Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsumsi kopi di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 250.000 ton per tahunnya, angka tersebut selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal tersebut dapat terjadi karena meminum kopi sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Diikuti dengan adanya Pandemi COVID-19 yang mendorong peningkatan penggunaan perangkat seluler, kondisi tersebut memicu tren pemasaran baru dengan memanfaatkan perangkat seluler, yakni mobile marketing. Untuk dapat mempertahankan dan memanfaatkan kondisi ini, Kopi Kenangan terus melakukan perkembangan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan merilis aplikasi smartphone. Salah satu komponen penting dalam mobile marketing adalah gamifikasi dikarenakan gamifikasi dapat mendorong individu untuk menciptakan perilaku nilai, seperti loyalitas yang lebih besar. Namun, dikarenakan gamifikasi merupakan konsep yang relatif baru, penelitian akademis yang dapat menjadi standarisasi implementasi gamifikasi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pengaruh dari gamifikasi yang dapat menjadi acuan perusahaan untuk menerapkannya. Penelitian ini menggunakan teori Covariance Based Structural Equation Modelling (CB- SEM) untuk menganalisis dampak gamifikasi pada Kopi Kenangan yang merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang menerapkan gamifikasi sebagai strategi mobile marketing. Kuesioner penelitian disebarluaskan kepada pengguna aplikasi Kopi Kenangan yang lahir pada tahun 1980 – 2010. Sebanyak total 248 responden didapatkan. Hasil pengolahan data dengan metode Covariance Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi behavior intention pelanggan dengan gamifikasi adalah game elements, customer engagement, perceived playfulness, dan attitude. Perancangan dan prioritas strategi dilakukan menggunakan RICE matrix.

---

Coffee consumption in Indonesia in 2016 reached 250,000 tons per year, this number always increases every year, this can happen because drinking coffee has become a lifestyle for most Indonesian people. Followed by the COVID-19 Pandemic which prompted an increase in the use of mobile devices, this condition triggered a new marketing trend by utilizing mobile devices, namely mobile marketing. To be able to maintain and take advantage of this condition, Kopi Kenangan continues to make progress, one of which is by utilizing information technology by releasing smartphone applications. One of the important components in mobile marketing is gamification because gamification can encourage individuals to create value behaviors, such as greater loyalty. However, because gamification is a relatively new concept, academic research that can standardize the implementation of gamification is still very limited. Therefore, it is necessary to evaluate the effect of gamification which can be a reference for companies to implement it. This study uses Covariance Based Structural Equation Modeling (CB SEM) theory to analyze the impact of gamification on Kopi Kenangan, which is one of the Indonesian companies that implements gamification as a mobile marketing strategy. The research questionnaire was distributed to Kopi Kenangan application users who were born in 1980 – 2010. A total of 248 respondents were obtained. The results of data processing using the Covariance Based Structural Equation Modeling (CB SEM) method show that the factors that influence customer behavior intention with gamification are game elements, customer engagement, perceived playfulness, and attitude. Strategy planning and prioritization is carried out using the RICE matrix."

"Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan penekanan pada metodologi variance covariance dan historical simulation model, untuk menguji investasi 10 jenis saham yang dilakukan oleh Dana Pensiun RST.Model digunakan untuk mengukur besarnya potensi kerugian dengan tingkat keyakinan 95%, dan divalidasi dengan menggunakan back testing dan Kupiec test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengukuran antara variance covariance dan historical simulation model. Hasil pengujian back testing dan Kupiec test menunjukkan bahwa kedua model valid untuk mengukur besarnya potensi kerugian maksimum saham.

---

Value at Risk (VaR) model has been extensively used not only in banking sector. The aim of this thesis is to outline Value at Risk methodology by giving more emphasis on variance covariance method and historical simulation model. The model is used to investigate the applicability and usefulness of VaR in stocks investment of Pension Fund RST.

Using the methodologies as described, the maximum potential loss of each stock and its portfolio of 10 stocks can be calculated at 95% confidence level. The models were validating using back testing and Kupiec test.

The research found that there was different result of VaR calculated using variance covariance and historical simulation model. However, variance covariance and historical simulation model are valid ones to measure maximum potential loss of stocks."

