Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bank merupakan suatu perusahaan yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Jika sebuah bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas mempengaruhi nasabah beserta lembagalembaga yang menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank, dan akan menciptakan dampak secara domestik maupun pasar internasional. Karena pentingnya peran bank dalam melaksanakan fungsinya maka perlu diatur secara baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan. Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian dan menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Di Indonesia, penelitian pada sektor keuangan khususnya perbankan masih sangat sedikit karena dianggap kurang mampu merefleksikan komponen-komponen yang diperlukan dalam penelitian. Namun, dengan adanya PSAK yang digunakan oleh perbankan disertai dengan catatan laporan keuangannya, penulis akan mudah untuk membaca dan menganalisis sektor yang jarang diteliti ini sehingga diharapkan mampu menghasilkan sebuah penelitian yang lebih berkembang. Skripsi ini bertujuan untuk : 1. Menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2006-2010 2. Menganalisis pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2006-2010 3. Menganalisis pengaruh struktur modal dan modal intelektual terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2006-2010

Abstrak :
Tingkat rasio kapital perbankan dapat mempengaruhi perilaku pengambilan risiko perbankan ketika terjadi perubahan kebijakan moneter Dell`s Ariccia et al., 2014. Studi ini bertujuan untuk menganalisa eksistensi dari efek threshold kapital terhadap transmisi pengambilan risiko kebijakan moneter di Indonesia. Studi ini juga akan membandingkan dampak kebijakan moneter di rezim threshold yang berbeda. Penelitian akan menggunakan data panel bulanan dari neraca keuangan 5 grup bank di Indonesia dari Januari 2011 hingga Juli 2016. Model Regresi Panel Threshold Hansen, 1999 akan digunakan untuk menganalisa efek threshold kapital. Hasil analisa menunjukkan bahwa efek threshold kapital berlaku di Indonesia dan kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan risiko perbankan hanya pada bank yang berkapitalisasi rendah.

---

Bank`s capital ratio can affect their risk taking behavior toward change in monetary policy Dell`s Ariccia et al., 2014 . This study aims to analyze the existence of capital threshold effect on the risk taking channel of monetary policy in Indonesia and intends to compare the impact of monetary policy under different threshold regime. The study is implemented using monthly balanced panel data of 5 banks group balance sheet in Indonesia from January 2011 to July 2016. Panel Threshold Regression Model Hansen, 1999 is used to analyze the capital threshold effect. The results show that the capital threshold effect does exist in Indonesia and monetary policy has a significant effect on bank risk taking only for low capitalized banks.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam mengimplementasikan Supervisory Technology (Suptech) antara lain masalah teknikal, kualitas data, risiko operasional, internal support dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan implementasi Suptech di Bank Indonesia (BI) dalam rangka memantau pemenuhan permodalan sistem pembayaran. Saat ini penelitian tentang kesiapan implementasi Suptech khususnya dalam memantau permodalan sistem pembayaran masih sangat terbatas. Hal ini antara lain karena ketentuan permodalan sistem pembayaran baru efektif diimplementasikan pada Juli 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Objek penelitian yaitu BI sebagai regulator yang melakukan pengawasan terhadap sistem pembayaran. Hasil penelitian menunjukan kesiapan BI untuk implementasi Suptech dalam memantau permodalan sistem pembayaran telah berjalan sesuai harapan berdasarkan penilaian kesiapan organisasi, kesiapan sumber daya, kesiapan sistem informasi dan kesiapan budaya. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah terkait kesiapan sistem informasi dalam rangka pengumpulan data karena umumnya industri sistem pembayaran masih tergolong “baru” dan sebagian pemainnya merupakan non-bank yang berbeda ukuran dan kompeleksitas-nya sehingga membutuhkan waktu bagi industri untuk melakukan pelaporan. Kedepannya, regulator dapat memanfaatkan pelaporan Suptech untuk analisis prediktif dalam rangka memprediksi permodalan yang harus dipenuhi oleh industri sistem pembayaran bilamana industri mengalami peningkatan transaksi maupun mengalami kerugian. ......This research is motivated by the challenges faced by regulators in implementing Suptech including technical problems, data quality, operational risk, internal support and limited resources. This research aims to analize the readiness of Suptech implementation in Bank Indonesia to monitor compliance with the capital adequacy rules for payment system. Currently, there are still not many research has been conducted to evaluate the readiness of Suptech implementation especially to monitor the capital requirement of payment system. This is because the capital adequacy rule for payment system is only effectively implemented on July 2023. This research is qualitative research using case studies. The object of this research is Bank Indonesia as a regulator conducting supervision to the payment system. From the research, it is concluded that the readiness of the said suptech implementation is already as per expectation based on organization readiness, resources readiness, information system readiness and cultural readiness. One area that needs more attention is information system readiness, especially for data collection. This is because the payment system industry is relatively new and many of its non-bank players have different sizes and complexity which need time to prepare reporting. In the future, regulators can utilize reporting for predictive analytics in order to predict capital requirements that need to be fulfilled by payment system industry when the industry experiences an increase in transactions or losses. 

