Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 1982 ekonomi Indonesia mengalami resesi sebagal dampak dari resesi yang dialami banyak negara maju. Kenaikan produk domestik bruto rill pada tahun 1982 hanya 2,2%, suatu penurunan dibandingkan dengan tahun 1981 yang mencapai kenaikan 7% dan tahun 1980 mencapai kenaikan 9,9%. Sementara itu, neraca pembayaran dan transaksi berjalan sejak tahun 1981 terus mengalami defisit. Tahun 1982 defisit neraca pembayaran mencapai nilai US$ 1,9 milyar dan deflsit transaksi berjalan mencapai nilai US$ 5,5 milyar. Permasalahan ekonomi Ini dicoba untuk diperbaiki oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan.

Abstrak :
Futures prices series CPO (crude palni oil) COMMEX Malaysia sepanjang 20 tahun (23 Okt 1980-31 Mar 2000) menunjukkan distribusi yang tidak normal (Leptokurtis). memiliki pola autokorelasi yang sangat lambat menuju nol dan tampak memiliki suatu sikius nonperiodik. Penyimpangan dan normalitas dapat merupakan sirmom adanya proses nonlinier dinamis. Pengujian ARCH standar dengan LM Test menunjukkan adanya efek ARCH. Tetapi pola autokorelasi residual kuadrat dan semua frekwensjitime series yang diteliti (bulanan. mingguan. dan harian) meluruh dengan sangat lambat dan tidak teratur, dan keadaan ini bukanlah perilaku dan proses ARCH. Proses ARCH umumnya memiliki unconditional third moment sana dengan aol, yaltu distribusi yang simetris, tetapi semua time series dalam penelitian ini menunjukkan skewness yang positif (positively skewed). Model GARCH( 1,1) mendrikan bahwa unconditional second moment pada time series adalah tidak terhingga. Tetapi Dickey?Fuller Test dan Philips-Perron Test semuanya menyimpuLkan bahwa time series adalah stasioner dengan fluai rata-rata dan vaniansi yang terhingga. Sehingga model GARCH( 1,1) juga kurang cocok merepresentasikan prices serles CPO COMMEX Malaysia. Komoditi minyak kelapa sawit (palm oil) dalam perdagangan minyak nabati dunia dewasa ¡ni menduduk urutan kedua setelah minyak kedelai (soybean oil). Malaysia tercatat sebagai produsen CPO (crude palm oil) terbesar di dunia. kontribusinya adalah 49,7 % dan total produksi CPO dunia. Minyak sawit dan minyak inti sawit bagi Malaysia merupakan penghasil devisa terbesar setelab minyak. Sekarang ini Malaysia mengekspor 99,8 % dan minyak sawitnya dalam bentuk produk-produk rafinasi dan fraksinasi. Industri sawit di Malaysia dikelola dengan sangat balk dan ditunjang olch rencana pembangunan 5 tahun Malaysia. Mempertimbangkan hal-ha] di atas, ¡nalca pergerakan barga CPO seharusnya ada unsur deterministlknya tidak sekedar pergerakan yang random. Juga diharapkan adanya suatu sikius pergerakan barga CPO yang berkaitan dengan fàktor-fictor determmistik tersebut. Dajam karya akiiir ini pcnulis bertujuan menibuktikan eksistensi deterministic chaos dalam ftaure prices CPO COMMEX Malaysia. Proses chaotic dapat menunjukkan perilaku stokastik yang dibangkitkan oleh suatu sistem deterministik. Karena dinamika yang teramati nipaic seperti proses random. maka metoda konvensional akan ceriderung menyimpulkan proses tersebut sebagai random walk. Sistem nonlinear dinaniis tidak menghasilkan suatu solusi optimal tunggal, ia menghasilkan suatu ruang kcmungkinan solusi berganda (multiple possible solutions), sehingga tidak berlaku konsep equlibrium statis. Sistem nonJinear dinamis merupakan suatu time-dependent feedback mechanism, dengan demjkjan sistem hams dipandang sebagai proses yang memiliki suatu memory, bukannya suatu proses yang independent. Karakteristik chaos yang penting adalah adanya attractor berdimensi fractal (noninteger). Algoritrna yang dikembangkan oleh (Irassberger & Procaccia mengestimasi nilal fractal dimension ini dengan correlation dimension. Karakteristik pent ing lainnya yang dapat nienjelaskan perilaku deterministic chaos adalah maximum Lyapunov exponent yang bertanda positif Penulis menggunaican algoritma Wolf untuk menghitung maximum Lyapunov exponent secara numerik.

