Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan wholesale funding terhadap penyaluran pinjaman bank pada periode krisis. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan triwulanan dari bank umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan wholesale funding selama periode krisis secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penyaluran pinjaman bank. Hal ini menandakan bank yang mengandalkan atau bergantung pada wholesale funding ketika krisis mengalami penurunan pinjaman lebih besar dibandingkan bank yang lebih sedikit menggunakan wholesale funding.

---

This study aims to analyse the effect of wholesale funding use on bank lending activity during crisis. This study uses the data from financial statements of commercial banks which are listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2007 to 2010. The result shows that wholesale funding use during crisis significantly gives negative impact on bank lending. The result suggests that banks that rely heavily on wholesale funding during crisis contract lending more severely compared to banks that use less wholesale funding."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan apakah short-term wholesale funding berpengaruh terhadap kontribusi risiko sistemik sebuah bank kepada sistem perbankan berdasarkan penelitian Lopez-Espinosa et al. (2012). Risiko sistemik diukur lewat metode pengukuran Conditional Value-at-Risk (CoVaR) yang merupakan pengembangan dari Value-at-Risk (VaR).Pada penelitian ini ditemukan bahwa short-term wholesale funding tidak memiliki pengaruh terhadap kontribusi risiko sistemik bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berbeda dengan temuan Lopez-Espinosa et al. (2012). Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran bukan proxy yang tepat untuk mengukur risiko sistemik, mempertegas hasil yang dikemukakan oleh Zhou (2010) dan Lopez-Espinosa et al. (2012).

---

This research aim to find the effect of short-term wholesale funding on banks systemic risk based on earlier research by Lopez-Espinosa et al. (2012). Systemic risk measured by Conditional Value-at-Risk (CoVaR) method - developed from Value-at-Risk (VaR).

This research found that short-term wholesale funding does not significantly contributes to systemic risk of banks listed on Bursa Efek Indonesia, differs from result of Lopez-Espinosa et al. (2012). This research also found that size is not an appropriate proxy to measure systemic risk ? a confirmation of Zhou (2010) and Lopez-Espinosa et al. (2012) researchs result."