"Penelitian ini menganalisis risiko harga saham syariah dengan mengukur potensi kerugian maksimal yang akan dialami dalam satu hari, lima hari, dan 20 hari ke depan. Metodologi yang digunakan adalah Value at Risk Variance Covariance model dan Historical Simulation model. Obyek penelitian meliputi 10 saham syariah yang konsisten selama dua tahun tercatat dalam Jakarta Islamic Index. Dalam penelitian ini diasumsikan pasar modal efisien, dengan demikian maka risiko harga dalam penelitian ini menunjukan total risiko dari saham-saham syariah.Dengan metodologi yang digunakan. dapat diukur potensi kerugian maksimal dari masing-masing saham dan potensi kerugian maksimal dari portofolio 10 saham tersebut pada convident Ievel 95%. Validitas model diuji dengan melakukan back testing dengan Kupiec Test yaitu membandingkan potensi kerugian maksimal hasil perhitungan dengan kerugian yang sebenarnya terjadi. Dari penelitian ini, ditemukan perbedaan hasil pengukuran antara Variance Covariance model dan Historical Simulation model, di mana potensi kerugian yang diukur dengan Variance Covariance model lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian maksimal yang diukur dengan Historical Simulation model. Meskipun demikian, kedua model ini dinyatakan valid untuk mengukur potensi kerugian maksimal dari saham syariah.

---

This thesis analyzes price risk of sharia stocks by measuring maximum potential loss for the next one, five, and 20 days. The methodologies used are Value at Risk Variance Covariance and Historical Simulation models, The object of research includes 10 stocks listed in Jakarta Islamic Index for the last two years, 2003 and 2004 consequentially. It was assumed that the capital market is efficient so that the price risk reflects total risk of the sharia stocks.

Using the methodologies as described, the maximum potential loss of each stock and its portfolio of 10 stocks can be calculated at 95% confidence level. The models were validated using back testing and Kupiec Test which compare the maximum potential losses with their actual losses. The research found that there was different result of Value at Risk calculated using Variance Covariance method and Historical Simulation methode. The potential loss calculated using Variance Covariance method is bigger than that one calculated using Historical Simulation method. However, these two methods are valid ones to measure maximum potential loss of sharia stocks."

"Saham PT lndosat, Tbk. ("ISAT") merupakan satu dari beberapa saham yang masuk dalam kategori blue chip karena sahamnya sangat likuid disebabkan volume dan frekwensi perdagangannya yang tinggi. Disamping itu pula bila dilihat dari segi fundamental bisnisnya sangat bagus karena mempunyai kinerja keuangan yang bagus dari tahun ke tahun yang semakin baik dan mempunyai pangsa pasar yang signifikan di dalam bidang bisnis telepon seluler, sambungan telepon internasional, dan jasa penyewaan satelit. Atas alasan tersebut, saham ini banyak diburu oleh para investor yang berharap untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki saham tersebut dalam jangka waktu singkat maupun lama. Namun demikian investasi di saham ISAT tersebut, para investor tentunya akan menghadapi Risiko berupa potensi kerugian yang mungkin terjadi dari aktivitas melakukan perdagangan jual-beli saham tersebut. Potensi kerugian ini tentunya harus dipahami dan diukur betul agar para investor dapat memperkecil bahkan menghindari kerugian yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, para investor harus memiliki patokan ukuran kuantitatif yang jelas mengenai seberapa besar dalam hal ini batas kerugian maksimum yang dapat ditoleransi dalam bentuk angka agar dalam kegiatan investasinya tidak mengalami kerugian yang sangat besar.Potensi kerugian ini harus diukur dengan suatu metode yang ilmiah yang mana cara, proses, maupun hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Adapun metode di bidang ilmu keuangan untuk mengukur potensi kerugian yang ada saat ini banyak dipakai dan dikenal luas adalah Value-at-Risk (VAR) yang mana banyak digunakan di sektor perbankan, asuransi, dan pasar modal yang mana mulai dikembangkan di akhir tahun 1990-an. Diantara metode yang ada saat ini, VaR memiliki 3 pendekatan yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungannya, yakni Histrorical Simulation Method, Variance-Covariance Method, dan Monte Carlo Simulation Method. Dari 3 tiga metode atau pendekatan ini tentunya bisa digunakan oleh para analis dan para investor untuk tujuan memperkecil kerugian di dalam aktivitas perdagangannya. Tentunya dari masing¬masing metode mempunyai kekurangan maupun kelebihan. Berdasarkan literatur dan pengalaman para praktisi, memang tidak ada metode yang paling akurat dalam setiap perhitungan dengan 3 pendekatan dengan menggunakan faktor pasar yang berbeda. Oleh karena itu, para analis dan para investor perlu mengetahui metode mana kiranya yang memberikan pencadangan kerugian yang paling besar dan yang paling akurat untuk memprediksi kerugian yang sebenarnya terjadi untuk kasus ini saja, khususnya saham ISAT untuk sepanjang periode tahun 2005 dengan menggunakan data time series 500 hari perdagangan (2 tahun) ke belakang.Di dalam penulisan tesis ini setelah melakukan penelitian maka besarnya pencadangan yang hares dilakukan oleh para investor dalam melakukan perdagangan ISAT sepanjang periode tahun 2005 berdasarkan VaR harian adalah sebesar maksimum 52,24% (dengan Variance-Covariance Simulation Method dan Historical Simulation Method) dan minimum sebesar 1,06% (dengan Monte Carlo Simulation Method) serta metode yang paling akurat untuk mengukur VaR adalah dengan Variance-Covariance Simulation Method.

