Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas aplikasi fractal pada kompresi gambar dengan metode quadtree partitioning sebagai penentu pasangan domain-range terbaik. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai metode ini dilakukan simulasi dengan berbagai toleransi, tingkat quadtree partirioning dan iterasi yang digunakan sebagai parameter.

Analisa dilakukan terhadap unjuk kerja (meliputi PSNR dan ratio kompresi) masing-masing parameter. Dari analisa dapat ditentukan berapa tingkat quadtree parmfoning yang diperlukan dan toleransi yang digunakan pada pross kompresi dan jumlah iterasi yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah gambar yang baik pada proses dekompresi.

---

Abstrak :
This paper introduces a methods for modification of the formula of the fractal box counting dimension. The method is based on the utilization of the probability distribution formula in the fractal box count. The purpose of this method is to use it for the discrimination of oil spill areas from the surrounding features e.g sea surface dimension was able to discriminate between oil spills and look-alike areas. The low wind area had the highest fractal dimension peak of 2.9, as compared to the oil slick and the surrounding rough sea. The maximum error standard deviation of the low wind area was 0.68 which performed with a 2.9 fractal dimension value.

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan algoritma fraktal untuk menghasilkan dan mengubah ornamen asli Aceh ke elemen desain arsitektur. Penafsiran dan pembuatan ornamen ini dengan metode fraktal menggunakan perangkat lunak berbasis L-system yang disebut jBatik. Kami mempelajari pendekatan pelestarian ornamen lokal dengan tiga tahap: memahami fungsi geometri ornamen lokal, menafsirkan dan menghasilkan ornamen baru menggunakan metode fraktal, menjelajahi kemungkinan iterasi pola berdasarkan algoritma fraktal. Kami menerapkan proses ini ke dalam eksperimen desain arsitektur di mana pola 3D digunakan sebagai elemen desain. Hasilnya menunjukkan bahwa kemungkinan untuk pelestarian ornamen lokal dengan metode fraktal dapat membuka kesempatan bagi arsitek untuk mengeksplorasi pendekatan baru dalam desain menggunakan iterasi dan transformasi ornamen lokal. Kemungkinan tak terbatas yang ditawarkan oleh metode fraktal untuk menghasilkan ornamen baru merupakan justifikasi kemajuan digital untuk pelestariannya. ......This study employs fractal algorithms to generate and transform original Aceh ornaments into architectural design elements. The interpretation and generation of this ornaments by fractal method uses L-system based software called jBatik. We studied an approach of preserving local ornaments using three stages: understanding the local ornament geometry function, interpreting and generating new ornament using fractal method, exploring the possible iterations of patterns based on fractal algorithms. We applied this process into architectural design experiments where the 3D patterns used as an architectural design elements. The result shows that the possibility of preserving local ornament by fractal method can open opportunity for architects to explore new approach in design using the iteration and transformation of local ornaments. The endless possibilities offered by fractal method for generating new ornaments justify the digital advancement for its preservation.

Abstrak :
Fractal analyses methods (rescale-range analyses, RIS and Power Spectrum analyses) were applied to verify wireline logs correlation through the fluvial to marine Sihapas Group (Lower-Middle Miocene) in the Central Sumantra Basin. This study was a test the applicability of a fractal analysis of well log data (gamma-ray, density, porosity and sonic logs) specially for well log correlation purposes. These analyses reveal that the fractal dimension of gamma-ray logs is the best log for well log correlation purposes with correlation coefficient 0.713, and the porosity logs shows 0.702. However, the density and sonic logs have correlation coefficient 0.533 and 0.542 respectively. The fractal dimensions for each stratigraphic unit suggests being different. In these cases, the fractal analyses will be more use as a tool for environmental determination than for correlation. Analyses of the procedures adopted suggest, however, that the fractal geometry concepts in wireline log analyses should be treated with caution. Changes in the calculation procedures can cause larger variation in the estimate of the fractal dimension. The study was also suggested that the Rescale range analyses is more stable than the Power Spectrum method. These difficulties should be considered for the correlation purposes. The validity and suitability of fractal geometry in the well log analyses need to be considered carefully. The application of fractal geometry in the well log correlation should be considered as an experiment of fractal geometry in the geological sciences. Much work should be done before the fractal geometry can be applied safely to particular geological analysis.

