Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Distribusi posterior adalah distribusi dari parameter dengan informasi lainnya telah diketahui. Distribusi posterior dari seluruh parameter pada model dibutuhkan untuk menaksir parameter dengan pendekatan Bayesian melalui Gibbs sampling. Gabungan dari model small area tingkat unit dan model kesalahan pengukuran dapat diselesaikan menggunakan pendekatan Bayesian. Terdapat delapan parameter (𝜃𝑖,𝑥𝑖,𝒃,𝜇𝑥,𝜎𝑒2,𝜎𝑢2,𝜎𝜂2 dan 𝜎𝑥2) pada model tersebut yang akan diperoleh distribusi posteriornya. Dalam memperoleh distribusi posterior, kesalahan dapat terjadi pada penentuan fungsi likelihood dan prior jika semua parameter lain digunakan dalam perhitungan. Sifat d-separation pada Bayesian network digunakan untuk mereduksi parameter-parameter yang tidak dibutuhkan untuk memperoleh suatu distribusi posterior. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teorema Bayes dengan parameter yang telah tereduksi. Berdasarkan hasil teorema Bayes, dilakukan manipulasi aljabar sedemikian sehingga p.d.f. dari distribusi posterior parameter tersebut sama atau sebanding dengan p.d.f. dari suatu distribusi.

---

Posterior distribution is a distribution of a parameter with other informations are knowns. Posterior distribution of all parameter in model are required to parameter estimation by Bayesian approach with Gibbs sampling. The conjugation of small area unit level model and measurement error model could be solved by Bayesian approach. There are eight parameters (𝜃𝑖,𝑥𝑖,𝒃,𝜇𝑥,𝜎𝑒2,𝜎𝑢2,𝜎𝜂2 and 𝜎𝑥2) in the model that each posterior distribution will be obtained. In approach of obtaining posterior distribution, fallacy of likelihood function and prior selection might occur if all parameter are included. D-separation property in Bayesian network is used to reduce unnecessary parameters in obtaining the posterior distribution. In the next step, Bayes' theorem is used on reduced parameters. Based on Bayes' theorem result, aljabar manipulation is used such that posterior probability density function (p.d.f.) is same or proportional to a well-known p.d.f

Abstrak :
Distribusi posterior adalah distribusi dari parameter dengan informasi lainnya telah diketahui. Distribusi posterior dari seluruh parameter pada model dibutuhkan untuk menaksir parameter dengan pendekatan Bayesian melalui Gibbs sampling. Gabungan dari model small area tingkat unit dan model kesalahan pengukuran dapat diselesaikan menggunakan pendekatan Bayesian. Terdapat delapan parameter pada model tersebut yang akan diperoleh distribusi posteriornya. Dalam memperoleh distribusi posterior, kesalahan dapat terjadi pada penentuan fungsi likelihood dan prior jika semua parameter lain digunakan dalam perhitungan. Sifat d-separation pada Bayesian network digunakan untuk mereduksi parameter-parameter yang tidak dibutuhkan untuk memperoleh suatu distribusi posterior. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teorema Bayes dengan parameter yang telah tereduksi. Berdasarkan hasil teorema Bayes, dilakukan manipulasi aljabar sedemikian sehingga p.d.f. dari distribusi posterior parameter tersebut sama atau sebanding dengan p.d.f. dari suatu distribusi. ......Posterior distribution is a distribution of a parameter with other informations are knowns. Posterior distribution of all parameter in model are required to parameter estimation by Bayesian approach with Gibbs sampling. The conjugation of small area unit level model and measurement error model could be solved by Bayesian approach. There are eight parameters in the model that each posterior distribution will be obtained. In approach of obtaining posterior distribution, fallacy of likelihood function and prior selection might occur if all parameter are included. D separation property in Bayesian network is used to reduce unnecessary parameters in obtaining the posterior distribution. In the next step, Bayes rsquo theorem is used on reduced parameters. Based on Bayes rsquo theorem result, aljabar manipulation is used such that posterior probability density function p.d.f. is same or proportional to a well known p.d.f.

Abstrak :
Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis dampak pandemi COVID-19 pada performa pasar saham di negara ASEAN-5 dengan menggunakan pendekatan Bayesian Structural Time Series. Sampel pada penelitian ini menggunakan data harian indeks pasar saham di negara ASEAN-5 dan sektor yang terdapat di pasar saham tersebut. Penelitian memiliki rentang waktu penelitian antara 1 Oktober 2019 hingga 30 Juni 2020. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak negatif signifikan yang diberiakn pandemi COVID-19 pada performa pasar saham di negara ASEAN-5 maupun sektor yang terdapat di pasar saham tersebut. Selain itu penelitian juga melihat bahwa pemulihan pasar saham hanya terdapat di tiga negara ASEAN-5 yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. ......This study aims to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on stock market performance in ASEAN-5 countries using the Bayesian Structural Time Series approach. The sample in this study uses daily stock market index data in ASEAN-5 countries and the sectors contained in the stock market. This research has a research time span between October 1, 2019 to June 30, 2020. The results show that there is a significant negative impact that the COVID-19 pandemic has had on stock market performance in ASEAN-5 countries and sectors in the stock market. In addition, the study also saw that stock market recovery was only found in three ASEAN-5 countries, namely Indonesia, Malaysia, and Thailand.