Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Cadangan premi merupakan sejumlah uang yang dihimpun oleh perusahaan asuransi dari selisih nilai manfaat dan nilai pembayaran premi pada suatu waktu pertanggungan sebagai persiapan pembayaran klaim. Perusahaan asuransi harus mengelola cadangan premi dengan baik agar tidak terjadi kerugian. Namun, pada kenyataannya tingkat bunga yang dipakai tidak dapat diprediksi secara pasti dan berfluktuasi seiring bertambahnya waktu, karena itu diperlukan model tingkat bunga stokastik untuk perhitungan cadangan premi. Pada penelitian ini akan diperkenalkan model tingkat bunga stokastik baru dengan memodelkan fungsi akumulasi force of interest berdasarkan proses Gaussian dan proses Poisson. Proses Gaussian berfungsi untuk menjelaskan terjadinya proses difusi dan proses Poisson dapat menjelaskan proses lompatan yang terjadi pada force of interest. Dengan menggunakan tingkat bunga stokastik tersebut, ekspektasi nilai sekarang dari pembayaran sebesar 1 pada akhir periode t akan didapatkan guna memperoleh perhitungan APV manfaat dan APV anuitas pada waktu tertentu. Sehingga pada akhirnya perhitungan cadangan premi dapat diperoleh. Pada bagian akhir skripsi ini, ditampilkan contoh perhitungan cadangan premi jenis asuransi semi kontinu dan fully kontinu whole life untuk individu berusia 32 tahun dengan menggunakan asumsi mortalitas De Moivre dilanjutkan dengan analisis parameter numerik. ......Premium reserves are the amount of money collected by insurance companies from the difference between the value of the benefits and the value of premium payments at a time of policy coverage as preparation for claim payments. Insurance companies must manage their premium reserve properly to avoid any losses. However, in reality the interest rate cannot be predicted and fluctuate over time. Therefore a stochastic interest rate model is needed for premium reserve calculation. In this study, a new stochastic interest rate model will be introduced by modelling the force of interest accumulation function based on Gaussian process and Poisson process. Gaussian process will be used to explain the diffusion process while Poisson process can explain the jump process that occurs in the force of interest. Using the stochastic interest rate, expectation present value payment of 1 at the end of period t will be obtained in order to calculate the benefit APV and annuity APV at a certain time. So that the premium reserve calculation can be obtained. At the end of this paper, an example of calculating premium reserves for individual aged 32 years old buying semi continuous and fully continuous whole life insurance is shown followed by parameter numerical analysis.

Abstrak :
Perhitungan anuitas kontingensi merupakan salah satu komponen penting yang digunakan dalam perhitungan premi di dunia asuransi. Dalam menghitung anuitas, tingkat bunga seringkali diasumsikan konstan. Sedangkan, pada kenyataannya, tingkat bunga cenderung berubah-ubah dalam waktu yang tidak menentu dalam kontrak asuransi jiwa yang umumnya memiliki periode cukup panjang. Oleh karena itu, diperlukan model tingkat bunga stokastik yang dapat menjelaskan randomness atau perilaku keacakan dari perubahan tingkat bunga. Hal ini bertujuan agar perhitungan anuitas kontingensi dapat digambarkan dengan lebih realistis yaitu sesuai dengan perilaku tingkat bunga dalam kehidupan nyata yang fluktuatif. Pada penelitian ini, akan dibangun kelas model tingkat bunga stokastik baru dengan memodelkan force of interest berdasarkan proses compound Poisson secara langsung. Proses compound Poisson yang digunakan dapat menjelaskan random jumps yang terjadi pada tingkat bunga stokastik. Pada penelitian ini ditelaah pembentukan force of interest berdasarkan proses compound Poisson, menelaah bentuk perumusan nilai sekarang, menganalisis fungsi akumulasi force of interest tingkat bunga stokastik, dan menelaah bentuk perumusan Actuarial Present Value (APV) dari anuitas kontingensi yang bersifat diskrit maupun kontinu. Seletah itu, dilakukan ilustrasi perhitungan anuitas kontingensi berdasarkan model tingkat bunga stokastik yang telah dibentuk. ......The calculation of contingency annuities is one of the important components used in calculating premiums in the insurance world. In calculating annuities, the interest rate is often assumed to be constant. Meanwhile, in reality, interest rates tend to fluctuate in an uncertain time in life insurance contracts which generally have a fairly long period. Therefore, we need a stochastic interest rate model that can explain the randomness or random behavior of interest rate changes. It is intended that the calculation of the contingency annuity can be described more realistically, namely in accordance with the fluctuating behavior of interest rates in real life. In this research, a new stochastic interest rate model class be built by modeling the force of interest based on the direct compound Poisson process. The compound Poisson process used can explain the random jumps that occur at the stochastic interest rate. This research examines the formation of force of interest based on the compound Poisson process, examines the form of the present value formulation, analyzes the function of the accumulation of force of interest stochastic interest rates, and examines the form of the formulation of Actuarial Present Value (APV) of discrete or continuous contingency annuities. After that, an illustration of the contingency annuity calculation is carried out based on the stochastic interest rate model that has been formed.