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh non-linear dari hubungan capital buffer dan risk-taking behaviour bank di Indonesia. Risk-taking behaviour diukur dengan menggunakan rasio non-performing loan terhadap gross loan (NPL). Diperoleh 101 sampel bank di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017. Peneliti menggunakan regresi kuantil data panel untuk menggambarkan hubungan non-linear capital buffer pada risk-taking behaviour bank. Penelitian juga mengelompokkan sampel bank menjadi kelompok bank besar dan kelompok bank kecil berdasarkan ukuran permodalannya untuk menunjukkan pentingnya memperhatikan perbedaan karakteristik bank dalam menganalisis hubungan capital buffer pada risk-taking behaviour bank. Ditemukan bahwa terdapat terhadap hubungan non-linear capital buffer terhadap risk-taking behaviour bank di Indonesia. Peningkatan capital buffer akan menurunkan risk-taking behaviour bank sampai pada suatu titik (turning points), penambahan buffer setelah titik tersebut akan cenderung mendorong bank untuk mengambil risk-taking berlebih. Ditemukan pula bahwa high-risk bank atau kelompok bank besar lebih sensitif terhadap perubahan efek capital buffer dibanding low-risk bank. ......This study aims to discover the non-linear effect of the relationship between capital buffer and bank risk-taking behaviour in Indonesia. Risk-taking behaviour is measured using the ratio of non-performing loan to gross loans (NPL). 101 bank samples were obtained in Indonesia from 2013 to 2017. The researcher uses panel data quantile regression to capture the non-linear relationship of capital buffer on bank risk-taking behaviour. The study also grouped bank samples into large bank and small bank groups based on their capital size to show the importance of considering different bank characteristics in analysing the relationship of capital buffer on bank risk-taking behaviour. The study found that there is a non-linear relationship between capital buffer and bank risk-taking behaviour in Indonesia. An increase in capital buffer will, at first, reduce bank risk-taking behaviour to a certain point (turning points), whilst adding buffer after that point will encourage bank to take excessive risk-taking. It was also found that high-risk banks or large bank groups are more sensitive to changes in the capital buffer than low-risk banks.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari liquidity creation dan net stable funding difference terhadap struktur permodalan bank konvensional di Indonesia. Variabel independennya adalah bank capital ratio dan variabel control dari bank risk, bank size, bank management efficiency serta local market competition. Analisa yang digunakan menggunakan regresi dengan data panel dengan periode yang digunakan adalah tahun 2004-2014. Hasil pengujian, sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa terdapat pengaruh negatif liquidity creation terhadap struktur modal, sedangkan net stable funding difference memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal namun tidak signifikan. ...... This study was conducted to determine the effect of liquidity creation and net stable funding difference to the capital structure of the conventional banks in Indonesia. The independent variable is the bank capital ratio and variable control of bank risk, bank size, bank management efficiency as well as local market competition. The analysis used regression with panel data with the period used is the year 2004-2014. The test results, in accordance with previous studies that there is a negative effect on the capital structure and liquidity creation, while the net stable funding difference has a negative effect on the capital structure but not significant.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh dari faktor makroekonomi dan bank specific terhadap non performing loans bank komersil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan panel data dimana objek penelitian adalah seluruh bank yang tercatat di Indonesia kecuali bank berbentuk syariah sehingga total terdapat 108 bank yang menjadi objek dalam penelitian ini. Periode penelitian adalah dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Faktor makroekonomi yang diuji dalam penelitian ini adalah faktor gross domestic products, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran nasional di Indonesia. Sedangkan variabel bank specific dalam penelitian ini adalah faktor ukuran perbankan, tingkat pengambilan resiko, capital adequacy dan tingkat efisiensi bank. Estimasi model yang digunakan adalah model Fixed Effect. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 2 variabel makroekonomi yaitu GDP dan Inflasi yang mempengaruhi non performing loans sedangkan untuk variabel bank specific terdapat 1 variabel yang mempengaruhi yaitu variabel ukuran bank. ...... The purpose of this study is to examine and learn the effect of macroecomics factors and bank specific towards non performing loans commercial bank in Indonesia. This research used data panel where the object is all banks listed in Indonesia except shariah banks. 108 banks are listed to be examined as the object of this study. The research period started in 2012 to 2015. Macroeconomics factors examined in this study are gross domestic products, inflation rates and unemployment rates in Indonesia. However, the variabel of bank specific in this study is banking measuring factor, risk taking rates, capital adequacy and bank effeciency rates. Model estimation used in this study is Fixed Effect model. Results of this research shown that there are two macroeconomics variables GDP and Inflation that has effect on non performing loans and in bank specific variable, bank measuring has effects on listed variable.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, modal bank, dan efisiensi biaya terhadap profitabilitas bank di ASEAN 5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Profitabilitas bank diukur menggunakan return on average assets (ROAA), return on average equity (ROAE), dan net interest margin (NIM). Adapun sampel dari penelitian ini sebanyak 47 bank di ASEAN 5 pada periode pengamatan selama 10 tahun (2010-2019). Peneliti menggunakan metode two-step system generalized method of moment (GMM) dalam mengestimasi secara empiris variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersamaan variabel independen, variabel kontrol, dan variabel makroekonomi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Variabel risiko kredit dan efisiensi biaya memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Sedangkan variabel risiko likuiditas dan modal bank memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. ......This study aims to determine the effect of credit risk, liquidity risk, bank capital, and cost efficiency on the profitability of banks in ASEAN 5 consists of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam. Bank profitability is measured using return on average assets (ROAA), return on average equity (ROAE), and net interest margin (NIM). The sample from this study was 47 banks in ASEAN 5 during the 10-year observation period (2010-2019). The researcher uses the two-step system generalized method of moment (GMM) method in estimating the research variables empirically. The results of this study indicate that simultaneously independent variables, control variables, and macroeconomic variables have a significant effect on bank profitability. The credit risk and cost efficiency variables have a negative and significant impact on bank profitability. Meanwhile, liquidity risk and bank capital variables have a positive and significant impact on bank profitability.

