Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di era zaman modern ini, manusia dituntut untuk lebih bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Salah satunya dengan cara berinvestasi. Investasi adalah suatu tindakan dimana seseorang membeli saham, obligasi, atau surat pernyataan lainnya. Salah satu jenis investasi adalah Exchange-Traded Funds (ETF) yang dimana investor dapat melihat pergerakan saham didalamnya dan membuat keputusan untuk membeli atau menjual saham yang disebut sebagai trading. Pada skripsi ini, ditunjukkan bahwa algoritma trading berdasarkan teori kontrol dapat membantu investor dalam membuat keputusan tersebut untuk mendapatkan nilai portofolio yang optimal dalam transaksi ETF. Hasil implementasi pada tiga saham, menunjukkan bahwa terdapat saham dan kombinasi saham tertentu yang memiliki nilai portofolio optimal. Nilai portofolio optimal ditentukan oleh kecepatan nilai portofolio tersebut mencapai target dan besarnya nilai portofolio tersebut pada akhir periode.(......)In this modern era, humans are required to work harder in fulfilling their needs and desires. One of them is by investing. Investment is any action in which someone buy shares, bonds, or other. One type of investment is Exchange-Traded Funds (ETF) where investors can see the movement of shares in it and make the decision to buy or sell shares called trading. In this thesis, it is shown that trading algorithms based on control theory can help investors make these decisions to get optimal portfolio values in ETF transactions. The results of the implementation of three stocks indicate that there are certain stocks and stock combinations that have optimal portfolio values. The optimal portfolio value is determined by the speed at which the portfolio value reaches the target and the value of the portfolio at the end of the period.

Abstrak :
Dalam melakukan pricing produk asuransi jiwa, faktor-faktor penting di antaranya adalah jenis kontrak asuransi dan tingkat mortalitas. Tingkat mortalitas dapat diprediksi dengan pemodelan tertentu, seperti menggunakan persamaan diferensial stokastik. Meskipun dapat diprediksi, tingkat mortalitas tidak dapat ditaksir secara pasti. Proses stokastik sebagai sebuah sistem dinamis memiliki kemungkinan dihadapkan dengan suatu faktor kendala yang dibahas dalam teori kontrol optimal, yaitu cabang ilmu matematika untuk menemukan cara terbaik dalam mengontrol sistem dinamis. Di sisi lain, pricing produk unit linked juga harus memperhatikan unsur instrumen investasinya. Dalam mencegah risiko kerugian terhadap harga aset yang fluktuatif, arbitrase digunakan sebagai salah satu strategi investasi. Penelitian ini akan menggunakan asumsi bahwa pasar keuangan bersifat bebas arbitrase, dan teori kontrol optimal digunakan dalam mencari batas atas dan batas bawah dari tingkat mortalitas untuk memperoleh batas-batas premi asuransi yang optimal. Diselidiki pula pengaruh dinamika tingkat mortalitas terhadap kasus kontrak asuransi jiwa unit linked berjangka dengan fitur jaminan menggunakan simulasi numerik. Hasil simulasi mengindikasikan bahwa dinamika tingkat mortalitas yang tidak pasti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan premi. ......In life insurance product pricing, important factors include the insurance contract types and their mortality rate. Mortality rate can be predicted by a plethora of models, such as the stochastic differential model. Although predictable, the mortality rate cannot be estimated with certainty. The stochastic process is a dynamic system that can be faced with a constraint factor discussed in optimal control theory, which is a branch of mathematics that focuses on finding the best ways to control dynamic systems. On the other hand, unit-linked product pricing must also pay attention to the elements of the investment instrument. In preventing the risk of loss to fluctuating asset prices, arbitrage is used as an investment strategy. This study will use the assumption that financial markets are arbitrage-free and optimal control theory is used in finding the upper and lower limits of the optimized mortality rate to obtain insurance premium limits. The influence of the dynamics of the mortality rate on the case of unit-linked term life insurance contracts with guaranteed features is also investigated using numerical simulations. The simulation results indicate that the uncertain dynamics of the mortality rate do not significantly affect the premium determination.

