Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Intan Purbasari
Analisis spillover volatilitas antara pasar ekuitas negara ASEAN-5 dengan pasar negara Amerika Serikat dan Jepang dengan pendekatan multivariat garch = Volatility spillover analysis between ASEAN-5 countries equity markets with USA and Japanese markets multivariate garch approach
" [Penelitian ini membahas mengenai spillover volatilitas antara pasar ekuitas negara anggota ASEAN-5 dengan pasar ekuitas Amerika Serikat dan Jepang, pada periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2014. Seluruhperiode penelitian dibagai kedalam tiga periode, yaitu : pra krisis, krisis dan pasca krisis. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah bivariate GARCH (1,1) ? full BEKK. Hasil empiris pada penelitian ini, yaitu Pertama, Spillover volatilitas memiliki sifat dan besaran yang berbeda beda tergantung pada periode pra krisis, krisis dan pasca krisis. Kedua, ditemukan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42561
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library