Abstrak :
Konsep Fractal Market Hypothesis (FMH) dalam pasar modal muncul sebagai alternatif teori Efficient Market Hypothesis (EMH) yang mampu menunjukkan kelemahan teori portofolio modern yang mengasumsikan bahwa investor bersifat rasional, pasar efisien, dan random walk. Fraktal mempunyai karakteristik yang tidak random, melainkan memiliki pola. Fraktal mengalami perulangan pola atau struktur dengan skala dan ukuran yang berbeda, dan menunjukkan adanya trend. Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui apakah konsep fraktal berlaku terhadap return harian indeks LQ45 dan lima saham perbankan yang bertahan dalam kelompok LQ45 selama periode 2 Juni 2008 sampai dengan 1 September 2009. Dalam penelitian digunakan analisis Rescaled Range (R/S) dan nilai eksponen Hurst (H) untuk melihat karakteristik pergerakan return, mengukur tingkat risiko, mengukur korelasi dan melihat dimensi fraktal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga return harian indeks LQ45 dan lima saham perbankan kelompok LQ45 di BEI lebih mendekati asumsi FMH dengan konsep bias random walk, investor terdiri dari berbagai horison investasi dan pergerakan return saham dari waktu ke waktu mempunyai keterkaitan.

---

Fractal Market Hypothesis (FMH) turns up in the capital market as an alternative theory for Efficient Market Hypothesis (EMH). The EMH assumes that investor have rational character, efficient market and random walk. This study is an empirical study to identify whether the EMH concept is still suitable for the LQ45 stocks return or applies to the Hurst process which is biased random walk in nature and which is in accordance with the FMH concept emphasizing the effect of the liquidity and the horizon of the investor behavior. FMH concept uses Rescaled Range analysis as a statistical processing tool and Hurst value used to measure the degree of risk. The result of this study shows that the FMH assumptions are more realistic than the EMH assumptions and do happen on the Indonesian Capital Market, especially for LQ45.

Abstrak :
Plants play important roles for the existence of all beings in the world. High diversity of plant?s species make a manual observation of plants classifying becomes very difficult. Fractal dimension is widely known feature descriptor for shape or texture. It is utilized to determine the complexity of an object in a form of fractional dimension. On the other hand, lacunarity is a feature descriptor that able to deter-mine the heterogeneity of a texture image. Lacunarity was not really exploited in many fields. More-over, there are no significant research on fractal dimension and lacunarity combination in the study of automatic plant?s leaf classification. In this paper, we focused on combination of fractal dimension and lacunarity features extraction to yield better classification result. A box counting method is implement-ed to get the fractal dimension feature of leaf boundary and vein. Meanwhile, a gliding box algorithm is implemented to get the lacunarity feature of leaf texture. Using 626 leaves from flavia, experiment was conducted by analyzing the performance of both feature vectors, while considering the optimal box size r. Using support vector machine classifier, result shows that combined features able to reach 93.92 % of classification accuracy.

---

Tumbuhan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Tingginya keberagaman spesies tumbuhanmembuat metode pengamatanmanual dalam klasifikasi daunmenjadi semakin sulit. Dimensi fraktal merupakan deskriptor bentuk dan tekstur yang mampu mendeskripsikan kompleksitas dari suatu objek dalam bentuk dimensi pecahan. Di sisi lain, lacunarity adalah deskriptor tekstur berbasis fraktal yang mampu mendeskripsikan heterogenitas dari citra tekstur. Namun lacunarity belum cukup dieks-plorasi dalam banyak kasus dan belum ada usaha yang cukup signifikan dalam mengkombinasikan di-mensi fraktal dan lacunarity dalam bidang klasifikasi tumbuhan secara otomatis. Penelitian ini berfokus pada ekstraksi dan kombinasi fitur dimensi fraktal dan lacunarity untuk meningkatkan akurasi klasi-fikasi. Metode box counting diterapkan untuk memperoleh dimensi fraktal dari bentuk pinggiran dan urat daun, sementara metode gliding box diterapkan untuk memperoleh fitur lacunariy dari tekstur da-un. menggunakan 626 citra daun dari flavia, percobaan dilakukan dengan menganalisis performa dari kedua fitur dengan mempertimbangkan ukuran kotak r yang paling optimal. Klasifikasi dengan support vector machine menunjukkan bahwa hasil kombinasi kedua fitur mampu mencapai rata-rata akurasi hingga 93.92%.

