Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Sandi Nugraha Sutanto
"
Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti metode investasi manakah yang akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik diantara metode lump sum dan metode dollar-cost averaging. Penelitian ini juga meneliti apakah metode dollarcost averaging dapat dimodifikasi dengan cara menggunakan kinerja IHSG dan/atau nilai tukar USD/IDR sebagai penentuan waktu investasi untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih baik.
Dari hasil pengujian backtesting, jika mempertimbangkan faktor time value of money, metode dollar-cost averaging akan memberikan tingkat imbal hasil ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fatchur Rochman
"
Tesis ini membahas perhitungan risiko atas pembiayaan murabahah BNI Syariah. Pemilihan pengukuran risiko pembiayaan murabahah dengan menggunakan pendekatan CreditRisk+ diperlukan sesuai dengan karakteristik pembiayaan yang memiliki nasabah dalam jumlah besar dan nilai pembiayaan yang relatif kecil. Pengukuran CreditRisk+ dilakukan dengan menghitung frequency of default dan loss given default dan menghitung distribution of default losses. Distribution of default losses digunakan untuk menentukan nilai expected loss, unexpected loss dan economic capital. Nilai economic capital merupakan besarnya cadangan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28125
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Halid Thawil
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) berapakah besarnya potensi risiko pembiayaan dengan sistem murabahah pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan model standar, (b) Berapakah besarnya potensi risiko pembiayaan dengan sistem murabahah pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan model Internal, (c) Apakah model internal lebih valid jika dibandingkan dengan model standar dalam pengukuran risiko pembiayaan murabahah pada Bank Maumalat Indonesia
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia bulan Oktober 2005. Pendekatan ...
"
2007
T 17552
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yunmas Widamunti
"
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisa dan mengukur volatilitas serta risiko pasar komoditas pada Bursa timah dunia: London Metal Exchange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) pasar spot dan futures. Pendekatan Value at Risk (VaR) digunakan untuk pengukuran risiko pasar dengan model volatilitas GARCH dikarenakan data return pada seluruh Bursa yang diobservasi memiliki karakteristik heteroskedastik.
Hasil pengukuran volatilitas menunjukkan bahwa Bursa LME spot memiliki nilai volatilitas terbesar yaitu 0.01353, kemudian KLTM dengan ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Felix Lomewa
"
ABSTRAK
Belum ada peraturan yang mengharuskan perusahaan di luar industri keuangan
dan perbankan untuk menerapkan manajemen risiko, karenanya saat ini PT XYZ
belum memiliki pengukuran risiko khususnya risiko operasional. Namun perusahaan
menyadari bahwa retail minimarket modern yang dikelolanya memiliki
potensi risiko operasional yang besar yang mungkin dihadapinya di kemudian
hari, maka ada keinginan kuat dari perusahaan untuk menerapkan manajemen
risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur cadangan
kerugian risiko operasional (operational Value at Risk), dan memitigasi risiko operasional
yang mungkin dialami oleh PT. XYZ. ...
"
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yulia Rahmita
"
Tesis ini meneliti tentang validitas model Value at Risk (VaR) dalam mengukur potensi risiko nilai tukar rupiah terhadap lima mata uang yaitu USD, GBP, EUR, AUD dan JPY. Analisis ini terkait dengan arahan implementasi stressed Value at Risk oleh BCBS melalui revisi Basel II tahun. Nilai VaR dihitung untuk tiga periode yaitu lima tahun terakhir dan satu tahun terakhir, sedangkan stressed VaR menggunakan periode satu tahun dengan tingkat kerugian signifikan pada rentang waktu antara 2 ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32285
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rahmadita Fitria
"
Risk Management atau manajemen risiko saat ini merupakan salah satu prioritas utama yang dipertimbangkan industri keuangan, khususnya pasar modal. Risiko pasar (market risk) yang merupakan risiko yang timbul karena adanya volatilitas pada harga atas aset-aset keuangan dan kewajiban adalah salah satu risiko yang dihadapi para pelaku pasar modal. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pemodelan volatilitas terhadap return portofolio sepuluh saham teraktif di Bursa Efek Indonesia. Pembentukan portofolio dilakukan dengan pemberian bobot berdasarkan jumlah relatif ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Asmadi Sutanto
"
PT Pembiayaan XYZ menghadapi potensi kerugian operasional tapi belum memiliki pengukuran risiko operasional. Disamping itu ada kewajiban dari Holding Company dan juga dari regulator untuk kedepannya untuk menjalankan manajemen risiko. Penelitian ini mengukur risiko OpVaR dengan menggunakan metode Extreme Value Theory dan metode Loss Distribution Approach Aggregation. Dari kedua metode ini menghasilkan perhitungan yang valid, namun pengukuran risiko operasional yang lebih realistis adalah metode Loss Distribution Approach Aggregation Method.
......
PT. XYZ did not have any ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
