Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Perhitungan nilai premi oleh perusahaan asuransi dilakukan dengan memanfaatkan alat ukur risiko. Prinsip Premi Multivariat Berbobot (PPMB) digunakan sebagai alat ukur risiko untuk menghitung nilai premi pada asuransi pertanian. PPMB dapat mengintegrasikan faktor risiko eksternal sebagai informasi tambahan ke dalam perhitungan premi. Faktor risiko eksternal merupakan faktor risiko lain selain faktor risiko internal (faktor risiko yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi sebagai prasyarat pengajuan klaim oleh petani). Karena terdapat faktor eksternal dalam perhitungan premi, dimanfaatkan distribusi multivariat untuk menggambarkan penyebaran nilai peluang dari variabel keru-gian dan faktor eksternal. Dalam PPMB, faktor risiko eksternal digunakan untuk memberi ulang bobot pada data kerugian pertanian historis. Pembobotan tersebut bertujuan untuk melengkapi ketidaklengkapan data kerugian yang ada agar bisa mendapatkan perhitungan premi yang lebih akurat. Memanfaatkan faktor risiko eksternal dalam perhitungan premi dapat mengakibatkan bertambahnya nilai premi. Tambahan nilai pada premi dise- but dengan risk loading. Dengan pemilihan faktor risiko eksternal yang tepat, prinsip premi multivariat berbobot memiliki risk loading yang meningkat.

---

ABSTRACT
Insurance pricing is set using the risk measurement tool. Multivariate weighted premium principle (MWPP) is used as the risk measurement tool in crop pricing. MWPP integrate external factors as additional information in pricing. External factors are the different risks from internal factors (risks factors set by insurer as the precondition for farmers to submit claims). Because there are external factors to consider in pricing, multivariate distribution is used to find the pricing formula. In MWPP external factors are used to reweight the historical loss data. The purpose of reweighting is to fill the incompleteness of historical loss data and improve the accuracy of pricing. Utilizing risk external factors can add more values to the pricing. Those additional values are called risk loading. Choosing the right and suitable external factors can make pricing with MWPP have increasing relative risk loading.

Abstrak :

Premi adalah komponen yang penting dalam asuransi. Dikarenakan premi digunakan untuk menanggung kerugian pemegang polis, perusahaan asuransi memerlukan premi yang mengandung risk loading untuk memastikan perusahaan asuransi dapat menanggung kerugian pemegang polis secara keseluruhan. Salah satu penetapan premi yang mengandung risk loading akan diperkenalkan pada tugas akhir ini yang dinamakan Cumulative Residual Entropy (CRE) Premium Principle. CRE Premium Principle lebih baik dari TVaR karena dapat digunakan untuk setiap tingkat keamanan. Dapat ditunjukkan bahwa CRE Premium Principle juga memenuhi properti-properti yang diinginkan sebagai premi yang memadai bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi seperti nonnegative risk loading, memiliki batas atas, koheren, dan adaptif terhadap ekor distribusi. Pada akhir penelitian ini, dilakukan simulasi numerik menggunakan CRE Premium Principle.

 

---

Premium is an important component in insurance. Since it is used to cover insured’s losses, insurer needs premium that consist risk loading for making sure that the premium can cover insured’s loss totally. One of the premium principles that consider risk loading will be introduced in this paper and it is called Cumulative Residual Entropy (CRE) Premium Principle. CRE Premium Principle is obtained by expecting the Tail-Value-at-Risk (TVaR). In other words, CRE Premium Principle is better than TVaR because it can be used for every security level. It can be shown that CRE Premium Principle is also satisfying desirable properties as an adequate premium for insured and insurer such as nonnegative risk loading, having an upper bound, coherent, and adaptive for heavy tailed distribution. In the end of this study, we build data to show how does CRE Premium Principle work.

