Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Citra Amanda
" Penelitian ini mengembangkan model tiga faktor Fama dan French dengan menambahkan faktor likuiditas yaitu Amihud illiquidity. Dalam segi penelitian empiris, penelitian ini mengisi bukti empiris lain mengenai efek dari beta pasar, size, value, dan likuiditas terhadap excess return saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi OLS dengan data bulanan time-series selama 10 tahun dan menggunkaan dummy untuk membedakan periode non-krisis dan periode krisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa beta pasar (excess market return) secara konsisten bernilai ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T39390
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Astri Sari
" [ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan volatility effect di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Ang, Hodrick, Zing, dan Zhang (2006) dengan membandingkan return dan alpha (CAPM dan model tiga faktor Fama-French) antara portofolio high volatility dengan low volatility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat volatility effect di Bursa Efek Indonesia. Walaupun demikian, penelitian ini menemukan adanya return premium pada low volatility stock. Adanya return premium pada low volatility stock tersebut terjadi sebagai akibat dari ... "
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Ristiani
" Penelitian ini bertujuan untuk menguji dua model yang paling sering digunakan dalam menduga expected return portofolio yaitu Fama-French Three Factors model dan CAPM Capital Asset Pricing Model, manakah yang lebih lebih baik dalam menduga expected return portofolio industri non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI . Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel return bulanan dari tahun 2013 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukan dari kedua model yang digunakan, model tiga faktor Fama-French adalah model yanglebih baik ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library