Abstrak :
Futures prices series CPO (crude palm oil) COMMEX Malaysia sepanjang 20 tahun (23 Okt 1980 — 31 Mar 2000) menunjukkan distribusi yang tidak normal (leptokurtis), memiliki pola autokorelasi yang sangat lambat menuju nol, dan tampak memiliki suatu sikius nonperiodik. Penyimpangan dan normalitas dapat merupakan simtom adanya proses nonilnier dinamis. Pengujian ARCH standar dengan LM Test menunjukkan adanya efek ARCH. Tetapi pola autokorelasi residual kuadrat dan semua frekwensi time series yang diteliti (bulanan, mingguan, dan harian) seluruh dengan sangat lambat dan tidak teratur, dan keadaan ini bukanlah perilaku dan proses ARCH. Proses ARCH umumnya memiliki unconditional third moment sama dengan nol, yaitu distribusi yang simetris, tetapi semua time series dalam penelitian ini menunjukkan skewness yang positif (positively skewed). Model GARCH(1,1) mendrikan bahwa unconditional second moment pada time series adalah tidak terhingga. Tetapi Dickey-Fuller Test dan Philips-Perron Test semuanya menyimpulkan bahwa time series adalah stasioner dengan nilai rata-rata dan variansi yang terhingga. Sehingga model GARCH(1,1) juga kurang cocok merepresentasikan prices series CPO COMMEX Malaysia. Komoditi minyak kelapa sawit (palm oil) dalam perdagangan minyak nabati dunia dewasa ini menduduki urutan kedua setelah minyak kedelai (soybean oil). Malaysia tercatat sebagai produsen CPO (crude palm oil) terbesar di dunia, kontribusinya adalah 49,7 % dan total produksi CPO dunia. Minyak sawit dan minyak inti sawit bagi Malaysia merupakan penghasil devisa terbesar setelah minyak. Sekarang ini Malaysia mengekspor 99,8 % dari minyak sawitnya dalam bentuk produk-produk rafinasi dan fraksinasì. Industri sawit di Malaysia dikelola dengan sangat baik dan ditunjang oleh rencana pembangunan 5 tahun Malaysia. Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka pergerakan harga CPO seharusnya ada unsur deterministiknya tidak sekedar pergerakan yang random. Juga diharapkan adanya suatu siklus pergerakan harga CPO yang berkaitan dengan faktor-faktor deterministik tersebut. Dalam karya akhir ini penulis bertujuan membuktikan eksistensi deterministic chaos dalam future prices CPO COMMEX Malaysia. Proses chaotic dapat menunjukkan perilaku stokastik yang dibangkitkan oleh suatu sistem deterministik. Karena dinamika yang teramati tampak seperti proses random, maka metoda konvensional akan cenderung menyimpulkan proses tersebut sebagai random walk. Sistem nonlinear dinamis tidak menghasilkan suatu solusi optimal tunggal, ia menghasilkan suati ruang kemungkinan solusi berganda (multiple possible solutions), sebingga tidak berlaku konsep equlibrium statis. Sistem nonlinear dinamis merupakan suatu time-dependent feedback mechanism, dengan demikian sistem harus dipandang sebagai proses yang memillki suatu memory, bukannya suatu proses yang independent. Karakteristlk chaos yang penting adalah adanya attractor berdimensi fractal (noninteger). Algoritma yang dikembangkan oleh Grassberger & Procaccia mengestimasi nilal fractal dimension ini dengan correlation dimension. Karakteristik penting lainnya yang dapat menjelaskan perilaku deterministic chaos adalah maximum Lyapunov exponent yang bertanda position. Penulis menggunakan algoritrna Wolf untuk menghitung maximum Lyapunov exponent secara numerik.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penemu tingkat inflasi dalam perekonomian lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kointegrasi dan model koreksi kesalahan untuk mengungkap hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara tingkat inflasi dan variabel ekonomi lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penentu tingkat inflasi di Yogyakarta adalah upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan variabel moneter yang ditunjukkan oleh BI rate. Temuan lainnya, nilai tukar juga berkontribusi terhadap perubahan harga. PEnelitian ini menemukan bukti adanya kausalitas jangka panjang antar upah minimum dan inflasi dan hubungan searah dari upah terhadap inflasi dalam jangka pendek. Temuan ini menegaskan proposi upah non-netral terhadap perubahan harga. Tingkat inflasi dalam perekonomia lokal tidak hany bergantung pada indikator regional tetapi juga bergantung pada perubahan internasional yang tercermin dalam nilai tukar. Variabel moneter yang ditunjukkan oleh BI rate juga berkontribusi secara parsial terhadap perubahan harga ditingkat lokal. Secara keseluruhan, Pemerintah daerah telah berhasil mengelola perubahan harga.