Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Pande Ketut Raka Susena Hartana
"
Kurva Yield merupakan salah satu tools yang biasa digunakan oleh para investor untuk melakukan valuasi harga obligasi, sekaligus sebagai salah satu parameter untuk menetukan timing dalam pembelian obligasi. Pada kondisi pasar obligasi yang kurang likuid seperti di Indonesia, dimana tidak semua harga obligasi dapat ditemukan dan ditransaksikan, dibutuhkan adanya tools yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi dan fitting terhadap bentuk kurva yield yang dapat merepresentasikan harga di pasar obligasi yang sebenarnya. Jenis permodelan fitting kurva ...
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28206
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ronny Tanijaya
"
ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk melakukan estimasi terhadap kurva yield di Indonesia dengan menggunakan obligasi pemerintah Indonesia. Dalam melakukan proses untuk pembentukan akan menggunakan lima metode yaitu Bradley Crane, The Super Bell, McCulloch Cubic Spline, Nelson Siegel, dan Nelson Siegel Svensson. Setelah terbentuk kurva dari masing-masing metode ini nantinya akan dilakukan pengujian dengan 3 tahapan untuk menentukan metode yang terbaik. Tahapan pertama adalah uji error dengan menggunakan pendekatan Mean Absolute Yield Error (MAYE) dan Root Mean ...
"
2010
T28290
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
