Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kebutuhan setiap masyarakat pada setiap daerah itu berbeda beda. Pada daerah pedesaan yang sistem kehidupannya masah sederhana, maka kebutuhannya tidak begitu terlalu banyak. Namun pada kota-kota besar yang sistem kehidupannya sudah kompleks, contohnya Jakarta, maka kebutuhannya akan lebih banyak. Dalam hal in kendaraan bermotor adalah sudah merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat primer. Di dalam pemberian kredit kendaraan bermotor ini biasanya masyarakat lebih menyukai untuk membeli secara kredit. Dengan rasionya adalah tidak, akan memberatkan pihak yang membeli kreditur Kendaraan bermotor yang di inginkan, sebab pembayarannya dilakukan secara mengangsur. Dengan adanya pembelian kredit kendaraan hermotor secara kredit ini maka bank Universal sebagai suatu bank devisa swasta nasional tertarik untuk mendiversivikasikan atau menganekaragamkan usaha dalam hal pemberian fasiltas kredit. Salah satu diantara produknya adalah consumer loan. Consumer loan adalah kredit yang diherikan oleh bank kepada nasabah di mana kredit tersebut dipergunakan untuk membeli sesuatu barang yang dapat dipakai untuk kaperluan sehari hari.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian lembaga keuangan terhadap manajemen resiko menjadi semakin besar karena pasar keuangan dunia semakin terintegrasi. Resiko yang dihadapi dalam mengelola portofolio adalah general risk dan spesific risk. General risk terdiri dari business risk dan financial risk, sementara spesific risk terdiri dari market risk, credit risk, operational risk, dan liquidity risk.

Sejarah membuktikan banyak bank yang bangkrut diakibatkan oleh mismanajemen portofolio. Kasus kebangkrutan yang terjadi umumnya ditimbulkan karena salah mengantisipasi market risk, yaitu resiko kerugian yang dapat timbul dan perubahan harga atau faktor ? faktor pasar, yakni suku bunga (interest rate), nilai tukar (exchange rate), harga saham dan komoditi. Salah satu kasus kerugian akibat market risk yang sempat menjadi perhatian pasar finansial internasional adalah kasus Orange County (California, Amerika).

Untuk itu diperlukan perangkat analisa resiko yang lebih akurat untuk mendeteksi dan memberikan peningatan dini (early warning system), untuk menghindarkan kerugian yang akan diderita dan mengakibatkan instabilitas keuangan.

Basle Committee on Banking Supervision pada Januari 1996 menyebutkan secara umum metode standar pengukuran resiko portofolio dan mensyaratkan para pelaku pasar menerapkan minimal satu metode tersebut, yakni standar kualitatif standar kuantitatif, dan stress testing. Salah satu analisa perhitungan standar kuantitatif adalah VAR.

Penelitian ini akan memaparkan perhitungan resiko dengan metode Value at Risk (VAR) pada PT.Bank Universal Tbk untuk mengetahul resiko maksimum yang mungkin timbul dikemudian hari akibat adanya volatilitas suku bunga pasar dengan holding period yang berbeda-beda.

Metode VAR yang diungkapkan dalam karya akhir ini adalah motode Varian Kovarian. Metode ini dijabarkan lagi dalam tiga estimator volatilitas, yaitu Standar Deviasi, Equally Weighted (EW) dan Exponentially Weighted Moving Average (EWMA). Masing-masing metode estimator volatilitas dalam menghitung VAR dapat dibuat berbagai macam model dengan menggunakan jumlah data historis 520 hari kerja sebagai basis perhitungan. Adapun selang kepercayaan yang dipilih adalah 95% (menurut Riskmetrics) dan 99% (menurut Basel Committee).

Untuk estimator volatilitas EW dan EWMA, rolling data yang dipakai adalah setiap 65 hari. Untuk estimator volatilitas EWMA, penelitian ini memakai dua decay factor sebesar 0.94 dan 0.97. Dalam mendapatkan nilai VAR dikemudian hari holding period yang disimulasikan antara lain 1 hari, 5 hari, 10 hari dan 20 hari kedepan.

Dari tiga (3) estimator volatilitas ini, menghasilkan beragam model simulasi. Selanjutnya, setiap model ini dilakukan uji validitas untuk mengetahui apakah model tersebut valid, konservatif atau tidak valid, yaitu dengan uji Backtesting. Uji ini menggunakan dua pendekatan peniode updating yaitu 5 hari dan 20 hari. Dari hasil uji backtesting ini, terlihat bahwa periode updating 5 hari lebih merepresentasikan kejutan volatilitas.

Dari beberapa model yang disimulasikan, model EWMA dengan decay factor 0.94 pada selang kepercayaan 95% adalah yang paling optimal bagi bank tersebut, karena model ini meniberikan prediksi nilal VAR terkecil dibanding model lainnya.

