Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas keberlangsungan stock price bubble pada pasar modal Indonesia periode 1997 2015 Pada penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa terjadi beberapa periode bubble pada pasar modal Indonesia Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat faktor faktor baik eksternal maupun internal yang menyebabkan terjadinya bubble Dari kesimpulan yang diperoleh investor dapat memanfaatkan informasi terjadinya bubble sebagai kesempatan mendapat return yang tinggi serta menghindari resiko atas terjadinya bubble burst.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the existence of the stock price bubble in the Indonesian capital market for period 1997 2015 This research concluded that there are some bubble period in the Indonesian capital market The study concluded that there are factors both external and internal factors that caused the bubble The investor can exploit the information bubble as an opportunity to get a high return and to avoid the risk of the bubble burst.

Abstrak :
ABSTRAK
Belum ada peraturan yang mengharuskan perusahaan di luar industri keuangan dan perbankan untuk menerapkan manajemen risiko, karenanya saat ini PT XYZ belum memiliki pengukuran risiko khususnya risiko operasional. Namun perusahaan menyadari bahwa retail minimarket modern yang dikelolanya memiliki potensi risiko operasional yang besar yang mungkin dihadapinya di kemudian hari, maka ada keinginan kuat dari perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur cadangan kerugian risiko operasional (operational Value at Risk), dan memitigasi risiko operasional yang mungkin dialami oleh PT. XYZ. Dari proses indentifikasi ditemukan bahwa risiko operasional yang paling signifikan terhadap bisnis perusahaan adalah risiko hilangnya persediaan barang dagangan di toko ritel minimarket. Pengukuran OpVaR dilakukan dengan menggunakan metode loss distribution approach menghasilkan angka sebesar Rp. 11.885.041.054 dan dinyatakan valid setelah dilakukan backtesting.

---

ABSTRACT
There are no regulations requiring companies outside the financial and banking industry to implement risk management, hence the current PT. XYZ does not have a particular risk measurement of operational risk. However, the company realized that retail modern minimarket has great potential operational risks that may be encountered in the future, then there is a strong desire of companies to implement risk management. This study was conducted to identify, measure operational risk loss reserves or Operational Value at Risk, and mitigate operational risks that may be experienced by PT. XYZ. From the identification process, this study finds that the most significant operational risks to the company?s business is the risk of loss of merchandise supply in a retail minimarket store. OpVaR measurements performed using the loss distribution approach amounted to IDR 11,885,041,054 and declared valid after backtesting.

Abstrak :
Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko hilangnya bank yang diukur dengan modal dan likuiditas bank dengan menetapkan instrumen yang variabel yang kredit perbankan, modal, rasio biaya gaji, rasio beban bunga, rugi risiko bank, ukuran Bank, efisiensi, BI Rate, dan produksi industri. Kemudian tidak hanya untuk menentukan pengaruh risiko kerugian tetapi dalam penelitian ini penulis juga ingin tahu apakah laba pengaruh sebelum pajak, risiko kerugian, ukuran Bank, efisiensi, BI Rate, dan produksi industri untuk likuiditas dengan menetapkan instrumen yang variabele laba sebelum pajak, kredit, rasio biaya gaji, beban bunga rasio, Dan risiko kerugian dengan menggunakan dua tahap metode least square untuk persamaan simultan untuk 2010q1 sampai 2014q4. ......Research conducted by the authors aimed to determine the effect of the loss risk of the bank as measured with capital and liquidity of banks by setting a instrument variable that bank credit, capital, salary expenses ratio, interest expenses ratio, loss risk of the bank, bank size, efficiency, BI Rate, and the industrial production. Then not only to determine the influence of the loss risk but in this study the authors also wanted to know whether the influence profit before tax, loss risk, bank size, efficiency, BI Rate, and industrial production to liquidity by setting a instrument variabele that profit before tax, credit, salary expenses ratio, interest expenses ratio, dan loss risk by using two stage least square method for simultaneous equation for 2010q1 until 2014q4.

Abstrak :
Risiko klaim merupakan salah satu risiko operasional yang harus dikelola oleh perusahaan asuransi. Pada penelitian ini akan dihitung besar perkiraan risiko klaim yang akan terjadi dengan menggunakan pendekatan Loss Distribution Approach-Aggregation Method dan Extreme Value Theory-Generalized Pareto Distribution. Selanjutnya akan dibandingkan metode mana yang lebih cocok dalam pengukuran risiko operasional untuk klaim kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil perhitungan dan back testing didapat bahwa kedua metode valid digunakan untuk menghitung perkiraan risiko klaim operasional pada klaim kecelakaan kerja. Akan tetapi metode Loss Distribution Approach-Aggregation Method lebih cocok untuk mengukur risiko klaim kecelakaan kerja berdasarkan data yang ada.

---

The risk of claims is one of the operational risks that must be managed by the insurance company. This research will calculate the estimates of the risk of claims that will occur using Loss Distribution Approach Aggregation Method and Extreme Value Theory Generalized Pareto Distribution. Furthermore, these two methods will be compared and chosen which is more suitable for the measurement of operational risk for work accident claims. Based on the calculations and back testing, both of the methods are valid to calculate the estimates operational risk of claim for work accident claims but the Loss Distribution Approach Aggregation Method is more suitable to measure the risk of work accident claims based on existing data.