which affect company rsquo s financial performance. Non financial companies are applying Cash Flow at Risk CFaR as VaR Type measurement to calculate risk by operating cash flow variable in its measurement. This study analyse LPG Plant rsquo s financial performance in operating period 2011 ndash 2015 which sales of LPG is affected with commodity price risk because prices depend on alteration of Saudi Aramco rsquo s LPG price. Company must measure commodity risk , LPG price Saudi Aramco, which affected to cash flow in order to maintain firm rsquo s financial performance based on planning. This study imply that commodity price risk affect financial performance of LPG Plant in cash flow base. Further study on sensitivity analysis, variables which have significant impact in cash flow profitability is revenue of LPG sales from revenue stream and cost of purchase of processing gas."

"Penelitian ini menganalisis mengenai faktor-faktor determinan dari Net Stable Funding Ratio NFSR dalam kerangka kerja manajemen risiko likuiditas sesuai Basel III dan dampak faktor-faktor determinan tersebut bersama NFSR terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia. Periode data yang diobservasi adalah 2009-2014 dan Metodologi yang digunakan adalah regresi linear berdasarkan data panel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa NSFR ditentukan oleh faktor-faktor permodalan, ukuran bank, model bisnis, kepemilikan, krisis keuangan dan kurva imbal hasil. NSFR sendiri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang diukur dengan variabel ROA, ROE, dan NIM.

---

The main objective of this study is to analyze the determinants of Net Stable Funding Ratio NSFR within Basel III liquidity risk management framework and its impact along with NSFR to bank performance in Indonesia. All the data were obtained for the period 2009 2014 and the methodology applied in the analysis is linear regression based on panel data.The result highlight that NSFR is determined by capital ratio, bank size, business model, ownership, financial crisis and yield curve. NSFR itself does not have a statistically significant influence on bank profitability measures ROA, ROE, and NIM."