Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Ar Rizqiyatul Barokah
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S27813
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ratna Dewi Hidayati
"
Bond atau yang disebut juga obligasi adalah suatu perangkat
keuangan berupa surat hutang, yang mewajibkan penerbitnya (peminjam
modal) untuk membayar sejumlah uang kepada investor (pemberi modal)
sebesar jumlah yang dipinjamkan beserta pembayaran bunga atau yang
biasa disebut kupon (coupon) untuk periode waktu tertentu. Jenis obligasi
yang tidak memberikan pembayaran kupon disebut zero coupon bond,
sehingga harga zero coupon bond hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga.
Tugas akhir ini membahas tentang model Ho-Lee yang merupakan suatu
model yang mempelajari pergerakan tingkat bunga stokastik dan
diimplementasikan untuk ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S27818
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Reza Henganing Ayodya
"
Nilai aset finansial dipengaruhi antara lain oleh tingkat bunga, risiko dan lainlain. Tugas akhir ini membahas pengaruh tingkat bunga pada aset finansial, khususnya tingkat bunga yang diasumsikan memenuhi model tingkat bunga Hull-White Dua Faktor dengan aset finansial berupa zero-coupon bond. Model Hull-White Dua Faktor adalah model tingkat bunga yang memiliki mean-reversion level dengan komponen stokastik. Untuk melihat pengaruh tingkat bunga pada aset finansial akan dibandingkan tingkat bunga hasil aproksimasi dengan tingkat bunga pada pasar. Begitu ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S27882
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Pamelia Carissa Lukman
"
Tugas akhir ini mengkaji harga opsi put Eropa dengan aset dasar zero-coupon bond dan tingkat bunga diasumsikan mengikuti model Vasicek dengan jump. Kajian dilakukan dengan mengkonstruksi kembali persamaan harga opsi put Eropa tersebut. Ukuran jump didefinisikan mengikuti distribusi mixed-exponential. Dengan memanfaatkan infinitesimal generator dan konsep martingale dapat dikonstruksi transformasi Laplace dari distribusi model Vasicek dengan jump. Kemudian, dengan menggunakan hasil transformasi Laplace dari distribusi model Vasicek dengan jump dan konsep equivalent martingale measure dapat dikonstruksi ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