Abstrak :
One way to model fractal object is by IFS (Iterated Function Systems) model based on affine trans-formation functions. Rotational effect of star-like object in IFS fractal model can be exhibited by means of metamorphical animation method instead of by the affine rotational operation of non meta-morphical animation method. The metamorphical version has an advantage over the non metamor-phical version in the independency of object?s relative position to the fixed point as an absolute cen-troid. Therefore, the rotational effect can be exhibited at any positions. In addition, it can be combined with rotational effect of the local centroid itself around the absolute centroid as a fixed point by the primitive rotational operation to form an interesting behaviour of orbital trajectory. So based on the hybrid of both animation methods, the animation simulation of orbital trajectory on a twin stars rota-ting to each other as a system can be done. Both objects are rotated in the same angular direction, but started in the opposite position around two closely different fixed points. So, the orbital trajectory yielded forms an elliptical path. The two similar objects can be created efficiently by cloning-scaling technique. In general, the animation method can be modeled as an animation framework.

---

Salah satu cara memodelkan objek fraktal adalah dengan model IFS (Iterated Function Systems) berdasarkan transformasi affine. Efek rotasi objek yang menyerupai bintang dari fraktal IFS dapat dijalankan melalui metoda animasi metamorfik sebagai pengganti operasi rotasi affine pada metoda animasi non metamorfik. Kelebihan metoda animasi yang metamorfik dibandingkan metoda animasi yang non metamorfik adalah dalam hal ketidakbergantungan posisi objek terhadap titik tetap sebagai titik pusat (centroid) absolut, sehingga efek rotasi dapat terjadi di manapun objek berada dan selain itu memungkinkan dikombinasikan dengan efek rotasi di seputar centroid lokal dengan efek rotasi operasi rotasi affine objek tersebut terhadap centroid absolut, sehingga menghasilkan hasil animasi berbentuk jejak orbit objek yang menarik untuk diobservasi. Jadi berdasarkan hibrida kedua metoda animasi, maka memungkinkan simulasi animasi yang menghasilkan jejak orbit sistem bintang ganda dapat dilakukan. Kedua objek bintang berotasi dengan arah rotasi yang sama tetapi berada pada posisi berlawanan seputar dua titik tetap berbeda, maka jejak orbit kedua objek tersebut berbentuk lonjong. Kedua objek dapat dikonstruksi secara efisien dengan teknik cloning-scaling. Secara umum hibrida metoda animasi dapat dimodelkan sebagai framework animasi.

Abstrak :
Kompresi adalah suatu proses pengurangan ukuran dari suatu data, dimana akan terjadi sedikit atau tidak ada sama sekah losses dari data itu sendiri. Dengan adanya teknik kompresi ini, maka waktu transmisi, dan tempat penyimpanan data akan semakin praktis. Gambar-gambar fraktal tidak didasarkan atas pikseI, maka gambar ash dapat direkonstruksi secara balk atau sempurna pads segala resolusi, maka gambar-gambar fraktal dikenal dengan resolution independent, yang berarti gambar-gambar itu dapat ditampilkan pada resolusi yang lebih tinggi/rendah dari gambar aslinya. Kompresi gambar dengan menggunakan metode fraktal, adalah salah satu teknik kompresi yang didasarkan atas visually losses compression, yaitu suatu teknik kompresi dimana data yang tidak dibutuhkan dapat dihilangkan, dan karma keterbatasan mata manusia, losses itu dapat ditolerir. Kompresi dengan metode fiaktal ini menjanjikan suatu performansi kerja yang jauh lebih balk dari teknik kompresi manapun, dimana kompresi rasionya dapat mencapai 100:1 bahkan 1000:1.

Abstrak :
This paper discuss fractal application on image compression using the method cf quadtree partitioning as a determiner of the best domain-range. In order to study further on this matter, simulation is done with some parameters, i.e a variety of tolerance, quadtree partitioning level and number of iteration. Analysis is done toward performance (PSNR and compression ratio) of each parameters. From the analysis can be determined some levels of quadtree partitioning tolerance and number of iteration use to produced a good image in the decompression process.

