Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tyara Choirun Nisa
Penentuan Retensi Optimal Berdasarkan Value-at-Risk (VaR) untuk Reasuransi Quota-Share = Determination of Optimal Retention Based on Value-at-Risk (VaR) for Quota-Share Reinsurance
" ABSTRAK
Dalam menentukan perjanjian reasuransi, hanya sedikit penelitian yang menemukan manfaat bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi secara bersamaan. Sebagian besar penelitian yang ditemukan hanya sebatas menentukan reasuransi yang optimal dari sudut pandang perusahaan asuransi. Dalam penelitian ini, alat pengukuran risiko Value-at-Risk (VaR) digunakan untuk menentukan perjanjian reasuransi kuota-share optimal yang menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan adalah peningkatan nilai utilitas yang diharapkan setelah mengadakan perjanjian reasuransi. Dalam proses penghitungan total nilai VaR minimum untuk kedua perusahaan ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mendy Arifandy
Pengkajian Resiko pada Aktivitas Bongkar Muat Kontainer PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) Tanjung Priok - Jakarta
" Salah satu aktivitas di PT JICT adalah bongkar muat kontainer yang mempunyai resiko tinggi terhadap kerugian baik terhadap manusia, properti dan proses, dimana penulisan ini Iebih menekankan kepada sisi kerugian terhadap manusia dengan juga mengutarakan kerugian umum terhadap properti dan proses. PT JICT sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya, dengan mempunyai salah satu kebijakan adalah pelaksanaan pengkajian resiko pada aktivitas bongkar muat kontainer untuk mengetahui resiko apa yang terkadung dalam aktivitas tersebut. Penelitian ini ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T476
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azalia Chika Barsella
Estimasi Risk Premium dengan Premi Kredibilitas Berdasarkan Moment Generating Function = Risk Premium Estimation with Credibility Premium based on Moment Generating Function
" Model kredibilitas Buhlmann merupakan model yang menggunakan riwayat klaim dari data individu dan data kelompok untuk menentukan net premium. Dalam praktiknya, penggunaan model ini saja dalam perhitungan premi dapat mengakibatkan kerugian karena net premium tidak dapat menutupi biaya-biaya tambahan, seperti biaya komisi, biaya administrasi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, net premium perlu diaplikasikan pada suatu prinsip premi di mana premi yang dihasilkan akan menjadi risk premium yang dapat menutupi biaya-biaya tambahan. Metode Buhlmann menghasilkan ... "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhariyansyah
Retensi optimal untuk reasuransi stop-loss dengan pendekatan distribution-free = Optimal retention for stop-loss reinsurance with distribution-free approximation
" ABSTRACT
Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, reasuransi adalah jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, atau perusahaan reasuransi lainnya. Ada beberapa macam bentuk reasuransi, salah satunya reasuransi stop-loss. Dalam reasuransi stop-loss, perusahaan asuransi akan menentukan batas kemampuannya dalam menanggung risiko dan sisa dari risiko yang tidak dapat ditanggung akan dialihkan kepada perusahaan reasuransi. Batas kemampuan ini disebut retensi. Oleh karena itu retensi yang optimal diperlukan oleh perusahaan asuransi penting untuk menghindari terjadinya kerugian ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edwin Jingga
Reasuransi optimal untuk risiko reasuransi terbatas dengan pengukuran risiko value-at-risk (VaR) = Optimal reinsurance under the reinsurer's risk constraint with VaR risk measures
" Penelitian dalam bidang asuransi masih jarang mempertimbangkan risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan reasuransi. Secara teori, tanggungan risiko yang dapat diterima oleh reasuransi tidak terbatas. Tetapi, secara aplikasinya dalam industri asuransi, perusahaan reasuransi selalu menetapkan batas penerimaan risiko. Hal ini bertujuan untuk menghindari beban finansial yang sangat berat bila terjadi loss pada perusahaan asuransi. Pada skripsi ini, akan dibahas penggunaan metode pengukuran risiko Value-at-Risk VaR dalam penentuan reasuransi optimal. Untuk menganalisis VaR total tanggungan perusahaan ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
S66618
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Qurnianty
Reasuransi optimal dengan pengukuran tail value at risk (TVar) pada risiko reasuransi terbatas = Optimal reinsurance with tail value at risk (TVar) measurement on limited reinsurance risk
" Perusahaan asuransi memiliki batasan dalam menanggung risiko, agar perusahaannya tetap stabil secara finansial. Akibatnya, perusahaan asuransi akan membagi risiko yang dihadapinya dengan melakukan sharing risiko ke reasuransi. Reasuransi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yang salah satunya adalah stop-loss. Pada reasuransi stop-loss, perusahaan asuransi telah menetapkan suatu batas atas atau retensi yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Apabila klaim yang terjadi melebihi retensi maka perusahaan asuransi hanya membayar sebesar retensi dan sisanya ditanggung oleh reasuransi. Namun, reasuransi ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library