Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sigit Sulistiyo Wibowo
Perbandingan metode M-GARCH BEKK dan metode Matriks Varian-Kovarian dalam rangka penaksiran volatilitas mata uang dan Value-at-risk
" Value-at-Risk (VaR) adalah perangkat pengukuran risiko yang sangat populer di dunia perbankan dan keuangan saat ini. Iorion (2003) menerjemahkan VaR sebagai suatu tilik hatasan (cut q) yang menetapkan suatu kerugian Lidak dapat lerjadi dengan probabilitas yang Iebih besar dari tingkat kepercayaannya. Karya akhir ini memfokuskan penaksiran volatilitas untuk pengukuran risiko pasar dalam rangka meughitung diversified VaR. Engle (1982) mengembangkan model yang sangat lerkenai untuk meramalkan volatilitas yang disebut sebagai uutoregressive conditional hereroskedasticity (ARCH). Salah seorang muridnya, ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library