Abstrak :
Perhatian akademisi maupun peneliti yang mempelajari sistem ekonomi dan keuangan terutama untuk tujuan prediksi mulai tertuju pada topik chaos. Pencarian struktur chaos dalam sistem ekonomi dan keuangan menjadi penelitian menarik akhir-akhir ini. Adanya chaos dalam pasar keuangan merupakan pertanyaan panting karena dapat menjadi titik awal pemahaman perilaku sistem ekonomi dan keuangan yang belum terpecahkan dengan berbagai teori dan asumsi. Beberapa bukti menyarankan return saham terbentuk dad proses deterministic nonlinear (chaos). Studi empiris lainnya membuktikan nonlinearity baik deterministic maupun stochastic dalam financial time series. Beberapa penelitian memberikan bukti empiris adanya chaos dalam capital market index time series. Temuan tersebut merupakan tantangan bagi berbagai teori di bidang ekonomi dan keuangan seperti teori pasar efisien dan menjadi pertanyaan bagi penelitian yang berdasarkan asumsi statistik standar: independence (random) dan normalitas. Sistem low dimensional deterministic chaos memungkinkan penggunaan nonlinear dynamics untuk prediksi. Penelitian ini mempelajari adanya bukti empiris keberadaan chaos dalam pasar keuangan dengan pengujian yang mencari low dimensional chaos pada indeks dan beberapa saham individual pada pasar modal di Indonesia. Menggunakan perangkat pengujian BDS statistic, RJS analysis, Correlation Dimension dan Lyapunov Exponent, tesis ini mencoba mendeteksi adanya struktur chaos di Bursa Efek Jakarta. BDS statistic merupakan pengujian nonlinearity untuk mendeteksi deviasi hipotesa HD. RJS analysis diterapkan untuk uji persistensi atau long memory. Penerapan Correlation dimension dari Grassberger dan Procaccia untuk pengujian self similarity yang merupakan karakteristik chaos. Untuk menguji sensitive dependence on initial condition yang merupakan karakteristik chaos lainnya diterapkan Lyapunov exponent dad Wolf. Untuk mengatasi noise dalam data diterapkan filter proses stochastic dan filter simple noise reduction. Diperlukan range titik data yang panjang dalam pencarian struktur chaos. Maka diamati harga dan return saham harian, mingguan dan bulanan sampai akhir Nopember 2003 pads indeks IHSG sejak awal Januari 1988 dan 11 emiten BATA, DLTA, GDYR, JIHD, MERK, MLBI, PGIN, SCCO, SHDA, SMCB, SQBI sejak awal Januari 1989. Emiten yang dipilih adalah yang telah go public sebelum Januari 1989 dan masih terdaftar pads Nopember 2003. Hasil penelitian membukrtikan adanya nonlinearity, persistensillong memory dan low dimensional chaos pada IHSG dan beberapa emiten. Tetapi masalah noise dan temporal correlation belum dapat teratasi sepenuhnya karena keterbatasan jumlah titik data.

---

Researchers start to turn their attention to a new and interesting topic, chaos. The possibility of chaos structure in the economic and financial system is becoming an important question, as it can be a starting point to understand the behaviour of the system. Recent evidences suggest that returns are formed by deterministic non-linear process or chaos. Empirical studies prove the existence of deterministic as well as stochastic non-linear in financial time series. Researchers provide empirical evidences of the presence of chaos in capital markets index. These findings possess new challenges for the prevailing Economic and Financial theories, and a question to researches that are based on statistical standard assumptions. A low dimensional deterministic chaos system opens the possibility to use non-linear dynamics for prediction or forecasting. This research thesis seeks empirical evidence of the existence of chaos - low dimensional chaos - in financial market by testing individual stocks and index of the Indonesia 's Capital Market. By using BDS statistic to test non-linearity, RJS analysis for persistence (long memory) testing, Correlation dimension of Grassberger and Procaccia for self similarity testing, and Lyapunov exponent of Wolf to test sensitive dependence on initial condition, this study attempts to detect chaos in Jakarta Stock Exchange. Stochastic process filtering and simple noise reduction filtering are applied to handle noise in data set. The observations are on the JSKIndex from January 1988 to November 2003 and on stocks prices & returns of eleven-selected listing companies from January 1989 to November 2003, which are sampled daily, weekly, and monthly. These companies have listed before January 1989 and were still listing on November 2003. The result shows that non-linearity, persistence/long memory, and low dimensional chaos do exist on the Jakarta Stocks Exchange Index and in some selected listing companies.