Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara pengaruh variabel variabel makroekonomi dan mikroekonomi terhadap kualitas kredit khususnya kredit bermasalah pada Bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan data historis triwulanan periode 2010 sampai dengan 2014 Variabel variabel yang diuji meliputi tingkat suku bunga BI rate inflasi produk domestik bruto capital adequacy ratio loan to deposit ratio dan bank size Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tingkat suku bunga BI rate produk domestik bruto dan capital adequacy ratio memiliki hubungan negatif yang signifikan sedangkan variabel inflasi loan to deposit ratio dan bank size memiliki hubungan positif terhadap non performing loan namun hanya variabel produk domestik bruto dan loan to deposit ratio saja yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. ...... This study aims to analyze the relationship between the effect of macroeconomic and microeconomic variables change in credit quality particularly on non performing loans in a conventional commercial bank listed on the Indonesia Stock Exchange quarterly based on historical data from 2010 through 2014 Variables tested include interest rate BI rate inflation gross domestic product capital adequacy ratio loan to deposit ratio and bank size This study uses multiple regression analysis The results showed that the change in interest rate BI rate gross domestic product and the capital adequacy ratio has a significant negative relationship while variable inflation loan to deposit ratio and bank size have positive relation to non performing loans but only gross domestic product and loan to deposit ratio which has significant impact on NPL.

