Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
A. Pawitra Indriati
Analisis Stress Testing Var pada Risiko Pasar Portofolio Efek PT DA
" Dengan perkembangan kondisi pasar keuangan selama dua tahun terakhir akibat dari krisis subprime mortgage, pelaku pasar yakin bahwa pengukuran risiko pasar nilai VaR masih harus dilengkapi dengan analisis Stress Testing nilai VaR. Penelitian ini akan melakukan stress testing atas nilai VaR portofolio efek saham PT DA yang dihitung dengan Simulasi Historical dan Simulasi Monte Carlo. Simulasi historical yang merupakan perhitungan nonparametric (menggunakan data historis sebagai perubahan return saham) dipilih karena secara internal, pendekatan ini masih ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T28095
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library