Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dibahas dua cara pemecahan pemrograman kuadratik yang didasari oleh metode yang sama, yaitu metode syarat Kuhn-Tucker. Metode ini memodifikasi pemrograman kuadratik ke bentuk pemrograman linear, dalam kerangka aç. Dalam penyelesaian pemrograman kuadratik digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kondisi Karush-Kuhn-Tucker untuk cara I dan metode Kuhn-Tucker dalam bentuk matriks untuk cara II. Analisis terhadap tiga kasus menunjukkan bahwa pada cara I, tahapan berkembang sejalan dengan bertambahnya jumlah peubah namun jumlah iterasi tabel simpleks tetap. Sedangkan pada cara II, persamaan matriks juga berkembang sejalan dengan bertambahnya jumlah peubah dan penggunaan tabel simpleks dapat berulang lebih dari dua kali."

"Penulisan ini terutama mengkaji paradigma Kuhn sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendapat Kuhn itu mengimplikasikan bahwa ilmu tidak berkembang secara kumulatif evolusioner, melainkan revolusioner. Metode pembahasan menggunakan studi kepustakaan. Buku buku yang dipakai adalah buku-buku bacaan primer teks-teks filsafat dan buku-buku bacaan sekunder yang bersangkutan dengan tema skripsi. Menurut Kuhn konsep paradigma dan revolusi ilmiah memberikan semangat yang sangat berarti di dalam perkembangan dunia keilmuan umumnya dan filsafat khususnya. Dan untuk mencapai suatu paradigma, ilmuwan harus dapat meyakinkan bahwa teorinya dapat diterima yang tentu saja harus lebih baik daripada saingannya. Bagi Kuhn sifat ini disebut revolusi ilmiah. Setelah paradigma yang lama direvolusi, bukan berarti teori ilmiah berhenti pada paradigma yang baru itu, sebab teori ilmiah selalu terbuka untuk direvolusi."

"Prinsip dasar dari metode Griffith dan Stewart adalah masalah pemrograman tak linear dirumuskan ke dalam barisan masalah pemrograman linear yang kemudian diselesai kan dengan metode Simpleks. Pada skripsi ini dilakukan percobaan numerik dengan merubah titik awal, merubah batas kendala, mengalikan selisih peubah X dengan suatu konstanta. Hasil dari setiap percobaan diberikan dalam bentuk tabel beserta analisisnya. Pada percobaan dengan mengalikan selisih peubah X dengan suatu konstanta tidak memberikan hasil."

"Pembentukan portofolio investasi merupakan salah satu bagian penting bagi investor untuk meningkatkan expected rate of return dan meminimalkan efek terjadinya risiko. Untuk mendapatkan hasil portofolio investasi yang optimal maka perlu untuk mencari proporsi yang optimal. Formula proporsi optimal dicari mengunakan teori kontrol optimal stokastik dengan tujuan untuk memaksimalkan expected rate of return dengan risiko tertentu. Risiko dalam portofolio ini berupa loss atau kerugian yang diukur menggunakan alat ukur risiko yaitu Value-at-Risk. Untuk menyelesaikan masalah teori kontrol optimal stokastik akan digunakan persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman dan kondisi Kuhn-Tucker untuk kendala Value-at-Risk. Formula proporsi yang diperoleh adalah optimal jika nilai proporsi tersebut berada dalam himpunan penyelesaian kendala Value-at-Risk yaitu berupa batas bawah dan batas atas nilai proporsi. Menggunakan data harga saham dan Sertifikat Bank Indonesia, diperoleh estimasi parameter yang akan digunakan dalam perhitungan nilai proporsi optimal. Dari hasil perhitungan formula, diperoleh bahwa batas bawah dan batas atas nilai proporsi dari kendala Value-at-Risk menjadi penentu suatu nilai proporsi adalah optimal.