---

PT Indosat, Tbk. 'share ("ISAT") is one of shares which belongs blue chip share, it is due to the shares is very liquid in market because such shares have high volume and frequency in trading. In addition, if ISAT is reviewed its fundamental business, its financial report is very impressive from year to year and have good market share in cellular, international calls, and satellite rent. Based on such reasons, these shares are frequently seek by investors who have a hope for getting profits from owning such shares in short as well as long period. This loss potential should be measured to avoid the possible loss. Therefore, investor should have a clearly quantitative benchmark about how much the maximum loss is able to be tolerated in the investment activities in order to avoid a large number of potential losses.This potential loss should be measured by a method scientifically, and its process, or its result which is able to be got responsibility scientifically. A method in financial science for measuring potential loss which widely recognized is Value-at-Risk (VAR). Such method is frequently used in sectors as banking, insurance and capital market in which is developed since year 1990 late. Currently, VAR has 3 approaches in calculating data such as Historical Simulation Method, Variance-Covariance Simulation Method, and Monte Carlo Simulation Method. From such methods, they are able to be used by analysts and investors for decreasing loss in their trading activities. Based on literature and analysts' experience, there is no best accurate method in every calculating data by using 3 approaches by using different market factors. Therefore, analysts and investors are necessary to know which method shall render greatest loss saving and the best accurate result for forecasting the real loss. The subject of this case is ISAT for along year 2005 by using time series data (500 trading days or 2 years) to past. In this thesis, after doing research then the sum of saving should be committed by investors in trading ISAT for along 2005 based on daily VAR is maximum at 52,24% (calculated by using Monte Carlo Simulation Method). The best approached for calculating VAR is by using Variance-Covariance Simulation Method."

"Pengungkapan informasi pribadi atau self-disclosure adalah proses komunikasi yang berfungsi untuk mengungkapkan diri maupun informasi pribadi kepada orang lain. LinkedIn merupakan tempat untuk membangun presentasi diri yang diperoleh dari data profil yang dilengkapi pada LinkedIn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor perceived benefits, privacy concern, trust in LinkedIn members dan provider, perceived control, privacy awareness, perceived likelihood, dan perceived severity terhadap perilaku self-disclosure pengguna LinkedIn. Penelitian ini menggunakan kerangka teori privacy calculus dan perluasan faktor kepercayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mendapatkan 661 responden yang disebarkan melalui kuesioner online. Penelitian ini menggunakan metode Covariance Based Structural Equation Modelling (CB-SEM) dengan bantuan software AMOS 24.0. Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengguna untuk mengungkapkan informasi profesionalnya pada LinkedIn di Indonesia adalah perceived benefits yang terdiri dari self-presentation, career advancement, developing professional network, learning and exchange information, privacy concern, perceived likelihood, perceived severity, trust in LinkedIn member dan perceived control.

---

Disclosing personal information or self-disclosure is a communication process that functions to reveal the self and personal information to others. LinkedIn is a place to build self-presentation obtained from profile data on LinkedIn. This study aims to analyze the influence of the factors perceived benefits, privacy concerns, trust in LinkedIn members and providers, perceived control, privacy awareness, perceived likelihood, and perceived severity on the self-disclosure behavior of LinkedIn users. This study uses a privacy calculus theoretical framework and an expansion of trust factors. This research uses a quantitative approach by collecting 661 respondent data through a questionnaire distributed online. This study using the Covariance Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) method with AMOS 24.0 software. The results of this study show the factors that influence LinkedIn users to disclose professional information on LinkedIn in Indonesia are perceived benefits consisting of self-presentation, career advancement, developing professional networks, learning and exchange information, privacy concerns, perceived likelihood, perceived severity, trust in Linkedin members and perceived control."