Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yulius Putra
Estimasi parameter risk aversion yang bervariasi terhadap waktu di Indonesia = Estimation of time varying risk aversion in Indonesia / Yulius Putra
" [ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perubahan persepsi investor terhadap risiko berinvestasi di Indonesia. Pada penelitian ini, deret waktu dari parameter risk aversion diestimasi menggunakan indeks saham Indonesia menggunakan data imbal hasil dengan frekuensi harian dari tahun 1990 hingga tahun 2015. Penelitian ini menggunakan model AR(1)-GARCH(1,1)-M untuk mengestimasi parameter risk aversion pada pasar saham Indonesia. Pemodelan yang dilakukan pada penelitian ini memodelkan parameter risk aversion dalam proses random walk. Penemuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa premi ... "
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library