Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Iqbal
Perbandingan Kemampuan Prediksi Volatilitas Antara Metode GARCH dan SVR-GARCH Pada Negara-Negara Berkembang Di Dunia = Comparison of the ability to predict volatility between the GARCH and SVR-GARCH methods in emerging countries in the world
" Penggunaan metode machine learning dalam memprediksi volatilitas data keuangan sering digunakan dan berhasil dalam beberapa penelitian akhir-akhir ini. Salah satu metode yang paling efektif pada machine learning adalah Support Vector Machine, dimana metode ini sudah terbukti oleh para peneliti-peneliti sebelumnya dapat menunjukkan performa yang sangat baik dalam melakukan prediksi volatilitas dibandingkan metode GARCH. Pada penelitian ini, metode machine learning akan digabungkan dengan metode tradisional (yaitu SVR-GARCH) dan akan dibandingkan dengan metode tanpa digabungkan (GARCH dan ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library