Abstrak :
Krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997 berawal dari krisis keuangan yang melanda perbankan nasional. Rapuhnya ketahanan (strengthen) sistem perbankan pada waktu itu, antara lain disebabkan sikap manajemen bank yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek atau keuntungan sesaat tanpa menghiraukan risiko jangka panjang. Demikian pula, sistem pengawasan bank yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan BIS menyebabkan risiko-risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha bank belum menjadi objek pengawasan Bank Indonesia. Risiko-risiko tersebut menjadi salah satu penyebab hancurnya perbankan nasional, karena kerugian yang terjadi akibat adanya risiko tidak diantisipasi sebelumnya. Setiap kegiatan usaha bank, mengandung berbagai macam risiko seperti risiko kredit (credit risk), risiko pasar (market risk), risiko likuditas (liquidity risk), risiko operasional (operational risk), risiko hukum (legal risk), risiko reputasi (reputational risk), risiko strategik (strategic risk) dan risiko kepatuhan (compliance risk). Risiko tersebut tidak mungkin ditiadakan atau dihilangkan dalam kegiatan bisnis bank, namun hanya dapat dikelola sehingga terkendali (manageable) pada batas (limit) yang dapat diterima (acceptable). Oleh karena itu, tugas utama manajemen bank adalah mengelola dan mengendalikan risiko agar tidak melampaui tingkat yang tidak dapat ditolerir (unacceptable) yang dapat merugikan atau bahkan membahayakan kelangsungan usaha bank. Bank-bank harus dapat meng-absorb setiap risiko yang terdapat dalam transaksi yang dilakukan. Agar dapat mengelola risiko dengan baik, bank wajib pula memiliki risk management atau sistem pengendalian risiko yang memadai. Kegiatan pengendalian risiko bank dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi dampak negatif atau kerugian terhadap bank, dan menerima risiko dengan shifting (hedging) atau menambah modal. Proses pengendalian risiko ini harus dilengkapi dengan guidelines, organisasi, sumber daya manusia (SDM) pendukung (risk grup), dan sistem informasi yang baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen risiko perbankan adalah regulator, pengawas bank, pemegang saham, direksi, manajer senior, internal auditor, eksternal auditor dan publik. Masing-masing pihak mempunyai akuntabilitas dan kepentingan atas risiko-risiko yang diakibatkan oleh transaksi-transaksi perbankan. Hingga saat ini, perhitungan CAR bank di Indonesia masih mengacu pada Basle Accord 1988, belum mengadopsi Arnendement To The Capital Accord To Incorporated Market Risk 1996. Oleh karena Itu CAR tersebut belum menggambarkan kinerja bank yang sesungguhnya karena belum memperhitungkan market risk. Pada hal sejak akhir tahun 1997 bank-bank yang telah memiliki jaringan internasional (internationally-active banks) di negara-negara maju telah mulai menerapkan market risk dalam perhitungan CAR, sehingga CAR sebesar 8% selain untuk mengcover credit risk juga untuk mengcover market risk. Market Risk merupakan risiko yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank. Risiko tersebut meliputi Risiko Khusus (Specifik Risk), Risiko Umum (General Market Risk), Equity Position Risk, Risiko Niiai Tukar (Foreign Exchange Risk), Risiko Komoditi (Commodities Risk) dan Risiko Harga Option (Option Risk). Namun sesuai dengan lingkup kegiatan usaha dan jenis transaksi yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia, pada saat ini hanya Specifik Risk, General Market Risk dan Foreign Exchange Risk saja yang telah dapat di exercise dalam perhitungan CAR bank. Untuk mengukur capital charge market risk, bank diharuskan menggunakan Metode Standar BIS. Namun B1S memperkenankan pula untuk menggunakan internal model, seperti metode Value at Risk (VaR). Dalam tesis ini exercise capital charge market risik dilakukan dengan menggunakan Metode Standar BIS. Penggunaan Internal Model belum dapat dilakukan mengingat adanya beberapa kendala, antara lain ketersediaan data pendukung (data base), belum baiknya sistem informasi bank, keterbatasan sumber daya manusia dan belum tersedianya software untuk memperoses data. Exercise market risk dilakukan terhadap Bank A, Bank B, Bank C dan Bank D yang menghasilkan capital charge risiko spesifik masing-masing sebesar Rp15.233 juta, Rp19.067 juta, Rp6.627 juta dan Rp4.116 juta, capital charge risiko umum masing-masing sebesar Rp46.719 juta, Rp62.034 juta, Rp89.746 juta dan Rpl.014 juta serta capital charge risiko nilai tukar masing-masing sebesar Rp20.290 juta, Rp907 juta, Rp26.212 juta dan Rpl.014 juta. Sedangkan total capital charge ketiga risiko tersebut masing-masing sebesar Rp82.242 juta, Rp82.008 juta, Rp122.584 juts dan Rp11.291 juta. Dampak capital charge market risk terhadap penurunan CAR Bank A, Bank B, Bank C dan Bank D masing-masing sebesar 0,10%, 0,88%, 3,70% dan 0,07%. Setelah memperhitungkan capital charge market risk tersebut diketahui bahwa Bank A, Bank B, dan Bank C tetap memiliki CAR di atas 8% sehingga tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia. Khusus untuk Bank D sebelum di exercise telah memiliki CAR dibawah 8%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan market risk dalam perhitungan CAR bank belum mengkhawatirkan, karena sesuai dengan kegiatan usaha dan jenis transaksi bank-bank di Indonesia capital charge market risk terbukti belum berdampak siginifikan menurunkan CAR bank, khususnya pada 4 bank yang diteliti.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rasio kecukupan modal pada perbankan ASEAN sebelum dan selama pandemi Covid-19. Regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel spesifik bank dan makroekonomi terhadap CAR dengan menambahkan periode pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan indeks Lerner untuk menilai pengaruh market power terhadap CAR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa loan to deposit ratio dan inflasi berpengaruh negatif terhadap CAR. Sebaliknya, kualitas kredit dan peningkatan PDB secara signifikan meningkatkan CAR. Selain itu, CAR meningkat signifikan selama periode Covid-19. Peningkatan CAR di masa pandemi disebabkan oleh berkurangnya aktivitas utama perbankan dalam memberikan kredit sehingga arus kas tersebut dapat digunakan untuk menambah modal. Hasil penelitian ini akan membantu perbankan dalam menentukan rasio kecukupan modal khususnya pada kondisi krisis dan menjadi acuan untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai kecukupan modal pada saat krisis ......This paper examines the factors that influence the capital adequacy ratio in ASEAN banking before and during the Covid-19 pandemic. Panel data regression is used to analyze the effect of bank-specific and macroeconomic variables on CAR by adding incorporating the period of the Covid-19 pandemic. This study used the Lerner index to assess the effect of market power on CAR. Results of this study indicate that loan to deposit ratio, and inflation negatively affects CAR. In contrast, loan quality and the increase in GDP significantly increases CAR. In addition, CAR significantly increased during the Covid-19 period. The increase of CAR during the pandemic may be caused by a reduction in the main activities of banks in providing credit so that the cash flow can be used to increase capital. The results of this study will assist banks in determining their capital adequacy ratio, especially in crisis conditions and become a reference for more in-depth research on capital adequacy during a crisis.

Abstrak :
Salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan pemilihan pendekatan perhitungan KPMM ialah pendekatan yang menghasilkan pengukuran capital charge yang lebih rendah dari yang sudah ada, sehingga menghasilkan rasio KPMM yang lebih tinggi. Terbitnya PBI No. 8/7/PBI/2006 harus dievaluasi dampaknya terhadap rasio KPMM. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian apakah BI telah menerapkan prinsip keadilan dalam penerbitan PBI No. 8/7/PBI/2006 yaitu dengan melakukan perbandingan penerapan PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006 terhadap KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM antara kedua PBI tersebut. Data yang digunakan merupakan data publikasi triwulanan tahun 2006 dan 2007 Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta. Uji hipotesis dengan metode compare mean independent samples t-test. Dari hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa tidak ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM di Bank Mega Syariah Indonesia antara PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006. Sedangkan pada Bank Jasa Jakarta dari hasil uji hipotesis ditemukan terdapat perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM diantara kedua PBI tersebut. PBI No. 8/7/PBI/2006 telah menerapkan prinsip keadilan dalam perhitungan KPMM.

