Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat memberikan return yang pasti dalam hal pembayaran coupon maupun principalnya. Tetapi kepastian tersebut tidak menjadikan obligasi bebas dari segala risiko. Nilai dari obligasi tersebut dipengaruhi oleh tingkat suku bunga sedangkan untuk obligasi dalam valuta asing dipengaruhi juga dengan nilai tukar. Perhitungan Value at Risk (VaR) terhadap obligasi dalam valuta asing telah dilakukan oleh PT.Bank XYZ dengan menggunakan suatu sistem yang terintegrated satu dengan yang lainnya, sehingga risiko operasional dapat diminimalisasi. Pada karya akhir ini akan diperlihatkan perhitungan manual VaR risiko tingkat suku bunga dan nilai tukar pada obligasi pemerintah dalam valuta asing dengan menggunakan metode risk metrics sebagai alternatif perhitungan VaR yang dapat diterapkan dalam PT.Bank XYZ. ......Bond is one of investment instrument that can give a certain return in terms of coupon or principal payment. But in the other hand all that return doesn’t make bond free from every risk. Bond is rare influenced by interest rate and exchange rate risk. PT.Bank XYZ already implements the calculation of VaR by using integrated system therefore operational risk can be minimized. In this paper, we can see the manual calculation of VaR interest rate risk and exchange rate risk for government bond in foreign curency using the risk metrics method as an alternative for VaR calculation that already implemented in PT.Bank XYZ.