Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi Peer to Peer (P2P) didefinisikan sebagai sistem pengelolaan dana yang dilakukan secara bersama di antara sekelompok individu yang berlandaskan asas kepercayaan di antara semua pihak dimana individu-individu tersebut akan menanggung risiko di bawah nilai ambang batas tertentu dan sisanya dapat ditanggung oleh pihak (re)asuransi mengingat adanya keterbatasan kapabilitas membayar individu dalam menanggung risiko. Risiko komunitas asuransi P2P akan dibagikan diantara partisipan dengan menggunakan conditional mean risk sharing rule. Risiko tiap individu akan diperhitungkan dan berpengaruh ke besaran kontribusi yang harus dibayar oleh masingmasing partisipan. Penggunaan conditional mean risk sharing rule memberikan keuntungan dalam beberapa aspek, (1) memiliki sifat risk-averse yang menguntungkan setiap partisipan, (2) individu baru tidak perlu melakukan penyesuaian risiko, sehingga memudahkan proses transfer risiko, (3) dalam skenario tertentu, dimana terjadi kerugian diatas nilai ambang batas yang ditentukan, individu hanya dapat dikenakan biaya tambahan sebesar besaran premium yang dimiliki. Dalam upaya menganalisis konsep penggunaan conditional mean risk sharing rule terhadap asuransi P2P akan dilakukan (1) Analisa literatur terhadap model asuransi P2P, sifat komonotonik, dan conditional mean risk sharing rule, (2) Penjabaran proses penentuan kontribusi dengan menggunakan conditional mean risk sharing rule, (3) menentukan kontribusi risiko dengan model kerugian compound poisson, dan (4) Analisa numerik dari model pembagian kerugian dengan conditional mean risk sharing rule pada komunitas dengan kelompok risiko berbeda. Hasil yang diharapkan akan menunjukkan perbedaan besaran kontribusi dari tiap partisipan dengan risiko yang berbeda melalui pembagian conditional mean risk sharing rule.

---

Peer to Peer (P2P) insurance is defined as a fund management system that is carried out jointly among a group of individuals based on the principle of trust between all parties where these individuals will bear the risk below a certain threshold value and the rest can be borne by the third party (re)insurance company due to individual limited capabilities in bearing certain amount of risk. The risk of the P2P insurance community will be shared among participants using the conditional mean risk sharing rule. The risk of each participant will be calculated and will affect the amount of contribution that must be paid by each participant. The use of the conditional mean risk sharing rule provides benefits in several aspects, (1) having a risk-averse nature that benefits each participant, (2) new participants do not need to undergo risk adjustment, thus facilitating the risk transfer process, (3) in certain scenarios, where If there is a loss above the specified threshold value, the participant can only be charged an additional fee of the amount of the premium they have. In an effort to analyze the concept of using the conditional mean risk sharing rule for P2P insurance, it will be carried out (1) Literature analysis on the P2P insurance model, its comonotonic nature, and the conditional mean risk sharing rule, (2) Elaboration of the contribution determination process using the conditional mean risk sharing rule, (3) determine the risk contribution with the compound Poisson loss model, and (4) numerical analysis of the risk sharing model with conditional mean risk sharing rule in P2P insurance community with different risk profile. The expected results will show the difference in contribution of participants with different risks from the distribution of the conditional mean risk sharing rule that was made earlier."

"Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang retensi dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri, kesehatan keuangan perusahaan asuransi dipengaruhi oleh retensi dan dukungan dari reasuransi. Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan retensi dalam menanggung risiko (data klaim dari nasabah atau pihak tertanggung) atau liabilitasnya. Penerapan batas retensi sebagaimana yang dimaksud ialah wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian yang dibuat secara tertib, teratur dan relevan. Dalam teori risiko asuransi, salah satu masalah besar yang berkaitan dengan risiko asuransi adalah evaluasi terhadap ruin probability yaitu probabilitas sesaat dimana nilai dari surplus perusahaan asuransi mengalami defisit atau minus. Agar model perhitungan terhadap ruin probability dapat berfungsi optimal, distribusi ukuran klaim dan detail data klaim harus diketahui. Hal ini sulit dilakukan dalam dunia praktis karena berbagai alasan yang salah satunya kesalahan pengimputan data yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu dilakukan aproksimasi ruin probability dengan menggunakan metode De Vylder yang memungkinkan penggunaan data yang tidak lengkap. Dengan tidak lengkapnya data dari ukuran klaim individu, ide penting dari metode De Vylder adalah untuk mengubah proses risiko compound Poisson dengan klaim umum oleh proses risiko compound Poisson dengan klaim eksponensial. Setelahnya, dilakukan proses menyamakan tiga momen pertama dari proses risiko dengan klaim umum sama dengan tiga momen pertama dari proses risiko dengan klaim eksponensial. Oleh karena itu, ruin probability dalam proses risiko dengan klaim umum diaproksimasi dengan ruin probability dalam proses risiko dengan klaim eksponensial. Untuk memenuhi kebutuhan aproksimasi De Vylder, aproksimasi translated Gamma diadopsi untuk mengaproksimasi premi yang diterima dan tiga momen pertama dari ukuran klaim (setelah modifikasi retensi reasuransi) sebagai komponen dari aproksimasi De Vylder. Aproksimasi dengan translated Gamma distribution dilakukan karena umumnya distribusi ukuran klaim yang sering bersifat positively skewed, nonnegatif support, dan unimodal. Kemudian setelah itu dilakukan aproksimasi retensi optimal berdasarkan hasil aproksimasi De Vylder ruin probability yang minimum. Model retensi yang digunakan merupakan pengembangan kombinasi dari metode quota share dan stop- loss. Sebagai ilustrasi, beberapa contoh numerik disertakan untuk menunjukkan beberapa kasus permasalahan pada aproksimasi ruin probability dengan retensi yang optimal.

