Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Setyani Dwi Lestari
Pengaruh pengumuman dividen terhadap return saham dengan pendekatan estimasi market model di Bursa Efek Jakarta
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah informasi besarnya dividen dan informasi pengumuman dividen berpengaruh terhadap return saham. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa informasi besarnya dividen dan informasi tentang pengumuman dividen secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham dan return saham. Sehingga sangat bermanfaat bagi investor untuk menilai prospek perusahaan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah "market model" untuk menghitung return saham estimasi selama periode 4 (empat) bulan estimasi harian yang kemudian digunakan untuk menghitung return saham estimasi ... "
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurita Anggraini
Analisis tingkat akurasi capital asset pricing model, model tiga faktor fama-french, dan model lima faktor fama-french pada emerging market Asia Tenggara = Analysis of accuracy level of capital asset pricing model, three-factor fama-french model, and five-factor fama-french model for the emerging market of Southeast Asia
" Penelitian ini menguji kekuatan model Asset Pricing: Capital Asset Pricing Model, Model Tiga Faktor Fama-French, serta Model Lima Faktor Fama-French untuk menjelaskan variabilitas pengembalian saham di emerging market Asia Tenggara. Penulis menggabungkan saham dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam untuk membentuk portofolio sebagaimana ditentukan dalam artikel Fama-French (lihat, Fama-French, 1993 dan 2015). Untuk menguji kekuatan model Asset Pricing, kami menetapkan perkiraan in-sample dan out-sample untuk portofolionya. Hasilnya menunjukkan bahwa Model Lima Faktor Fama-French lebih ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50397
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Karyono
Pengaruh pengumuman dividen tunai terhadap abnormal return dalam hubungannya dengan EPS, MBR, dan Return Market.
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengumuman dividen terhadap abnormal return dalam hubungannya dengan Earning Per Share, Market Book Ratio, dan Return Market. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengumuman dividen dan return saham yang selanjutnya berimplikasi pada abnormal return. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah market model untuk menghitung intersep dan slope pada periode estimasi, yang kemudian digunakan untuk menghitung return saham pada periode pengamatan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20440
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indira Permata Adha
Pengaruh karakteristik fundamental perusahaan terhadap return saham individual dan portofolio pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2016 = The effect of firm fundamental characteristics on individual stock return and portfolio return for firms listed on Indonesia stock exchange 2010-2016
" ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik fundamental perusahaan terhadap return saham individual maupun return portofolio pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak periode tahun 2010 sampai 2016. Berdasarkan hasil model regresi, terdapat pengaruh antara size, market-to-book, price-to-earning, price-to-sales, dan leverage sebagai karakteristik fundamental perusahaan terhadap return saham individual dan return portofolio. Tidak ditemukan size effect di Indonesia dan market-to-book merupakan faktor yang memiliki pengaruh terkuat dibandingkan dengan ... "
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardiansyah Iwan Rahmadi
Pengaruh perubahan dividen, kondisi pasar, dan hari dilakukannya pengumuman dividen terhadap return saham di Bursa Efek Jakarta periode tahun 2003-2005
" Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) menguji reaksi harga saham terhadap pengumuman dividen, (2) menguji pengaruh perubahan dividen, kondisi pasar, hari perdagangan dilakukannya pengumuman dividen terhadap kumulatif abnormal return pada beberapa saham di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah emiten di Bursa Efek Jakarta yang masuk dalam daftar LQ 45 dan melakukan pengumuman pembagian dividen kas pada periode I Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2005. Metode penelitian yang digunakan adalah metode ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18445
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hans Praditya
Mampukah order imbalance memprediksi return saham pengujiannya di Bursa Efek Indonesia = Can order imbalance predict return Indonesia evidence / Hans Praditya
" ABSTRAK
Studi ini menyelidiki pengaruh antara order imbalance terhadap return saham dengan menggunakan sampel saham berlikuiditas tinggi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu LQ45 dengan periode penelitian Januari 2010 – Mei 2011. Tahap pertama menggunakan pengujian Two Stage Regression dengan Newey West standard for error untuk mendapatkan hasil pengujian dengan koefisien yang lebih konsisten pada masing periode return dan error yang robust, dan yang kedua menggunakan data panel untuk menguji secara bersama-sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa order imbalance dapat dipakai sebagai alat ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42798
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dedi Effendi
Analisis Akurasi Model Lima Faktor Fama-French dan Momentum dengan Model Lima Faktor Fama-French dan Capital Asset Pricing Model pada Saham di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021 = Analysis of accuracy Fama-French Five-Factor and Momentum Model with Fama-French Five-Factor Model and Capital Asset Pricing Model on Stocks in the Indonesia Stock Exchange 2016-2021 Period
" Penelitian ini menguji kekuatan model Asset Pricing: Model Lima Faktor Fama-French dan Momentum, Model Lima Faktor Fama-French, dan Capital Asset Pricing Model serta untuk menjelaskan variabilitas pengembalian saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk menguji kekuatan model Asset Pricing, penulis menetapkan perkiraan in-sample dan out-sample untuk portofolionya. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam menjelaskan variabilitas pengembalian saham di Bursa Efek Indonesia Model Lima Faktor Fama-French dan Momentum lebih baik dalam uji data in-sample dibanding dua model lainnya. Namun ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library