Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas pengukuran risiko kredit menurut Basel II, yang berbeda dengan ketentuan Basel I yang berlaku saat ini. Untuk pengukuran kredit korporasi PT. Bank X telah mulai mempersiapkan diri dengan menerapkan sistem internal rating yang berjalan mulai tahun 2004. Internal rating merupakan salah syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengukuran kredit sesuai dengan Basel II. Basel II memperkenal 3 metode pengukuran risiko kredit terutama untuk kredit usaha, yaitu Standardized Approach, IRB Foundation Appraoch dan IRB Advanced Approach. Dalam tulisan ini ketiga metode tersebut diterapkan untuk mengukur minimum capital charg.. Sesuai dengan data yang diperoleh risiko kredit yang diukur adalah portepel kredit yang dimiliki oleh Divisi Usaha Menegah PT. Bank X. Hasil pengukuran risiko kredit ini masing-masing diperbandingkan mana yang lebih effisien dalam menghitung risiko kredit. Selanjutnya hasil kesimpulan yang diperoleh dapat dijadikan bahan masukan bagi manajemen PT. Bank X, ataupun bank-bank lain yang menghadapi permasalahan yang sama. ......The focus of this study is measuring credit risk using Basel II method. This preparation already started from 2004 through the implementation of internal rating system. Internal rating system as one of the term to be full filled to measring credit risk using Basel II. Basel II introduce 3 methods to measuring credit risk specialy for corporate loan, which is Standardized Approach, IRB Foundation Approach dan IRB Advanced Approach. The subject on this paper is to implement 3 methods, calculate minimum capital charge using data of credit portfolio middle marker segment PT. Bank X. The results from the measurement of each method then compared to find which method is more efficient in calculating credit risk. Therefore the conclusion is an input for the management of PT. Bank X as for the other banks who facing the same problem.

Abstrak :
Kredit adalah bisnis utama dari perbankan. Kecenderungan beberapa tahun terakhir ini kualitas kredit Bank X menurun jika dibandingkan dengan beberapa bank pesaing. Tesis ini membahas penggunaan Internal Rating System pada proses aplikasi kredit produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penggunaan Internal Rating System dalam proses aplikasi kredit Bank X, mengevaluasi faktor lain yang menentukan dalam memutuskan kelayakan suatu debitur atau calon debitur untuk tetap dapat mendapatkan fasilitas kredit di Bank X serta mengetahui komponen Internal Rating System manakah yang harus selalu diperbaiki dalam proses analisa kredit Bank X dan merumuskan saran-saran perbaikan untuk memperbaiki kelemahan Internal Rating System. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian didapati bahwa penggunaan Internal Rating System belum dilakukan secara benar dalam proses aplikasi kredit Bank X mengingat input komponen penentu skor Customer Risk Rating masih dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara laporan keuangan debitur dengan input komponen penentu skor Customer Risk Rating. Atas penggunaan Internal Rating System, komponen yang harus selalu diperbaiki dalam proses aplikasi kredit Bank X adalah komponen keuangan ......Credit is the main business of banking. The tendency of the last few years, the credit quality of Bank X decreased when compared to some competitor banks. This thesis discusses the use of Internal Rating System on the credit application process. This study aims to analyze the use of an internal rating with a value of Non-Performing Loan Bank X. Its also evaluate other factors in deciding the feasibility of the debtor to continue to earn credit facility with Bank X. Its also know the components of Internal Rating System Which must always be fixed in X bank credit analysis process and formulate suggestions for improvement to fix the flaws Internal Rating System.This research is a descriptive study with a quantitative approach. The results found that the use of Internal Rating System has not been done correctly in the Banks loan application process X because the input component scores of decisive Customer Risk Rating is still done manually. This has led to a mismatch between the financial statement of the debtor with the input component scores determinant Customer Risk Rating. For the use of the Internal Rating System, a component that should always be fixed in the Bank X's loan application process is a financial component.

Abstrak :
Perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur oleh regulator sehubungan dengan dampak dari buruknya kinerja dari perbankan dapat menyebabkan systemic risk. Hal ini disebabkan oleh tingginya leverage yang dimiliki oleh industri perbankan sesuai dengan fungsi bank sebagai Iembaga intermediasi perekonomian yaitu memobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit untuk mendorong sektor usaha. Dengan semakin berkembangnya industri perbankan, maka akhirnya Bank for International Settlement (BIS) mulai melakukan regulasi, terutama menyangkut permodalan perbankan berkaitan dengan risiko yang dihadapi. Salah satu risiko yang paling sering dihadapi bank adalah risiko kredit. Dalam Basel Accord II yang akan segera diterapkan, bank diperbolehkan mempergunakan Internal Rating Base model untuk menghitung kebutuhan modal untuk mengcover risiko kredit. Karya tulis ini berusaha memberikan gambaran mengenai sistem Internal Rating Base model yang dikembangkan oleh sebuah bank nasional dan membandingkan basil pemeringkatan yang diperoleh dari Internal Credit Risk Rating (sebutan untuk Internal Rating Base model di bank tersebut) dengan basil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat Pefindo. Analisa perbandingan tersebut meliputi perbandingan hasil pemeringkatan dari kedua sistem pemeringkatan terhadap perusahaan sama, konsistensi rata-rata rasio keuangan utama untuk beberapa kelompok hasil pemeringkatan internal bank tersebut, konsistensi rata-rata rasio keuangan utama untuk beberapa kelompok basil pemeringkatan Pefindo, dan perbandingan rata-rata rasio keuangan utama dari basil pemeringkatan bank dengan Pefindo untuk kelompok hasil pemeringkatan yang sama. Data yang dipergunakan untuk perbandingan ini meliputi data Hasil pemeringkatan bank nasional tersebut dan basil pemeringkatan Pefindo per 28 Februari 2005 dan laporan keuangan tahun 2003 dari perusahaan-perusahaan yang diperingkat.

---

Banking is an industry which is highly regulated since poor performance in the backing sector may lead to a systemic risk in the economy. This is due to the industry's high leverage as a result of its role as a financial intermediary, which mobilizes funds from the people and extends them in forms of loans to support businesses. In order to support the growth in the banking industry, the Bank for International Settlement (BIS) has started issuing regulation, particularly related to the bank's capital in association with the risk incurred. One of the risks mainly encountered by the industry is the credit risk. In Basel Accord II which will soon be implemented, bank is allowed to use the Internal Rating Base model to calculate the capital necessary to cover the credit risk. This paper tried to provide understanding about the Internal Rating Based model developed by a national bank (called the Internal Credit Risk Rating) and compare the result from that model with the rating derived from the rating institution, Pefindo. The comparative analysis include the comparison between the rating derived from both models toward the same company, the consistency of the average of main financial ratios of several groups derived from the internal bank rating, the consistency of the average of main financial ratios of several groups derived from Pefindo rating and the comparison of the average of main financial ratios derived from both models for groups with the same rating. The data utilised for this comparison purposes include data from the aforementioned national bank's rating and Pefindo rating as of 28 February 2005 and 2003 financial statement of the companies that are rated.