Model ini sesuai dengan keadaan Net Present Value bank sebesar negatif Rp 3,702,188,190,760 yang mengindikasikan bahwa ?capital requirement? bank sebenamya juga tidak mampu untuk menutupi nilai resiko dengan model tersebut. Kemudian, dari hasil stress-testing, ditemukan pada tanggal 4 Desember 2001 terjadi kerugian tertinggi sebesar Rp 37,289,116,191. Maka, bank harus menyediakan dana sebesar nilai tersebut untuk mengantisipasi terjadi kembali kerugian yang dinyatakan dalam toleransi maksimal kerugian bank akibat adanya volatilitas suku bunga. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi bank, bahwa untuk mampu mengelola nilai resiko dengan model EWMA pada decay factor 0.94 dan selang kepercayaan 95%, bank harus mampu menutup kekurangan modalnya terlebih dahulu.

Abstrak :
ABSTRAK Krisis ekonomi Indonesia yang dimulal sejak pertengahan tahun 1997 berakibat sangat signifikan bagi industri perbankan. Bank-bank konvensional yang sistem operasinya bertumpu pada sistem bunga mengalami negative spread dan menghadapi kondisi meningkatnya pinjaman bermasalah (non-performing loan). Dalam kondisi krisis, perbankan syariah telah membuktikan bahwa bank ini terbebas dari negative spread. Hal ini disebabkan karena perbankan syariah tidak berdasarkan pada bunga, dan uang hanyalah sebagai alat pertukaran. Berbeda dengan konsep bank konvensional yang memandang uang memiliki time value yang selalu diukur berdasarkan lingkat bunga yang ditentukan oleh bank sentral. Sementara itu, PT. Bank X (Persero) Tbk juga terkena darnpak dan krisis yang terjadi di Indonesia. Laporan Tahunan Bank X tahun 1998 dan 1999 menunjukkan bahwa Bank X mengaiami negative spread dan tingkat non-performing loan mengalami kenaikan. Berdasarkan pengalaman di masa krisis, Bank X yang sejak berdirinya bergerak di segmen korporasi melakukan penyesuaian vlsi dengan tidak hanya memfokuskan diri pada segmen korporasi tetapi juga pada segmen ritel. Perubahan ini kemudian diwujudkan daiam pernyataan vlsi yaitu menjadi universal bank Universal bank artinya menjadi bank yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lengkap, terpadu dan berkualitas, baik untuk nasabah individu, perusahaan maupun lembaga di dalam dan di luar negeri. Dalarn upaya untuk melayani semua segmen masyarakat termasuk masyarakat yang membutuhkan produk perbankan syaniah, pada bulan April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah Bank X yang menjadi kantor pusat dari Kantor Cabang Syariah Bank X. UUS sebagai salah satu strategic business unit (SBU) dan Bank X mengemban vlsi dan misi Bank X. Untuk itu sangat penting dirurnuskan strategi bagi UUS Bank X, agar SBU ¡ni dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian vlsi dan misi Bank X. UUS Bank X dijadikan area studi karya akhir ini karena IJUS merupakan SBU baru di Bank X yang harus bersaing dengan bank-bank syariah yang telah berdiri lebih dahulu. Pentingnya merumuskan strategi yang tepat akan membawa dampak bagi Bank X secara keseluruhan. Karya akhir ini bertujuan untuk: - Mengetahui latar belakang pembentukan UUS sebagai salah satu SBU Bank X. - Menganalisa kondisi yang ada pada UUS Bank X. - Memberikan alternatif strategi untuk pertumbuhan UUS Bank X. Dari hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang didirikannya UUS Bank X. antara lain karena adanya pasar potensial di Indonesia bagi produk perbankan syariah; adanya UU No. 10 tahun 1998 inengenai perbankan syariah; perbankan syariah terbukti lebih mampu bertahan dalam krisis; dan UUS diharapkan dapat mewujudkan vlsi Bank X. Berdasarkan analisa SWOT dan TOWS Matrix, diperoleh fakta bahwa kekuatan yang digunakan oleh UUS berasal dan Bank X dan bukan dari dalarn UUS sendiri. Hal ¡ni memerlukan kajian lebih lanjut dari UUS agar dapat menemukan, membina dan kemudian mengeksploitasi sumberdayanya sendini sehingga dapat menjadi keungguían bersaing bagi Bank X Syariah dan menjadi dasar yang kuat bagi berdirinya UUS. Strategi yang dapat diterapkan oleh UUS lebih ditekankan pada WO strategi yang berorientasi konsolidasi dibidang sumberdaya manusia, pemasaran dan pengembangan produk dan jasa. Strategi sumberdaya manusia dilakukan dengan merekrut tenaga ahli dibidang perbankan syariah. Tenaga ahli di bidang perbankan syariah ini bertugas untuk menyusun sistem dan prosedur operasional produk dan jasa perbankan syariah, serta merumuskan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan Bank X Syariah dapat lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan pasar dan dapat segera memanfaatkan peluang yang ada. Strategi pemasaran dilakukan dengan membentuk unit pemasaran di UUS yang bertanggung jawab mengenai perumusan strategi pemasaran dan memantau perkembangan pasar. Strategi pengembangan produk dan jasa dilakukan dengan mengembangkan produk pembiayaan, optimalisasi ATM, layanan otokredit dan otodebet, phone banking, layanan prima dan service excellent. Sebagai implikasinya, saran selanjutnya yang dapat diberikan adalah agar manajemen Bank X dan UUS me-review kembali hal-hal yang melatarbelakangi dibentuknya UUS untuk memperkokoh landasan pendirian UUS.