---

One of the aspects that can be used as a standard reference of selecting Capital Adequacy Ratio (CAR) calculation approach is the one that creates lower capital charge measurement so that the CAR becomes higher. The impact of PBI No. 8/7/PBI/2006 publication on CAR has to be evaluated. This research evaluates whether BI has implemented fairness principles in the publication of PBI No. 8/7/PBI/2006, which is by performing comparation in the implementation of PBI No. 5/12/PBI/2003 and PBI No. 8/7/PBI/2006 to the CAR of Bank Syariah Mega Indonesia and Bank Jasa Jakarta. This research is aimed to evaluate differences between two CAR calculation in two Bank Indonesia Regulations (PBI). Data used in this research are the quarterly data published by Bank Syariah Mega Indonesia and Bank Jasa Jakarta in 2006 and 2007. Compare mean independent samples t-test method is used in testing hypothesis. The result of this research show that there is no difference in the CAR calculation between PBI No. 5/12/PBI/2003 and PBI No. 8/7/PBI/2006 at Bank Syariah Mega Indonesia while there is difference in the calculation of KPMM ratio between the two PBI at Bank Jasa Jakarta. PBI No. 8/7/PBI/2006 has implemented fairness values in calculating KPMM.

Abstrak :
Pada 2009-2018, tingkat Rasio Kecukupan Modal (CAR) di ASEAN-5 sedang dalam tren naik. Sementara itu, efisiensi keuntungan bank dalam tren menurun. Fenomena ini tidak sesuai dengan temuan dari estimasi linear dimana CAR dan efisiensi laba bank memiliki hubungan positif. Penulis kemudian menguji hubungan non-linearitas di bawah hipotesa Expected Bankruptcy Cost. Hipotesis menunjukkan bahwa hubungan antara modal dan kinerja bank adalah positif non-linear atau U terbalik. Skripsi ini menguji apakah dampak CAR terhadap efisiensi laba bank sebagai proksi kinerja bank di ASEAN-5 adalah secara non-linear. Penulis menghitung efisiensi laba bank menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Untuk menguji hubungan antara CAR dan efisiensi laba bank di ASEAN - 5, sistem GMM digunakan. Temuan estimasi non-linear adalah CAR dan efisiensi keuntungan bank di ASEAN - 5 memiliki hubungan non-linier positif atau U terbalik yang sesuai dengan hipotesa Expected Bankruptcy Cost. Di bawah hipotesis, jika modal bank lebih tinggi dari nilai optimalnya, peningkatan modal akan mengurangi kinerja bank. Ini sesuai dengan temuan yang berarti CAR di ASEAN - 5 saat ini sedang di atas nilai optimalnya, oleh karena itu, meningkatkan CAR akan menurunkan efisiensi keuntungan bank. ...... From 2009 – 2018, Capital Adequacy Ratio (CAR) level in ASEAN – 5 is in an uptrend. Meanwhile, bank’s profit efficiency is in a downtrend. This phenomenon doesn’t match the finding from linear estimation that CAR and bank’s profit efficiency has a positive relationship. The author then looks to test for non-linearity relationship under Expected Bankruptcy Cost Hypothesis. The hypothesis shows that the relationship between capital and bank’s performance is positive non-linear or inverted U. This undergraduate thesis test whether the impact of CAR to bank’s profit efficiency as the proxy of bank’s performance in ASEAN – 5 is in a non-linear way. The author calculates the bank’s profit efficiency using Stochastic Frontier Analysis (SFA). To test the relationship between CAR and bank’s profit efficiency in ASEAN – 5, system GMM is used. The finding of the non-linear estimation is CAR and bank’s profit efficiency in ASEAN – 5 has a positive non-linear or inverted U relationship which correspond with the Expected Bankruptcy Cost Hypothesis. Under the hypothesis, if bank’s capital is higher than its optimum value, increasing capital will reduce bank’s performance. This match with the finding which means that the CAR in ASEAN – 5 is currently above its optimum value, therefore, increasing the CAR will result in the decrease of bank’s profit efficiency.

