Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ekspansi pembiayaan pada industri perbankan syariah mengakibatkan tingginya FDR yang mengakibatkan meningkatnya risiko likuiditas perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi FDR (financing to deposit ratio) dan cadangan likuiditas bank syariah apakah sama atau berbeda dari kondisi pada perbankan konvensional, kemudian menganalisis kemungkinan penerapan Peraturan Bank Indonesia mengenai GWM yang dikaitkan dengan FDR pada industri perbankan syariah. Dengan menggunakan metode kuantitatif Lagrange Multipliers dan simulasi persamaan matematis, penelitian ini menghasilkan rekomendasi koridor FDR optimal bagi bank syariah yaitu antara 78 persen untuk batas bawah dan 93 persen untuk batas atas. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kondisi likuiditas, FDR dan CAR masing-masing bank syariah dan memberikan rekomendasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan kondisi FDR bank syariah yang lebih tinggi daripada bank konvensional dan juga cadangan likuiditas yang lebih sedikit. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan GWM-FDR perlu dan dapat menjadi alternatif solusi dari permasalahan likuiditas pada bank syariah saat ini. Selain itu, juga supaya bank syariah tumbuh searah dengan kerangka kebijakan makro dan mikro prudensial, sebagaimana yang sudah dijalankan pada perbankan konvensional melalui peraturan GWM-LDR. ...... The expansion of financing activities in the Islamic banking industry leads to a high rate of FDR that increases the liquidity risk of Islamic banks. The purpose of this study is to identify and analyze the FDR (financing to deposit ratio) and liquidity reserves in Islamic banks, whether or not similar to or differ from the condition at the conventional banking industry, so that the implementation of the central bank's GWM-FDR regulation is advisable for the Islamic banking. By using Lagrange Multipliers and mathematical simulation, this research recommends that the range of the optimum FDR corridor is from 78 percent, for the lower limit, to 93 percent for the upper limit. Furthermore, this study also identifies the condition of liquidity reserves, FDR and CAR of each Islamic bank and proposes some recommendations. In fact, the results show that Islamic bank's FDR tends to be higher than the conventional banks, besides showing a lesser amount on liquidity reserves. Thus, this research concludes that the implementation of GWM-FDR is very much needed and provides alternate solutions for the current liquidity problems in the Islamic banking industry. Moreover, the Islamic banking is growing in line with macro and micro prudential policy frameworks, as it is exercised on conventional banks through GWM-LDR regulation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kinerja bank umum konvensional go public di Indonesia. Objek penelitian adalah seluruh bank umum konvensional go public yang ada di Indonesia selama periode penelitian pada tahun 2009-2013. Variabel yang mewakili pengukuran kinerja bank dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan net interest margin (NIM). Faktor likuiditas yang diuji pengaruhnya terhadap ketiga rasio profitabilitas tersebut adalah giro wajib minimum primer (GWMP), giro wajib minimum sekunder (GWMS), dan loan to deposit ratio (LDR). Variabel lainnya yang diikutsertakan dalam pengujian ini adalah capital adequacy ratio (CAR), government ownership (GOOWN), dan foreign ownership (FOOWN). Metode yang digunakan adalah dengan model regresi data panel random effect untuk model regresi ROA dan NIM, serta model regresi PLS untuk model regresi ROE. Dari hasil regresi yang dilakukan, menemukan bahwa GWMP berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, ROE dan NIM, variabel GWMS berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, variabel LDR dan GOOWN berpengaruh positif signifikan masing-masing terhadap NIM dan ROA. CAR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan ROE, sedangkan terhadap NIM berpengaruh positif namun tidak signifikan. Selanjutnya variabel FOOWN tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, sedangkan terhadap ROA dan NIM memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan Variabel terakhir yaitu GOOWN hanya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. ......This study focuses on the liquidity effect to public commercial banks performance in Indonesia. Object of the research is all commercial banks in Indonesia from 2009 to 2013. Variables representing bank performance measurement in this study are profitability ratio: return on assets (ROA), return on equity (ROE), and net interest margin (NIM). Variables representing bank liquidity in this study are primary statutory reserve ( GWMP ), secondary statutory reserves (GWMS), and loan-to deposit ratio (LDR). Other variables included in this test are capital adequacy ratio (CAR), government ownership (GOOWN), and foreign ownership (FOOWN). The methods used in this study are a panel data regression model with random effects regression models for ROA and NIM, and PLS model for ROE regression model. The results are (1) GWMP has a negative and significant effect on ROA, ROE and NIM, while the GWMS has a negative and significant effect only on ROE, (2) LDR and GOOWN variables have a positive and significant effect on each of the NIM and ROA, (3) CAR has a positive but not significant effect on NIM, (4) FOOWN variable has positive but not significant effect on ROA and NIM, (5) GOOWN as the last variable has a significant positive effect on ROA.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis interconnectedness pasar uang antar bank PUAB pada perbankan sebagai salah satu indikator kerentanan sistem keuangan dalam rangka mitigasi risiko sistemik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah time series transaksi pasar uang antar bank yang telah diolah menggunakan aplikasi GEPHI sehingga menghasilkan dua variabel dependen yaitu Graph Density dan Average Path Length yang menunjukkan kerapatan dan rata-rata jumlah koneksitas transaksi di pasar uang antar bank yang berpotensi menimbulkan efek contagion. Penelitian membuktikan bahwa rasio likuiditas AL/NCD dan LDR berpengaruh signifikan terhadap density kerapatan transaksi pasar uang antar bank, sementara variabel GWM Primer growth tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat density transaksi pasar uang antar bank. Kesimpulan selanjutnya adalah variabel LDR dan GWM Primer berpengaruh signifikan terhadap rata-rata koneksi yang dibutuhkan oleh setiap bank dalam pasar uang antar bank, sementara rasio AL/NCD tidak secara signifikan mempengaruhi average path length. Likuiditas perbankan menjadi salah satu faktor penentu koneksitas antar bank. Hasil analisis tersebut telah dikonfirmasi positif dengan rasio transaksi dalam sistem pembayaran.

---

ABSTRACT
This research analyzes interconnectedness of interbank money market in banking as one indicator of financial system vulnerability in order to mitigate systemic risk. This research uses quantitative approach with multiple regression analysis method. The data used are time series of interbank money market transactions that have been processed using GEPHI application to produce two dependent variables namely Graph Density GD and Average Path Length APL indicating the density and number of transaction interbank money market which has potential to cause contagion effect. Research can be concluded that the liquidity ratio AL NCD and LDR has a significant effect on the density of interbank money market, while the Primary GWM variable does not significantly affect the density level of interbank money market transactions. The next conclusion is that the LDR and Primary GWM variables significantly affect the APL in the interbank money market, while the AL NCD ratio does not significantly affect the APL. Bank liquidity becomes one of the determinants of inter bank connectivity. The results of these analyzes have been confirmed positively by the ratio of transactions in the payment system.