Abstrak :
Penelitian ini mempunyai tujuan menguji pengaruh risiko kredit, modal bank, komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan. Obyek penelitian ini adalah bank-bank umum konvensional dengan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2021. Teknik sampling yang dipakai yaitu metode purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel (fixed effect model). Hasil penelitian menampakkan bahwa ada pengaruh signifikan negatif dari risiko kredit pada kinerja keuangan perbankan yang dihitung dengan Return on Asset (ROA) dan tak ada pengaruh signifikan dari risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Net Interest Margin (NIM). Lalu terdapat pengaruh signifikan positif dari modal bank dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Return on Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM). Selain itu, terdapat pengaruh signifikan positif dari komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Return on Asset (ROA) dan tak terdapat pengaruh signifikan dari komite audit pada kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Net Interest Margin (NIM). Hasil penelitian tersebut dapat berkontribusi di bidang teoretis dan praktis (perbankan dan pengguna laporan keuangan terutama investor). ......This study aims to examine the effect of credit risk, bank capital, independent commissioner, and audit committee on banks financial performance. The object of this study is conventional commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2017-2021 period. The sampling method used to determine the sample is purposive sampling. Data analysis techniques are performed using panel data regression (fixed effect model). The results show that there is a negative significant effect of credit risk on the financial performance of banks calculated using Return on Asset (ROA) and there is no significant effect of credit risk on banking financial performance calculated using Net Interest Margin (NIM). Then there is a positive significant effect of bank capital and independent commissioners on the financial performance of banks calculated using Return on Asset (ROA) and Net Interest Margin (NIM). In addition, there is a positive significant effect of the audit committee on the financial performance of banks calculated using Return on Asset (ROA) and there is no significant effect of the audit committee on the financial performance of banks calculated using Net Interest Margin (NIM). The results of such research can contribute in theoretical and practical fields (banking and financial statement users, especially investors).

Abstrak :
Penelitian ini meneliti apakah kualitas modal modal tier 1 dan modal tier 2 dan sumber pendanaan customer deposits dan interbank deposits memiliki pengaruh yang berbeda terhadap penyaluran pinjaman bank di Indonesia selama periode 2004-2015. Pengolahan data menggunakan regresi fixed effects model dengan 67 sampel bank di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa modal tier 1 dan customer deposits memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pinjaman bank pada saat normal dan krisis. Sementara itu, modal tier 2 dan interbank deposits tidak memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap penyaluran pinjaman pada saat normal maupun krisis. Maka, dapat disimpulkan bahwa pada perbankan di Indonesia, modal tier 1 dan customer deposits memiliki kualitas yang lebih baik daripada modal tier 2 dan interbank deposits dalam menyerap risiko bank pada saat normal dan krisis. ...... Using fixed effects model to find whether quality of bank capital and bank funding has different effects on bank lending in Indonesia in normal and crisis period. This research using 67 banks in Indonesia during 2004 2015 as sample data. The findings presented that tier 1 capital and customer deposits has strongly positive effect on bank lending in normal and crisis period. Meanwhile, tier 2 capital and interbank deposits do not has significant effect on bank lending in normal and crisis period. These findings can sum up that tier 1 capital and customer deposits has better quality than tier 2 capital and interbank deposits in absorbing bank risk in normal and crisis period.