Abstrak :
Pembentukan portofolio investasi merupakan salah satu bagian penting bagi investor untuk meningkatkan expected rate of return dan meminimalkan efek terjadinya risiko. Untuk mendapatkan hasil portofolio investasi yang optimal maka perlu untuk mencari proporsi yang optimal. Formula proporsi optimal dicari mengunakan teori kontrol optimal stokastik dengan tujuan untuk memaksimalkan expected rate of return dengan risiko tertentu. Risiko dalam portofolio ini berupa loss atau kerugian yang diukur menggunakan alat ukur risiko yaitu Value-at-Risk. Untuk menyelesaikan masalah teori kontrol optimal stokastik akan digunakan persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman dan kondisi Kuhn-Tucker untuk kendala Value-at-Risk. Formula proporsi yang diperoleh adalah optimal jika nilai proporsi tersebut berada dalam himpunan penyelesaian kendala Value-at-Risk yaitu berupa batas bawah dan batas atas nilai proporsi. Menggunakan data harga saham dan Sertifikat Bank Indonesia, diperoleh estimasi parameter yang akan digunakan dalam perhitungan nilai proporsi optimal. Dari hasil perhitungan formula, diperoleh bahwa batas bawah dan batas atas nilai proporsi dari kendala Value-at-Risk menjadi penentu suatu nilai proporsi adalah optimal.

---

The establishment of an investment portfolio is an important part for investors to maximizing expected rate of return and minimizing effect of risk occurance. It is necessary to find the optimal portfolio to get the optimal investment portfolio result. It will be used optimal stochastic control theory to maximizing expected rate of return with certain risk to get the optimal proportion formula. Loss portfolio measured by Value at Risk. Hamilton Jacobi Bellman equation and Kuhn Tucker condition for Value at Risk constraint are used to solve optimal stochastic control theory problem. Optimal proportion formula obtained when the proportion is in the solution set of Value at Risk constraint. Using data from the stock price and Bank Indonesia Certificates, parameter estimation are obtained and will be used in calculation optimal proportion. The result of calculation is known an optimal proportion if the proportion is in the solution set of Value at Risk constraint.

Abstrak :
Badan Narkotika Nasional Kota Depok menentukan daerah rawan narkoba di wilayah Kota Depok berada di Kecamatan Pancoran Mas. Penentuan daerah rawan merujuk pada delapan indikator utama dan lima indikator pendukung. Daerah rawan ini berpengaruh terhadap lingkungan pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di daerah rawan menjadi objek dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Menganalisis karakteristik sekolah dan pelajar SMA dan SMK di daerah rawan narkoba agar tidak terpapar narkoba. 2). Menganalisis ikatan sosial terhadap terpapar atau tidaknya SMA dan SMK di daerah rawan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan survei dengan menyebarkan kuesioner. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1). Karakeristik sekolah dan pelajar SMA dan SMK yang berada di kawasan rawan narkoba memiliki pelajar perempuan, berada di keluarga yang utuh, mengikuti ekstrakurikuler di sekolahnya, tidak pernah merokok, tidak pernah berkelahi/tawuran, dan pernah mengikuti sosialisasi bahaya narkoba. 2). Ikatan sosial pelajar SMA dan SMK yang berada di kawasan rawan narkoba memiliki kontrol sosial yang tinggi, faktor lingkungan sosial yang tinggi dan pendidikan narkoba yang sangat tinggi. Hal ini menunjukan dengan ikatan sosial yang tinggi menjadikan sekolah dan murid SMA dan SMK tidak mudah terpapar narkoba meskipun berada di kawasan rawan narkoba.

---

The Depok City Narcotics Agency determines drug-prone areas in the Depok City area in the Pancoran Mas District. Determination of vulnerable areas refers to eight main indicators and five supporting indicators. This vulnerable area affects the educational environment. High school (SMA) and Vocational High School (SMK) in vulnerable areas are the objects of this study. The purpose of this study is 1). Analyzing the characteristics of schools and high school and vocational students in areas prone to drugs so they are not exposed to drugs. 2). Analyze social ties to exposure to or not SMA and SMK in drug-prone areas. This research uses descriptive quantitative research methods and surveys by distributing questionnaires. The results obtained from this study are: 1). Because the school and high school and vocational school students in drug-prone areas are mostly female students, and are in intact families, take extracurricular activities at school, have never smoked, have never fought/fought, and have participated in the socialization of the dangers of drugs. 2). The social bonds of high school and vocational students in drug-prone areas have high social control, high social environmental factors and very high drug education. This shows that with high social bondss, schools and high school and vocational high school students are not easily exposed to drugs even though they are in drug-prone areas.