---

According to Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang retensi dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri, the insurance company's financial health was influenced by its own retention and support from reinsurance. The company has a mandatory and apply its own loan in enduring risk (claims data from the customers or its liability). The application of the retention limit itself as referred to must be based on a risk and loss profile that is made regularly, regularly and relevantly. In the theory of insurance risk, one of the major problems related to insurance risk is the evaluation of the ruin probability, namely the instantaneous probability that the value of the insurance company's surplus is in deficit or minus. In order for the calculation model of ruin probability to function optimally, the distribution of claim sizes and details of claim data must be known. This is difficult to do in the practical world because of various kinds of errors, one of which is data entry that may be made by the company. Therefore, an approximation of ruin probability was carried out by using the De Vylder method which allows the use of incomplete data. With incomplete information of individual claim measures, the important idea of the De Vylder method is to replace the Poisson compound risk process with the general claims by Poisson compound risk process with exponential claims. Then, making the first three moments of the general claims risk process the same with the corresponding of process risk with exponential claims. Therefore, the ruin probability in the risk process with general claims is approximated by the ruin probability in the risk process with exponential claims, which has a closed and explicit form. To meet the needs of the De Vylder approximation, the translated gamma approximation is adopted to approximate the premium received and the first three moments of the claim size (after reinsurance) as a component of the De Vylder approximation. The approximation is done by translated gamma distribution because generally the distribution of the available claim sizes is often positively skewed, non-negative support, and unimodal. Then, the optimal retention would be approximated based on results of the minimum ruin probability approximation using the De Vylder method. The retention model used is the development of a combination quota share and stop-loss methods. For illustration purposes, several numerical examples are included to demonstrate a few of cases on ruin probability approximation with optimal retention."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana menentukan model lama waktu tunggu kendaraan dalam antrian dengan pola kedatangan kendaraan tertentu di persimpangan lampu lalu lintas. Teori yang digunakan banyak membahas tentang teori antrian. Diawal pembahasan, skripsi ini menentukan model waktu tunggu kendaraan untuk pola kedatangan yang bersifat umum. Setelah itu, penulis mengambil salah satu pola kedatangan kendaraan, yaitu pola kedatangan kendaraan berdistribusi compound poisson.

---

This thesis discusses how to determine delayed model of each vehicle in queue with the particular arrival pattern at signalized intersection. The theory is used a great deal about the theory of queues. At the beginning of the discussion, this paper determines the delay model for the arrival pattern of a general nature. After that, this paper determines the delay model for compound Poisson arrival pattern."

"

Perusahaan asuransi perlu memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk membayar segala biaya dan kewajibannya, agar terhindar dari gagal bayar. Teori ruin dapat membantu dalam memahami kerentanan perusahaan mengalami peristiwa gagal bayar tersebut. Dalam compound Poisson ruin model digunakan asumsi bahwa premi diterima dalam jumlah konstan, dan besar klaim dengan jarak antarklaim saling bebas. Skripsi ini mengembangkan model ruin tersebut dengan menggunakan asumsi yang lebih sesuai dengan keadaan di dunia nyata, yaitu premi yang diterima mengikuti proses compound Poisson dan terdapat dependensi antara besar klaim dan jarak antarklaim. Kemudian, ditelaah pula fungsi discounted penalty dari model ruin yang baru tersebut. Fungsi discounted penalty merupakan fungsi yang cukup penting dalam teori ruin karena dapat menjadi ekspresi dari kuantitas penting dalam teori ruin, termasuk probabilitas ruin. Setelah itu, dilakukan contoh perhitungan probabilitas ruin melalui fungsi discounted penalty yang telah ditelaah dan dilakukan juga analisis pengaruh rate distribusi waktu antarklaim 𝜆1 dan 𝜆2 terhadap probabilitas ruin. Diperoleh bahwa semakin kecil rate 𝜆1 dan 𝜆2, waktu antarklaim semakin besar sehingga probabilitas ruin semakin kecil. Sedangkan untuk rate 𝜆1 dan 𝜆2 yang semakin besar, waktu antarklaim semakin kecil sehingga probabilitas ruin semakin besar.

---

"

"Tugas akhir ini membahas mengenai penentuan distribusi dari banyaknya 'hit' kerandoman barisan bilangan biner pada metode Overlapping Template Mathcing Test. Metode ini merupakan suatu metode yang terfokus pada sering atau tidaknya muncul 'pola' acak pada tiap blok barisan bilangan biner dengan menggunakan suatu template. Penentuan distribusi ini dimulai dengan menggunakan distribusi Compound Poisson , lebih khusus lagi menggunakan distribusi Geometric Poisson. Lebih lanjut lagi digunakan transformasi Confluent Hypergeometric Function (Kummer's Function). Selain itu, dalam tugas akhir ini juga diberikan ilustrasi dalam menguji kerandoman barisan bilangan biner dengan menggunakan metode Overlapping Template Mathcing Test.

---

This paper discusses about determining distribution number of hit of bit sequence randomness in Overlapping Template Matching Test. This method focusses on how often the pattern appears in each blok of bit sequence by using a template. This determining distribution starts by using Compound Poisson distribution, specifically by using Geometric Poisson distribution. Moreover, Confluent Hypergeometric Function is used as transformation's method. Besides, this paper also gives illustration about how to test the randomness of bit sequence using Overlapping Template Matching Test."