Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini ingin melakukan pengujian mengenai hipotesis efisiensi pasar setengah kuat di dalam nilai tukar tiga mata uang yaitu US Dollar (USD), Japanese Yen (JPY), dan Euro (EUR) terhadap Rupiah (IDR) pada periode Oktober 2003-Oktober 2008. Untuk pengujian stasioneritas diuji dengan menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test dan Phillips-Perron (PP) Test. Kemudian untuk pengujian hipotesis efisiensi pasar setengah kuat (Semi-strong Efficient Market Hypothesis) diuji dengan menggunakan kointgerasi, Granger Causality Test, dan juga menggunakan Variance Decomposition Analysis. Penelitian ini memberikan bukti bahwa hubungan di antara ketiga nilai tukar mata uang tersebut belum efisien secara bentuk setengah kuat. Informasi yang terdapat di dalam peneltian ini dapat digunakan oleh regulator perekonomian mengenai kebijakan intervensi seperti apa yang harus dilakukan dan juga kepada para partisipan di dalam pasar valuta asing mengenai strategi investasi seperti apa yang sebaiknya diambil. ...... This research is intended to test the hypothesis on the efficiency of the semi strong market on three different foreign currencies which are US Dollar (USD), Japanese Yen (JPY), and Euro (EUR) towards Rupiah (IDR) in the period of October 2003 ? October 2008. The data stationerity are tested by using Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test and Phillips-Perron (PP) Test. The Semi-strong Efficient Market Hypothesis are tested by using cointegration, Granger Causality Test, and Variance Decomposition Analysis. This paper provide findings that show the relationship between said three currencies are not yet efficient, even in the semi strong form. Information found in this paper could be used by economics regulator to formulate what type of intervention policies needed and by participants in foreign exchanges market to create a sound investment decision.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasar Modal yang berkembang pesat merupakan sarana investasi yang cukup menggiurkan bagi semua orang. Perkiraan yang tepat akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Karena itu ramalan-ramalan tentang harga sekuritas selanjutnya yang bersifat ilmiah berkembang menjadi suatu komoditas yang diminati oleh banyak orang. Hampir semua ramalan-ramalan tersebut bersandar pada apa yang dikenal dengan Random Walk . JJka pasar yang ada tidak mengikuti random walk maka sulit menggunakan ramalan-ramalan tersebut. Pengujian yang dilakukan pada karya akhir int adalah untuk melihat sifat acak dari BEJ untuk periode 11 tahun dengan model tertentu sehingga pengunaan teknik peramalan yang ada menjadi lebih efektif. Pada kesempatan ini pengujian menggunakan model yang diturunkan oleh Lo dan.MacKinlay. Hasil yang didapat adalah terjadi penolakan Ho pada homocedasticity dan tidak ditolaknya Ho pada heteroscedasticity.

Abstrak :
Penelitian yang dilakukan oleh Fama dan French pertama [cali menghasilkan adanya signfìcant positive re1ationshq antara beta dengan return. Tetapi selanjutnya dilakukan penelitian kembali untuk periode peflgarnatan 1963 - 1990 dan dihasilkan penggunaan beta sendiri tidak cukup untuk menjelaskan return tetapi penggunaan variabel pendukung lam seperti size, P/E, book to market dapat inemberikan sinyal terhadap perubahan return. Perbedaan hasil tersebut disebabkan antara lain adanya perbedaan kondisi market dan faktor yang berpengaruh dan masing-masing periode. Terdapat perbedaan hash dan penelitian yang sej ems mendasar dilakukannya penelitan serupa pada saharn yang diwakili oleh sektor consumers goods di Bursa Efek Jakarta periode 1997-2001. Tujuan dari penulisan ini untuk menguji apakah pcnggunaan variabel beta, book to market, size, negatf equity, PER secara cross sectional dapat menjelaskan perubahan return. Hasil pengujian yang diwakilan diharapkaT1 menghasilkan suatu variabel yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi investor thiani berinvestasi di pasar modal Indonesia. Hasil replikasi model Kama dan French pada sektor consumers goods di BEJ menghasilkan penggunaan data historis berupa beta lebih dapat menjelaskan perubahan return díbandingkan penggunaan data fundamental seperti book to market, size, negatif equity, PER. Tetapi dengan melakukan kombiflasi antara beta;size dan betaPER maka dapat diperkirakan besarnya perubahan return.

Abstrak :
Tesis ini membahas analisis segmen pasar potensial produk pelayanan rawat inap kelas VVIP Rumah Sakit PMI Bogor berdasarkan lcarakberistik pasien meliputi demograiik, geograflk dan psykografik serta karakteristik wilayah kota Bogor meliputi gambaran geodemograflk, analisa minat, daya beli dan akses terhadap produk pelayanan rawat imap kelas VVIP Rumah Sakit PMI Bogor.Penelitian ini adalah penelitiau kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penclitian menyarankan bahwa Rumah Sakit PMI Bogor perlu menyusun kembali strategi pemasaran yang sesuai dengan pasar potensial secara sistematis, akurat dan profesional dengan memperhatikan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan utilisasi dan pendapatan bagi Rumah Sakit PMI Bogor. ......This thesis discusses the analysis of the potential market segment for a service product of the VVIP class in patient service at PMI l-lospital,Bogor based on a patient’s characteristics which consist of the characteristics of demographic, geographic, and psychograiic, and also the characteristics of Bogor itself which covers the geodemographic picttue, intention analysis, purchase power, and access towards the VVIP class in patientservice at PMI Hospital, Bogor. This research applies a qualitative methode with a descriptive design. The reseach's result draws a conclution that the PM.I Hospital, Bogorhas to build a marketting stxategi which is proper with a potential market systematically, accurately, and professionallyby paying attention to the Hospital’s infrastructures in order to the optimize the utilization and to increase the income of PMI Hospital, Bogor.