Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Sianipar, Lanni Palmitha Rosetty
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang momen imbal hasil pasar di Indonesia yaitu volatilitas, kecondongan dan keruncingan (volatility, skewness dan kurtosis) dan meneliti mana di antara mereka yang mampu menangkap eksposur risiko. Dengan bantuan cross section dari tingkat imbal hasil, penulis ingin melihat momen pasar mana yang bisa menangkap eksposur risiko. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, dengan melihat pergerakan imbal hasil portofolio yang telah disusun berdasarkan koefisien delta volatilitas, delta kecondongan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46528
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hasna Fadhila
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengungkapan Value at Risk dan keakuratan
pengungkapan Value at Risk dengan data Bank di Indonesia. Untuk mengukur
pengungkapan Value at Risk, maka berbagai metode dalam pengukuran Value at
Risk diambil dari periode data selama 2011 sampai 2015. Tesis ini menunjukkan
Historical Simulation merupakan metode Value at Risk yang paling populer.
Keakuratan Value at Risk dilihat dengan jumlah Value at Risk yang mengandung
informasi tentang volatilitas dari perdagangan treasury dan imbal hasil
perdagangan treasury. Diketahui metode parametrik Value at ...
"
2016
T49195
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sylvia Andriani
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan dan kekuatan pasar terhadap volatilitas pendapatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2006-2014. Dengan menggunakan standar deviasi atas ROA dan ROE untuk penilaian volatilitas pendapatan perbankan, dalam penelitian ini ditemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap volatilitas pendapatan perbankan sehingga bank-bank yang berukuran besar dinilai lebih stabil pendapatannya. Selain itu juga, ditemukan bahwa kekuatan pasar memiliki pengaruh yang negatif ...
"
2016
S63785
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lubis, Iman
"
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kemampuan dari market down, volatility, dan
illiquidity dalam mempengaruhi imbal hasil 52 minggu high BE/ME, winner,
50% high BE/ME dan 50% winner, dan model markowitz. Ketika kita
memprediksi saat market down maka imbal hasil mingguan t+52 weeks bernilai
positif secara deskriptif dan statististik kecuali Markowitz. Market Volatility dan
market illiquidity tidak dapat menjelaskan lebih baik dari market down imbal hasil
52 minggu high BE/ME, winner, 50% high BE/ME dan 50% winner, dan model
markowitz secara deskriptif dan statistik.
ABSTRACT
This ...
"
2015
T43554
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rosa Mega Libryani
"
Skripsi ini membahas mengenai dampak konvergensi PSAK-IFRS terhadap pasar modal di Indonesia yang dilihat dari 3 hal, yaitu efisiensi pasar (distribution dan information effect), peran old news dalam mempengaruhi perubahan harga (information effect) dan volatilitas imbal hasil (expertise acquisition effect). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan cara membandingkan random walk dari imbal hasil dan variansi imbal hasil pada pre- konvergensi PSAK-IFRS (2007) dan post- konvergensi PSAK-IFRS (2012). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pasar cenderung lebih ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S60235
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