---

The establishment of an investment portfolio is an important part for investors to maximizing expected rate of return and minimizing effect of risk occurance. It is necessary to find the optimal portfolio to get the optimal investment portfolio result. It will be used optimal stochastic control theory to maximizing expected rate of return with certain risk to get the optimal proportion formula. Loss portfolio measured by Value at Risk. Hamilton Jacobi Bellman equation and Kuhn Tucker condition for Value at Risk constraint are used to solve optimal stochastic control theory problem. Optimal proportion formula obtained when the proportion is in the solution set of Value at Risk constraint. Using data from the stock price and Bank Indonesia Certificates, parameter estimation are obtained and will be used in calculation optimal proportion. The result of calculation is known an optimal proportion if the proportion is in the solution set of Value at Risk constraint."

"Model permainan non-kooperatif satu periode dikonstruksi untuk menetapkan premi yang kompetitif di pasar asuransi umum. Pada skripsi ini, konstruksi model permainan nonkooperatif satu periode dengan multiple pemain melibatkan empat komponen penting, yaitu lapse model, loss model, fungsi objektif, dan fungsi kendala solvabilitas. Di bawah perilaku rasional, setiap pemain memilih strategi premi yang akan menghasilkan memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dari polis periode selanjutnya. Strategi yang dipilih juga harus memperhatikan aturan solvabilitas yang ditetapkan oleh regulator. Premi yang kompetitif didapatkan dengan mencari solusi dari model permainan, yaitu Nash equilibrium. Nash equilibrium didapatkan dengan mencari solusi dari kondisi Karush-Kuhn-Tucker yang diperluas dan direformulasi menggunakan fungsi komplementaritas. Premi Nash equilibrium selanjutnya digunakan dalam perhitungan probabilitas lapse pemegang polis dan banyaknya pemegang polis periode selanjutnya. Hasil perhitungan tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk melihat kecenderungan perilaku pemegang polis terhadap premi Nash equilibrium, hubungan premi Nash equilibrium dan pemegang polis baru, serta hubungan premi Nash equilibrium dan tingkat biaya. Berdasarkan parameter referensi untuk asuransi mobil di Jerman tahun 2020, untuk model permainan dengan empat pemain didapatkan bahwa pada tingkat premi Nash equilibrium, pemegang polis cenderung tetap pada perusahaan asuransinya saat ini dan tidak berpindah ke perusahaan asuransi mobil dengan premi yang lebih murah secepat yang diantisipasi oleh model ekonomi. Perusahaan asuransi mobil dengan premi Nash equilibrium terendah mendapatkan pemegang polis baru terbanyak, dan berlaku sebaliknya. Premi Nash equilibrium dan tingkat biaya memiliki hubungan yang searah.

---

The one-period non-cooperative game model is constructed to set competitive premiums in the general insurance market. In this thesis, the construction of a one-period noncooperative game model with multiple players involves four important components, namely the lapse model, the loss model, the objective function, and the solvency constraint function. Under rational behavior, each player chooses a premium strategy that will maximize the expected profit from the policy for the next period. The strategy chosen must also pay attention to the solvency rules set by the regulator. A competitive premium is obtained by finding a solution from the game model, namely the Nash equilibrium. Nash equilibrium is obtained by finding the solution of the Karush-Kuhn-Tucker condition which is extended and reformulated using the complementarity function. The Nash equilibrium is then used in calculating the probability lapse and the number of policyholders for the next period. The results of these calculations are analyzed and interpreted to see the behavioral tendencies of policyholders towards the Nash equilibrium premium, the relationship between the Nash equilibrium and new policyholders, as well as the relationship between the Nash equilibrium and the expense rate. Based on the reference parameters for car insurance in Germany in 2020, for a fourplayer game model, it is found that at the Nash equilibrium, policyholders tend to stay with their current insurance companies and do not switch to car insurance companies with lower premiums as quickly as anticipated by economic model. The car insurance company with the lowest Nash equilibrium premium gets the most new policyholders, and vice versa. The Nash equilibrium premium and the expense rate have a unidirectional relationship."