Abstrak :
Penelitian ini mengukur tingkat efisiensi perbankan Indonesia baik dari segi biaya maupun profit serta melihat pengaruh rasio modal terhadap inefisiensi biaya dan profit dengan menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA) one-step regression. Data dalam penelitian ini terdiri dari 102 bank umum konvensional Indonesia selama periode 2000-2014. Hasilnya adalah efisiensi biaya perbankan mengalami peningkatan sedangkan efisiensi profit berfluktuatif. Rasio modal terlihat memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap inefisiensi biaya, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap inefisiensi profit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan semakin ketatnya pengaturan pada rasio modal yang mengharuskan bank untuk memiliki tingkat rasio modal yang besar, maka akan menurunkan tingkat inefisiensi bank dari segi biaya. ...... This research measures Indonesian banking cost and profit efficiency as well the influence of capital ratio to cost and profit inefficiency by using Stochastic Frontier Analysis (SFA) one-step regression. The data in this research consist of 102 conventional commercial bank in Indonesia during 2000-2014 period. The result is cost efficiency increased, while profit efficiency fluctuated. Capital ratio appear to has significant negative impact on the cost inefficiency, but not significant on profit inefficiency. Therefore, this research can conclude that with increase in capital ratio regulation that requires banks to have large capital ratio, will have lower bank inefficiency in terms of cost.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), dan tingkat suku bunga kredit terhadap jumlah penyaluran kredit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Capital Adequacy Ratio (CAR), dan tingkat suku bunga kredit sedangkan variabel dependen adalah jumlah penyaluran kredit. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia, sampel yang diambil beijumlah 10 (sepuluh) perusahaan dengan periode penelitian antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Secara parsial Capital Adequacy Ratio (CAR), berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit, dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Sedangkan secara simultan Capital Adequacy Ratio (CAR), dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit pada perusahaan perbankan di BEI periode 2009- 2013.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas yang diproksi menggunakan Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2015. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa dokumentasi laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia dan dilengkapi dengan sumber data pustaka Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Abstrak :
Krisis yang melanda industri perbankan di berbagai negara telah mendorong Basel Committee untuk merevisi regulasi perbankan international yang telah diatur melalui Basel I. Pada tahun 2001, Basel Committee telah menerbitkan Basel II. Bank Indonesia sebagai regulator perbankan juga berusaha untuk menerapkan Basel II tersebut di Indonesia. Bank Indonesia berharap dengan penerapan Basel II tersebut akan memperkuat kerangka kerja dan stabilitas perbankan nasional yang pada akhirnya akan mendorong praktik-praktik manajemen risiko yang lebih baik dalam industri perbankan. Karya tulis ini berusaha memberikan gambaran mengenai dampak implementasi Standardised Approach pada risiko kredit terhadap rasio kebutuhan modal minimum dan portofolio kredit pada salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Perhitungan rasio kecukupan modal Bank X dilakukan berdasarkan: (i) peraturan Bank Indonesia saat ini yang masih mengacu pada ketentuan Basel I; (ii) standardised approach; (iii) adjusted standardised approach, dan (iv) peraturan Bank Indonesia melalui SE BI No. 8/3/DPNP 2006. Data yangdipergunakan dalam karya tulis ini diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan 2004 dan data internal per 31 Oktober 2005 dari Bank X.

---

The crisis in banking industry that happened in many countries has driven Basel Committee to revise the international banking regulation, which had been organized in Basel I. As a result, in the year of 2001, Basel Committee had published Basel II. As a regulator of Indonesian banking industry, the Central Bank of Indonesia has also tried to implement Basel II in Indonesia. The Central Bank expect, that by the implementation of Basel II, will strengthen the framework and stability of national banking industry, and will encourage a better risk management practices in the banking industry eventually. This paper is attempt to provide an insight of the implementation of Standardized Approach in credit risk towards Capital Adequacy Ratio and credit portfolio in one of private banks in Indonesia. The calculation of Capital Adequacy Ratio of Bank "X" is being done under several scenarios, such as: (i) current regulation of Central Bank of Indonesia based on Basel I; (ii) Standardized Approach; (iii) Adjusted Standardized Approach; and (iv) regulation of Central Bank of Indonesia, specifically in SE BI No. 8131DPNP 2006. The figures being used in this paper is taken from Annual Report of year 2004 and internal information as of 31 October 2005 of Bank "X".

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara corporate governance, profil risiko dan modal (CAR) terhadap kinerja (ROA) perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013 dengan skor yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mengenai Risk Based Bank Rating. Metode dalam penelitian ini menggunakan model regresi dengan sampel sebanyak 56 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012- 2013. Penelitian ini menggunakan net interest margin (NIM) dan total asset sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang positif profil risiko dan modal (CAR) terhadap kinerja bank (ROA) dan hubungan yang negatif corporate governance terhadap kinerja bank (ROA). ...... The aim of this research is to analyze the effect of corporate governance, risk profile and capital (ROA) on the bank financial performance listed at Indonesian Stock Exchange during 2012-2013 using the standard score based on Bank Indonesian?s regulation No. 13/1/PBI/2011 about Risk Based Bank Rating. This research uses the regression statistics model with the sample amount of 56 banks listed in Indonesian Stock Exchange during 2012-2013. This research also uses net interest margin (NIM) and total asset as control variables. The result of this research shows that there are positive effect among risk profile and capital (CAR) variable on bank performance (ROA) also negative effect for corporate governance variable on bank performance (ROA).