Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memprediksi kegagalan bank di ASEAN 5 dengan estimasi satu tahun sebelum bank tersebut gagal menggunakan kondisi makroekonomi dan fundamental bank pada periode 1996 ? 2014. Pengolahan data menggunakan model regresi panel logit dan multiple imputation. Hasil penelitian menyatakan bahwa kegagalan perbankan ASEAN 5 secara dominan ditentukan oleh kondisi makroekonomi negara. Meskipun demikian, fundamental bank juga berperan dalam menentukan probabilita kegagalan bank, dimana semakin buruknya manajemen, diukur dengan pengelolaan beban operasional dan beban noninterest, akan semakin meningkatkan probabilita kegagalan bank. ...... Panel logit and multiple imputation are used to predict bank failures in ASEAN 5 a year before failures using macroeconomic conditions and bank fundamentals within 1996 - 2014. The finding presented that banks in ASEAN 5 are strongly affected by their macroeconomic conditions. Nevertheless, bank fundamentals also have critical role in predicting bank failures, measured by operating expenses and non-interest expenses, we found that worse bank management will increase the likelihood of bank failures.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan membuat model early warning system yang mampu memprediksi financial distress pada bank umum di Indonesia. Model early warning system dibuat dengan mengestimasi indikator yang menyebabkan suatu bank mengalami permasalahan finansial sehingga harus diberhentikan oleh pemerintah. Estimasi dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu analisis diskriminan, pooled logit, dan panel logit. Data yang digunakan untuk membuat model berupa rasio keuangan bank 1994-1997 yang berasal dari Direktori Perbankan Indonesia (DPI). Sedangkan untuk pengujian out-sample menggunakan data tahun 1998. Model yang dibuat digunakan untuk memprediksi financial distress bank di atas tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan beberapa ciri bank yang akan tutup pada dua atau tiga tahun ke depan. Selain itu, model early warning system yang dibuat mampu memprediksi financial distress pada bank umum di Indonesia. ......This research aims to create early warning system models for predicting financial distress on Indonesian commercial banks. Early warning system models is made by estimating bank indicators that led bank run into financial problems which to be shut down by the government. Estimation use three methods, discriminant analysis, pooled logit, and panel logit. The data used to create models is bank's financial ratios in 1994-1997 gathered from Direktori Perbankan Indonesia (DPI). Out of the sample test use the data in 1998. All model were used to predict the bank's financial distress after 2000. This study found some characteristics of distressed banks that will be in the state of failure in two or three years. Finally, this research found that early warning system models is able to predict the probability of financial distress on commercial banks.;

Abstrak :
Terjadinya krisis global tahun 2008 dan rencana integrasi keuangan ASEAN pada tahun 2020 menjadikan perbankan sebagai salah satu industri penting yang mendapat perhatian dari para regulator. Hal ini menjadi semakin penting, mengingat adanya sifat natural sistemik yang dimiliki industri perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kegagalan sebuah bank mampu berdampak atau berkontribusi pada risiko sistemik (industri) maupun risiko sistematik (pasar) di 5 negara ASEAN. Dengan data gabungan 5 negara, tidak terbukti risiko kebangkrutan bank berdampak pada risiko sistemik, namun dapat berdampak sistematik. Selain itu, ditunjukkan hasil yang bervariasi pada analisis tiap-tiap negara. Namun, faktor makroekonomi secara konsisten berkontribusi pada risiko sistemik maupun risiko sistematik di seluruh negara. ...... Due to the global financial crisis in 2008 and the “ASEAN financial integration” plan in 2020, regulators have began to show special attention to banking industry. This becomes increasingly important, given the natural systemic of banking industry. This research aimed to investigate the effect of bank default risk on systemic and systematic risk in 5 ASEAN countries. The results showed that for the combined data of 5 ASEAN countries, there was no evidence that bank default risk could affect systemic risk, though it tends to be systematic. Moreover, it was shown varying results on the analysis for each country. Though, macroeconomic factors consistently contributed on both systemic and systematic risks for each countries.