Abstrak :
Skripsi ini menggunakan metode Transformasi Bahaya Proporsional Non-parametrik menghitung premi yang memperhitungkan pemuatan risiko dari asuransi pertanian tradisional. Pendekatan non-parametrik digunakan karena tidak semua data kerugian pertanian tersedia dapat diasumsikan mengikuti distribusi tertentu karena karakteristik data yang hilang tambak yang digunakan tidak sesuai dengan distribusi yang ada. Premi dihasilkan melalui metode Transformasi Bahaya Proporsional disebut sebagai penyesuaian risiko premium. Perhitungan premi yang disesuaikan dengan risiko dibedakan berdasarkan jenis data yang digunakan, yaitu data kerugian individu atau kelompok. Pada data kerugian individu, Penghitungan premi yang disesuaikan dengan risiko dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan fungsi kelangsungan hidup empiris dan fungsi kelangsungan hidup empiris yang disempurnakan. Nilai premi yang disesuaikan dengan risiko yang dihitung berdasarkan fungsi survival empiris akan lebih besar di bandingkan dengan nilai premi yang disesuaikan dengan risiko dihitung berdasarkan fungsi kelangsungan hidup empiris yang dimurnikan. Perhitungan premi yang disesuaikan dengan risiko akan diterapkan pada data kerugian pertanian padi di Indonesia dari 2015 hingga 2017. ......This thesis uses the Non-parametric Proportional Hazard Transformation method to calculate the premium that takes into account the risk loading of traditional agricultural insurance. A non-parametric approach is used because not all available agricultural loss data can be assumed to follow a certain distribution due to the characteristics of the missing data the pond used is not in accordance with the existing distribution. The premium generated through the Proportional Hazard Transformation method is referred to as the risk adjustment premium. The calculation of premiums adjusted for risk is differentiated based on the type of data used, namely data on individual or group losses. For individual loss data, the calculation of the risk-adjusted premium can be done in two ways, namely by using the empirical survival function and the enhanced empirical survival function. The risk-adjusted premium value calculated based on the empirical survival function would be greater than the risk-adjusted premium value calculated based on the empirically refined survival function. The calculation of the risk-adjusted premium will be applied to the rice agricultural loss data in Indonesia from 2015 to 2017.

Abstrak :
ABSTRAK
Premi merupakan komponen penting dalam asuransi. Karena premium yang digunakan Untuk menutupi kerugian pemegang polis, perusahaan asuransi membutuhkan premi yang memuat risk loading untuk memastikan perusahaan asuransi dapat menanggungnya kerugian pemegang polis secara keseluruhan. Salah satu tugas premium yang mengandung risk loading akan diperkenalkan pada tugas akhir ini yang berjudul Cumulative Prinsip Premium Residual Entropy (CRE). Prinsip Premium CRE lebih baik dari TVaR karena dapat digunakan untuk tingkat keamanan apa pun. Dapat ditampilkan bahwa Prinsip CRE Premium juga memenuhi properti yang diinginkan sebagai premi yang memadai untuk pemegang polis dan perusahaan asuransi seperti non-negatif pembebanan risiko, memiliki batas atas, koheren, dan adaptif terhadap ekor distribusi. Di Pada akhir penelitian ini, simulasi numerik dilakukan dengan menggunakan Prinsip Premium CRE dengan parameter yang berbeda.
ABSTRACT
Premiums are an important component in insurance. Because the premium is used to cover the loss of the policyholder, the insurance company requires a premium that contains the risk loading to ensure that the insurance company can cover the loss of the policyholder as a whole. One of the premium assignments which contains risk loading will be introduced in this final project entitled Cumulative Principles of Premium Residual Entropy (CRE). The Premium CRE principle is better than TVaR because it can be used for any level of security. It can be shown that the CRE Premium Principle also fulfills the desired property as an adequate premium for policyholders and insurance companies such as non-negative risk assignment, has an upper limit, is coherent, and adaptive to the tail of the distribution. At the end of this study, numerical simulations were carried out using the Premium CRE Principle with different parameters